最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1459 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-08-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2002年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2002 年8 月8 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：基金通乾 基金交易代码：500038 基金类型：契约型、封闭式 基金发起人：河北证券有限责任公司 陕西省国际信托投资股份有限公司 融通基金管理有限公司 基金成立日期：2001 年8 月29 日 基金单位总份额：20 亿份基金单位 基金存续期：15 年 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：2001 年9 月21 日 (二) 基金管理人 法定名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10 号中海大厦6、7、8 层 办公地址：深圳市福田区民田路10 号中海大厦6、7、8 层 邮政编码：518048 法定代表人：孟立坤 总经理：冯立新 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－82950676 传真：0755－82950044 电子邮件：wuyp@mail.rtfund.com (三) 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区金融大街25 号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 负责信息管理事务人员：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25 号中国建设银行基金托管部 电话：010－67597646 传真：010－66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/ccb@ccb.com.cn (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳区北大街6 号北海万泰大厦802-807 办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城东三办公楼16 层 法定代表人：葛明 联系人：罗国基 经办注册会计师：葛明、金馨 电话： 010-65246688 传真: 010-85188298 (五) 律师事务所 法定名称：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室 法定代表人：傅洋 电话：021－53850388 传真：021－53850389 经办律师：娄爱东、杜玉兰 二、主要财务指标 单位：人民币元 2002 年6 月30 日 基金本期净收益 30,268,986.76 单位基金本期净收益 0.0151 基金可分配净收益 60,644,336.04 单位基金可分配净收益 0.0303 期末基金资产总值 2,138,703,485.62 期末基金资产净值 2,090,226,757.36 期末单位基金资产净值 1.0451 基金资产净值收益率 1.51% 本期基金资产净值增长率 4.61% 累计资产净值增长率 3.63% 上述部分指标计算公式： 基金可分配净收益=基金本期净收益+期初未分配净收益+以前年度损益调整-未实现资本利得损失 基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率= 期末单位净值/期初单位净值-1 基金累计资产净值增长率= (2001 年度基金资产净值增长率+1 )* (本期基金资产净值增长+1)-1 三、基金管理人报告 (一) 基金业绩表现 基金通乾2002 年上半年单位净值增长率为4.61%。自本基金成立之日起，基金通乾累计单位净值增长率为3.63%，高于同期存款利率。 （二） 2002 年上半年市场和基金管理回顾 2002 年上半年，中国证券市场在政策和市场自身力量的作用下跌宕起伏，政策取向逐步转向维护市场的稳定和发展，在发展中规范市场。纵观上半年，市场投资者信心有所恢复，上证指数微涨5.3%，6 月24 日市场的井喷行情使得大部分投资者顺利地渡过了上半年。 从上半年本基金运作情况来看，本基金在指数波段运作中成功地把握了两次市场的低点，在指数处于低位的时候及时加仓，使本基金在两次指数上涨过程中处于比较从容的地位；但是另一个方面，本基金对市场热点的把握有所不足，在市场高点仓位调整的力度有所欠缺，因此基金净值的增长与指数相比并没有体现出明显的优势。 上半年，我们积极调整仓位来控制风险和提高基金运作收益，在投资中尝试将长期投资和短期投资，战略性投资和战术性投资结合起来；同时我们注意到国债市场经过长期上扬所带来的风险，及时调整了国债的仓位和结构，取得了一定的成效。 回顾上半年的操作，我们在控制风险上取得了一定成效，但是在成本控制和利润锁定等方面也有很多的遗憾，我们将在未来的操作中继续探索，逐步形成自己的投资风格。 (三) 下半年市场展望 政策环境在很大程度上决定了市场投资者的行为取向。虽然管理层上半年的政策表现出希望维护市场稳定的意愿，但加强监管、打击市场操纵行为、增加财务信息的可信度和透明度是大势所趋。在这样的预期下，投资者仍在寻求新的投资理念和投资手法，对未来的市场发展缺乏明确的判断和信心，因此投资趋于谨慎，具体表现为投资组合分散化和投资行为短期化，市场交易量明显下降。 展望下半年，我们对未来行情的发展持谨慎乐观的看法，我们认为市场整体的流动性降低将持续，我们将继续坚持组合投资，以保持资产的流动性。由于政策面相对宽松，预计市场将维持较为活跃的格局，因此精选个股构建组合是我们下半年的主要投资策略。在下半年的操作中，我们将更加注重把握长期趋势和短期热点的有效结合，积极调整组合，力争为持有人创造更好的收益。 （四） 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《通乾证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循"以制度推动工作"的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 结合准备推出开放式基金，公司在本报告期内对内部业务管理制度，特别是基金经理投资权限授权制度、基金业绩量化评价制度等进行了修订，制定了管理开放式基金所需的一系列制度，进一步强化了部门和岗位分离制衡机制。在此基础上，公司修订完成了内部控制手册，要求全员严格按照既定的业务流程，规范业务环节操作。 在内部监察稽核工作中，监察稽核工作人员对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，进行了独立的检查监督。对检查中发现的问题，及时向公司管理层和监管部门作了全面报告，并要求各业务部门采取有效的整改措施。对整改情况，也及时进行了跟踪检查和报告。 在本报告期，根据业务实际开展的特点，我们重点安排了对研究分析与投资决策的双向交流情况、投资指令执行结果的反馈情况等核心业务及环节的合规性检查，对其他业务运作也作了定期检查监督。 本报告期内, 本基金管理人所管理的基金运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,员工行为合法合规, 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心, 提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作, 以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《通乾证券投资基金契约》和《通乾证券投资基金托管协议》，托管通乾证券投资基金（以下简称通乾基金）。 2002 年上半年，中国建设银行在通乾基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2002 年上半年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通乾基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2002 年上半年，由通乾基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关通乾基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 二零零二年八月八日 五、基金财务报告 (一) 审计报告 通乾证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了通乾证券投资基金（简称"通乾基金"）二零零二年六月三十日的资产负债表和自二零零二年一月一日至二零零二年六月三十日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由通乾基金的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合通乾基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了通乾基金二零零二年六月三十日的财务状况和上述会计期间的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所中国注册会计师葛明 中国北京中国注册会计师金馨 二零零二年七月十八日 (二)基金会计报告书 资产负债表 二零零二年六月三十日 人民币元 项目 附注 2002年6月30日 2001年12月31日 资产 银行存款： 353,615,570.24 313,080,249.14 清算备付金 6,218,536.90 4,081,415.55 交易保证金 105,781.72 -- 应收股利 687,672.36 -- 应收利息 10,457,440.68 142,196.24 股票投资市值 4 1,329,473,949.92 788,710,715.75 其中：股票投资成本 1,309,229,375.28 826,212,032.26 债券投资市值 5 438,144,533.80 895,891,844.40 其中：债券投资成本 428,806,687.12 882,151,526.33 资产总计 2,138,703,485.62 2,001,906,421.08 负债 应付证券清算款 44,123,731.18 624,114.34 应付管理人报酬 2,443,195.40 2,564,659.77 应付托管费 407,199.25 427,443.28 应付佣金 626,232.44 110,991.94 其他应付款 628,425.33 -- 预提费用 247,944.66 100,000.00 负债合计 48,476,728.26 3,827,209.33 持有人权益 实收基金 6 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 29,582,421.32 (23,760,998.44) 未分配收益 60,644,336.04 21,840,210.19 持有人权益合计 2,090,226,757.36 1,998,079,211.75 负债及持有人权益总计 2,138,703,485.62 2,001,906,421.08 所附附注为本会计报表的组成部分 经营业绩表 自二零零二年一月一日至二零零二年六月三十日止期间 人民币元 项目 附注 2002年1月1日 至2002年6月30日 收入： 48,825,792.00 股票差价收入 (3,847,627.86) 债券差价收入 32,262,317.25 债券利息收入 12,667,986.09 存款利息收入 2,280,423.98 股利收入 7 5,341,846.59 其他收入 8 120,845.95 费用： 18,556,805.24 基金管理人报酬 14,811,921.39 基金托管费 2,468,653.55 卖出回购证券支出 992,205.00 其他费用 284,025.30 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 168,603.31 审计费用 50,308.57 其他 9 35,360.64 基金净收益 30,268,986.76 加：未实现利得 53,343,419.76 基金经营业绩 83,612,406.52 所附附注为本会计报表的组成部分 