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基金景福(184701)  基金公开信息
流水号 14633
基金代码 184701
公告日期 2006-08-29
编号 1
标题 景福证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 景福证券投资基金2006年半年度报告摘要

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：2006年8月29日
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年1月1日至2006年6月30日止，本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称：基金景福
2、基金交易代码:184701
3、基金运作方式：契约型封闭式
4、基金合同生效日：1999年12月30日
5、报告期末基金份额总额：3,000,000,000份
6、基金合同存续期：15年
7、基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所
8、上市日期：2000年1月10日
二、基金产品说明
1、投资目标：通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
2、投资策略：本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。
3、业绩比较基准：无
4、风险收益特征：无
三、基金管理人
1、名称：大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人：杜鹏
3、联系电话：0755-83183388
4、传真：0755-83199588
5、电子邮箱：dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称：中国农业银行
2、信息披露负责人：李芳菲
3、联系电话：010-68435588
4、传真：010-68424181
5、电子邮箱：lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 2006年1月1日至6月30日
1 基金本期净收益 511,212,937.73
2 基金份额本期净收益 0.1704
3 期末可供分配基金份额收益 0.0431
4 期末基金资产净值 3,612,959,972.11
5 期末基金份额净值 1.2043
6 本期基金份额净值增长率 31.04%
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去1个月 -1.02% 3.52%
过去3个月 17.12% 3.32%
过去6个月 31.04% 2.64%
过去1年 42.39% 2.17%
过去3年 29.54% 2.22%
自基金合同生效起至今 36.50% 2.20%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金景福累计份额净值增长率走势图
（1999年12月30日至2006年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金应在成立后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（七）投资限制中规定的各项比例。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及6只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金。
2、基金经理小组简介
徐彬先生，基金经理，硕士。10年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理、基金景业基金经理。
周建春先生，基金经理助理，硕士。10年证券从业经验，先后任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、市场回顾与运作情况
2006年宏观经济继续保持强劲增长，经济指标超出预期。固定资产投资大幅增长，出口继续保持较高增长水平，社会消费品零售总额延续平稳增长走势，工业企业收入和利润快速增长，货币供应量、信贷增长超出同期水平。种种过热的经济走势引起管理层的警惕，宏观调控不期而至。央行采取了提高存款利率和准备金率、对商业银行进行窗口指导、定向发行商业票据等一系列措施，旨在压缩总需求和紧缩流动性，同时，政府对过热的房地产业采取了一系列严厉的调控措施。
经济强劲增长和证券市场制度性变革为上半年证券市场走势带来良好驱动力。沪深股市走出一波强劲的单边上扬行情。上证综指上涨44.02%，深圳成指上涨50.22%。从行业来看，食品饮料、有色、日用化工、机械、商业表现突出。通信、电力、钢铁、计算机硬件、石化、交通运输、房地产则表现落后。就风格资产而言，大盘股的表现落后于中小盘股，成长股优于价值股。
总体来看，本报告期市场呈现久违的牛市特征，个股活跃、热点纷呈，板块轮动，概念炒作盛行。强烈的赚钱效应激发场外资金的入市热情。这其中有股权分置改革等制度性变革的因素，也有流动性泛滥背景下的资金推动因素，更有人民币升值预期下境内外市场联动的因素。而根本原因在于实体经济快速增长带来的上市公司盈利的提高。从表现最好的类别资产看，以食品饮料、商业零售、传媒为代表的消费行业快速增长，有色金属行业受益于金属期货价格的大幅上升，机械行业则源于固定资产投资的大幅增长以及国家对机械装备行业的大力扶持。相反，表现落后的行业多数集中在产能相对过剩的行业，盈利增长缓慢或下滑，房地产行业虽然是一季度的明星，但受制于政府的宏观调控，仍然成为被市场抛弃的对象。此外，牛市氛围中对成长性的渴求导致一大批中小盘股成为追捧的目标，而大盘价值股相对平稳的表现在缺乏大型长期机构投资者的中国特色环境中成为被冷落的对象。
按照年初的投资计划，本基金在上半年采取了积极的投资策略。资产配置上保持最高的股票仓位。增持的行业主要有银行、食品饮料和商业，我们的思路是经济高速增长过程中服务消费有望获得快速稳定增长。银行业增持的是风险控制良好、零售业务有较大增长潜力的部分公司，食品饮料行业增持的是基本面良好、治理结构发生较大变化的部分公司。商业则是增加了股价没有充分反映基本面的部分公司的配置。对于地产股我们持长期看好的态度，本期维持权重，面对宏观调控，我们选择用龙头公司取代区域性规模小的地产公司，但没有取得理想的投资效果。
报告期内本基金净值增长落后于投资基准和同行平均水平，我们把原因归因为：1）、风格资产偏重大盘价值股， 对中小成长股的研究不够深入和全面；2）、对房地产的重仓投资没有全面审视宏观调控的风险，以致本期带来负的超额收益。此外，我们长期坚持的价值投资在应对牛市氛围下的成长投资缺乏足够的灵活应变。
2、市场展望与投资策略
我们认为经过上半年的大幅上涨后，证券市场将进入一段整固期。
从宏观经济看，下半年经济仍将保持现有的快速增长格局。固定资产投资增长在调控中将有所放缓，外部需求在美国经济缓慢回落和欧日经济复苏走好的带动下保持高位运行。国内消费需求继续平稳增长。央行通过加快汇率升值、适度加息等措施有利于适度收紧流动性，降低投资和通胀风险，有利于经济的平稳增长。
