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| 长盛动态精选混合(510081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14589 | ||||||||
| 基金代码 | 510081 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛动态精选证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛动态精选证券投资基金2006年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛动态精选证券投资基金（以下简称"本基金"）2006年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日至2006年6月30日，本报告期的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金基本资料 （一）基金简称：长盛动态精选基金 （二）基金交易代码：510081（前端收费模式）、511081（后端收费模式） （三）基金运作方式：契约型开放式 （四）基金合同生效日：2004年5月21日 （五）报告期末基金份额总额：642,229,461.56份 （六）基金合同存续期：不定期 （七）基金份额上市的证券交易所：无 （八）上市日期：无 二、基金产品说明 （一）投资目标：本基金为开放式股票型基金。积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。 （二）投资策略：本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。 （三）业绩比较基准：中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% （四）风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。 三、基金管理人 （一）名称：长盛基金管理有限公司 （二）信息披露负责人：叶金松 （三）联系电话：010-82255818 （四）传真：010-82255988 （五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 （一）名称：中国农业银行 （二）信息披露负责人：李芳菲 （三）联系电话：010－68424199 （四）传真：010－68424181 （五）电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 （一）登载半年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.csfunds.com.cn （二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 2006年6月30日 1 基金本期净收益（元） 321,204,193.91 2 基金份额本期净收益（元/份） 0.3628 3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.2937 4 期末基金资产净值（元） 1,014,139,677.99 5 期末基金份额净值（元/份） 1.5791 6 本期基金份额净值增长率 61.60% 二、基金净值表现 （一）长盛动态精选基金历史各时间段净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1月 5.29% 0.0164 3.51% 0.0172 1.78% -0.0008 过去3月 35.66% 0.0184 35.30% 0.0165 0.36% 0.0019 过去6月 61.60% 0.0143 54.21% 0.0134 7.39% 0.0009 过去1年 75.36% 0.0111 63.36% 0.0125 12.00% -0.0014 自基金成立起至今 60.88% 0.0098 17.94% 0.0128 42.94% -0.0030 （二）本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较 长盛动态精选证券投资基金累计份额净值增长率 及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年5月21日至2006年6月30日） 注：2004年年度主要财务指标计算的时间段为2004年5月21日（基金合同生效日）至2004年12月31日。 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截止2006年6月30日，本基金管理人长盛基金管理有限公司共管理四支封闭式基金、四支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。 （二）基金经理介绍 王宁先生，现任本基金基金经理，EMBA，历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务，2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾在投资管理部担任基金经理助理一职。 因工作需要，根据公司第三届董事会第八次会议决议，吴刚先生不再担任长盛动态精选基金基金经理职务。根据公司第三届董事会第十次会议决议，闵昱先生不再担任长盛动态精选证券投资基金基金经理职务。 二、对报告期内基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）行情回顾及运作分析 2006年上半年，股权分置改革继续坚定进行，外围资金不断踊跃入市，市场爆发久违的活力，国内股市基本单边上升，呈现加速态势。上海深圳指数平均涨幅超过44%，行业个股更是表现惊人，其中有色金属与食品饮料行业指数涨幅120%，初步积聚财富效应。 动态精选基金认为，从2005年开始进行的股权分置制度性改革，标志着经过5年调整的国内资本市场已经转入升势，中国资本市场长期趋势向好，因此本基金上半年加大了股票投资力度。首先将债券品种全部卖出，提高股票投资比重，上半年股票仓位基本保持85%-95%高仓位比例。其次动态精选基金认为国内经济必须改变经济增长方式，走可持续发展道路。因此利用市场短暂调整机会，提高消费及具有自主创新能力的先进制造业比例，对基金阶段表现作出实际贡献。最后对于缺乏阶段性增长动力的重点股票及国家政策出现重大变化的行业结合市场情况即时阶段性减仓，如电信、房地产行业股票。 在操作策略上，本基金不断检验组合的有效性，降低随意性交易的概率。 （二）本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.5791元，本报告期份额净值增长率为61.60%，同期业绩比较基准增长率为54.21%。 四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 （一）对宏观经济和证券市场的展望 综观中国20多年政府主导的市场化改革道路，任何行业的制度性的变革，都带来了行业的大发展时期，证券市场也不例外。股权分置改革拉开了证券市场制度性变革的序幕，原有的规则被打破，随之而来的股权激励、市值考核、新的投资主体进场等全方位的市场发展机会，这些都将改变股票定价规则，提高国内市场股票的定价水平。 2006年6月19日中工国际新股上市，中国银行新股发行、三一重工非流通股全流通上市，标志着国内资本市场从五年的收缩期进入行业扩张期。资本市场长期趋势继续向好。 