基金净值变动表 自二零零二年一月一日至二零零二年六月三十日止期间 人民币元 项目 附注 2002 年1 月1 日 至2002 年6 月30 日 一、期初基金净值 1,998,079,211.75 二、本期经营活动： 基金净收益 30,268,986.76 未实现利得 53,343,419.76 经营活动产生的基金净值变动数 83,612,406.52 三、以前年度损益调整 10 8,535,139.09 四、期末基金净值 2,090,226,757.36 所附附注为本会计报表的组成部分 基金收益分配表 自二零零二年一月一日至二零零二年六月三十日止期间 人民币元 项目 附注 2002年1月1日 至2002年6月30日 本期基金净收益 30,268,986.76 加：期初基金净收益 21,840,210.19 加：以前年度损益调整 10 8,535,139.09 期末可供分配基金净收益 60,644,336.04 所附附注为本会计报表的组成部分 (三)会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 通乾证券投资基金（简称"本基金"）是经中国证券监督管理委员会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号）的批准，由河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、融通基金管理有限公司等三家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购2,000万份基金单位，向商业保险公司配售6亿份基金单位，向社会募集13.8亿份基金单位。通乾基金于二零零一年八月二十三日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行9.8亿份，同时于二零零一年八月二十四日完成了网下发行4亿份由一般法人的认购，于二零零一年八月二十九日（基金成立日），网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用账户。基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。本基金于二零零一年九月二十一日正式在上海证券交易所上市。 附注2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 1. 每日都对基金资产进行估值； 2. 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款； 3．上巿证券按当日市场平均价计算，该日无交易的证券，以最近交易日平均价计算； 4．未上市的配股和增发新股，以当日市场挂牌的同一股票的市场平均价计算； 5．未上巿的首次公开发行的新股，以其成本价计算； 6．未上巿债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算； 7． 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 8． 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4) 收入的确认 1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 2．债券差价收入： 卖出上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出非上市债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3．债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 4．存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5．股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 6．其他收入于实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A. 股票 1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； 2. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； 3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算。 B. 债券 1． a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2. 国债买卖不计佣金。 (6) 税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文及[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： 1. 以发行基金方式募集资金不征收营业税； 2．对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税； 3．对基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税； 4．对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 (7) 基金的收益分配政策 1. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2．基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成； 3．基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4．基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5．每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 股票投资市值 基金持有的股票投资的市值。 附注5. 债券投资市值 基金持有的债券投资的市值。 附注6. 