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国联安精选混合(257020)  基金公开信息
流水号 14639
基金代码 257020
公告日期 2006-08-29
编号 1
标题 德盛精选股票证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 德盛精选股票证券投资基金2006年半年度报告摘要
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人--华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务会计报告未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一） 基金名称 ：德盛精选股票证券投资基金
基金简称：德盛精选
基金代码：257020
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年12月28日
报告期末基金份额：339,656,235.59份
（二） 基金投资概况
基金投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
基金投资策略 本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。
基金业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％
风险收益特征 中高风险，较高的预期收益。
（三） 基金管理人与注册登记机构 ：国联安基金管理有限公司
信息披露负责人：古韵
联系电话 ：021-50478080
传真 ：021-50478920
网址 ：http://www.gtja-allianz.com
电子邮箱 ：customer.service@gtja-allianz.com
（四） 基金托管人名称 ：华夏银行股份有限公司
信息披露负责人：郑鹏
联系电话 ：010-85238422
传真 ：010-85238680
电子邮箱 ：zhjjtgb@hxb.com.cn
（五） 基金信息披露报纸 ：上海证券报、证券时报
基金半年度报告正文查询网址 ：www.gtja-allianz.com
基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
二、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
项目 2006年上半年（单位：人民币元）
基金本期净收益 76,549,449.55
加权平均基金份额本期净收益 0.1942
期末可供分配基金收益 31,094,906.99
期末可供分配基金份额收益 0.0915
期末基金资产净值 460,045,095.89
期末基金份额净值 1.354
基金加权平均净值收益率 17.77%
本期基金份额净值增长率 67.36%
基金份额累计净值增长率 67.36%
注：上述财务指标采用的计算公式，详见中国证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
（二） 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去1个月 1.20% 1.70% 1.73% 1.51% -0.53% 0.19%
过去3个月 53.25% 2.18% 26.17% 1.44% 27.08% 0.74%
过去6个月 67.36% 1.69% 42.23% 1.18% 25.13% 0.51%
过去1年
自基金成立起至今 67.36% 1.66% 42.78% 1.17% 24.58% 0.49%
（三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准收益率的比较。

注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％
三、基金管理人报告
（一） 基金管理人及基金经理简介
基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着四只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
基金经理简介：李洪波先生，北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任本基金的基金经理。
（二） 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。
（三） 基金经理工作报告
1、报告期内投资策略和业绩表现说明
报告期内，大盘指数强势攀升，上证指数从1161.05点上涨到1672.21点，涨幅高达44.03%，其中以有色金属、地产、食品、商贸、旅游及具有产业转移大背景的机械类等股票，其涨幅更是远远超越指数。报告其内本基金采取了重仓持股、集中投资的策略，除了一、二月处于建仓期外，其他时间一直保持了较高的股票仓位，充分享受了指数上扬带来的收益。同时通过对持仓结构的调整和优化，保持对了银行、地产的较低比例配置，并加大了对机械、航天军工等行业投资力度。总体而言，本基金对股票的选择较为灵活，重点投资具有高速成长性的小盘股，并不拘泥于蓝筹股和行业龙头股。同时将投资主题放在股改上，重点投资未股改的上市公司，注意挖掘股改机会，已完成股改的公司曾为本基金带来过超额的收益。整体来看报告期内本基金取得了较理想的投资效果。
在今年上半年，本基金的业绩如下：
绝对收益：截止2006年6月30日，本基金单位净值为1.354。在上半年内，本基金的累计净值增长率为67.36%。
相对收益：在上半年内，本基金的累计净值增长率为67.36%，业绩基准的累计收益率为42.23%，超额收益率为25.13%。
2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
对于未来的市场趋势，我们认为，随着全流通时代的到来及管理层激励的实施，上市公司管理层既有压力也有动力致力于搞好经营管理，上市公司治理结构的改善，以及股权分置改革有望基本完成，股市基础性制度建设取得重大进展，投资、融资和资源配置功能将全面恢复，A股市场投资价值的黄金时期即将到来，投资人也将更有信心进入市场，股市的结构性牛市仍会持续。
操作策略上，本基金仍对市场看好，本基金认为消费行业将保持长期稳定增长，将增持具有明显行业竞争能力、财务状况良好，在未来能不断提升盈利能力的公司；工程机械板块的行业周期在宏观经济加速上升时期表现最佳，值得继续持有。本基金仍将积极的投资策略，回避估值偏高的行业和个股，同时通过积极的动态管理控制组合整体风险，力求基金净值实现稳定可持续增长。
四、基金托管人报告
托管人申明：在本报告期内，基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、其他有关法律法规和基金合同的规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面，严格遵守了《基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人依法对本基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，认为其真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一） 基金会计报表
德盛精选股票证券投资基金
2006年6月30日及2005年12月31日的比较式资产负债表
金额单位：人民币元
资产 注释 2006.6.30 2005.12.31
资产：
银行存款 36,944,026.35 578,582,906.30
清算备付金 1,198,026.59
交易保证金 2,274,971.09 250,000.00
应收证券清算款 1,201,189.03
应收股利
应收利息 41,216.15 57,587.37
应收申购款 338,221.80
其他应收款
股票投资市值 427,571,596.86 6,159,620.00
其中：股票投资成本 361,665,219.56 6,156,161.63
债券投资市值 2,005,315.20 1,365,257.40
其中：债券投资成本 1,813,284.37 1,363,840.82
权证投资市值
其中：权证投资成本
配股权证
买入返售证券
待摊费用
其他资产