在国内资本市场进入制度变革推动的扩张期的时代背景下，主流优势公司将利用资本市场融资和收购迅速扩大优势，提高行业集中度，实现规模和利润集中。未来的行业利润向主流优势公司集中，他们将是未来市场的长期投资品种。因此在确认国内股市已经转势的前提下，动态精选基金将保持积极的股票持仓比重，继续持有食品饮料、金融、房地产、先进制造业等行业股票，继续力争在全球资产配置的视角下，把握具有行业领先优势的主流公司的投资机会，主要通过品种和结构调整分享国内资本市场的改革成果。 （二）本基金下阶段投资策略 1、动态精选认为以下几类公司值得重点关注： （1）在激烈市场竞争中崛起的消费品和消费服务类品牌行业领袖公司，尤其是具有持续现金流的终端消费公司。 （2）具备不可替代性的垄断优势、能够充分分享中国经济增长的国有龙头企业，尤其是具备较高金融创新价值的市场权重股公司。 （3）在人民币升值的背景下，能够充分发挥成本优势，提高自主创新能力和产品附加值，提升在国际产业链位置的世界级制造业公司。 （4）市场在全流通环境下，各类产业并购整合产生的重新估值定价的投资机会。 2、下阶段本基金将重点关注的10只股票：招商银行、燕京啤酒、中集、百联股份、特变电工、湘电股份、沈阳机床、第一食品、巨轮股份、金龙股份。 第四章 托管人报告 在托管长盛动态精选证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》、相关法律法规的规定以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》的约定，对长盛动态精选证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司2006年1月1日至2006年06月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛动态精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛动态精选证券投资基金2006年度半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2006年8月25日 第五章 财务会计报告 一、基金会计报表（未经审计） （一）资产负债表 长盛动态精选证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 117,265,061.26 272,352,132.65 清算备付金 2,620,991.48 1,317,095.91 交易保证金 1,460,000.00 1,460,000.00 应收证券清算款 0.00 2,041,896.67 应收股利 54,265.30 0.00 应收利息 27,645.34 5,373,777.34 应收申购款 11,988.00 19,700.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 906,009,388.32 1,800,373,401.84 其中：股票投资成本 558,806,294.66 1,651,837,959.76 债券投资市值 0.00 278,771,032.59 其中：债券投资成本 0.00 277,966,919.84 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 11,900,000.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,027,449,339.70 2,373,609,037.00 负债及持有人权益 负 债 应付证券清算款 4,072,673.80 0.00 应付赎回款 5,726,570.20 28,108,957.39 应付赎回费 5,137.10 70,797.04 应付管理人报酬 1,136,870.40 2,944,723.54 应付托管费 151,582.73 392,629.79 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 1,518,271.39 524,059.19 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 其他应付款 500,200.00 500,000.00 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 198,356.09 100,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 13,309,661.71 32,641,166.95 持有人权益 实收基金 642,229,461.56 2,351,575,395.95 未实现利得 183,311,803.61 130,940,690.09 未分配收益 188,598,412.82 -141,548,215.99 持有人权益合计 1,014,139,677.99 2,340,967,870.05 负债及持有人权益总计1,027,449,339.70 2,373,609,037.00 注：2006年6月30日每份额基金资产净值：1.5791元，2005年末每份额基金资产净值：0.9955元。 （二）经营业绩表及收益分配表 长盛动态精选证券投资基金 经营业绩及收益分配表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 收 入 股票差价收入 306,306,748.08 -127,406,443.70 债券差价收入 484,200.75 268,711.70 权证差价收入 13,333,305.84 0.00 债券利息收入 1,112,800.60 9,579,454.07 存款利息收入 531,148.09 2,275,137.54 股利收入 6,972,775.07 23,113,829.36 买入返售证券收入 1,802.00 7,000.00 其他收入 1,750,176.21 446,268.90 收入合计 330,492,956.64 -91,716,042.13 费 用 基金管理人报酬 8,015,039.67 20,326,063.33 基金托管费 1,068,671.97 2,710,141.85 基金销售服务费 0.00 0.00 卖出回购证券支出 0.00 253,796.42 利息支出 0.00 0.00 其他费用 205,051.09 213,668.21 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 49,588.57 49,588.57 费用合计 9,288,762.73 23,503,669.81 基金净收益 321,204,193.91 -115,219,711.94 加：未实现利得 197,863,538.83 -1,908,188.83 基金经营业绩 519,067,732.74 -117,127,900.77 本期基金净收益 321,204,193.91 -115,219,711.94 加：期初基金净收益 -141,548,215.99 -3,478,465.23 加：本期损益平准金 28,618,979.84 11,072,823.31 可供分配基金净收益 208,274,957.76 -107,625,353.86 减：本期已分配基金净收益 19,676,544.94 0.00 期末基金净收益 188,598,412.82 -107,625,353.86 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用（例如开放式基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （三）基金净值变动表 