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| 国富中国收益混合A(450001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14584 | ||||||||
| 基金代码 | 450001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 日期:2006年8月28日 富兰克林国海中国收益证券投资基金2006年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金简称：富兰克林国海收益 基金代码： 450001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年6月1日 报告期末基金份额总额：290,944,565.51份 基金合同存续期： 不定期 （二）基金投资概况 基金投资目标： 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 基金投资策略： 资产配置策略：一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。 本基金通常以每个季度为一个调整周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。 股票选择策略：为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿基金集团的全球化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。 债券投资策略：本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。 基金业绩比较基准： 本基金的整体业绩基准指数=40%X 新华富时A200指数+ 55%X 汇丰中国国债指数+5%同业存款息率。 风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种，风险系数介于股票和债券之间。 （三） 基金管理人名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46 号 办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18 楼 邮政编码： 200120 法定代表人：张雅锋 信息披露负责人：吴显玲 联系电话：021-6888 0980 传真： 021-6888 0981 网址： www.ftsfund.com 电子邮箱：service@ftsfund.com 客户服务电话：021－38789555 （四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话： 010-6610 6912 传真 ：010-6610 6904 电子邮箱 ：custody@icbc.com.cn （五）基金信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 基金半年度报告正文查询网址：www.ftsfund.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标（金额单位：人民币元） 2006年1月1日至2006年6月30日 1 基金本期净收益 37,022,081.65 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0992 3 期末可供分配基金收益 22,032,996.59 4 期末可供分配基金份额收益 0.0757 5 期末基金资产净值 366,944,975.60 6 期末基金份额净值 1.2612 7 基金加权平均净值收益率 8.98% 8 本期基金份额净值增长率 27.07% 9 基金份额累计净值增长率 31.57% 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、截至到2006年6月30日，富兰克林国海收益各历史时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① － ③ ② － ④ 最近1个月 2.73% 0.74% 0.33% 0.69% 2.40% 0.05% 最近3个月 18.94% 0.84% 10.46% 0.67% 8.48% 0.17% 最近6个月 27.07% 0.70% 17.33% 0.55% 9.74% 0.15% 最近1年 29.61% 0.54% 21.07% 0.48% 8.54% 0.06% 成立至今 31.57% 0.53% 23.60% 0.53% 7.97% 0.00% 2、富兰克林国海收益自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 三、基金管理人报告 （一）基金管理人简介： 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司坦伯顿国际股份有限公司共同出资组建，注册资本为人民币1亿元。其中，国海证券有限责任公司出资比例为51％，坦伯顿国际股份有限公司出资比例为49％。 （二）基金经理简介： 张英辉先生，金融及投资学硕士，14年证券从业经历。曾在高诚资产管理有限公司和殷诚资产管理有限公司任基金经理、中国太平洋保险（集团）公司资金运用管理中心任高级专务，并曾服务于景顺长城基金管理有限公司和担任上投摩根基金管理有限公司基金经理职务，2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司。 （三） 基金运作的遵规守信情况说明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （四）基金投资策略和业绩表现说明 报告期内，本基金基金净值增长率为27.07%，较比较基准的17.33%为高；股票和债券投资收益均获得正回报，表现也优于比较基准。资产配置方面，维持较高的股票仓位，其平均持仓比例在54％以上，较比较基准的40％为高；股票的行业配置方面，偏重经常消费品和交通运输。债券投资方面，采取了偏低久期的投资策略。在报告期末，股票和债券资产占基金净资产分别为56.90％和41.35%,现金和其他资产比例为2.01%。 （五）宏观经济、证券市场、重点行业及投资管理展望 2006年上半年债券市场受央行的货币政策所影响，走势表现波动，央行在四月和六月份连续二次出台紧缩性的货币政策，反映此次宏观调控央行抑制信贷和投资增长过快的决心。五月份货币供应增速继续加快，达到19.1%，中长期贷款增长并未放缓，但储蓄增长放缓， 前5个月金融机构人民币贷款增长1.78万亿元，达到全年目标的71%。