从估值水平看，A股市场总体市盈率从去年底的10倍左右上升到目前的20倍左右，不具很强的吸引力。但一批蓝筹优质公司仍然具有较大的估值优势。
从大类资产的风险回报特征分析，升息预期下债券市场吸引力下降，收益率低于优质蓝筹公司的预期分红收益率。而房地产市场在政府严厉的调控环境下，其吸引力已经小于具有良好流动性，预期收益率较高的股票市场。
同时应该看到的是，沪深股市已经进入真正全流通的市场格局。市场的博弈将从原有的流通股东之间的博弈，变成全流通体制下各方股东间的博弈。证券市场是否成为一个高效的资源合理配置市场，将有赖于制度的建设，监管的严格执行，公司治理水平的真正提高。下半年市场将迎来大规模的IPO扩容、再融资，以及股指期货等金融创新产品，上市公司结构将发生巨大变化，市场运行格局也将发生巨大变化。
总体判断，下半年沪深市场将进入一段较长时间的整固期。结构性变化将是市场的主基调。在投资思路上，本基金有别于上半年的积极投资策略，将根据市场变化进行灵活应变。在资产配置层次，将采取相对灵活的股票仓位配置，通过适度集中、相对均衡，配置类别和行业资产。
下半年我们将关注金融创新给市场带来的机会，关注新股大扩容下的优质企业脱颖而出，关注汇率加快升值过程中的企业应对及机会。
我们将继续坚持价值投资的理念。用勤勉和理性，克服懈怠和盲从，去追求一份合理的回报。
第五节 托管人报告
在托管景福证券投资基金的过程中，本基金托管人-----中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景福证券投资基金基金合同》、《景福证券投资基金托管协议》的约定，对景福证券投资基金管理人-----大成基金管理有限公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2006年8月10日
第六节 财务会计报告
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2006年6月30日资产负债表
2006年6月30日 2005年12月31日
资产
银行存款 220,286,702.37 47,228,985.01
清算备付金 8,618,761.74 2,467,682.76
交易保证金 1,660,000.00 1,660,000.00
应收证券清算款 64,843,399.60 82,598,254.54
应收股利 745,164.90 0.00
应收利息 12,578,977.58 9,321,495.02
应收申购款 0.00 0.00
其他应收款 42,599,154.00 349,154.00
股票投资市值 2,538,106,596.74 2,007,907,565.74
其中：股票投资成本 2,054,595,017.78 1,873,158,062.01
债券投资市值 733,980,240.00 612,777,710.90
其中：债券投资成本 733,908,847.34 608,778,732.39
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00　 0.00
资产总计 3,623,418,996.93 2,764,310,847.97
负债
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00
应付赎回费 0.00 0.00
应付管理人报酬 3,596,646.96 2,794,560.80
应付托管费 719,329.39 558,912.14
应付佣金 3,462,941.14 1,396,205.99
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 2,450,510.64 2,448,624.04
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 229,596.69 200,000.00
其他负债 0.00　 0.00
负债合计 10,459,024.82 7,398,302.97
持有人权益
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 83,582,971.62 138,748,482.24
未分配收益 29,377,000.49 -381,835,937.24
持有人权益合计 3,612,959,972.11 2,756,912,545.00
负债及持有人权益总计3,623,418,996.93 2,764,310,847.97
基金份额净值 1.2043 0.9190
2、2006年1月1日至6月30日止期间经营业绩表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
一、收入 535,902,308.26 -30,917,853.17
1、股票差价收入 469,053,132.17 -89,176,496.75
2、债券差价收入 536,652.97 16,288,411.65
3、权证差价收入 19,632,473.97 0.00
4、债券利息收入 9,605,496.46 9,315,602.92
5、存款利息收入 589,545.89 901,024.30
6、股利收入 36,325,719.13 31,725,633.05
7、买入返售证券收入 159,287.67 0.00
8、其他收入 0.00 27,971.66
二、费用 24,689,370.53 20,477,276.27
1、基金管理人报酬 19,694,210.42 16,462,411.35
2、基金托管费 3,938,842.03 3,292,482.34
3、卖出回购证券支出 795,721.57 472,046.52
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 260,596.51 250,336.06
其中：上市年费 29,752.78 29,752.78
信息披露费 148,767.52 148,767.52
审计费用 51,076.39 49,588.57
三、基金净收益 511,212,937.73 -51,395,129.44
加：未实现利得 344,834,489.38 -157,111,059.71
四、基金经营业绩 856,047,427.11 -208,506,189.15
3、2006年1月1日至6月30日止期间基金收益分配表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期基金净收益 511,212,937.73 -51,395,129.44
加：期初基金净收益 -381,835,937.24 -232,368,141.97
加：本期损益平准金 0.00 0.00
可供分配基金净收益 129,377,000.49 -283,763,271.44
减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00
期末基金净收益 129,377,000.49 -283,763,271.44
