财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金景宏(184691)  基金公开信息
流水号 14631
基金代码 184691
公告日期 2006-08-29
编号 1
标题 景宏证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 景宏证券投资基金2006年半年度报告摘要

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 2006年8月29日
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年1月1日至2006年6月30日止，本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称：基金景宏
2、基金交易代码:184691
3、基金运作方式：契约型封闭式
4、基金合同生效日：1999年5月4日
5、报告期末基金份额总额：2,000,000,000份
6、基金合同存续期：15年
7、基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所
8、上市日期：1999年5月18日
二、基金产品说明
1、投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
2、投资策略：本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场未来趋势进行资产配置；依据对行业景气的判断进行行业权重配置；在个股方面，选择治理结构完善、管理有方、信息透明、行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值被市场低估的上市公司进行投资。
3、业绩比较基准：无
4、风险收益特征：无
三、基金管理人
1、名称：大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人：杜鹏
3、联系电话：0755-83183388
4、传真：0755-83199588
5、电子邮箱：dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称：中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人：宁敏
3、联系电话：010-66594977
4、传真：010-66594942
5、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 2006年1月1日至6月30日
1 基金本期净收益 387,934,233.97
2 基金份额本期净收益 0.1940
3 期末可供分配基金份额收益 0.0060
4 期末基金资产净值 2,649,993,743.34
5 期末基金份额净值 1.3250
6 本期基金份额净值增长率 43.32%
二、基金净值表现
1、 基金历史各时间段净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去1个月 -1.47% 3.82%
过去3个月 24.04% 4.71%
过去6个月 43.32% 3.46%
过去1年 50.06% 2.71%
过去3年 60.51% 2.44%
自基金合同生效起至今 89.82% 2.51%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
景宏证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势图
（1999年5月4日至2006年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金上市之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（四）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的10%。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及6只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金。
2、基金经理小组简介
刘明先生，基金经理，硕士，13年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，现任大成基金管理有限公司投资部副总监。
袁青先生，基金经理助理，硕士，6年证券从业经历。曾就职于平安证券综合研究所研究员，大成基金管理公司研究部研究员。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.3250元，本报告期份额净值增长率为43.32%，同期上证指数涨幅为44.02%，业绩表现略差于同期上证指数。
2、市场回顾与运作情况
今年上半年是近5年来股市表现最好的时期，上证综指从1100多点上涨到近1700点，大盘涨幅逾50%，给投资者提供了难得的盈利机会。宏观经济的强劲增长是股市上涨的坚实基础，上半年我国GDP增幅达到10.9%，固定资产投资同比增长29.8%，社会消费品零售总额同比增长13.3%，金融、地产、能源、有色金属、机械设备、消费品等板块的股票相继都有出色表现。股权分置改革的全面启动则提供了上涨的良好契机，全流通使大股东与中小股东利益趋于一致，上市公司不仅更加注重业绩与股价表现，同时加强了与中小投资者的沟通，信息沟通的全面顺畅使得投资者信心加强，潜力公司得到充分挖掘，取得了双赢的效果。但同时板块间分化也很明显，钢铁、电力、交通运输等行业由于产能过剩或成长性欠佳等原因，股价表现弱于大盘，市场整体呈现出一定的局部牛市特征。
由于在金融、地产、能源、品牌消费品等行业股票的投资较为成功，一季度是业绩相对较好时期。基于对能源持续性短缺的判断，增持了以中石化为代表的能源股以及上下游中相关受益个股；基于估值比较，减持了短期涨幅较大的科技类龙头股票；金融、地产行业组合进行了结构调整。
二季度组合结构仅作有限调整，如金融板块中减持了前期重仓的银行股，增持了G中信这样更具爆发性的证券类股票，取得了较好收益；有色金属板块适度参与，但由于进入时机偏晚，没有取得稳定的收益；以煤炭、石化为代表的能源类股持仓保持较高，但本期收益较小；涨幅巨大的军工类股票没有参与。由于组合结构与股市热点切合度不高，导致二季度净值增长排名相对落后。
3、市场展望与投资策略
下半年的市场是风险与机遇并存，出于对经济过热的担心，宏观调控力度有所加大，虽然在上半年相继微幅调整了贷款利率和存款准备金率，但如果经济过热苗头没有下降，不排除出台更严厉措施的可能，市场预期发生了微妙变化，对各行业上市公司的影响短期内还难以作出准确预测，市场出现观望情绪，资金向消费、零售等积极防御品种转移。并且，经过上半年的大幅上涨，很多成长股的估值已处于较高水平，总体吸引力有所下降，不乏调整需要。同时，新股发行节奏较快，吸引了大量资金参与申购，对二级市场的资金压力相应加大。因此，短期内调整在所难免，仓位和组合结构调整成为控制风险的主要手段。
