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国联安稳健混合A(255010)  基金公开信息
流水号 14637
基金代码 255010
公告日期 2006-08-29
编号 1
标题 德盛稳健证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 德盛稳健证券投资基金2006年半年度报告摘要
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务会计报告未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一） 基金名称 ：德盛稳健证券投资基金
基金简称 ：德盛稳健
交易代码 ：255010
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年8月8日
报告期末基金份额总额：567,795,177.04份
（二） 基金投资概况
基金投资目标: 本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。

基金投资策略: 本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取"自上而下"的分析方法，制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采取"自下而上"的基本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。

基金业绩比较基准: 本基金整体业绩比较基准=国泰君安指数×65%＋上证国债指数×35%

风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
（三） 基金管理人及注册登记机构 ：国联安基金管理有限公司
信息披露负责人 ：古韵
联系电话 ：021-50478080
传真 ：021-50478920
网址 ：http://www.gtja-allianz.com
电子邮箱 ：customer.service@gtja-allianz.com
（四） 基金托管人名称 ：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人：庄为
联系电话 ：010-66106912
传真 ：010-66106904
电子邮箱 ：custody@icbc.com.cn
（五） 基金信息披露报纸 ：中国证券报、上海证券报、证券时报
基金半年度报告正文查询网址 ：www.gtja-allianz.com
基金半年度报告置备地点 ：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
二、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2006年上半年（单位：人民币元）
基金本期净收益 258,703,528.94
加权平均基金份额本期净收益 0.3166
期末可供分配基金收益 138,875,490.35
期末可供分配基金份额收益 0.2446
期末基金资产净值 722,470,869.77
期末基金份额净值 1.272
基金加权平均净值收益率 28.46%
本期基金份额净值增长率 36.64%
基金份额累计净值增长率 40.86%
上述财务指标采用的计算公式，详见中国证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
（二） 与同期业绩比较基准变动的比较
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去1个月 1.92% 1.39% 0.89% 1.17% 1.03% 0.22%
过去3个月 23.24% 1.51% 20.65% 1.22% 2.59% 0.29%
过去6个月 36.64% 1.20% 28.76% 1.02% 7.88% 0.18%
过去1年 45.92% 0.94% 31.80% 0.94% 14.12% 0.00%
自基金成立起至今 40.86% 0.83% 1.13% 0.92% 39.73% -0.09%
（三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。