4、2006年1月1日至6月30日止期间基金净值变动表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
一、期初基金净值 2,756,912,545.00 2,745,882,606.52
二、本期经营活动：
基金净收益 511,212,937.73 -51,395,129.44
未实现利得 344,834,489.38 -157,111,059.71
经营活动产生的基金净值变动数 856,047,427.11 -208,506,189.15
三、本期基金份额交易：
基金申购款 0.00 0.00
基金赎回款 0.00 .00
基金份额交易产生的基金净值变动数 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 0.00
五、期末基金净值 3,612,959,972.11 2,537,376,417.37
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 主要会计政策及会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
光大证券股份有限公司("光大证券") 基金发起人、基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券")(*) 基金发起人、基金管理人的股东
大鹏证券有限责任公司("大鹏证券")(* *) 基金发起人
中国银河证券有限责任公司("银河证券") 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化
* 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券持有的大成基金股权、作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
* * 深圳市中级人民法院于2005年1月24日裁定大鹏证券破产，大鹏证券作为本基金发起人权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 834,950,374.79 13.12% 306,183,460.45 11.33%
银河证券 613,878,343.95 9.65% 642,475,427.74 23.78%
合计 1,448,828,718.74 22.77% 948,658,888.19 35.11%
B 债券买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 184,217,196.80 33.69% 0.00 0.00%
银河证券 53,666,472.20 9.81% 1,342,716,602.87 52.04%
合计 237,883,669.00　43.50% 1,342,716,602.87 52.04%
C 债券回购
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 305,200,000.00 21.63% 0.00 0.00%
银河证券 80,000,000.00 5.67% 50,000,000.00 4.46%
合计 385,200,000.00 27.30% 50,000,000.00 4.46%
D 权证买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 10,009,907.01 20.83% 0.00 0.00%
银河证券 31,083,921.40 64.68% 0.00 0.00%
合计 41,093,828.41　 85.51% 0.00 0.00%
E 佣金
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例
光大证券 679,825.68 13.25% 251,063.70 11.65%
银河证券 496,992.48 9.69% 507,972.71 23.57%
合计 1,176,818.16 22.94% 759,036.41 35.22%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
卖出回购证券金额 利息支出 卖出回购证券金额 利息支出
中国农业银行 338,400,000.00 113,572.60 20,000,000.00 4,794.52
（4）关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.25%的年费率计提，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.25%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币19,694,210.42元，其中已支付基金管理人人民币16,097,563.46元，尚余人民币3,596,646.96元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金管理费16,462,411.35元,已全部支付。）
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币3,938,842.03元，其中已支付基金托管人人民币3,219,512.64元，尚余人民币719,329.39元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金托管费3,292,482.34元，已全部支付。）
C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为220,286,702.37。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为533,287.62元。（2005年6月30日由基金托管人保管的银行存款余额为99,039,069.68元，2005年6月1日至6月30日由基金托管人保管的银行存款利息收入为794,752.78元）。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
持有份额(份) 占基金总份额的比例 持有份额(份) 占基金总份额的比例
7,500,000 0.25% 7,500,000 0.25%
本报告期内持有份额无变化。
B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
股东名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
基金份额(份) 占基金总份额的比例 基金份额(份) 占基金总份额的比例
光大证券 3,750,000 0.13% 3,750,000 0.13%
广东证券 3,750,000 0.13% 3,750,000 0.13%
附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 报告期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 报告期末估值总额（元）