实收基金 2002-6-30 基金单位份额 基金单位总额 发起人持有(每份基金单位面值人民币1元)： 河北证券有限责任公司 5,000,000 5,000,000.00 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000 5,000,000.00 融通基金管理有限公司 10,000,000 10,000,000.00 小计 20,000,000 20,000,000.00 社会公众持有(每份基金单位面值人民币1元)： 1,980,000,000 1,980,000,000.00 合计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 附注7. 股利收入 系基金投资股票所分得的股利。 附注8. 其他收入 2002年1月1日 至2002年6月30日 新股中签手续费返还 117,251.54 印花税返还 3,594.41 合计 120,845.95 附注9.其他费用 2002年1月1日 至2002年6月30日 回购交易费用 23,732.50 债券托管账户维护费 8,000.00 银行费用 2,628.14 联网费用 合计 1,000.00 35,360.64 附注10. 以前年度损益调整 根据2001年12月基金行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金所持有的交易所债券的利息收入确认方法由收到利息时确认变更为在债券实际持有期内逐日计提利息收入。该变更以2002年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表。本期确认/收到的属于上年度的债券利息收入共计人民币8,535,139.09元，在以前年度损益调整科目列示。 附注11. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司 发起人、管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 发起人、管理人股东 融通基金管理有限公司 发起人、管理人 中国建设银行 托管人 上海爱建信托投资有限责任公司 管理人股东 国泰君安证券股份有限公司 管理人股东 (2) 通过关联方席位进行的交易 1. 股票交易情况 关联方名称 股票交易量(元) 占交易量比例 河北证券有限责任公司 381,051,186.09 21.15% 陕西省国际信托投资股份有限公司 225,141,295.10 12.49% 上海爱建信托投资有限责任公司 367,667,129.72 20.40% 国泰君安证券股份有限公司 223,945,641.31 12.43% 关联方名称 本期佣金额(元) 占佣金比例 河北证券有限责任公司 307,386.51 21.53% 陕西省国际信托投资股份有限公司 179,798.05 12.59% 上海爱建信托投资有限责任公司 283,581.89 19.86% 国泰君安证券股份有限公司 179,746.64 12.59% 注："本期佣金额"项为扣除结算风险金后的实际支付佣金额。 2. 债券及回购交易情况 关联方名称 债券交易量(元) 占交易量比例 河北证券有限责任公司 220,380,997.60 16.65% 陕西国际信托投资股份有限公司 277,829,747.10 21.00% 上海爱建信托投资有限责任公司 295,637,707.10 22.34% 国泰君安证券股份有限公司 239,191,508.40 18.08% 关联方名称 回购交易量(元) 占交易量比例 河北证券有限责任公司 -- -- 陕西国际信托投资股份有限公司 -- -- 上海爱建信托投资有限责任公司 940,000,000.00 49.20% 国泰君安证券股份有限公司 -- -- 注：通过交易席位进行的债券、回购交易不支付席位佣金。 (3) 基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共14,811,921.39元，其中已支付12,368,725.99元，尚余2,443,195.40元未支付。 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共2,468,653.55元，其中已支付2,061,454.30元，尚余407,199.25元未支付。 附注12. 期后事项 本基金管理人于2002年7月9日决定向全体基金持有人进行中期收益分配，每份基金单位拟分配收益为0.03元。 附注13. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注14. 比较数字 若干比较数字乃经重新编排，以符合本期间之呈报形式。 (四) 流通转让受到限制的基金资产 1、截至2002 年6 月30 日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下： 股票名称 发行日期 上市日期 数量 成本(元) （股） 安源股份 02-06-17 02-07-02 88,000 527,120.00 宏智科技 02-06-24 02-07-09 35,000 303,800.00 泰豪科技 02-06-19 02-07-03 25,000 119,000.00 招商银行 02-03-27 02-04-09 2,727,998 19,914,385.40 合计 2,875,998 20,864,305.40 股票名称 市价（元） 流通受限期 安源股份 527,120.00 02-07-02 宏智科技 303,800.00 02-07-09 泰豪科技 119,000.00 02-07-03 招商银行 31,208,297.12 02-12-09 合计 32,158,217.12 2、流通受限原因 上述流通受限制的股票均为基金网下、网上申购中签的未上市新股。 3、受限期限 除招商银行受限期为自普通股票上市流通日起4 个月外，其余三只股票至今已全部上市流通。 4、估值办法 在估值日，若该新股未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日平均价计价。截止2002 年6月30 日，已上市但流通受限的新股估值增值额为11,293,911.72 元。 （五） 基金投资组合 1．