注：德盛稳健业绩基准=国泰君安指数X65%+上证国债指数X35%
三、基金管理人报告
（一） 基金管理人及基金经理简介
基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着四只开放式基金。国联安基金公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争创建中国基金业最佳基金管理公司之一。
基金经理简介：孙蔚女士，CFA（特许金融分析师），CPA（注册会计师），复旦大学博士研究生。曾任申银万国证券研究所高级研究员、行业研究部副经理及英国FRAMLINGTON基金管理公司基金经理助理，2003年加入本公司，2005年7月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2005年9月起同时担任德盛稳健证券投资基金基金经理。
（二） 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。
（三） 基金经理工作报告
1、报告期内投资策略和业绩表现说明
一季度市场基本单边上扬，只有三月份略有回调，上证指数开盘1163.88，季度末收报于1298.30，上涨11.55%。从行业角度看，有色、房地产、食品、机械、金融、商业、元器件等涨幅居前。二季度市场实现巨大升幅，上证指数开盘1298.68，季度末收报于1672.21，上涨28.76%。其中五月份以上证指数上涨13.4%达到单月最大涨幅,六月市场比较平稳地度过了中行发行。二季度表现较好的行业有食品、机械、商业、旅游等。随着市场热点频出，行业性机会部分让位于主题机会如军工、滨海概念等。
上半年，我们总体对市场判断乐观，比较充分使用了契约允许的股性资产比例，资产配置判断正确。限于契约，基金股性资产即股票加转债比例仍相对偏低。在行业配置中，我们认为近阶段经济增长的主要动力来自国内投资拉动、消费升级和制造业向中国的转移，投资可侧重上游资源和下游消费服务领域，中游制造领域则侧重先进制造和技术创新。上半年的操作基本遵循这一思路。一季度加强配置了本币升值相关的金融、地产，上游资源石化和技术创新的元器件行业；二季度考虑到调控政策和行业供需，及时减持了地产、通信，低配钢铁、电力、交运等行业，侧重配置了消费品如食品饮料、医药和装备制造领域，市场的运行主线也基本印证了我们的看法，行业配置比较有效。
上半年操作中有待提高的是对市场风格的关注和适应。一是投资中注重估值和企业价值，对牛市中给成长性的溢价认识不够，相对保守。二是应加强对风格因子的关注，上半年市场小盘股票活跃，小市值指数收益率72%，远高于大市值指数收益率45%，本基金组合原来偏重大盘股，未及时利用风格变化。另外在市场波动和开放式基金规模波动迭加时应对经验也有所不足。
上半年，德盛稳健的净值增长率为36.64％；业绩基准收益率为28.76％；超额收益率为7.88％。
2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望下半年，全球经济有望保持较快增长，尽管有增速放缓的担忧，但总体趋势有望保持。国内经济在上半年增速较高、贷款和固定资产投资增长较快的背景下，对于政策调控的预期加强。不过本次投资增长主要由十一五建设开局及基础设施建设带动，与2004年过剩产业新增产能不完全相同，相应的调控只是让增长速度更为平缓，不致大幅影响经济和企业盈利的增长。除了企业盈利，资金供需变化、市场制度建设等因素也将对市场造成影响。综合判断我们对下半年的市场谨慎乐观，尽管不复上半年的单边上扬，投资机会仍将丰富。
下半年稳健基金将保持均衡的资产配置。行业布局将以成长为主导，将重点关注长期增长的消费服务领域如食品饮料、保健消费、金融地产；先进制造业包括装备制造、电力设备等；关注技术创新领域如航空航天、信息设备、生物制药等。同时关注资产注入、整体上市等相关主题。投资过程中将坚持以价值为基础的投资理念，适度关注市场风格变化，更好地回馈投资者。
四、基金托管人报告
2006年上半年，本托管人在对德盛稳健基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006年上半年，德盛稳健基金的管理人--国联安基金管理有限公司在德盛稳健基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对国联安基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的德盛稳健基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一） 基金会计报表
德盛稳健证券投资基金
资产负债表
2006年6月30日
金额单位：人民币元
资产 2006.6.30 2005.12.31
资产：
银行存款 35,359,322.87 64,049,615.06
清算备付金 4,227,858.93 1,964,284.76
交易保证金 763,906.94 598,780.49
应收证券清算款 1,688,616.35 　
应收股利 205,200.00 　
应收利息 2,578,376.47 2,942,370.19
应收申购款 14,207.10 24,920.50
其他应收款 1.76
股票投资市值 497,551,346.82 730,890,750.73
其中：股票投资成本 403,342,475.06 664,924,662.71
债券投资市值 182,466,886.00 335,870,394.28
其中：债券投资成本 180,752,764.67 331,843,818.90
权证投资市值 3,482,104.97 2,046,080.78
其中：权证投资成本
配股权证
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -

资产合计 728,337,826.45 1,138,387,198.55

负债 ：
应付证券清算款 6,018,702.93
应付赎回款 2,824,945.62 6,848,416.27
应付赎回费 10,553.90 7,382.61
应付管理人报酬 932,414.52 1,429,567.63
应付托管费 155,402.44 238,261.28
应付佣金 1,185,689.77 776,772.10
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款 564,551.93 564,230.48
卖出回购证券款
短期借款
预提费用 193,398.50 80,000.00
其他负债

负债合计： 5,866,956.68 15,963,333.30

持有人权益：
实收基金 567,795,177.04 1,150,919,162.24
未实现利得 15,800,202.38 10,046,995.73
未分配收益 138,875,490.35 -38,542,292.72