方案沟通协商阶段停牌：
000829 赣南果业 2006-06-26 10.52 2006-07-28 11.50 5,576,102 58,660,593.04
600383 金地集团 2006-03-27 8.70 2006-07-11 9.43 70,37,095 61,222,726.50
方案实施阶段停牌：
000895 双汇发展 2006-06-01 31.02 未知 未知 1,226,978 38,060,857.56
600720 祁连山 2006-06-16 3.33 2006-07-20 2.66 3,836,137 12,774,336.21
其他受限资产：
股票代码 证券名称 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法 转让受限原因 受限期限
002051 中工国际 116,373 861,160.20 2,050,492.26 市价 网下中签尚未上市流通 2006-09-19
002052 同洲电子 34,423 550,768.00 1,403,425.71 市价 网下中签尚未上市流通 2006-09-27
002053 云南盐化 246,417 1,798,844.10 3,282,274.44 市价 网下中签尚未上市流通 2006-09-27
601001 大同煤业 302,311 2,043,622.36 3,104,733.97 市价 网下中签尚未上市流通 2006-09-25
601988 中国银行 4,715,704 14,524,368.32 14,524,368.32 成本 网下中签尚未上市流通 2006-10-09(50%)2007-01-05(50%)
601988 中国银行 2,133,000 6,569,640.00 6,569,640.00 成本 网上中签尚未上市流通 2006-07-05
第七节 投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例
股票投资 2,538,106,596.74 70.05%
债券投资 733,980,240.00 20.25%
银行存款及清算备付金合计 228,905,464.11 6.32%
权证 0.00 0.00%
其他资产 122,426,696.08 3.38%
合计 3,623,418,996.93 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极投资部分
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 58,660,593.04 1.62%
B 采掘业 73,001,682.45 2.02%
C 制造业 412,881,566.70 11.43%
C0 食品、饮料 3,282,274.44 0.09%
C1 纺织、服装、皮毛 198,640.00 0.01%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 261,654,818.38 7.24%
C7 机械、设备、仪表 4,447,598.45 2.06%
C8 医药、生物制品 73,298,235.43 2.03%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 100,915,844.48 2.79%
F 交通运输、仓储业 73,426,290.00 2.03%
G 信息技术业 43,149,333.00 1.19%
H 批发和零售贸易 8,589,089.18 0.24%
I 金融、保险业 146,852,800.94 4.06%
J 房地产业 98,581,697.00 2.73%
K 社会服务业 2,050,492.26 0.06%
L 传播与文化产业 20,901,626.75 0.58%
M 综合类 30,216,935.24 0.84%
合计 1,069,227,951.04 29.59%
2、指数投资部分
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 69,819,778.48 1.93%
C 制造业 393,579,825.92 10.89%
C0 食品、饮料 304,077,841.41 8.42%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 438,422.38 0.01%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 36,182,482.40 1.00%
C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00%
C8 医药、生物制品 2,881,079.73 1.46%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,291,147.22 1.81%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 43,048,722.85 1.19%
G 信息技术业 120,188,999.48 3.33%
H 批发和零售贸易 0.00 0.00%
I 金融、保险业 290,384,310.98 8.04%
J 房地产业 274,863,378.37 7.61%
K 社会服务业 211,702,482.40 5.86%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 1,468,878,645.70 40.66%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
1、积极投资部分
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 600585 G 海 螺 8,088,453 110,811,806.10 3.07%
2 600019 G 宝 钢 24,283,842 107,091,743.22 2.96%
3 600000 G 浦 发 10,711,359 106,256,681.28 2.94%
4 600491 G 龙 元 16,835,080 91,246,133.60 2.53%
5 600717 G 天津港 8,741,225 73,426,290.00 2.03%
2、指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 600036 G 招 行 35,596,513 276,228,940.88 7.65%
2 000069 G 华侨城 18,250,214 211,702,482.40 5.86%
3 000858 G 五粮液 14,221,794 209,487,025.62 5.80%
4 000002 G 万科Ａ 36,659,959 207,861,967.53 5.75%
5 600050 G 联 通 45,337,725 110,624,049.00 3.06%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 600019 G 宝 钢 198,824,667.40 7.21%