按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值比例 1 农、林、牧、渔业 3,380,000.00 0.16% 2 采掘业 21,140,994.84 1.01% 3 制造业 636,724,811.36 30.46% 其中：C0食品、饮料 59,370,554.55 2.84% C1纺织、服装、皮毛 352,410.00 0.02% C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 2,530,028.60 0.12% C4石油、化学、塑胶、塑料 57,695,548.93 2.76% C5电子 5,630,000.00 0.27% C6金属、非金属 98,284,108.88 4.70% C7机械、设备、仪表 295,104,391.57 14.12% C8医药、生物制品 117,757,768.83 5.63% C9其他制造业 -- -- 4 电力、煤气及水的生产和供应业 114,329,701.81 5.47% 5 建筑业 -- -- 6 交通运输、仓储业 130,818,057.36 6.26% 7 信息技术业 63,475,987.03 3.04% 8 批发和零售贸易 63,378,413.42 3.03% 9 金融、保险业 95,409,379.32 4.56% 10 房地产业 36,727,118.01 1.76% 11 社会服务业 43,447,433.35 2.08% 12 传播与文化产业 76,179,694.08 3.64% 13 综合类 44,462,359.34 2.13% 总计 1,329,473,949.92 63.60% 2. 国债、货币资金合计 截止2002 年6 月30 日，通乾证券投资基金持有国债（不含应收债券利息）及货币资金为752,767,151.36 元，占基金资产净值的36.01%。 3. 可转换债券投资 截止2002 年6 月30 日，通乾证券投资基金持有的可转换债券市值为（不含应收可转债利息）1,087,758.40 元，占基金资产净值的0.05%。 4. 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占净值的比例 1 同仁堂 87,579,508.68 4.19% 2 招商银行 71,248,297.12 3.41% 3 三佳模具 68,209,281.00 3.26% 4 歌华有线 61,519,694.08 2.94% 5 上港集箱 41,566,008.00 1.99% 6 海螺水泥 39,049,124.48 1.87% 7 凯迪电力 37,168,081.68 1.78% 8 外运发展 34,491,486.60 1.65% 9 中集集团 28,280,672.40 1.35% 10 贵州茅台 27,008,826.00 1.29% 5．报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票按成本价计算。 （2）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 （3）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （4）截止2002 年6 月30 日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额6,897,897.68 元，与股票市值1,329,473,949.92 元、国债及货币资金、可转换债券合计753,854,909.76 元相加后等于基金资产净值。 6．期末基金持有股票明细 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值 1 同仁堂 4,590,121 87,579,508.68 4.19% 2 招商银行 6,227,998 71,248,297.12 3.41% 3 三佳模具 2,640,700 68,209,281.00 3.26% 4 歌华有线 2,235,454 61,519,694.08 2.94% 5 上港集箱 2,085,600 41,566,008.00 1.99% 6 海螺水泥 4,756,288 39,049,124.48 1.87% 7 凯迪电力 2,652,968 37,168,081.68 1.78% 8 外运发展 1,854,381 34,491,486.60 1.65% 9 中集集团 1,625,326 28,280,672.40 1.35% 10 贵州茅台 731,550 27,008,826.00 1.29% 11 东方明珠 1,352,562 26,983,611.90 1.29% 12 友谊股份 1,500,000 25,470,000.00 1.22% 13 重庆啤酒 1,169,879 25,093,904.55 1.20% 14 万向钱潮 2,240,103 24,842,742.27 1.19% 15 上海机场 2,395,862 24,725,295.84 1.18% 16 威孚高科 2,000,000 23,520,000.00 1.13% 17 TCL通讯 1,304,836 21,986,486.60 1.05% 18 厦门路桥 2,152,956 21,680,266.92 1.04% 19 大商股份 2,141,045 20,083,002.10 0.96% 20 烟台万华 1,397,512 20,012,371.84 0.95% 21 铜峰电子 970,000 18,565,800.00 0.89% 22 宇通客车 1,199,913 17,842,706.31 0.85% 23 凌钢股份 2,000,000 17,680,000.00 0.85% 24 生益科技 1,545,522 17,263,480.74 0.83% 25 洪城股份 1,176,013 17,181,549.93 0.82% 26 栖霞建设 853,848 16,743,959.28 0.80% 27 龙净环保 1,000,000 16,230,000.00 0.78% 28 岷江水电 1,296,787 15,963,447.97 0.76% 29 乐凯胶片 1,143,870 15,293,541.90 0.73% 30 北京华联 849,639 15,191,545.32 0.73% 31 创智科技 1,244,112 15,066,196.32 0.72% 32 ST天宇 1,712,612 14,865,472.16 0.71% 33 中视传媒 1,000,000 14,660,000.00 0.70% 34 内蒙华电 1,536,330 