从中长期来看，在我国宏观经济持续增长和货币政策偏宽松的环境下，资产价格获得溢价是长期趋势，而股市是下一阶段获得资产溢价的主要市场，股票投资将继续为投资者带来丰厚回报。
基于一贯来坚持的自下而上、精选个股的原则，本基金目前的组合结构总体上具有积极防御的特性，下一阶段将继续执行积极的投资策略，保持较高的股票仓位。行业趋势判断和估值动态比较是本基金组合动态调整的准绳，本基金经理小组在持续把握金融、能源等板块长期投资价值的基础上，将密切关注房地产、周期性制造业等行业可能出现的转机，并加大对重大资产重组类股票的研究和参与，争取为基金份额持有人获得更好的投资回报。
第五节 托管人报告
本托管人依据《景宏证券投资基金基金合同》与《景宏证券投资基金托管协议》，自1999年5月4日起托管景宏证券投资基金（以下称"基金景宏"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。
（2）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《景宏证券投资基金基金合同》及《景宏证券投资基金托管协议》对大成基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。
3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2006年8月16日
第六节 财务会计报告
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2006年6月30日资产负债表
2006年6月30日 2005年12月31日
资产
银行存款 3,990,979.35 39,671,293.81
清算备付金 6,498,848.28 2,691,523.85
交易保证金 974,431.45 764,063.17
应收证券清算款 5,836,998.98 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 6,393,616.76 8,773,794.49
应收申购款 0.00 0.00
其他应收款 30,000.00 30,000.00
股票投资市值 2,097,525,798.25 1,284,878,738.98
其中：股票投资成本 1,457,979,757.84 1,056,716,704.00
债券投资市值 536,308,516.40 533,956,660.50
其中：债券投资成本 537,915,777.09 537,153,917.54
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 2,657,559,189.47 1,870,766,074.80
负债
应付证券清算款 0.00 16,684,719.25
应付赎回款 0.00
应付赎回费 0.00
应付管理人报酬 3,156,683.30 2,230,846.02
应付托管费 526,113.92 371,807.69
应付佣金 2,128,997.70 669,590.93
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 1,424,054.52 1,423,603.32
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 329,596.69 300,000.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 7,565,446.13 21,680,567.21
持有人权益
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得 637,938,779.72 224,964,777.94
未分配收益 12,054,963.62 -375,879,270.35
持有人权益合计 2,649,993,743.34 1,849,085,507.59
负债及持有人权益总计 2,657,559,189.47 1,870,766,074.80
基金份额净值 1.3250 0.9245
2、 2006年1月1日至6月30日止期间经营业绩表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
一、收入 407,622,864.54 22,071,776.24
1、股票差价收入 319,854,353.70 -15,963,609.70
2、债券差价收入 -896,703.88 5,933,067.14
3、权证差价收入 63,837,265.43 0.00
4、债券利息收入 6,691,636.64 10,542,339.84
5、存款利息收入 84,884.14 400,716.59
6、股利收入 18,051,428.51 21,147,649.74
7、买入返售证券收入 0.00 　0.00
8、其他收入 0.00 11,612.63
二、费用 9,688,630.57 15,705,167.42
1、基金管理人报酬 16,638,027.98 13,013,631.68
2、基金托管费 ,773,004.74 2,168,938.70
3、卖出回购证券支出 35,927.86 276,827.33
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 241,669.99 245,769.71
其中：上市年费 29,752.78 29,752.78
信息披露费 148,767.52 148,767.52
审计费用 51,076.39 49,588.57
三、基金净收益 387,934,233.97 6,366,608.82
加：未实现利得 412,974,001.78 35,596,255.15
四、基金经营业绩 800,908,235.75 41,962,863.97
3、2006年1月1日至6月30日止期间基金收益分配表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期基金净收益 387,934,233.97 6,366,608.82
加：期初基金净收益 375,879,270.35 -394,495,867.86
加：本期损益平准金 0.00 0.00
可供分配基金净收益 12,054,963.62 -388,129,259.04
减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00
期末基金净收益 12,054,963.62 388,129,259.04
4、2006年1月1日至6月30日止期间基金净值变动表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
一、期初基金净值 1,849,085,507.59 1,724,096,663.30
二、本期经营活动：