资产合计 471,574,563.07 586,415,371.07

负债 ：
应付证券清算款 7,464,496.43
应付赎回款 9,985,361.09 　
应付赎回费 37,726.94 　
应付管理人报酬 497,478.08 71,338.33
应付托管费 82,913.02 11,889.72
应付佣金 541,766.84 4,831.42　
应付利息
应付收益 　
未交税金 　
其他应付款 275,125.27 250,000.00
卖出回购证券款
短期借款
预提费用 109,095.94
其他负债

负债合计： 11,529,467.18 7,802,555.90

持有人权益：
实收基金 339,656,235.59 578,627,467.58
未实现利得 89,293,953.31 4,874.95
未分配收益 31,094,906.99 -19,527.36

持有人权益合计 460,045,095.89 578,612,815.17

负债及持有人权益总计 471,574,563.07 586,415,371.07
德盛精选股票证券投资基金
经营业绩及收益分配表
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
金额单位：人民币元
项目 2006.1.1-2006.6.30
收入：
股票差价收入 75,957,837.02
债券差价收入 1,247,072.76
权证差价收入 754,265.47
债券利息收入 183,337.49
存款利息收入 570,490.74
股利收入 796,218.69
买入返售证券收入
其他收入 909,982.74

收入合计 80,419,204.91

费用：
基金管理人报酬 3,217,490.22
基金托管费 536,248.40
卖出回购证券支出
利息支出
其他费用 116,016.74

费用合计 3,869,755.36

基金净收益 76,549,449.55
加：未实现利得 66,093,533.18

基金经营业绩 142,642,982.73

本期基金净收益 76,549,449.55
加：期初基金净收益 -19,527.36
加：本期损益平准金 9,091,025.35

可供分配基金净收益 85,620,947.54
减：本期已分配基金净收益 54,526,040.55

期末基金净收益 31,094,906.99
德盛精选股票证券投资基金
基金净值变动表
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
金额单位：人民币元
项目 2006.1.1-2006.6.30
期初基金净值 578,612,815.17

本期经营活动：
基金净收益 76,549,449.55
未实现利得 66,093,533.18

经营活动产生的基金净值变动数 142,642,982.73
　
本期基金单位交易： 　
基金申购款 518,758,772.84
基金赎回款 -725,443,434.30