持有人权益合计 722,470,869.77 1,122,423,865.25

负债及持有人权益总计 728,337,826.45 1,138,387,198.55
德盛稳健证券投资基金
经营业绩及收益分配表
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
金额单位：人民币元
项目 2006.1.1-2006.6.30 2005.1.1-2005.6.30
收入：
股票差价收入 245,315,728.19 -45,671,986.66
债券差价收入 3,300,859.54 5,287,817.01
权证差价收入 9,032,044.84
债券利息收入 3,217,270.06 5,977,285.35
存款利息收入 359,347.49 690,371.80
股利收入 4,613,332.74 12,476,433.90
买入返售证券收入 -
其他收入 1,099,884.50 298,368.75

收入合计 266,938,467.36 -20,941,709.85

费用：
基金管理人报酬 6,841,146.43 10,932,165.57
基金托管费 1,140,191.13 1,822,027.56
卖出回购证券支出 49,285.23 52,175.23
利息支出 -
其他费用 204,315.63 206,187.39
其中：信息披露费 153,726.92 153,726.92
审计费用 39,671.58 39,671.58

费用合计 8,234,938.42 13,012,555.75

基金净收益 258,703,528.94 -33,954,265.60
加：未实现利得 27,366,353.88 -55,980,149.69

基金经营业绩 286,069,882.82 -89,934,415.29

本期基金净收益 258,703,528.94 -33,954,265.60
加：期初基金净收益 -38,542,292.72 -16,504,962.87
加：本期损益平准金 -32,189,712.67 4,066,172.62

可供分配基金净收益 187,971,523.55 -46,393,055.85
减：本期已分配基金净收益 49,096,033.20 -

期末基金净收益 138,875,490.35 -46,393,055.85
德盛稳健证券投资基金
基金净值变动表
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
金额单位：人民币元
项目 2006.1.1-2006.6.30 2005.1.1-2005.6.30
期初基金净值 1,122,423,865.25 1,636,915,268.77

本期经营活动：
基金净收益 258,703,528.94 -33,954,265.60
未实现利得 27,366,353.88 -55,980,149.69

经营活动产生的基金净值变动数 286,069,882.82 -89,934,415.29

本期基金单位交易：
基金申购款 227,756,767.78 16,865,177.47
基金赎回款 -864,683,612.88 -230,352,239.55

