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大成精选增值混合A(090004)  基金公开信息
流水号 14623
基金代码 090004
公告日期 2006-08-29
编号 1
标题 大成精选增值混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 大成精选增值混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：2006年8月29日
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年1月1日至2006年6月30日止，本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称：大成精选增值
2、基金交易代码:090004
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金合同生效日：2004年12月15日
5、报告期末基金份额总额：234,552,009.80份
6、基金合同存续期：无
7、基金份额上市的证券交易所：无
8、上市日期：无
二、基金产品说明
1、投资目标：投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
2、投资策略：本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。
3、业绩比较基准：新华富时中国A600 指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%
4、风险收益特征：本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
三、基金管理人
1、名称：大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人：杜鹏
3、联系电话：0755-83183388
4、传真：0755-83199588
5、电子邮箱：dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称：中国农业银行
2、信息披露负责人：李芳菲
3、联系电话：010-68435588
4、传真：010-68424181
5、电子邮箱：lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 2006年1月1日至2006年6月30日
1 基金本期净收益 100,391,082.94
2 基金份额本期净收益 0.4969
3 期末可供分配基金份额收益 0.2098
4 期末基金资产净值 350,536,705.64
5 期末基金份额净值 1.4945
6 本期基金份额净值增长率 89.48%
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去1个月 4.87% 1.80% 2.03% 1.34% 2.84% 0.46%
过去3个月 60.95% 2.04% 25.59% 1.29% 35.36% 0.75%
过去6个月 89.48% 1.65% 40.53% 1.05% 48.95% 0.60%
过去1年 94.84% 1.27% 45.75% 0.95% 49.09% 0.32%
自基金合同生效起至今 89.10% 1.20% 27.99% 1.04% 61.11% 0.16%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
大成精选增值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年12月15日至2006年6月30日）

注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中规定的各项比例。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及6只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金。
2、基金经理简介
曹雄飞先生，基金经理，金融学硕士，7年证券从业经历。先后任职于招商证券北京地区总部研究部行业研究员、鹏华基金管理公司研究部宏观经济及投资策略分析师、景顺长城基金管理公司市场部高级经理。2004年3月以来历任大成基金管理有限公司研究部高级研究员、投资部总监助理、大成蓝筹稳健证券投资基金经理助理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、市场回顾与运作情况
2006年上半年，国际经济总体上表现良好，美国经济增长强劲，日本经济复苏势头明显，欧盟经济缓慢复苏，亚洲和拉美地区经济维持高速增长。国际原油价格持续高位运行并大幅振荡，美元对其他主要货币显著升值，美联储基准利率继续稳步提升。大宗商品价格先快速涨后大幅下跌，目前维持振荡走势。
前五个月的宏观经济数据显示，中国经济继续保持快速增长，各项价格指数略有抬头，进出口增速小幅回落，工业生产高速增长。人民币汇率升值速度加快，货币供应量高速增长，信贷增速跃升。一季度后半期以来，一系列宏观调控政策的出台和日益加强的进一步紧缩预期、政府主导的经济产业结构调整、强化的房地产新政和继续紧缩的货币政策是上半年中国宏观经济的四个显著特征。国民经济"十一五规划"和06年社会经济发展规划获得两会通过，社会主义新农村建设、构建和谐社会等成为经济发展的取向，也成为我们观察宏观经济运行重要立足点。
上半年A股市场先扬后抑，大幅上涨，尽管期间数次快速大幅调整，指数宽幅振荡，但是总体呈现显著的牛市特征。
一季度A股市场持续走强，尽管在1300点附近多次反复。"十一五规划"、建设社会主义新农村、人民币加速升值、股权分置改革等是影响一季度股市走势和结构变化的四个关键因素。市场热点转换频繁，金融服务、房地产、有色金属、零售和食品饮料板块成为持续的市场热点。投资主题多元化，价值重估、外资并购、军工、装备制造和周期性行业复苏等主题投资轮番上场。交投活跃，成交量有所放大。
货币政策紧缩、能源价格高企、商品价格大幅下跌、房地产新政等是影响二季度股市走势和结构变化的四个关键因素。上证综指由3月31日的1298点，4月份一路爬升，进入5月份后更是快速拉升，最高上扬至1695点，涨幅达到31%，两市日均成交高达870亿。6月份以后，由于宏观经济调控和信贷紧缩的预期和实施、中行A股发行上市、IPO和再融资蜂拥而出、小非流通股解冻流通、全球股票市场大幅下跌尤其是新兴市场的暴跌等因素，市场一度大幅下跌。此后，牛市特征更加明显，市场走出少见的十一连阳，成交稳步放大。市场热点转换频繁，证券服务、军工、新能源、装备制造、零售和食品饮料板块成为持续的市场热点。投资主题多元化，价值重估、外资并购、天津滨海新区、自主创新、周期性行业复苏等主题投资轮番上场。交投活跃，成交量显著放大。