13,903,786.50 0.67% 35 九龙电力 767,616 13,686,593.28 0.65% 36 深发展Ａ 840,230 12,721,082.20 0.61% 37 海正药业 944,088 12,697,983.60 0.61% 38 山东药玻 564,680 12,648,832.00 0.61% 39 首旅股份 799,250 12,292,465.00 0.59% 40 新安股份 833,935 12,283,862.55 0.59% 41 金牛能源 954,467 11,825,846.13 0.57% 42 厦门汽车 988,454 11,653,872.66 0.56% 43 上海港机 957,630 11,520,288.90 0.55% 44 天津汽车 1,532,016 11,321,598.24 0.54% 45 巴士股份 1,482,922 10,410,112.44 0.50% 46 天科股份 901,056 9,857,552.64 0.47% 47 原水股份 1,000,000 9,370,000.00 0.45% 48 石油大明 735,213 9,315,148.71 0.45% 49 天鸿宝业 602,837 9,289,718.17 0.44% 50 ST深物业 1,000,000 8,750,000.00 0.42% 51 申华控股 1,093,828 8,728,747.44 0.42% 52 盐田港Ａ 500,000 8,355,000.00 0.40% 53 首创股份 564,986 8,096,249.38 0.39% 54 漳泽电力 538,433 7,866,506.13 0.38% 55 迪康药业 497,300 7,618,636.00 0.36% 56 运盛实业 734,327 7,475,448.86 0.36% 57 华能国际 500,000 7,190,000.00 0.34% 58 东软股份 377,817 7,189,857.51 0.34% 59 中体产业 499,927 7,093,964.13 0.34% 60 宝光股份 551,000 6,986,680.00 0.33% 61 宁波韵升 450,000 6,808,500.00 0.33% 62 深华源Ａ 466,315 6,752,241.20 0.32% 63 中科健Ａ 400,000 6,372,000.00 0.30% 64 ST麦科特 754,420 6,344,672.20 0.30% 65 国电电力 393,725 6,319,286.25 0.30% 66 民生银行 500,000 6,295,000.00 0.30% 67 波导股份 275,870 5,633,265.40 0.27% 68 银河科技 500,000 5,630,000.00 0.27% 69 卧龙科技 300,000 5,613,000.00 0.27% 70 桂冠电力 411,760 5,554,642.40 0.27% 71 北生药业 334,800 5,497,416.00 0.26% 72 浦发银行 300,000 5,145,000.00 0.25% 73 青岛啤酒 500,000 4,280,000.00 0.20% 74 烟台冰轮 295,322 4,069,537.16 0.19% 75 佛山照明 300,000 4,026,000.00 0.19% 76 上海汽车 500,000 3,880,000.00 0.19% 77 云南白药 170,303 3,380,514.55 0.16% 78 九发股份 200,000 3,380,000.00 0.16% 79 广船国际 450,000 3,267,000.00 0.16% 80 深深房Ａ 298,515 3,217,991.70 0.15% 81 ST春都 288,400 2,987,824.00 0.14% 82 长源电力 300,000 2,862,000.00 0.14% 83 海螺型材 121,054 2,530,028.60 0.12% 84 津劝业 191,000 1,539,460.00 0.07% 85 昆明制药 47,000 983,710.00 0.05% 86 ST昆百大 83,300 684,726.00 0.03% 87 中孚实业 38,000 625,480.00 0.03% 88 安源股份 88,000 527,120.00 0.03% 89 长江股份 31,000 446,090.00 0.02% 90 大厦股份 24,000 409,680.00 0.02% 91 黑牡丹 17,000 352,410.00 0.02% 92 宏智科技 35,000 303,800.00 0.01% 93 扬农化工 14,000 248,220.00 0.01% 94 中软股份 6,000 172,140.00 0.01% 95 泰豪科技 25,000 119,000.00 0.01% 合计 94,455,583.00 1,329,473,949.92 63.60% 6. 本期基金新增的股票明细 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级市场申购 1 840,230 2 深深房Ａ 298,515 201,485 3 中科健Ａ 400,000 298,028 4 ST麦科特 754,420 5 TCL通讯 1,304,836 100,000 6 ST昆百大 83,300 7 威孚高科 2,000,000 388,749 8 海螺型材 121,054 9 创智科技 1,244,112 10 银河科技 500,000 593,258 11 厦门路桥 2,152,956 12 金牛能源 954,467 33,404 13 凯迪电力 2,652,968 14 长源电力 300,000 15 浦发银行 300,000 195,945 16 民生银行 500,000 752,913 17 招商银行 6,227,998 2,727,998 18 宇通客车 1,199,913 19 上海汽车 500,000 20 波导股份 275,870 263,300 21 岷江水电 1,296,787 22 中体产业 499,927 23 桂冠电力 411,760 24 首旅股份 799,250 25 海正药业 944,088 120,300 26 大厦股份 24,000 24,000 27 北京华联 849,639 28 宁波韵升 450,000 29 天鸿宝业 