基金单位交易产生的基金净值变动数 -206,684,661.46

本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生金净值变动数 -54,526,040.55

期末基金净值 460,045,095.89
（二） 基金会计报表附注
1、 基金简介
德盛精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛精选股票证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会《关于同意德盛精选股票证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]188号文)和《关于国联安德盛精选股票证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2005]295号文)批准，于2005年12月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为578,627,467.58份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金信息披露管理办法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛精选股票证券投资基金基金合同》所编制。
3、 主要会计政策
(a) 会计年度
为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年1月1日至2006年6月30日止。
(b) 记账本位币
以人民币为记账本位币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券投资及权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，在股改方案实施后股票复牌当日，作冲减股票投资成本。
(e) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，扣除20%的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
在银行间同业市场交易的债券和未上市的债券按成本估值，在成本显失公允的情况下，由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。
实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
(f) 权证投资
获赠权证在确认日按持有股数及获赠比例，计算并记录增加的权证数量。
权证差价收入于卖出权证交易日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；未上市交易的权证投资按公允价估值。
实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
(g) 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用在受益期内采用直线法逐日摊销。
(h) 收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证交易日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(i) 基金管理人报酬
根据《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。
(j) 基金托管费
根据《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提。
(k) 卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(l) 实收基金
每份基金单位面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日进行确认和计量。
(m) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量。
(n) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配收益/(累计基金净损失)。
(o) 基金的收益分配原则
每一基金单位享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分配与红利再投资，投资人可选择现金红利或现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资；对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人，本基金默认的分红方式为现金方式。在符合有关基金分配收益条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，基金收益分配比例不低于基金已实现收益的90%。基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。
4、 主要税项
根据财税 [1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税。
(3) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算应纳税所得额。
(5) 自2005年1月24日起，基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。
(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5、 关联交易
(1) 关联方关系
关联方名称 与本基金关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
华夏银行股份有限公司 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 关联方交易
（a） 通过关联方席位进行的交易
国泰君安证券股份有限公司 2006.1.1-2006.6.30
买卖股票成交量 成交金额(人民币元) 796,275,811.83
占本期成交量的比例 43.20%
买卖债券成交量 成交金额(人民币元) 75,669,427.90
占本期成交量的比例 62.49%
债券回购成交量 成交金额(人民币元) -
占本期成交量的比例 -
佣金 佣金(人民币元) 652,942.02
占本期佣金总量的比例 43.71%
股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取）
上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－买（卖）经手费―买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取）
上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。
（b） 关联方报酬
关联方 计算标准 计算方式 2006.1.1-2006.6.30
基金管理人 按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 3,217,490.22元
基金托管人 按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 536,248.40元
（c） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
在本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6、 现金对价冲减股票投资成本的累计影响
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，已冲减股票投资成本，本报告期累计金额为人民币155,193.28元。
7、 流通受限制基金资产明细
（1） 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金托管人与基金联名开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金于2006年6月30日止无流通受限制的股票。
（2） 流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，此等股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