2 000858 G 五粮液 180,134,719.99 6.53%
3 000069 G 华侨城 172,723,174.26 6.27%
4 600050 G 联 通 165,865,517.11 6.02%
5 600036 G 招 行 111,875,584.59 4.06%
6 600028 中国石化 104,481,327.02 3.79%
7 000024 G 招商局 92,105,186.72 3.34%
8 600900 G 长 电 86,070,040.35 3.12%
9 600491 G 龙 元 85,432,251.67 3.10%
10 600547 G 鲁黄金 80,963,570.28 2.94%
11 600000 G 浦 发 78,563,506.43 2.85%
12 000001 深发展Ａ 77,358,901.26 2.81%
13 600535 G 天士力 63,632,188.19 2.31%
14 600030 G 中 信 60,612,397.10 2.20%
15 600597 光明乳业 55,195,563.04 2.00%
16 600718 G 东 软 54,569,674.18 1.98%
17 600018 G 上 港 53,069,680.75 1.92%
18 000002 G 万科Ａ 50,487,336.59 1.83%
19 000829 赣南果业 49,127,508.61 1.78%
20 600675 G 中 企 47,565,881.06 1.73%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 367,829,829.75 13.34%
2 600019 G 宝 钢 291,433,049.15 10.57%
3 000063 G 中 兴 138,491,893.90 5.02%
4 600029 南方航空 94,208,639.32 3.42%
5 600050 G 联 通 88,842,094.52 3.22%
6 600018 G 上 港 85,892,748.26 3.12%
7 600348 G 国 阳 85,109,966.25 3.09%
8 600030 G 中 信 83,143,143.61 3.02%
9 600900 G 长 电 83,122,345.82 3.02%
10 000024 G 招商局 82,452,693.48 2.99%
11 600585 G 海 螺 81,504,687.10 2.96%
12 600009 G 沪机场 77,435,650.50 2.81%
13 000858 G 五粮液 71,687,438.34 2.60%
14 600016 G 民 生 71,364,223.22 2.59%
15 600036 G 招 行 57,646,817.34 2.09%
16 000001 深发展Ａ 54,284,511.12 1.97%
17 600535 G 天士力 53,903,020.66 1.96%
18 000898 G 鞍 钢 52,493,702.94 1.90%
19 600104 G 上 汽 51,872,804.38 1.88%
20 600547 G 鲁黄金 50,263,672.43 1.82%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 3,070,445,629.23
卖出股票的收入总额 3,336,256,342.61
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市 值 （元） 占基金资产净值比例
国　　债 380,996,240.00 10.55%
金 融 债 352,984,000.00 9.77%
央行票据 0.00　 0.00%　
企 业 债 0.00　 0.00%　
可 转 债 0.00 0.00%
其他 0.00　 0.00%　
合计 733,980,240.00 20.32%
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
1 02国债（14） 112,278,462.00 3.11%
2 05国开29 100,000,000.00 2.77%
3 21国债（3） 71,667,400.00 1.98%
4 02国债（10） 70,067,992.30 1.94%
5 05进出01 64,503,000.00 1.79%
七、投资组合报告附注
1、本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
（1）报告期末所有权证明细
无。
（2）报告期内获得权证明细
序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本（元） 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入（元） 获得方式
1 580005 万华HXB1 0 1,091,520 14,213,422.21 1,091,520 18,986,788.14 主动投资
2 580997 招行CMP1 17,597,300 0 0.00 17,597,300 10,009,131.15 股权分置改革对价支付
3 580996 沪场 JTP1 1,195,991 0 0.00 1,195,991 2,146,220.15
4 580007 长电CWB1 675,571 0 0.00 675,571 2,703,756.74
合计 14,213,422.21 33,845,896.18
4、其他资产的构成：
项目 金 额（元）
交易保证金 1,660,000.00
应收证券清算款 64,843,399.60
应收股利 745,164.90
应收利息 12,578,977.58
其他应收款 42,599,154.00
合计 122,426,696.08
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细：无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
序号 流通受限证券名称 类型 流通受限截止日期 数量（股） 报告期末市值（元） 占基金资产净值比例
1 中国银行 网下申购 2006-10-09(50%)2007-01-05(50%) 4,715,704 14,524,368.32 0.40%
2 云南盐化 网下申购 2006-09-27 246,417 3,282,274.44 0.09%
3 大同煤业 网下申购 2006-09-25 302,311 3,104,733.97 0.09%
4 中工国际 网下申购 2006-09-19 116,373 2,050,492.26 0.06%
5 同洲电子 网下申购 2006-09-27 34,423 1,403,425.71 0.04%
合计 24,365,294.70 0.68%
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额（份）