长盛动态精选证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 期初基金净值 2,340,967,870.05 2,913,869,622.11 本期经营活动 基金净收益 321,204,193.91 -115,219,711.94 未实现利得 197,863,538.83 -1,908,188.83 经营活动产生的基金净值变动数 519,067,732.74 -117,127,900.77 本期基金份额交易 基金申购款 463,451,610.21 35,399,328.89 其中：分红再投资 1,295,999.15 0.00 基金赎回款 2,289,670,990.07 360,241,081.37 基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,826,219,379.86 -324,841,752.48 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -19,676,544.94 0.00 期末基金净值 1,014,139,677.99 2,471,899,968.86 二、会计报表附注（未经审计） （一）本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）报告期重大会计差错的内容和更正金额 无。 （三）报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司（以下简称"国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东 2、关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 ①通过关联方的席位进行的证券交易 单位：人民币元 项 目 2006上半年度 2005上半年度 成交量 占半年成交量比例 成交量 占半年成交量的比例 国元证券 买卖股票 632,898,929.18 26.22% 491,494,198.74 30.62% 买卖债券 25,252,056.10 12.42% 0.00 0.00% 债券回购 0.00 0.00% 100,000,000.00 30.65% 买卖权证 13,334,487.54 100.00% 0.00 0.00% ②通过关联方的席位进行的交易佣金 单位：人民币元 项 目 2006上半年度 2005上半年度 佣金 占半年佣金总量比例 佣金 占半年佣金总量比例 国元证券 512,131.10 26.26% 389,522.54 30.07% 上述佣金按市场佣金率计算，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金管理人报酬为人民币8,015,039.67元（2005年上半年为人民币20,326,063.33元）。 ②基金托管人报酬 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金托管费为人民币1,068,671.97元（2005年上半年为人民币2,710,141.85元）。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为人民币117,265,061.26元（2005年6月30日为人民币246,984,433.08元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币515,836.78元（2005年上半年为人民币2,154,037.06元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 （5）关联方持有的基金份额 ①基金管理人所持有的本基金份额：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 ②基金其他关联方及其控制的机构于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 （四）流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截止2006年6月30日，持有以下因不同原因而流通受限的股票，其中已上市的股票期末估值单价是根据最近一个交易日的收市价确定，尚未上市的股票期末估值单价是根据成本价确定。 1、因股权分置改革而暂时停牌的股票 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 000895 双汇发展 31.17 06/06/01 - - 2,000,000 24,474,153.71 62,340,000.00 合 计 24,474,153.71 62,340,000.00 2、因新股处于锁定期而流通受限的股票 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 002052 同洲电子 40.79 06/06/09 06/09/27 9,388 150,208.00 382,936.52 合 计 150,208.00 382,936.52 3、因新股尚未上市流通而受限的股票 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601988 中国银行 3.08 06/06/28 06/07/05 858,570 2,644,395.60 2,644,395.60 合 计 2,644,395.60 2,644,395.60 （五）其他重要事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 第六章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票投资市值 906,009,388.32 88.18% 债券投资市值 0.00 0.00% 权证投资市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 119,886,052.74 11.67% 其他资产 1,553,898.64 0.15% 资产合计 1,027,449,339.70 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 82,060,000.00 8.09% C 制造业 518,891,920.04 51.17% C0 食品、饮料 250,989,093.39 24.75% C1 纺织、服装、皮毛 11,670.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,758,250.75 2.34% C5 电子 5,100,590.40 0.50% C6 金属、非金属 47,912,064.20 4.72% C7 机械、设备、仪表 191,084,251.30 18.84% C8 医药、生物制品 25,820.00 0.00% C99 其他制造业 10,180.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 17,873,777.76 1.76% F 交通运输、仓储业 20,434,900.70 2.01% G 信息技术业 38,770,378.52 3.82% H 批发和零售贸易 81,111,303.74 8.00% I 金融、保险业 91,332,795.60 9.01% J 房地产业 50,119,571.96 4.94% K 社会服务业 5,400,000.00 0.53% L 传播与文化产业 14,740.