方案沟通协商阶段停牌：
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 月末持有数量 月末估值单价 月末估值总额 复牌开盘单价
600035 楚天高速 2006-6-26 2006-7-11 962,251 4.92 4,734,274.92 5.38
600611 大众交通 2006-6-9 2006-7-19 1,698,146 8.38 14,230,463.48 7.48
600786 东方锅炉 2006-6-19 2006-7-4 1,185,598 24.98 29,616,238.04 27.00
600835 上海机电 2006-6-26 2006-7-10 1,283,137 7.91 10,149,613.67 8.69
000157 中联重科 2006-5-29 2006-7-14 605,000 13.86 8,385,300.00 10.88
方案实施阶段停牌：
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 月末持有数量 月末估值单价 月末估值总额 复牌开盘单价
600970 中材国际 2006-6-16 2006-7-6 217,150 26.84 5,828,306.00 23.80
（3） 本基金截至2006年6月30日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为0。
六、投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
期末市值（元） 占基金总资产的比例
银行存款和清算备付金合计 38,142,052.94 8.09%
股票 427,571,596.86 90.67%
债券 2,005,315.20 0.42%
权证 0.00 0.00%
其他资产 3,855,598.07 0.82%
合计 471,574,563.07 100.00%
（二） 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 9,981,176.00 2.17%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 260,305,677.82 56.58%
C0 食品、饮料 45,125,407.58 9.81%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,029,157.49 1.75%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 31,696,456.83 6.89%
C7 机械、设备、仪表 146,631,232.31 31.86%
C8 医药、生物制品 28,823,423.61 6.27%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,007,804.98 0.87%
E 建筑业 5,828,306.00 1.27%
F 交通运输、仓储业 40,770,665.42 8.86%
G 信息技术业 62,608,939.28 13.61%
H 批发和零售贸易业 3,033,722.17 0.66%
I 金融、保险业 16,243,983.36 3.53%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 14,230,463.48 3.09%
L 传播与文化产业 10,560,858.35 2.30%
M 综合类 0.00 0.00%
合 计 427,571,596.86 92.94%
（三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例
1 600582 天地科技 1,816,313 37,125,437.72 8.07%
2 600270 外运发展 3,038,195 33,116,325.50 7.20%
3 600737 *ST屯 河 5,831,602 32,307,075.08 7.02%
4 000825 G 太 钢 4,996,641 31,328,939.07 6.81%
5 600406 国电南瑞 1,105,872 30,278,775.36 6.58%
6 600786 东方锅炉 1,185,598 29,616,238.04 6.44%
7 000852 江钻股份 2,224,126 28,869,155.48 6.28%
8 000423 东阿阿胶 2,251,533 25,149,623.61 5.47%
9 600855 G 长 峰 2,400,000 23,304,000.00 5.07%
10 600122 宏图高科 3,517,049 21,876,044.78 4.76%
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gtja-allianz.com网站的半年度报告正文。
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入价值前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 000852 江钻股份 48,614,108.34 8.40%
2 600582 天地科技 43,005,834.08 7.43%
3 600406 国电南瑞 40,777,097.58 7.05%
4 000619 G 海型材 38,827,173.48 6.71%
5 600596 G 新 安 38,239,323.40 6.61%
6 600270 外运发展 37,178,910.73 6.43%
7 600737 *ST屯 河 33,069,053.96 5.72%
8 600824 G 益 民 33,045,129.86 5.71%
9 000825 G 太 钢 31,246,812.48 5.40%
10 600786 东方锅炉 29,775,342.12 5.15%
11 600855 G 长 峰 28,956,998.08 5.00%
12 600571 G 信雅达 28,438,666.64 4.91%
13 600125 G 铁 龙 28,319,676.63 4.89%
14 600900 G 长 电 27,542,170.88 4.76%
15 600030 G 中 信 26,592,361.39 4.60%
16 600216 G 浙医药 24,566,626.68 4.25%
17 000598 G 蓝清洗 23,669,298.39 4.09%
18 600122 宏图高科 21,723,491.96 3.75%
19 600036 G 招 行 21,624,867.21 3.74%
20 600205 山东铝业 20,251,673.93 3.50%
累计卖出价值前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600596 G 新 安 44,864,548.45 7.75%
2 000619 G 海型材 44,239,396.58 7.65%
3 600824 G 益 民 38,121,325.42 6.59%
4 600855 G 长 峰 37,403,227.98 6.46%
5 600125 G 铁 龙 33,704,947.71 5.83%
6 000598 G 蓝清洗 28,051,441.32 4.85%
7 600582 天地科技 27,173,167.33 4.70%
8 600900 G 长 电 26,549,330.29 4.59%
9 600216 G 浙医药 25,125,860.01 4.34%
10 600571 G 信雅达 24,909,463.18 4.31%
11 600036 G 招 行 23,898,454.71 4.13%
12 600016 G 民 生 22,802,959.20 3.94%
13 600406 国电南瑞 22,476,601.44 3.88%
14 600030 G 中 信 22,309,381.54 3.86%
15 000852 江钻股份 20,997,186.96 3.63%
16 600205 山东铝业 19,999,373.55 3.46%
17 600028 中国石化 17,710,233.79 3.06%
18 600642 G 申 能 15,900,761.08 2.75%
19 600089 G 特 变 12,396,547.52 2.14%
20 600019 G 宝 钢 12,341,745.28 2.13%
买入股票的成本总额（元）： 1,079,316,367.87
卖出股票的收入总额（元）： 800,284,021.10