报告期期初持有基金份额 7,500,000.00
报告期间买入基金份额 0.00
报告期间卖出基金份额 0.00
报告期末持有基金份额 7,500,000.00

第八节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 66,600户
报告期末平均每户持有的基金份额 45,045.05份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 3,000,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 1,188,788,180 39.63%
个人投资者持有的基金份额 ,811,211,820 60.37%
三、报告期末本基金前十名持有人明细：
序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例
1 中国人寿保险（集团）公司 286,592,134 9.55%
2 中国人寿保险股份有限公司 72,979,055 9.10%
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 181,521,662 6.05%
4 中国人民财产保险股份有限公司 125,350,885 4.18%
5 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 30,372,600 1.01%
6 上海国有资产经营有限公司 27,378,300 0.91%
7 申银万国－花旗－ＵＢＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ 23,168,200 0.77%
8 东方证券－农行－LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) 20,566,357 0.69%
9 中国平安保险（集团）股份有限公司 20,469,000 0.68%
10 湘财－汇丰－荷兰银行有限公司 13,149,970 0.44%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
第九节 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
2、2006年1月21日，本基金管理人发布《大成基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，聘任徐彬先生担任景福证券投资基金经理职务，原基金经理王晓晖先生不再担任景福证券投资基金经理职务。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期无收益分配事项。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况：
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例
广发证券 1 924,561,038.84 14.53% 758,144.13 14.78%
光大证券 1 834,950,374.79 13.12% 679,825.68 13.25%
海通证券 1 697,627,897.49 10.96% 572,052.66 11.15%
蔚深证券 1 692,328,301.81 10.88% 567,705.55 11.07%
银河证券 2 613,878,343.95 9.65% 496,992.48 9.69%
国泰君安 2 581,057,385.81 9.13% 471,578.40 9.19%
中信证券 1 480,705,286.18 7.55% 376,155.10 7.33%
国信证券 1 443,490,760.26 6.97% 347,034.11 6.77%
招商证券 1 355,252,215.23 5.58% 277,988.28 5.42%
联合证券 1 278,697,338.07 4.38% 218,083.26 4.25%
新时代证券 1 213,376,961.47 3.35% 166,709.18 3.25%
平安证券 1 165,262,412.11 2.60% 129,319.04 2.52%
天一证券 1 64,014,334.63 1.00% 52,490.47 1.03%
南方证券 1 18,899,419.15 0.30% 15,293.98 0.30%
兴业证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
大鹏证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 18 6,364,102,069.79　 100.00% 5,129,372.32　 100.00%
2、债券及回购交易量情况：　
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
国泰君安 288,863,754.50 52.83% 200,000,000.00 14.17%
光大证券 184,217,196.80 33.69% 305,200,000.00 21.63%
银河证券 53,666,472.20 9.81% 80,000,000.00 5.67%
南方证券 20,057,054.80 3.67% 0.00 0.00%
新时代证券 0.00 0.00% 825,900,000.00 58.53%
合 计 546,804,478.30 100.00% 1,411,100,000.00 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
国泰君安 2,146,386.39 4.47%
光大证券 10,009,907.01 20.83%
银河证券 31,083,921.40 64.68%
新时代证券 4,820,625.43 10.02%
合 计 48,060,840.23 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
新时代证券 无
天一证券
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 大成基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报 2006年1月14日
2 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日
3 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金申购中国银行Ａ股的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年6月30日
大成基金管理有限公司
2006年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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