602,837 30 天科股份 901,056 31 安源股份 88,000 88,000 32 迪康药业 497,300 33 扬农化工 14,000 14,000 34 长江股份 31,000 31,000 35 宏智科技 35,000 35,000 36 黑牡丹 17,000 17,000 37 贵州茅台 731,550 38 山东药玻 564,680 28,000 39 栖霞建设 853,848 100,100 25,000 40 中软股份 6,000 6,000 41 北生药业 334,800 334,800 42 卧龙科技 300,000 40,000 43 海螺水泥 4,756,288 1,834,000 172,000 44 泰豪科技 25,000 25,000 45 中孚实业 38,000 38,000 46 青岛啤酒 500,000 47 原水股份 1,000,000 48 申华控股 1,093,828 49 广船国际 450,000 50 厦门汽车 988,454 221,366 51 大商股份 2,141,045 52 东软股份 377,817 53 上海港机 957,630 54 运盛实业 734,327 55 国电电力 393,725 56 津劝业 191,000 109,000 57 友谊股份 1,500,000 270,281 58 内蒙华电 1,536,330 序号 二级市场买入 其他 1 840,230 2 500,000 3 698,028 4 754,420 5 1,404,836 6 83,300 7 2,388,749 8 121,054 9 495,817 748,295 10 1,000,000 93,258 11 2,152,956 12 987,871 13 2,652,968 14 300,000 15 495,945 16 1,161,803 91,110 17 3,500,000 18 1,199,913 19 500,000 20 539,170 21 1,296,787 22 499,927 23 411,760 24 799,250 25 1,064,388 26 27 849,639 28 300,000 150,000 29 376,773 226,064 30 693,120 207,936 31 32 497,300 33 34 35 36 37 731,550 38 536,680 39 928,948 40 41 42 260,000 43 6,418,288 44 45 46 500,000 47 1,000,000 48 1,093,828 49 450,000 50 1,209,820 51 2,141,045 52 377,817 53 957,630 54 734,327 55 393,725 56 300,000 57 1,010,281 760,000 58 1,536,330 注：本表中"其他"项目包括"配送转增"。 7. 本期基金剔除的股票明细 序号 股票名称 期初结存 本期新增 本期卖出 1 万科Ａ 364,550 364,550 2 深康佳Ａ 810,000 810,000 3 深能源Ａ 278,360 278,360 4 长城电脑 180,000 180,000 5 甬成功 332,044 332,044 6 江铃汽车 1,434,694 1,434,694 7 青岛双星 608,318 608,318 8 三木集团 931,143 931,143 9 鲁泰Ａ 110,700 110,700 10 青岛东方 223,800 223,800 11 漳州发展 77,936 77,936 12 湖北车桥 129,600 129,600 13 一汽轿车 500,000 500,000 14 云铝股份 299,162 299,162 15 中信国安 432,270 432,270 16 ST七砂 100,000 100,000 17 华北高速 900,000 900,000 18 中原油气 1,271,950 1,271,950 19 东北高速 500,000 500,000 20 宝钢股份 1,999,950 1,999,950 21 中海发展 99,000 99,000 22 ST厦新 830,306 830,306 23 江南重工 3,271,821 3,271,821 24 云天化 406,000 40,600 25 广州控股 100,000 100,000 26 宏图高科 672,406 672,406 27 中牧股份 281,100 281,100 28 浙江阳光 494,971 401,215 896,186 29 国电南自 141,100 141,100 30 营口港 54,000 54,000 31 天利高新 499,209 499,209 32 山东基建 4,254,000 4,254,000 33 精伦电子 16,000 16,000 34 江西铜业 125,000 125,000 35 红星发展 69,519 63,496 133,015 36 北京巴士 1,130,262 1,130,262 37 江汽股份 332,760 332,760 38 华鲁恒升 70,000 70,000 39 中远航运 132,000 132,000 40 宝钛股份 69,000 69,000 41 天药股份 97,940 97,940 42 中化国际 334,950 334,950 43 西昌电力 53,000 53,000 44 中铁二局 20,000 20,000 45 深高速 111,126 111,126 46 山鹰纸业 40,000 40,000 47 安阳钢铁 1,497,230 1,497,230 48 京能热电 417,000 417,000 49 天地科技 8,000 8,000 50 北大荒 204,000 204,000 51 金丰投资 960,000 960,000 52 金杯汽车 1,000,000 1,940,609 2,940,609 53 第一百货 499,710 499,710 54 申能股份 1,670,000 1,670,000 55 兆维科技 296,304 296,304 56 大显股份 999,751 999,751 57 浦东不锈 1,411,013 1,411,013 58 烟台发展 370,374 370,374 59 南京熊猫 143,000 143,000 60 华北制药 1,000,000 1,000,000 61 鞍山信托 770,000 770,000 