上半年，本基金的股票仓位以92%为轴心小幅变化，积极进行盘中操作，适度提高资产周转率。为了真诚回报基金份额持有人，本基金在本报告期进行了三次分红，累计达到每十份基金份额3.2元。一季度本基金主要配置于金融、地产、零售、食品饮料和有色金属板块，二季度主要配置于证券、有色金属、零售、食品饮料和军工板块，同时自下而上精选了少量周期性行业个股进行波段操作。
2、市场展望与投资策略
展望下半年，本基金管理人认为，国内国际宏观经济基本面和货币金融状况将继续给股市提供良好的外部氛围。股权分置改革有望基本完成，股市基础性制度建设取得重大进展，投资、融资、价值发现和资源配置功能将继续恢复。基于此，本基金管理人认为：随着中行发行上市、小非流通股逐步减持、全球市场企稳回升等，A股市场有望"牛蹄重抬"，振荡走高；经过二季度后半期和三季度前半期的回调休整，市场积蓄了更大的上升动能；投资主题更加多元化，市场交投更为活跃。证券、地产、军工、新能源、零售、食品饮料和有色金属行业将继续提供较好的投资机会，但是某些周期性行业的复苏、外资并购等主题投资也将带来不错的收益。相应地，本基金管理人的投资策略是：顺势而为、立足长远，即顺应国内外宏观经济和股市走势，着眼于下半年以及未来的市场走势，积极进行资产配置（仓位、行业、个股）的调整；集中布局、提高锐度，即考虑到强势市场（或者说牛市）的特点，资产配置需要显著向成长性倾斜，向优势行业的优势企业倾斜，在行业和个股两方面上提高集中度。
第五节 托管人报告
在托管大成精选增值混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人-----中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》的约定，对大成精选增值混合型证券投资基金管理人-----大成基金管理有限公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成精选增值混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成精选增值混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2006年8月10日
第六节 财务会计报告
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2006年6月30日资产负债表
2006年6月30日 2005年12月31日
资产
银行存款 17,754,565.28 95,263,081.57
清算备付金 2,571,174.64 527,212.56
交易保证金 914,789.97 910,000.00
应收证券清算款 5,147,569.06 12,128,827.18
应收股利 80,999.27 0.00
应收利息 5,099.88 693,593.87
应收申购款 3,093,840.71 14,908.82
其他应收款 0.00　 0.00
股票投资市值 330,892,673.74 357,956,011.76
其中：股票投资成本 264,397,997.35 343,204,981.84
债券投资市值 0.00 41,363,896.40
其中：债券投资成本 0.00 41,362,953.31
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 360,460,712.55 508,857,532.16
负债
应付证券清算款 5,772,159.62 0.00
应付赎回款 1,548,335.39 472,828.94
应付赎回费 5,812.84 1,782.03
应付管理人报酬 390,652.72 567,657.56
应付托管费 65,108.81 94,609.60
应付佣金 1,194,586.61 340,506.40
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 756,700.00 756,600.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 190,650.92 182,000.00
其他负债 0.00　 0.00
负债合计 9,924,006.91 2,415,984.53
持有人权益
实收基金 234,552,009.80 507,441,246.46
未实现利得 66,773,149.69 -5,005,525.72
未分配收益 49,211,546.15 4,005,826.89
持有人权益合计 350,536,705.64 506,441,547.63
负债及持有人权益总计 360,460,712.55 508,857,532.16
基金份额净值 1.4945 0.9980
2、 2006年1月1日至6月30日止期间经营业绩表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
一、收入 1 02,706,062.40 13,702,567.39
1、股票差价收入 98,887,824.11 3,662,912.48
2、债券差价收入 -101,919.51 21,994.12
3、权证差价收入 1,019,854.16 0.00
4、债券利息收入 21,591.99 199,871.42
5、存款利息收入 117,842.34 2,443,554.33
6、股利收入 2,115,498.15 6,323,789.66
7、买入返售证券收入 0.00 0.00
8、其他收入 645,371.16 1,050,445.38
二、费用 2,314,979.46 8,533,221.74
1、基金管理人报酬 1,807,957.72 7,142,592.94
2、基金托管费 301,326.32 1,190,432.08
3、卖出回购证券支出 0.00 0.00
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 205,695.42 200,196.72
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 148,767.52 142,146.54
审计费用 41,883.40 47,382.18