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 906,009,388.32 89.34% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 11,500,000 88,665,000.00 8.74% 2 000895 双汇发展 2,000,000 62,340,000.00 6.15% 3 600320 G 振 华 3,000,000 59,220,000.00 5.84% 4 600887 G 伊 利 2,500,000 56,975,000.00 5.62% 5 000858 G 五粮液 3,500,000 50,890,000.00 5.02% 6 000869 G 张 裕 1,350,000 50,773,500.00 5.01% 7 600028 中国石化 8,000,000 50,000,000.00 4.93% 8 000002 G 万科Ａ 8,000,000 45,200,000.00 4.46% 9 600406 国电南瑞 1,400,000 38,332,000.00 3.78% 10 600694 大商股份 900,000 37,215,000.00 3.67% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招 行 33,923,889.83 1.45% 2 600416 G 湘 电 24,767,255.50 1.06% 3 600150 G 重 机 22,985,825.17 0.98% 4 000039 G 中 集 22,811,755.64 0.97% 5 600050 G 联 通 22,057,750.92 0.94% 6 600631 G 百 联 21,804,274.37 0.93% 7 600458 G 时 代 21,726,785.31 0.93% 8 000002 G 万科Ａ 21,683,705.75 0.93% 9 000930 G 丰 原 19,786,901.83 0.85% 10 000410 G 沈 机 19,596,273.21 0.84% 11 600019 G 宝 钢 18,811,964.48 0.80% 12 002046 轴研科技 17,690,633.70 0.76% 13 600616 G 食 品 14,792,529.63 0.63% 14 000852 江钻股份 14,466,939.80 0.62% 15 600528 G 中 铁 13,781,736.90 0.59% 16 600037 G 歌 华 13,281,861.74 0.57% 17 600249 G 两面针 12,958,303.05 0.55% 18 000729 G 燕 啤 12,689,700.06 0.54% 19 600125 G 铁 龙 11,498,861.26 0.49% 20 000100 GTCL集团 11,336,680.93 0.48% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600900 G 长 电 150,339,859.72 6.42% 2 600019 G 宝 钢 112,201,207.89 4.79% 3 600320 G 振 华 85,280,656.61 3.64% 4 000402 G 金融街 81,832,384.26 3.50% 5 000002 G 万科Ａ 69,798,715.43 2.98% 6 000063 G 中 兴 65,326,514.60 2.79% 7 600036 G 招 行 64,788,174.00 2.77% 8 600009 G 沪机场 63,558,769.52 2.72% 9 600694 大商股份 58,741,289.36 2.51% 10 600276 G 恒 瑞 57,785,404.71 2.47% 11 600585 G 海 螺 50,616,066.42 2.16% 12 600309 G 万 华 50,347,838.07 2.15% 13 600717 G 天津港 48,288,826.25 2.06% 14 600583 G 海 工 48,126,698.62 2.06% 15 600002 齐鲁石化 43,607,572.60 1.86% 16 000970 G 三 环 43,118,442.12 1.84% 17 600795 国电电力 43,106,448.40 1.84% 18 000858 G 五粮液 42,963,089.07 1.84% 19 000866 扬子退市 41,805,459.26 1.79% 20 000617 石油济柴 39,476,242.64 1.69% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项 目 金额（人民币元） 买入股票成本总额 510,373,232.05 卖出股票收入总额 1,905,493,073.63 五、报告期末按券种分类的债券投资组合：本基金期末未持有债券。 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：本基金期末未持有债券。 七、投资组合报告附注 （一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 1,460,000.00 应收证券清算款 0.00 应收利息 27,645.34 应收股利 54,265.30 应收申购款 11,988.00 合计 1,553,898.64 （四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 （五）报告期内获得权证情况 1、 报告期末持有权证明细 本基金报告期末未持有权证。 2、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（人民币元） 主动持有 无 无 0 0.00 被动持有 580005 万华HXB1 1,000 0.00 580993 万华HXP1 1,500 0.00 580996 沪场JTP1 1,500,000 0.00 580997 招行CMP1 6,600,000 0.00 030002 五粮YGC1 1,833,000 0.00 038003 华菱JTP1 1,078,776 0.00 038004 五粮YGP1 1,927,000 0.00 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 （七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人报告期内未投资本基金。 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 15,972 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 40,209.71 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 642,229,461.56 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 387,536,879.13 60.34% 个人投资者持有的基金份额 254,692,582.43 39.66% 第八章 开放式基金份额变动 本基金份额变动情况如下 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 4,108,187,244.80 本报告期初基金份额总额 2,351,575,395.95 本报告期间基金总申购份额 373,026,037.41 本报告期间基金总赎回份额 2,082,371,971.80 本报告期末基金份额总额 642,229,461.56 第九章 重大事件揭示 一、本基金在2006年上半年未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 （一）基金管理人高级管理人员的变更 根据长盛基金管理有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议决议，同意蒋月勤先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字[2006]52号文）。关于变更高级管理人员的公告刊登于2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二）基金经理的变更 1、因工作需要，根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司决定聘任王宁先生为长盛动态精选基金基金经理，吴刚先生不再担任长盛动态精选基金基金经理职务。公告刊登于2006年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 2、因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司决定闵昱先生不再担任长盛动态精选证券投资基金基金经理职务。公告刊登于2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 三、本半年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、基金招募说明书更新情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》的要求，本基金管理人经与托管人协商，于2006年1月6日、2006年6月29日对本基金的招募说明书进行了更新，本基金更新的招募说明书摘要分别于2006年1月6日和2006年7月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并登载在公司的网站上。 五、基金收益分配事项 根据《长盛动态精选证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金于2006年2月14日向本基金份额持有人实施了本报告期内第一次收益分配：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元进行收益分配。公告刊登于2006年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 六、本基金所聘会计师事务所的情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。 七、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无。 八、本基金代销机构的变更 自2006年3月2日起，恒泰证券有限责任公司将代理长盛动态精选证券投资基金（基金代码为：前端 510081 后端 511081）的销售业务。公告刊登于2006年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 九、暂停申购、赎回情况 鉴于招商银行股票复牌后可能对基金净值产生较大影响，经与基金托管人充分商议，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《长盛动态精选证券投资基金基金合同》"十、基金的日常申购和赎回"中"（七）拒绝或暂停申购与赎回的情况"第1（4）项"基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购"的规定，我司决定对旗下长盛动态精选证券投资基金暂停申购，暂停申购期为：2006年2月21日起至招商银行股票复牌日止；2006年2月27日起至2006年3月1日。公告刊登于2006年2月21日、2006年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 十、本基金投资策略的改变情况 本基金本报告期内投资策略不曾改变。 十一、报告期内披露的其他重大事项 （一）2006年4月26日基金管理人发布关于中国农业银行金穗卡用户网上交易费率优惠的公告，投资者通过"中国农业银行-长盛基金管理公司网上直销系统"申购本基金业务实行申购费率优惠。 （二）2006年4月26日基金管理人发布关于兴业卡与银联卡用户网上交易费率优惠的公告，投资者通过"银联通开放式基金网上交易系统"申购本基金业务实行申购费率优惠。 （三）2006年6月28日基金管理人发布了关于开通全国统一客户服务免费电话号码400-888-2666的公告。 十二、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下： 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 1 国元证券有限责任公司 1 1 2 2 中山证券有限责任公司 1 1 3 广发华福证券有限责任公司 1 1 4 中国国际金融有限公司 1 1 5 中银国际证券有限责任公司 1 1 6 大通证券股份有限公司 1 1 7 光大证券股份有限公司 1 1 8 申银万国证券股份有限公司 1 1 9 中信建投证券有限责任公司 1 1 合计 6 4 10 （二）2006年1-6月各券商股票交易量及佣金情况 证券公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例 国元证券有限责任公司 632,898,929.18 26.22% 512,131.10 26.26% 广发华福证券有限责任公司 612,574,566.52 25.37% 501,307.84 25.70% 中国国际金融有限公司 35,977,812.52 1.49% 28,152.93 1.44% 光大证券股份有限公司 513,055,973.45 21.25% 401,470.22 20.58% 申银万国证券股份有限公司 145,428,907.29 6.02% 118,516.08 6.08% 中信建投证券有限责任公司 474,358,580.77 19.65% 388,973.42 19.94% 合计 2,414,294,769.73 100.00% 1,950,551.59 100.00% （三）2006年1-6月各券商债券、回购交易量情况 证券公司名称 债券交易量（人民币元） 占交易量比例 回购年交易量（人民币元） 占交易量比例 国元证券有限责任公司 25,252,056.10 12.42% 0.00 0.00% 广发华福证券有限责任公司 105,575,573.00 51.92% 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 72,513,252.40 35.66% 0.00 0.00% 合计 203,340,881.50 100.00% 0.00 0.00% （四）2006年1-6月各券商权证交易量情况 证券公司名称 权证交易量（人民币元） 占交易量比例 国元证券有限责任公司 13,334,487.54 100.00% 合 计 13,334,487.54 100.00% （五）报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内未有席位变更。 长盛基金管理有限公司 二○○六年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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