基金单位交易产生的基金净值变动数 -636,926,845.10 -213,487,062.08

本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生金净值变动数 -49,096,033.20 -

期末基金净值 722,470,869.77 1,333,493,791.40
（二） 基金会计报表附注
1、 基金简介
德盛稳健证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《德盛稳健证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003] 80号文批准，于2003年8月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,666,118,148份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。
根据《证券投资基金法》及其配套规则和《德盛稳健证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛稳健证券投资基金基金合同》所编制。本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致，本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、 主要税项
根据财税 [1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税。
(3) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对基金从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算应纳税所得额。
(5) 2005年1月1日至2005年1月23日期间，基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税；自2005年1月24日起，基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。
(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4、 关联交易
(1) 关联方关系
关联方名称 与本基金关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 关联方交易
（a） 通过关联方席位进行的交易
国泰君安证券股份有限公司 2006.1.1-2006.6.30 2005.1.1-2005.6.30
买卖股票成交量 成交金额(人民币元) 876,085,774.13 599,546,708.46
占本期成交量的比例 34.40% 26.33%
买卖债券成交量 成交金额(人民币元) 172,250,191.68 167,571,090.11
占本期成交量的比例 26.22% 22.03%
债券回购成交量 成交金额(人民币元) - -
占本期成交量的比例 - -
佣金 佣金(人民币元) 691,161.33 480,876.83
占本期佣金总量的比例 33.83% 26.19%
股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取）
上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－买（卖）经手费―买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取）
上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。
（b） 关联方报酬
关联方 计算标准 计算方式 2006.1.1-2006.6.30 2005.1.1-2005.6.30
基金管理人 按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6,841,146.43元 10,932,165.57元
基金托管人 按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 1,140,191.13元 1,822,027.56元
（c） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
在本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
5、 现金对价冲减股票投资成本的累计影响
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，已冲减股票投资成本，本报告期累计金额为人民币4,594,752.13元。
6、 流通受限制基金资产明细
（1） 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金托管人与基金联名开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金至2006年6月30日止流通受限制的股票情况如下：
股票名称 成功申购日期 上市日期 数量 成本 市值 估值方法 流通受限期
大同煤业 2006-6-12 2006-6-23 105,809 715,268.84 1,081,367.98 市价 2006-9-23
中工国际 2006-6-2 2006-6-19 19,396 143,530.40 339,817.92 市价 2006-9-19
同洲电子 2006-6-9 2006-6-27 15,647 250,352.00 638,241.13 市价 2006-9-27
G 申 能 2006-5-26 - 171,560 1,015,635.20 1,053,378.40 市价 2006-7-5
合计 - - 312,412 2,124,786.44 3,112,805.43 - -
（2） 流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，此等股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
方案沟通协商阶段停牌：
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 月末持有数量 月末估值单价 月末估值总额 复牌开盘单价
600611 大众交通 2006-6-9 2006-7-19 2,650,434 8.38 22,210,636.92 7.48
方案实施阶段停牌：
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 月末持有数量 月末估值单价 月末估值总额 复牌开盘单价
600970 中材国际 2006-6-16 2006-7-6 980,828 26.84 26,325,423.52 23.80
（3） 本基金截至2006年6月30日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为0。
六、投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
期末市值（元） 占基金总资产的比例
银行存款和清算备付金合计 39,587,181.80 5.44%
股票 497,551,346.82 68.31%
债券 182,466,886.00 25.05%
权证 3,482,104.97 0.48%
其他资产 5,250,306.86 0.72%
合计 728,337,826.45 100.00%
（二） 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 2,445,334.40 0.34%
B 采掘业 11,873,924.23 1.64%
C 制造业 308,930,646.91 42.76%
C0 食品、饮料 58,024,721.20 8.03%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,411,025.46 3.10%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 3,999,000.00 0.55%
C7 机械、设备、仪表 116,307,584.36 16.11%
C8 医药、生物制品 108,188,315.89 14.97%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,053,378.40 0.15%
E 建筑业 26,325,423.52 3.64%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 10,976,464.63 1.52%
H 批发和零售贸易业 38,837,446.24 5.38%
I 金融、保险业 40,398,804.03 5.59%
J 房地产业 18,557,069.62 2.57%
K 社会服务业 22,550,454.84 3.12%
L 传播与文化产业 11,202,400.00 1.55%
M 综合类 4,400,000.00 0.61%
合 计 497,551,346.82 68.87%
（三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例
1 002007 华兰生物 2,099,087 46,179,914.00 6.39%
2 000423 东阿阿胶 3,677,571 41,078,468.07 5.69%
3 600036 G 招 行 5,239,793 40,398,804.03 5.59%
4 600887 G 伊 利 1,738,110 39,611,526.90 5.48%
5 600582 天地科技 1,703,309 34,815,635.96 4.82%
6 600693 东百集团 2,791,826 27,778,668.70 3.85%
7 600970 G 中 材 980,828 26,325,423.52 3.64%
8 000410 G 沈 机 1,720,806 23,764,330.86 3.29%
9 000619 G 海型材 3,262,158 22,411,025.46 3.10%
10 600611 G 沪大众 2,650,434 22,210,636.92 3.07%
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gtja-allianz.com网站的半年度报告正文。
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入价值前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 G 招 行 61,047,400.60 5.44%
2 600028 中国石化 53,816,983.28 4.79%
3 000423 东阿阿胶 47,418,610.92 4.22%
4 600582 天地科技 43,273,777.67 3.86%
5 600330 G 天 通 40,635,166.60 3.62%
6 000061 G 农产品 37,454,808.66 3.34%
7 000619 G 海型材 33,565,289.86 2.99%
8 600123 G 兰 花 31,922,788.92 2.84%
9 000060 G 中 金 31,419,475.49 2.80%
10 600970 G 中 材 24,019,820.93 2.14%
11 600693 东百集团 22,922,030.08 2.04%
12 000410 G 沈 机 22,903,589.29 2.04%
13 600611 G 沪大众 22,901,885.05 2.04%
14 002007 华兰生物 22,186,320.24 1.98%
15 000024 G 招商局 21,208,608.63 1.89%
16 000733 G 振华科 20,783,003.54 1.85%
17 000932 G 华 菱 18,515,947.86 1.65%
18 600855 G 长 峰 18,337,417.07 1.63%
19 000063 G 中 兴 18,247,096.19 1.63%
20 600296 兰州铝业 18,238,481.88 1.62%
累计卖出价值前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 97,727,718.90 8.71%
2 000063 G 中 兴 67,097,532.76 5.98%
3 600036 G 招 行 59,878,507.74 5.33%
4 600183 G 生 益 58,325,406.17 5.20%
5 000069 G 华侨城 52,178,929.01 4.65%
6 600330 G 天 通 48,839,584.83 4.35%
7 000002 G 万科Ａ 47,628,508.19 4.24%
8 600016 G 民 生 46,560,444.00 4.15%
9 000024 G 招商局 42,939,987.07 3.83%
10 600000 G 浦 发 40,987,161.84 3.65%
11 000061 G 农产品 35,570,885.26 3.17%
12 600596 G 新 安 35,235,520.55 3.14%
13 000619 G 海型材 34,850,409.98 3.10%
14 600123 G 兰 花 32,703,185.01 2.91%
15 000932 G 华 菱 30,118,897.59 2.68%
16 600519 G 茅 台 28,315,985.28 2.52%
17 000852 江钻股份 27,633,777.65 2.46%
18 000060 G 中 金 26,684,176.00 2.38%
19 600037 G 歌 华 26,648,362.63 2.37%
20 000983 G 西 煤 26,564,273.65 2.37%
买入股票的成本总额（元）： 1,051,834,691.49
卖出股票的收入总额（元）： 1,555,438,846.12
注：买入股票的成本总额包含债转股金额，不含股权分置改革现金对价冲减股票投资成本金额；卖出股票的收入总额即卖出股票的实际清算金额（含佣金）。
（五） 按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例
国家债券投资 127,016,468.50 17.58%
央行票据投资 0.00 0.00%
金融债券投资 30,197,000.00 4.18%
企业债券投资 0.00 0.00%
可转债投资 25,253,417.50 3.50%
债券投资合计 182,466,886.00 25.26%
（六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 名 称 市 值（元） 占基金资产净值比例
1 20国债⑽ 37,188,851.70 5.15%
2 02国债⒁ 37,053,234.00 5.13%
3 21国债⒂ 25,565,927.80 3.54%
4 03国开16 20,000,000.00 2.77%
5 21国债⑶ 14,864,455.00 2.06%
（七） 投资组合报告附注
1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 截至2006年6月30日，基金的其他资产包括：交易保证金763,906.94元，证券清算款1,688,616.35元，应收股利205,200.00元，应收利息2,578,376.47元，应收申购款14,207.10元。
4、 本基金持有的处于转股期债券明细：
债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例
110874 创业转债 12,565,050.40 1.7392%
110317 营港转债 7,770,128.60 1.0755%
100795 国电转债 3,713,700.00 0.5140%
125959 首钢转债 1,099,300.00 0.1522%
100726 华电转债 105,238.50 0.0146%
5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额：
获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元）
被动持有 8,458,613 -
主动投资 - -
七、基金份额持有人户数、持有人结构
期末基金份额持有人户数 户均份额 机构 个人
份额 比例 份额 比例
15,392 36,888.98 263,897,436.41 46.48% 303,897,740.63 53.52%
八、开放式基金份额变动
（一） 基金合同生效日（2003年8月8日）基金份额：3,666,118,147.89份。
（二） 本报告期内基金份额的变动情况
期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额
1,150,919,162.24 178,389,607.35 761,513,592.55 567,795,177.04
九、重大事件揭示
（一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1、 2006年1月24日公司发布公告，因个人工作地点变动原因，经国联安基金管理有限公司第六次股东会审议批准，Michael Baeck先生辞去公司独立董事职务，任命Thilo Ketterer博士为公司独立董事。
2、 2006年2月16日公司发布公告，根据涂建先生的申请，经国联安基金管理有限公司第七次股东会审议批准，涂建先生辞去公司独立董事职务，任命王丽博士为公司独立董事。
3、 2006年6月21日公司发布公告，经第二届董事会第一次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字[2006 ]109号），公司决定聘任张维寰先生为公司副总经理。
（三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（五） 基金收益分配事项：经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，截止2006年 5月8日，本基金已实现可分配收益为99,747,046.35元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.60元。权益登记日、除息日为2006年5月15日，红利分配日为2006年5月16日。
（六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
（七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
证券公司名称名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 2 876,085,774.13 34.40% 691,161.33 33.83%
申银万国证券股份有限公司 1 474,242,016.31 18.62% 387,613.66 18.97%
平安证券有限责任公司 1 119,549,942.11 4.69% 97,315.82 4.76%
中国银河证券有限责任公司 2 380,503,944.81 14.94% 298,849.97 14.63%
招商证券股份有限公司 1 278,236,445.07 10.93% 226,797.17 11.10%
中国国际金融有限公司 1 418,070,298.98 16.42% 341,269.51 16.70%
合计 8 2,546,688,421.41 100.00% 2043007.46 100.00%
2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
证券公司名称名称 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例
国泰君安证券股份有限公司 172,250,191.68 26.22% - -
申银万国证券股份有限公司 126,863,775.20 19.31% - -
平安证券有限责任公司 85,783,856.70 13.06% - -
中国银河证券有限责任公司 56,624,388.70 8.62% - -
招商证券股份有限公司 59,117,000.90 9.00% 95,000,000.00 100.00%
中国国际金融有限公司 156,389,548.50 23.80% - -
合计 657,028,761.68 100.00% 95,000,000.00 100.00%
3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况
报告期内，本基金租用证券公司席位无变更。
（九） 其他在报告期内发生的重大事件
1、 2006年1月10日，公司发布关于本基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告；
2、 2006年3月17日，公司发布于本基金网上交易申购费率优惠的公告。投资者凡通过国联安基金网上交易平台申购本基金均可获得费率优惠，申购费率不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。当申购费率调整时将另行公告。；
3、 2006年3月24日，公司发布关于基金网上交易增加民生银行"银基通"资金结算方式的公告；
4、 2006年4月14日，中国工商银行联合我公司等九家基金管理公司发布关于增加基金定投业务基金产品的通告。凡在2006年4月17日至2006年9月30日期间，投资人与中国工商银行签订本基金定投协议，其活动期内本基金定投申购费率优惠为八折。凡在2006年4月17日至2006年9月30日期间，通过中国工商银行办理本基金定投业务的投资人，从首期扣款开始，若连续成功扣款12期，则从第13期扣款开始，其所申购本基金的申购费率优惠为9折；从首期扣款开始，若连续成功扣款24期，则从第25期开始，申购费率优惠为8折。凡在2006年4月17日至2006年9月30日期间，投资人通过中国工商银行网上银行（HTTP://WWW.ICBC.COM.CN）、电话银行(95588)申购本基金，均可享受八折的基金申购费率优惠。因客户原因导致其优惠活动期内本基金申购申请确认不成功的，则不能享受此费率优惠。（详情请见通告）；
5、 2006年4月18日，公司发布关于基金网上交易增加兴业银行"银基通"资金结算方式的公告；
上述事项已在中国证券报、上海证券报或证券时报上进行了披露。
国联安基金管理有限公司
2006年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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