基金净收益 387,934,233.97 6,366,608.82
未实现利得 412,974,001.78 35,596,255.15
经营活动产生的基金净值变动数 800,908,235.75 41,962,863.97
三、本期基金份额交易：
基金申购款 0.00 0.00
基金赎回款 0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净值变动数 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 0.00
五、期末基金净值 2,649,993,743.34 1,766,059,527.27
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 主要会计政策及会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人
光大证券股份有限公司("光大证券") 基金发起人、基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券")（*） 基金发起人、基金管理人的股东
中国银河证券有限责任公司("银河证券") 基金管理人的股东
中国经济开发信托投资公司("中经开")(**) 基金发起人
大鹏证券有限责任公司("大鹏证券")(***) 基金发起人
本报告期内关联方关系未发生变化
* 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券持有的大成基金股权、作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
**中经开现已被撤消，其作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
*** 深圳市中级人民法院于2005年1月24日裁定大鹏证券破产，大鹏证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 389,432,513.46 9.91% 0.00 0.00%
广东证券 0.00 0.00% 368,725,716.10 31.11%
光大证券 289,592,914.91 7.37% 94,824,831.86 8.00%
大鹏证券 207,812,798.64 5.29% 0.00 0.00%
合计 886,838,227.01 22.57% 63,550,547.96 39.11%
B 债券买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 24,713,190.10 4.89% 0.00 0.00%
广东证券 0.00 0.00% 248,825,380.50 19.19%
光大证券 0.00 0.00% 23,696,039.87 1.83%
大鹏证券 3,523,592.00 0.70% 0.00 0.00%
合计 28,236,782.10 5.59% 272,521,420.37 21.02%
C 债券回购
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
广东证券 0.00 0.00% 170,000,000.00 22.01%
D 权证买卖
无。
E 佣金
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例
银河证券 319,124.97 10.08% 0.00 0.00%
广东证券 0.00 0.00% 298,751.17 31.52%
光大证券 222,423.68 7.03% 74,201.04 7.83%
大鹏证券 170,369.81 5.38% 0.00 0.00%
合计 711,918.46 22.49% 372,952.21 39.35%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
A 回购交易
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
卖出回购证券金额 利息支出 卖出回购证券金额 利息支出
中国银行 99,800,000.00 16,783.48 15,000,000.00 3,212.33
B 债券交易
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
债券成交金额 债券成交金额
中国银行 98,890,000.00 40,986,055.25
（4）关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币16,638,027.98元，其中已支付基金管理人人民币13,481,344.68元，尚余人民币3,156,683.30元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金管理费13,013,631.68元,已全部支付。）
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币2,773,004.74元，其中已支付基金托管人人民币2,246,890.82元，尚余人民币526,113.92元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金托管费2,168,938.70元，已全部支付。）
C由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为3,990,979.35元，本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为47,899.29元。（2005年6月30日基金托管人保管的银行存款余额为36,933,568.13元，2005年6月1日至6月30日由基金托管人保管的银行存款利息收入为363,553.80元）。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
A大成基金管理有限公司持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
持有份额 占基金总份额的比例 持有份额 占基金总份额的比例
12,000,000 0.60% 12,000,000 0.60%
本报告期内持有份额无变化。
B大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无。
附注5.报告期末流通转让受到限制的基金资产
无。
第七节 投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例
股票投资 2,097,525,798.25 78.93%
债券投资 536,308,516.40 20.18%
银行存款及清算备付金合计 10,489,827.63 0.39%
权证 0.00 0.00%
其他资产 13,235,047.19 0.50%
合计 2,657,559,189.47 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 750,704,019.14 28.33%
C 制造业 730,317,490.45 27.56%
C0 食品、饮料 319,541,313.49 12.06%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 166,074,376.83 6.27%
C7 机械、设备、仪表 112,689,675.66 4.25%
C8 医药、生物制品 132,012,124.47 4.98%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 62,300,739.27 2.35%
E 建筑业 26,077,432.42 0.98%
F 交通运输、仓储业 75,739,960.10 2.86%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 77,991,246.90 2.94%
I 金融、保险业 255697,614.90 9.65%
J 房地产业 48,501,056.42 1.83%
K 社会服务业 53,941,078.80 2.04%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 16,255,159.85 0.61%
合计 2,097,525,798.25 79.15%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 600030 G 中 信 16,081,611 255,697,614.90 9.65%
2 600519 G 茅 台 5,039,221 239,060,644.24 9.02%
3 600583 G 海 工 10,362,250 237,813,637.50 8.97%
4 600028 中国石化 36,606,940 230,257,652.60 8.69%
5 600348 G 国 阳 14,837,649 195,263,460.84 7.37%
6 000060 G 中 金 7,651,536 103,984,374.24 3.92%
7 600497 G 驰 宏 2,499,836 87,369,268.20 3.30%
8 600276 G 恒 瑞 3,578,663 84,599,593.32 3.19%
9 000858 G 五粮液 5,463,725 80,480,669.25 3.04%
10 000061 G 农产品 8,253,042 77,991,246.90 2.94%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 600030 G 中 信 191,983,063.98 10.38%
2 600036 G 招 行 158,626,311.68 8.58%
3 600900 G 长 电 144,273,508.97 7.80%
4 600000 G 浦 发 122,921,439.03 6.65%
5 000060 G 中 金 112,437,588.21 6.08%
6 600028 中国石化 108,574,656.08 5.87%
7 600276 G 恒 瑞 84,094,415.71 4.55%
8 600308 G 华 泰 83,985,875.20 4.54%
9 000406 石油大明 82,304,392.95 4.45%
10 000858 G 五粮液 80,816,768.71 4.37%
11 000061 G 农产品 78,952,217.56 4.27%
12 600009 G 沪机场 74,453,550.81 4.03%
13 600331 G 宏 达 71,747,569.63 3.88%
14 600497 G 驰 宏 70,719,841.88 3.82%
15 000898 G 鞍 钢 59,912,211.79 3.24%
16 600019 G 宝 钢 53,388,054.20 2.89%
17 600085 G 同仁堂 51,444,283.70 2.78%
18 000039 G 中 集 50,313,279.56 2.72%
19 000001 深发展Ａ 47,744,978.13 2.58%
20 000069 G 华侨城 47,423,487.59 2.56%
21 600585 G海 螺 40,600,449.98 2.20%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 G 招 行 302,310,436.92 16.35%
2 600009 G 沪机场 155,192,801.06 8.39%
3 600000 G 浦 发 136,853,142.81 7.40%
4 600585 G 海 螺 131,321,457.10 7.10%
5 600019 G 宝 钢 122,541,387.10 6.63%
6 000063 G 中 兴 118,755,023.96 6.42%
7 000406 石油大明 111,186,728.49 6.01%
8 600583 G 海 工 95,550,336.55 5.17%
9 600308 G 华 泰 90,743,934.05 4.91%
10 600900 G 长 电 81,451,021.44 4.40%
11 600331 G 宏 达 67,722,871.33 3.66%
12 000898 G 鞍 钢 63,466,082.96 3.43%
13 000002 G 万科Ａ 60,356,805.18 3.26%
14 600519 G 茅 台 58,501,801.23 3.16%
15 600348 G 国 阳 47,216,642.11 2.55%
16 000956 中原油气 47,153,068.78 2.55%
17 000001 深发展Ａ 38,693,833.23 2.09%
18 000527 G 美 的 35,587,597.67 1.92%
19 600029 南方航空 35,568,678.15 1.92%
20 600320 G 振 华 26,867,174.75 1.45%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 2,095,819,773.67
卖出股票的收入总额 1,993,123,404.50
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国　　债 344,771,516.40 13.01%
2 金 融 债 191,537,000.00 7.23%
3 央行票据 0.00　 0.00%　
4 企 业 债 0.00　 0.00%　
5 可 转 债 0.00 0.00%
6 他 0.00 0.00%
合 计 536,308,516.40 20.24%
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 02国债（14） 100,410,000.00 3.79%
2 06国开10 98,890,000.00 3.73%
3 21国债（3） 53,393,222.40 2.01%
4 05农发04 51,195,000.00 1.93%
5 02国债（10） 50,127,900.00 1.89%
七、投资组合报告附注
1、本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
（1）报告期末所有权证明细
无。
（2）报告期内获得权证明细
序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本（元） 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入（元） 获得方式
1 580997 招行CMP1 14,622,23 0 0.00 14,622,230 8,445,628.26 股权分置改革对价支付
2 580996 沪场JTP1 7,500,000 0 0.00 7,500,000 14,654,200.24
3 580007 长电CWB1 3,160,278 0 0.00 3,160,278 13,855,918.96
4 580990 茅台JCP1 7,198,886 0 0.00 7,198,886 21,344,662.36
5 038006 中集ZYP1 2,197,930 0 0.00 2,197,30 5,536,855.61
合计 0.00 63,837,265.43
4、其他资产的构成：
项目 金额（元）
交易保证金 974,431.45
应收证券清算款 5,836,998.98
应收利息 6,393,616.76
其他应收款 30,000.00
合计 13,235,047.19
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
无。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额（份）
报告期期初持有基金份额 12,000,000
报告期间买入基金份额 0.00
报告期间卖出基金份额 0.00
报告期末持有基金份额 2,000,000

第八节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 64,971户
报告期末平均每户持有的基金份额 30,782.96份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 2,000,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 1,049,541,620 52.48%
个人投资者持有的基金份额 50,458,380 47.52%
三、报告期末本基金前十名持有人明细
序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例
1 中国人寿保险（集团）公司 188,071,982 9.40%
2 中国人寿保险股份有限公司 182,122,824 9.11%
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 120,897,170 6.04%
4 中国平安保险（集团）股份有限公司 46,812,365 2.34%
5 中国人民财产保险股份有限公司 45,953,579 2.30%
6 全国社保基金一零九组合 42,460,186 2.12%
7 全国社保基金六零一组合 36,217,837 1.81%
8 全国社保基金六零二组合 35,667,332 1.78%
9 湘财－汇丰－CALYONS.A. 29,510,601 1.48%
10 申银万国－花旗－UBS LIMITED 29,152,399 1.46%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
第九节 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期无收益分配事项。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例
中信证券 1 821,246,362.98 20.90% 671,477.69 21.21%
中金公司 1 754,421,731.78 19.20% 616,731.87 19.48%
海通证券 1 561,680,068.94 14.30% 458,033.80 14.47%
申银万国 1 537,913,847.28 13.69% 420,923.31 13.30%
银河证券 1 389,432,513.46 9.91% 319,124.97 10.08%
招商证券 1 366,681,573.28 9.34% 286,930.08 9.05%
光大证券 1 289,592,914.91 7.37% 222,423.68 7.03%
大鹏证券 1 207,812,798.64 5.29% 170,369.81 5.38%
合计 8 3,928,781,811.27 100.00% 3,166,015.21 100.00%
2、债券及回购交易量情况：　
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
中信证券 187,864,655.00 37.15% 5,000,000.00 3.18%
中金公司 168,147,763.60 33.25% 20,000,000.00 12.74%
海通证券 121,397,785.70 24.01% 132,000,000.00 84.08%
银河证券 24,713,190.10 4.89% 0.00 0.00%
大鹏证券 3,523,592.00 0.70% 0.00 0.00%
合 计 505,646,986.40 100.00% 157,000,000.00 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
中金公司 35,203,309.78 55.14%
海通证券 17,243,053.44 27.01%
中信证券 5,858,565.26 9.18%
申银万国 5,537,409.43 8.67%
合 计 63,842,337.91 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
中信证券 无
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 大成基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报 2006年1月14日
2 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日
大成基金管理有限公司
2006年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