五月份的消费物价指数和生产物价指数分别为1.4%和2.4%，较四月份上调0.2个百分点和0.5个百分点，虽然仍在比较低的水平，但央行担忧货币信贷继续加快增长，可能有刺激经济过热和通货膨胀的风险，在继续采取总体稳健政策取向的同时，适度加大货币政策调控力度，提高货币政策的主动性。 2006年上半年收益率曲线变动呈短期利率大幅攀升，而长期债却保持相对平稳的态势。货币供应和贷款增长连续数月高于央行年初制定的目标，使市场从二季度就一直存在紧缩政策预期，因此对六月份准备金率的上调已经提前作出反应，货币市场利率已持续上升一段时间。央行在二季度的紧缩政策，主要通过提高准备金率来抑制信贷供给，通过提高贷款利率来抑制需求；从政策面来看，第三季度预计将保持平稳，债券市场的政策风险将得到暂时释放。短期利率上升空间不大，7天回购利率相信可以稳定在2.1%的水平；但是，中长期债券却存在较大的调整压力，保险公司投资渠道的扩充也影响中长债的需求。 驱动上半年股票市场上升行情的主要因素包括：第一，股权分置改革的制度性效应，短期来看，主要是非流通股对流通股东的对价补偿，长期来看，则是全流通后在大小股东利益一致基础上，上市公司业绩增长获得了长期、持续的驱动力，生产关系的解放必将对生产力的发展产生深远的积极影响。第二，中国经济从2004年的宏观调控中成功地走出来，不仅没有“硬着陆”，反而可能进入一个持续“高增长、低通胀”的黄金发展时期，使得全球投资者对中国资产的信心和兴趣大增，A股的估值水平相应得到了很大提升。第三，在经济增长过程中，国民的财富持续积累，为股票市场的发展提供了强大的物质基础。我们看到，随着指数的反复上扬，财富效应促使银行储蓄加速流入股市，这是五月份市场出现快速上涨的主要原因。 股票市场从2005年12月开始持续上扬，在2006年上半年富时A200指数上涨47.2％，涨幅较香港H股指数的27.3％更大。在第3季度有可能进入阶段性的调整，但并不意味着大幅下跌，做此判断的理由是：第一，A股市场目前的估值水平虽然合理但并不昂贵，如果中国经济能够持续稳定增长，则A股的估值将有进一步上升的空间。第二，全流通以后，A股制度优化的空间被彻底打开，过去困扰市场的问题将获得不断改进，上市公司的内生性增长和外延式增长将齐头并进，将提升A股公司长期价值的核心因素，对市场的长期投资预期形成了强大的支撑。第三，新老划断后，投资者普遍担忧市场的快速扩容会形成较大的冲击，但我们认为，管理层的目的是稳健地发展资本市场，他们将在扩容和市场稳定中有效地寻求平衡，扩容因素不会对市场形成明显的负面作用。因此，我们将持续采取稳健投资策略，集中投资于优质的成长性公司，分享中国经济持续增长的成果。 四、基金托管人报告 2006年上半年，本托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人——国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的富兰克林国海中国收益证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年7月26日 五、财务会计报告 （未经审计） （一）基金会计报表（本基金2005年6月1日成立，无比较式经营业绩表、收益分配表及净值变动表的上年度的可比期间，特此说明） 1、资产负债表（金额单位：人民币元） 附注 2005年12月31日 2006年6月30日 资 产 : 银行存款 7,776,379.98 3,920,949.98 清算备付金 2,475,771.56 19,498.89 交易保证金 598,780.49 138,517.42 应收证券清算款 0 1,016,831.05 应收股利 0 13,500.00 应收利息 4,215,203.90 2,182,469.48 应收申购款 481,665.00 113,275.00 其他应收款 0 0 股票投资市值 257,293,239.64 208,792,774.44 其中：股票投资成本 247,593,883.86 137,428,281.88 债券投资市值 260,237,371.00 151,747,308.17 其中：债券投资成本 258,558,375.36 152,090,158.21 权证投资市值 0 630,952.22 其中：权证投资成本 0 0 买入返售证券 0 0 待摊费用 0 0 资产合计: 533,078,411.57 368,576,076.65 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 432,414.04 0 应付赎回款 4,078,863.66 383,722.35 应付赎回费 18,465.52 881.61 应付管理人报酬 627,170.83 413,289.46 应付托管费 113,617.91 74,871.25 应付佣金 106,214.26 72,572.04 应付利息 0 0 应付收益 0 0 未交税金 0 0 其他应付款 500,000.00 500,029.70 卖出回购证券款 0 0 短期借款 0 0 预提费用 104,145.08 185,734.64 其他负债 负债合计 5,980,891.30 1,631,101.05 持有人权益： 实收基金 513,970,042.25 290,944,565.51 未实现利得 8,969,775.55 53,967,413.50 未分配收益 4,157,702.47 22,032,996.59 持有人权益合计 527,097,520.27 366,944,975.60 负债与持有人权益总计 533,078,411.57 368,576,076.65 2、经营业绩表（金额单位：人民币元） 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 收入 40,564,211.28 1、股票差价收入 31,833,936.62 2、债券差价收入 696,757.46 3、债券利息收入 2,691,343.12 4、存款利息收入 35,071.22 5、股利收入 3,305,493.06 6、买入返售证券收入 5,571.00 7、权证差价收入 1,618,117.74 8、其他收入 377,921.06 费用 3,542,129.63 1、基金管理人报酬 2,846,623.38 2、基金托管费 515,692.60 3、卖出回购证券支出 8,492.22 4、利息支出 0 5、其他费用 171,321.43 其中：回购手续费 163.37 信息披露费 121,917.98 基金净收益 37,022,081.65 加：未实现收益 60,274,243.32 基金经营业绩 97,296,324.97 3、收益分配表（金额单位：人民币元） 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 