三、基金净收益 100,391,082.94 5,169,345.65
加：未实现利得 51,742,703.38 -1,690,096.20
四、基金经营业绩 152,133,786.32 3,479,249.45
3、2006年1月1日至6月30日止期间基金收益分配表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期基金净收益 100,391,082.94 5,169,345.65
加：期初基金净收益 4,005,826.89 -160,351.98
加：本期损益平准金 -17,306.27 -6,425,177.06
可供分配基金净收益 104,379,603.56 -1,416,183.39
减：本期已分配基金净收益 55,168,057.41 0.00
期末基金净收益 49,211,546.15 -1,416,183.39
4、2006年1月1日至6月30日止期间基金净值变动表
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
一、期初基金净值 506,441,547.63 1,367,845,350.72
二、本期经营活动：
基金净收益 100,391,082.94 5,169,345.65
未实现利得 51,742,703.38 -1,690,096.20
经营活动产生的基金净值变动数 152,133,786.32 3,479,249.45
三、本期基金份额交易：
基金申购款 279,371,683.72 57,363,037.74
基金赎回款 -532,242,254.62 -833,991,692.19
基金份额交易产生的基金净值变动数 -252,870,570.90 -776,628,654.45
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -55,168,057.41 0.00
五、期末基金净值 350,536,705.64 594,695,945.72
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 主要会计政策及会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额。
无。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河证券有限责任公司("银河证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
广东证券股份有限公司("广东证券")(*) 基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化
*中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券持有的大成基金股权的处理方案尚未明确。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 497,800,144.29 18.41% 328,824,261.16 17.06%
银河证券 242,859,712.64 8.98% 0.00 0.00%
合计 740,659,856.93 27.39% 328,824,261.16 17.06%
B 债券买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 0.00 0.00% 31,797,801.90 18.50%
C 债券回购
无。
D 权证买卖
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
光大证券 1,000,565.36 25.53% 0.00 0.00%
银河证券 354,000.00 9.03% 0.00 0.00%
合计 1,354,565.36 34.56% 0.00 0.00%
E 佣金
关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例
光大证券 389,534.32 17.85% 257,308.32 16.52%
银河证券 199,144.02 9.13% 0.00 0.00%
合计 588,678.34 26.98% 257,308.32 16.52%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
（4）关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币1,807,957.72元，其中已支付基金管理人人民币1,417,305.00元，尚余人民币390,652.72元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金管理费7,142,592.94元,已全部支付。）
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币301,326.32元，其中已支付基金托管人人民币236,217.51元，尚余人民币65,108.81元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金托管费1,190,432.08元，已全部支付。）
C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为17,754,565.28元。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为100,683.95元。（2005年6月30日基金托管人保管的银行存款余额为177,291,197.51元，2005年6月1日至6月30日由基金托管人保管的银行存款利息收入为2,403,597.58元）。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
基金份额(份) 适用费率 基金份额(份) 适用费率
期初持有份额 0.00 期初持有份额 4,975,900.00
报告期间申购 0.00 报告期间申购 0.00
报告期间赎回 0.00 报告期间赎回 4,975,900.00 0.50%
期末持有份额 0.00 期末持有份额 0.00
占基金总份额的比例 0.00% 占基金总份额的比例 0.00%
B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无。
附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量(股) 期末估值总额(元)