注：买入股票的成本总额包含债转股金额，不含股权分置改革现金对价冲减股票投资成本金额；卖出股票的收入总额即卖出股票的实际清算金额（含佣金）。
（五） 按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例
国家债券投资 0.00 0.00%
央行票据投资 0.00 0.00%
金融债券投资 0.00 0.00%
企业债券投资 0.00 0.00%
可转债投资 2,005,315.20 0.44%
债券投资合计 2,005,315.20 0.44%
（六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
1 创业转债 2,005,315.20 0.44%
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
（七） 投资组合报告附注
1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 截至2006年6月30日，基金的其他资产包括：证券清算款1,201,189.03元,交易保证金2,274,971.09元，应收申购款338,221.80元，应收利息41,216.15元。
4、 本基金持有的处于转股期债券明细：
债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例
110874 创业转债 2,005,315.20 0.44%
5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额：
获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元）
被动持有 1,762,439 -
主动投资 - -
七、基金份额持有人户数、持有人结构
期末基金份额持有人户数 户均份额 机构 个人
份额 比例 份额 比例
5,339 63,617.95 117,071,443.44 34.47% 222,584,792.15 65.53%
八、开放式基金份额变动
（一） 基金合同生效日（2005年12月28日）基金份额：578,627,467.58份。
（二） 本报告期内基金份额的变动情况
期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额
578,627,467.58 398,097,080.39 637,068,312.38 339,656,235.59
九、重大事件揭示
（一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1、 2006年1月24日公司发布公告，因个人工作地点变动原因，经国联安基金管理有限公司第六次股东会审议批准，Michael Baeck先生辞去公司独立董事职务，任命Thilo Ketterer博士为公司独立董事。
2、 2006年2月16日公司发布公告，根据涂建先生的申请，经国联安基金管理有限公司第七次股东会审议批准，涂建先生辞去公司独立董事职务，任命王丽博士为公司独立董事。
3、 2006年6月21日公司发布公告，经第二届董事会第一次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字[2006 ]109号），公司决定聘任张维寰先生为公司副总经理。
（三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（五） 基金收益分配事项：
1、 经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2006年2月23日，本基金已实现可分配收益为12,323,186.33元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。权益登记日、除息日为2006年3月1日，红利分配日为2006年3月2日。
2、 经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2006年3月31日，本基金已实现可分配收益为9,691,814.66元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。权益登记日、除息日为2006年4月6日，红利分配日为2006年4月7日。
3、 经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2006年 4月19日，本基金已实现可分配收益为16,758,296.18元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.80元。权益登记日、除息日为2006年4月24日，红利分配日为2006年4月25日。
4、 经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2006年 5月18日，本基金已实现可分配收益为23291434.45元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利1.50元。权益登记日、除息日为2006年5月23日，红利分配日为2006年5月24日。
（六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
（七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 1 796,275,811.83 43.20% 652,942.02 43.71%
中国银河证券有限责任公司 1 464,433,172.88 25.20% 363,424.05 24.33%
海通证券股份有限公司 1 417,831,974.01 22.67% 342,620.63 22.93%
中信建投证券有限责任公司 1 164,536,034.52 8.93% 134,919.79 9.03%
合计 4 1,843,076,993.24 100.00% 1,493,906.49 100.00%
2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
证券公司名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例
国泰君安证券股份有限公司 75,669,427.90 62.49% - -
中国银河证券有限责任公司 32,086,331.44 26.50% - -
海通证券股份有限公司 13,332,126.20 11.01% - -
合计 121,087,885.54 100.00% - -
3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况
证券公司名称 新增/减少席位数量
报告期内新增席位 中信建投证券有限责任公司 1
报告期内减少席位 - -
（九） 其他在报告期内发生的重大事件
1、 2006年2月22日，公司发布了于本基金开放日常申购业务的公告。本基金定于2006年2月24日起开始办理日常申购业务；
2、 2006年2月22日，公司发布关于网上交易系统开放本基金申购业务的公告。本公司网上交易系统定于2006年2月24日起开始办理本基金日常申购业务；
3、 2006年3月17日公司发布关于本基金网上交易申购费率优惠的公告，投资者凡通过国联安基金网上交易平台申购本基金均可获得费率优惠，申购费率不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。当申购费率调整时将另行公告；
4、 2006年3月22日公司发布关于基金开放日常赎回业务的公告。本基金定于2006年3月27日起开始办理日常赎回业务；
5、 2006年3月24日，公司发布关于本基金网上交易增加民生银行"银基通"资金结算方式的公告；
6、 2006年4月11日，公司发布关于本基金暂停大额申购的公告；
7、 2006年4月18日，公司发布关于本基金网上交易增加兴业银行"银基通"资金结算方式的公告；
8、 2006年5月16日，公司发布关于本基金持续营销申购费率优惠的公告。2006年5月18日至2006年6月18日，凡于参与本次持续营销费率优惠活动的销售机构申购本基金的投资者均享受申购费优惠，具体费率优惠详见公司公告；
9、 2006年5月19日，公司发布关于本基金恢复大额申购的公告；
10、 2006年6月17日，公司发布了关于本基金持续营销申购费率优惠延期的公告，活动延期1天，即延期至2006年6月19日；
上述事项已在上海证券报或证券时报上进行了披露。
国联安基金管理有限公司
2006年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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