本期基金净收益 37,022,081.65 加: 期初基金净收益 4,157,702.47 加: 本期损益平准金 -5,181,687.09 可供分配基金净收益 35,998,097.03 减: 本期已分配基金净收益 13,965,100.44 期末基金净收益 22,032,996.59 4、基金净值变动表（金额单位：人民币元） 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 期初基金净值 527,097,520.27 本期经营活动： 基金净收益 37,022,081.65 未实现利得 60,274,243.32 经营活动产生的基金净值变动数 97,296,324.97 本期基金份额交易： 基金申购款 15,616,842.19 基金赎回款 259,100,611.39 基金份额交易产生的基金净值变动数 -243,483,769.20 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 13,965,100.44 期末基金净值 366,944,975.60 （二）会计报表附注 1、主要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 2、本报告期无重大差错。 3、关联方关系及关联方交易 a)关联方 关联方名称 与本基金关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人 注册登记人 基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 国海证券有限责任公司(“国海证券”) 基金管理人的股东 基金代销机构 坦伯顿国际股份有限公司 基金管理人的股东 b)下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 国海证券 回购成交量 股票成交量 债券成交量 权证成交量 佣金 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量 占本期成交量的比例 占本期佣金总量的比例 人民币元 人民币元 23,000,000.00 25.30% 47,619,339.50 23.82% 27,535,696.80 24.26% 559,816.37 34.59% 38,211.21 23.87% 上述佣金按已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 c)基金管理人报酬 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.38%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.38%/当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金管理费人民币2,846,623.38元。 d)基金托管费 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金托管费人民币515,692.60元。 e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业活期利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为3,920,949.98元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为30,750.46元。 f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在报告期与基金托管人中国工商银行股份有限公司没有通过银行间同业市场进行债券买卖和回购交易。 G）基金管理人及公司股东国海证券、坦伯顿国际股份有限公司期末均未持有本基金份额。 4、报告期末流通受限制不能自由转让的股票 1）本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 方案沟通协商阶段停牌： 600033 福建高速 2006/ 06/29 8.12 2006/07/14 6.16 100,000 733,703.73 812,000.00 000895 双汇发展 2006/06/01 31.17 2006/ 650,000 8,994,610.71 20,260,500.00 合 计 9,728,314.44 21,072,500.00 2) 本基金截至2006年6月30日止由于认购增发新股而持有的流通受限股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 成功申购股数 成 本 估 值 中国银行 2006/06/23 2006/07/05 2006/07/05 3.08 3.08 136,000 418,880.00 418,880.00 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 资产类别 期末市值 占基金资产总值比重 股 票 208,792,774.44 56.65% 债 券 151,747,308.17 41.17% 权 证 630,952.22 0.17% 银行存款及清算备付金合计 3,940,448.87 1.07% 其他资产 3,464,592.95 0.94% 资产总值 368,576,076.65 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 13,618,986.16 3.71% C 制造业 75,830,040.00 20.67% C0 食品、饮料 29,376,500.00 8.01% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 18,555,240.00 5.06% C7 机械、设备、仪表 15,342,700.00 4.18% C8 医药、生物制品 12,555,600.00 3.42% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,915,425.50 3.52% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 34,331,155.00 9.36% G 信息技术业 10,078,000.00 2.75% H 批发和零售贸易 34,765,000.00 9.47% I 金融、保险业 21,207,352.93 5.78% J 房地产业 6,046,814.85 1.65% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 208,792,774.44 56.90% （三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占资产净值比例% 600694 大商股份 500,000 20,675,000.00 5.63% 000895 双汇发展 650,000 20,260,500.00 5.52% 600036 G 招 行 1,900,000 14,649,000.00 3.99% 600361 G 综 超 700,000 12,642,000.00 3.45% 600019 G 宝 钢 2,850,000 12,426,000.00 3.39% 600009 G 沪机场 700,000 10,087,000.00 2.75% 600018 G 上 港 573,900 9,842,385.00 2.68% 600887 G 伊 利 400,000 9,116,000.00 2.48% 600028 中国石化 1,300,000 8,125,000.00 2.21% 600900 G 长 电 1,181,230 8,091,425.50 2.21% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文 （四）本报告期内股票投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初净值比(%) 600487 G 亨 通 5,194,172.47 0.99% 000063 G 中 兴 5,150,872.26 0.98% 600521 G 华 海 5,086,807.60 0.97% 000898 G 鞍 钢 3,103,695.07 0.59% 600000 G 浦 发 2,410,987.61 0.46% 000024 G 招商局 1,982,056.23 0.38% 600585 G 海 螺 1,877,132.11 0.36% 600036 G 招 行 1,667,954.01 0.32% 600150 G 重 机 1,610,228.24 0.31% 600511 国药股份 1,125,296.08 0.21% 600616 G 食 品 1,037,931.60 0.20% 601988 中国银行 418,880.00 0.08% 2、本报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初净值比(%) 600717 G 天津港 13,169,784.57 2.50% 600596 G 新 安 9,771,607.77 1.85% 600012 G 皖 通 9,625,983.93 1.83% 600535 G 天士力 9,506,000.87 1.80% 600361 G 综 超 9,504,787.10 1.80% 000930 G 丰 原 9,487,177.62 1.80% 600694 大商股份 9,454,075.64 1.79% 600900 G 长 电 8,678,673.46 1.65% 600050 G 联 通 8,485,451.42 1.61% 600036 G 招 行 8,138,704.42 1.54% 600352 G 龙 盛 7,043,176.58 1.34% 600616 G 食 品 6,657,807.93 1.26% 000651 G 格 力 6,158,960.10 1.17% 600348 G 国 阳 5,638,850.00 1.07% 600487 G 亨 通 5,345,724.49 1.01% 000895 双汇发展 5,233,261.68 0.99% 000726 G 鲁 泰 4,840,477.88 0.92% 600033 G 闽高速 4,476,966.74 0.85% 600269 G 赣 粤 3,725,467.82 0.71% 000002 G 万科Ａ 3,655,716.03 0.69% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额（金额单位：人民币元） 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 30，666，013.28 169，522，069.32 （五） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（金额单位：人民币元） 市值占净值比 交易所国债投资 131,762,579.40 35.91% 银行间国债投资 19,984,728.77 5.45% 债券投资合计 151,747,308.17 41.35% （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 市 值（人民币元） 市值占净值比 010110 21国债⑽ 38,018,750.00 10.36% 010004 20国债⑷ 33,000,000.00 8.99% 010210 02国债⑽ 26,419,829.40 7.20% 009908 99国债⑻ 22,198,000.00 6.05% 060008 06国债08 19,984,728.77 5.45% （七） 投资组合报告附注 1、本基金本报告期内投资的前十名证券中，无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、本报告期内权证投资明细 权证代码 权证名称 股数（股） 成本（人民币元） 类别（被动持有/主动投资） 580997 招行CMP1 957,131 0 被动持有 580996 沪机场JTP1 525,375 0 被动持有 580007 长电CWB1 177,184 0 被动持有 4、基金其他资产的构成 其他资产 金额单位：人民币元 交易保证金 138,517.42 证券清算款 1,016,831.05 应收股利 13,500.00 应收利息 2,182,469.48 应收申购款 113,275.00 合计 3,464,592.95 5、 本基金期末未持有处于转股期的债券。 6、 本基金报告期未投资资产支持证券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金总份额（份） 基金份额持有人总户数 户均持有份额（份） 个人持有情况 机构持有情况 持有份额（份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例 290,944,565.51 3,347 86,926.97 75,621,795.45 25.99% 215,322,770.06 74.01% 八、开放式基金份额变动 （单位：份） 合同生效日份额 671，658，080.51 期初基金份额 513,970,042.25 本期申购总份额 13,450,359.16 本期赎回总份额 237,753,203.68 本期红利再投资总份额 1,277,367.78 期末基金份额 290,944,565.51 九、重大事件揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内基金管理人高管人员变更情况：吴显玲女士担任公司督察长，刘俊红女士不再担任公司督察长。详见2006年6月14日发布的“国海富兰克林基金管理有限公司关于变更督察长的公告” ，信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报，并同时在公司网站上披露。 基金托管人的专门基金托管部门，本报告期内未发生重大人事变动。 （三）本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五）本基金本报告期进行了两次收益分配，详见2006年1月10日、2006年4月3日中国证券报、上海证券报、证券时报“富兰克林国海中国收益证券投资基金分红公告”。 （六） 本报告期内基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 （七）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额（人民币元） 占股票总成交金额比率 佣金（人民币元） 占佣金总量比率 国海证券 2 47,619,339.50 23.82% 38,211.21 23.87% 中金公司 1 31,163,610.87 15.59% 24,543.42 15.33% 申银万国证券 1 33,389,588.42 16.70% 27,294.35 17.05% 国泰君安 1 38,266,116.11 19.14% 29,943.61 18.70% 招商证券 1 22,037,994.93 11.02% 17,984.45 11.23% 广发证券 1 27,436,832.37 13.72% 22,128.80 13.82% 两地合计 7 199,913,482.20 100.00% 160,105.84 100.00% 2、报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称 债券成交金额（人民币元） 占债券成交金额比率 回购成交金额（人民币元） 占回购成交金额比率 国海证券 27,535,696.80 24.26% 23,000,000.00 25.30% 中金公司 50,778,257.20 44.74% 49,500,000.00 54.46% 申银万国证券 6,055,450.00 5.34% 2,400,000.00 2.64% 国泰君安 0.00 0.00 招商证券 8,588,901.40 7.57% 0.00 广发证券 20,528,167.30 18.09% 16,000,000.00 17.60% 两地合计 113,486,472.70 100.00% 90,900,000.00 100.00% （九） 其他在报告期内发生的重大事件 1、2006年1月10日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金第二次分红公告” 2、2006年1月11日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告” 3、2006年1月13日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金定期更新的招募说明书（2006年第1号）”的公告 4、2006年1月19日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金2005年第4季度报告”的公告 5、2006年3月6日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金关于变更基金经理的公告” 6、2006年3月27日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金2005年年度报告及摘要”的公告 7、2006年4月3日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金第三次分红公告” 8、2006年4月19日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金2006年第1季度报告”的公告 9、2006年4月24日发布“关于富兰克林国海中国收益证券投资基金新增代销机构的公告” 注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。 （十）报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件 1、2006年7月12日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金第四次分红公告” 2、2006年7月15日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金定期更新的招募说明书（2006年第2号）”的公告 3、2006年7月20日发布“富兰克林国海中国收益证券投资基金2006年第2季度报告”的公告 注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。 十、半年度报告备查文件目录 （一）本基金备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件 2、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》 3、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》 4、《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议书》 5、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.ftsfund.com。 （三）查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件； 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2006年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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