方案沟通协商阶段停牌：
600383 金地集团 2006-3-25 8.57 2006-7-11 9.43 530,000 4,542,100.00
600859 王府井 2006-6-29 12.95 2006-7-14 13.30 300,000 3,885,000.00
方案实施阶段停牌：
000895 双汇发展 2006-6-1 31.17 未知 未知 480,000 14,961,600.00
第七节 投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例
股票投资 330,892,673.74 91.80%
债券投资 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金合计 20,325,739.92 5.64%
权证 0.00 0.00%
其他资产 9,242,298.89 2.56%
合计 360,460,712.55 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 17,650,213.70 5.04%
C 制造业 227,962,931.79 65.03%
C0 食品、饮料 86,903,212.30 24.79%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,842,680.00 2.52%
C5 电子 7,701,000.00 2.20%
C6 金属、非金属 24,497,572.78 6.99%
C7 机械、设备、仪表 48,832,857.96 13.93%
C8 医药、生物制品 51,185,608.75 14.60%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 5,974,500.00 1.70%
G 信息技术业 14,342,700.00 4.09%
H 批发和零售贸易 36,583,444.65 10.44%
I 金融、保险业 18,937,632.00 5.40%
J 房地产业 4,542,100.00 1.30%
K 社会服务业 2,688,151.60 0.77%
L 传播与文化产业 2,211,000.00 0.63%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 330,892,673.74 94.40%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 000423 东阿阿胶 1,940,000 21,669,800.00 6.18%
2 000858 G 五粮液 1,490,000 21,664,600.00 6.18%
3 000538 G 云白药 570,000 16,501,500.00 4.71%
4 600809 G 汾 酒 900,000 15,633,000.00 4.46%
5 000869 G 张 裕 414,430 15,586,712.30 4.45%
6 600030 G 中 信 969,800 15,361,632.00 4.38%
7 600887 G 伊 利 670,000 15,269,300.00 4.36%
8 000895 双汇发展 480,000 14,961,600.00 4.27%
9 600694 大商股份 360,551 14,908,783.85 4.25%
10 600497 G 驰 宏 340,285 11,875,946.50 3.39%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 600030 G 中 信 47,272,321.20 9.33%
2 600036 G 招 行 37,384,924.41 7.38%
3 600028 中国石化 26,181,982.13 5.17%
4 000002 G 万科Ａ 21,871,070.26 4.32%
5 000069 G 华侨城 21,029,844.96 4.15%
6 000423 东阿阿胶 20,350,884.98 4.02%
7 000792 G 钾 肥 19,899,989.17 3.93%
8 600688 上海石化 19,730,964.87 3.90%
9 000858 G 五粮液 19,672,835.29 3.88%
10 600694 大商股份 19,209,146.97 3.79%
11 600887 G 伊 利 17,230,737.74 3.40%
12 600583 G 海 工 16,979,790.97 3.35%
13 600631 G 百 联 16,924,530.77 3.34%
14 600205 山东铝业 16,800,375.90 3.32%
15 000039 G 中 集 16,796,026.13 3.32%
16 000898 G 鞍 钢 16,095,390.26 3.18%
17 600547 G 鲁黄金 16,003,388.78 3.16%
18 600089 G 特 变 15,492,247.96 3.06%
19 600643 爱建股份 14,522,817.69 2.87%
20 600316 洪都航空 13,394,345.25 2.64%
21 600000 G 浦 发 13,106,713.10 2.59%
22 000568 G 老 窖 12,990,452.37 2.57%
23 600456 G 宝 钛 12,828,840.29 2.53%
24 600809 G 汾 酒 12,807,837.37 2.53%
25 000538 G 云白药 12,623,640.46 2.49%
26 600151 G 航 天 12,296,656.01 2.43%
27 002024 苏宁电器 12,235,354.46 2.42%
28 000869 G 张 裕 12,177,939.79 2.40%
29 000839 G 国 安 12,068,617.83 2.38%
30 600500 G 中 化 11,714,136.85 2.31%
31 002008 大族激光 11,691,096.41 2.31%
32 600717 G 天津港 11,419,022.68 2.25%
33 600585 G 海 螺 11,338,889.86 2.24%
34 600016 G 民 生 11,144,855.90 2.20%
35 600651 飞乐音响 10,987,174.40 2.17%
36 600718 G 东 软 10,916,194.61 2.16%
37 000807 G 云 铝 10,620,270.64 2.10%
38 600825 华联超市 10,540,664.10 2.08%
39 000024 G 招商局 10,468,966.40 2.07%
40 600879 G 火 箭 10,396,749.15 2.05%
41 000060 G 中 金 10,333,802.13 2.04%
42 600616 G 食 品 10,267,832.04 2.03%
43 000800 G 轿 车 10,259,211.48 2.03%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 G 招 行 49,303,592.10 9.74%
2 600030 G 中 信 44,292,697.58 8.75%
3 600028 中国石化 38,596,032.57 7.62%
4 000002 G 万科Ａ 31,223,177.28 6.17%
5 600009 G 沪机场 30,225,157.82 5.97%
6 600583 G 海 工 29,637,937.66 5.85%
7 600717 G 天津港 26,951,334.20 5.32%
8 600000 G 浦 发 26,185,747.36 5.17%
9 600348 G 国 阳 24,431,646.91 4.82%
10 000069 G 华侨城 23,385,795.44 4.62%
11 000039 G 中 集 22,668,603.51 4.48%
12 600631 G 百 联 22,078,968.81 4.36%
13 000063 G 中 兴 21,244,335.23 4.19%
14 600688 上海石化 20,164,888.28 3.98%
15 600050 G 联 通 18,274,997.41 3.61%
16 600205 山东铝业 18,249,625.43 3.60%
17 000839 G 国 安 17,620,024.15 3.48%
18 000898 G 鞍 钢 16,687,714.43 3.30%
19 600015 G 华 夏 16,057,869.92 3.17%
20 000792 G 钾 肥 15,957,228.84 3.15%
21 600831 G 广 电 15,246,661.84 3.01%
22 600643 爱建股份 14,693,791.67 2.90%
23 600029 南方航空 14,578,325.63 2.88%
24 600900 G 长 电 14,107,756.23 2.79%
25 600519 G 茅 台 13,726,855.15 2.71%
26 000568 G 老 窖 13,691,035.67 2.70%
27 600489 G 中黄金 13,536,665.56 2.67%
28 600718 G 东 软 12,889,955.43 2.55%
29 600320 G 振 华 12,805,724.58 2.53%
30 600547 G 鲁黄金 12,253,901.01 2.42%
31 000001 深发展Ａ 12,156,104.00 2.40%
32 600500 G 中 化 11,926,524.16 2.35%
33 000911 G 南 糖 11,734,175.24 2.32%
34 600585 G 海 螺 11,374,922.17 2.25%
35 600651 飞乐音响 11,368,485.42 2.24%
36 600887 G 伊 利 11,340,443.49 2.24%
37 002024 苏宁电器 11,283,893.51 2.23%
38 600016 G 民 生 11,266,794.97 2.22%
39 600151 G 航 天 11,214,492.07 2.21%
40 600694 大商股份 10,697,747.05 2.11%
41 600006 东风汽车 10,652,539.54 2.10%
42 000858 G 五粮液 10,529,663.98 2.08%
43 000807 G 云 铝 10,446,227.87 2.06%
44 000800 G 轿 车 10,398,469.01 2.05%
45 000617 石油济柴 10,312,615.84 2.04%
46 000024 G 招商局 10,295,787.18 2.03%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 1,263,225,123.09
卖出股票的收入总额 1,441,083,871.17
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
七、投资组合报告附注
1、本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
3、权证投资情况
（1）报告期末所有权证明细
无。
（2）报告期内获得权证明细
序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本（元） 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入(元) 获得方式
1 030001 鞍钢JTC1 500,000 1,078,015.76 500,000 1,218,724.13 主动投资
2 580001 武钢JTB1 400,000 371,828.81 400,000 353,972.57 主动投资
3 580997 招行CMP1 1,080,000 0 0.00 1,080,000 565,256.21 股权分置改革对价支付
4 038008 钾肥JTP1 102,000 0 0.00 102,000 331,745.82
合计 1,449,844.57 2,469,698.73
4、其他资产的构成：
项目 金 额（元）
交易保证金 914,789.97
应收证券清算款 5,147,569.06
应收股利 80,999.27
应收利息 5,099.88
应收申购款 3,093,840.71
合计 9,242,298.89
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
无。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
第八节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 7,097户
报告期末平均每户持有的基金份额 33,049.46份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 234,552,009.80 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 66,065,865.74 28.17%
个人投资者持有的基金份额 168,486,144.06 71.83%
第九节 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,336,450,798.33
本报告期期初基金份额总额 507,441,246.46
加：本报告期期间总申购份额 199,623,109.71
减：本报告期期间总赎回份额 472,512,346.37
本报告期期末基金份额总额 234,552,009.80
第十节 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
2、2006年1月21日，本基金管理人发布《大成基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，聘任曹雄飞先生担任大成精选增值混合型证券投资基金经理职务，原基金经理何光明先生不再担任大成精选增值混合型证券投资基金经理职务。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项
本基金在本报告期实施了三次分红。向截至2006年2月9日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币0.60元；向截至2006年3月27日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币0.30元；向截至2006年5月22日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币2.30元。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚的情形。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况：
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例
中银国际 1 661,314,674.46 24.47% 542,266.96 24.85%
联合证券 1 576,118,507.12 21.31% 472,413.31 21.65%
光大证券 1 497,800,144.29 18.41% 389,534.32 17.85%
申银万国 1 433,216,658.71 16.02% 338,996.10 15.54%
国泰君安 1 292,172,997.69 10.81% 239,581.85 10.98%
银河证券 1 242,859,712.64 8.98% 199,144.02 9.13%
民生证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 7 2,703,482,694.91 100.00% 2,181,936.56 100.00%
2、债券及回购交易量情况：　
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
中银国际 827,075.40 100.00% 0.00 0.00%
合计 827,075.40 100.00% 0.00 0.00%
3、权证交易量情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
申银万国 1,627,967.63 41.53%
光大证券 1,000,565.36 25.53%
联合证券 565,300.00 14.42%
国泰君安 371,800.00 9.49%
银河证券 354,000.00 9.03%
合计 3,919,632.99 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
无。
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 大成基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报 2006年1月14日
2 大成精选增值混合型证券投资基金分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年2月7日
3 关于大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金及大成精选增值混合型证券投资基金暂停申购及转换的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年2月23日
4 关于大成基金管理有限公司开通沪深300 指数基金网上交易及对"银联通"网上交易实行费率优惠的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年3月9日
5 大成精选增值混合型证券投资基金第二次分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年3月23日
6 关于旗下三只基金暂停大额申购及转入业务的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年4月14日
7 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日
8 关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月10日
9 关于恢复旗下三只基金大额申购及转入业务的公告，大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金和大成精选增值混合型证券投资基金 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月11日
10 大成精选增值混合型证券投资基金第三次分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月18日
大成基金管理有限公司
2006年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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