62 博瑞传播 295,900 295,900 63 张江高科 320,450 320,450 64 中联重科 500,000 500,000 65 珠海中富 334,370 334,370 66 北新建材 320,640 320,640 20 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一） 基金持有人结构(截止2002 年6 月30 日)： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 20,000,000 1.00% 其中：融通基金管理有限公司 10,000,000 0.50% 河北证券有限责任公司 5,000,000 0.25% 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000 0.25% 社会公众持有份额 1,980,000,000 99.00% 总计 2,000,000,000 100.00% 发起人持有份额 20,000,000 1.00% 其中：融通基金管理有限公司 10,000,000 0.50% 河北证券有限责任公司 5,000,000 0.25% 陕西省国际信托投资股份有限公司 5,000,000 0.25% 社会公众持有份额 1,980,000,000 99.00% 总计 2,000,000,000 100.00% （二） 前十名持有人情况（截止2002 年6 月30 日）： 序号 持有人名称 持有份额（基金单位） 比例 1 中国人民保险公司 188,771,937 9.44% 2 中国人寿保险公司 129,472,359 6.47% 3 中国太平洋保险公司 95,533,577 4.78% 4 光大证券 64,508,225 3.23% 5 国通证券 59,854,625 2.99% 6 久事公司 59,114,696 2.95% 7 海通证券 38,805,692 1.94% 8 中国平安保险股份有限公司 37,911,103 1.90% 9 上海国投 29,455,700 1.47% 10 国元证券 21,735,172 1.09% 备注：本数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的截止2002 年6 月30 日通乾基金前100 名持有人名册汇总统计而来。 七、重要事项揭示 1. 本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2. 本基金的基金管理人、托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 3. 本基金所聘会计师事务所-安永华明会计师事务所办公地址变更为北京市东城区东长安街1号 东方广场东方经贸城东三办公楼16 层； 4. 本基金2002 年度中期收益分配方案为：向全体持有人按每10 个基金单位分配收益0.30 元，总计60,000,000.00 元，占未分配收益60,644,336.04 元的98.94%； 5. 截止公告日，光大证券持有本基金份额为59,885,925 份基金单位，占基金总份额的2.99%,符合证监基字[1998]29 号文关于投资者投资基金不得超过3%的规定； 6. 本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及通乾基金基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、上海爱建信托投资公司、国信证券有限责任公司及国泰君安证券股份有限公司。 （1）2002 年1-6 月，本基金通过各券商交易席位的股票交易量及佣金情况如下： 券商名称 股票交易量（元） 占交易量比例 本期佣金额（元） 占佣金比例 河北证券 381,051,186.09 21.15% 307,386.51 21.53% 国信证券 308,169,466.87 17.10% 241,420.24 16.91% 陕西国投 225,141,295.10 12.49% 179,798.05 12.59% 申银万国 296,160,507.26 16.43% 235,894.80 16.52% 上海爱建 367,667,129.72 20.40% 283,581.89 19.86% 国泰君安 223,945,641.31 12.43% 179,746.64 12.59% 合计 1,802,135,226.35 100.00% 1,427,828.13 100.00% （2）2002 年1-6 月，本基金通过各券商交易席位的债券、回购交易量情况如下： 券商名称 债券交易量（元） 占交易量比例 回购交易量（元） 占交易量比例 河北证券 220,380,997.60 16.65% -- -- 国信证券 193,922,174.00 14.66% 600,000,000.00 31.40% 陕西国投 277,829,747.10 21.00% -- -- 申银万国 96,260,544.20 7.27% 370,600,000.00 19.40% 上海爱建 295,637,707.10 22.34% 940,000,000.00 49.20% 国泰君安 239,191,508.40 18.08% -- -- 合计 1,323,222,678.40 100.00% 1,910,600,000.00 100.00% 本基金于本期在个别券商席位上证券交易量超过了30%，其原因为基金本期运作时间为半年，在下半年度随着交易量的增加将不会出现上述情况。 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件 2、《通乾证券投资基金基金契约》 3、《通乾证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立融通基金管理有限公司的文件 5、通乾证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：深圳市福田区民田路10 号中海大厦八楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司 咨询电话：（0755）82950696 公司网址：www.rtfund.com 融通基金管理有限公司 二零零二年八月十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |