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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14574 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 同智证券投资基金2006年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证同智证券投资基金（以下简称"本基金"）2006年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告会计期间：2006年1月1日至2006年6月30日，本报告期的财务资料未经审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金产品概况 （一）基金简称：基金同智 （二）交易代码：184702 （三）基金运作方式：契约型封闭式 （四）基金合同生效日：1992年3月13日 （五）基金清理规范日：2000年3月8日 （六）2006年6月30日基金份额总额：5亿份 （七）基金合同存续期：1992年3月13日至2007年3月12日，共15年 （八）基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所 （九）基金上市日期：2000年5月15日 二、基金产品说明 （一） 投资目标 本基金为成长型基金，主要投资对象为深、沪证券交易所成长性较高、发展前景良好的上市公司。 （二）投资策略 1、资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加。 2、投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面： （1）预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； （2）公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； （3）保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； （4）预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质改善； （5）公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 （三）业绩比较基准 无。 （四）风险收益特征 无。 三、基金管理人 （一）法定名称：长盛基金管理有限公司 （二）信息披露负责人：叶金松 （三）联系电话：010-82255818 （四）传真：010-82255988 （五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 （一）法定名称：中国银行股份有限公司 （二）信息披露负责人：宁敏 （三）联系电话：010-66594977 （四）传真：010-66594942 （五）电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com 五、信息披露 （一）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn （二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 2006年上半年度 1 基金本期净收益（元） 114,327,786.02 2 基金份额本期净收益（元/份） 0.2287 3 期末可供分配基金收益（元） 116,780,685.76 4 期末基金资产净值（元） 783,598,977.73 5 期末基金份额净值（元/份） 1.5672 6 本期基金份额净值增长率 41.07% 二、基金净值表现 （一）基金历史各时间段净值增长率 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去一个月 0.43% 0.0385 过去三个月 24.05% 0.0381 过去六个月 41.07% 0.0279 过去一年 55.33% 0.0225 过去三年 72.31% 0.0222 自基金成立起至今 89.58% 0.0198 注：本基金无业绩比较基准收益率 （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金同智累计份额净值增长率的历史走势图 （2000年3月8日至2006年6月30日） 注： 1、本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较 由于本基金由老基金规范后设立，基金资产存在一个调整期，调整期为自移交基准日2000年3月8日起六个月。截止报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。 2、本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下： （1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%； （2）本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%； （3）本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的总和，不得超过该证券总股本的10%； （4）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为一年，债券回购到期后不得展期；债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%； （5）本基金将遵守中国证监会规定的其它比例限制。 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截止2006年6月30日，基金管理人共管理四支封闭式基金、四支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。 （二）基金经理小组简介 田荣华先生，现任本基金经理。1967年11月出生。毕业于武汉大学管理学院，获经济学硕士学位。曾任北京证券深圳业务部总经理，国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理有限公司，历任基金同盛基金经理助理，基金同智和基金同德基金经理。 因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司决定聘任肖强先生为基金同智基金经理。公告刊登于2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 肖强先生，现任本基金经理。1967年12月出生。学士。曾任中信证券有限责任公司北太平庄营业部交易部经理，营业部总经理助理；中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师，中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司，历任基金同盛基金经理助理，基金同益基金经理，长盛动态精选基金基金经理。 二、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同智证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）行情回顾及运作分析 2006年上半年以来，受惠于国际和国内流动性充沛，以及经济运行态势良好。更重要的是中国股市的股权分置改革顺利进行，根本改变了中国股市的制度性缺陷，市场开始了长期牛市的初级阶段。 从行业表现观察，有色金属、消费品、商业零售、食品饮料以及行业周期拐点出现的机械类股票表现相当不错。而市场中线看淡的电力、公用事业以及IT行业类股票表现一般。 自年初以来，本基金总体上把握住了本轮上涨行情。但是，由于市场情绪在极端热烈时各路资金进入市场异常踊跃，牛市思维使得资金敢于推波助澜，暴炒的热点相当分散，增大了市场热点的把握难度。在部分板块的投资上（比如有色金属、军工），本基金建仓不够坚决，没有能够充分享受这些板块大幅扬升的收益。下半年我们将通过进一步加强研究，及时追踪各个行业的趋势变化和公司的业绩起伏，不断更新投资观念，弥补自己的不足，努力为基金份额持有人创造更大收益。 （二）本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.5672元，本报告期份额净值增长率为41.07%，同期上证A股增长率为44.02%，本基金净值表现弱于大盘。 四、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 （一）对宏观经济和证券市场的展望 1、国内经济在消费强劲增长和投资拉动的作用下，将继续保持高位运行态势。而上市公司业绩增长率有望在四季度探底回升。这将对股市形成支持。 2、股权分置改革的成功，必将使得包括长期产业资本在内的长线资本进入中国证券市场，市场的长期底部将逐渐抬高，行业整合和公司整合方兴未艾，将为证券市场带来层出不穷的投资机会，熊市已经终结，牛市刚刚开始。 3、目前中国证券市场的平均估值水平已经基本与国际接轨，但考虑人民币长期升值的必然趋势，以及中国经济和上市公司的长期快速成长，A股市场的投资价值、并购价值均不断提升。市场长期向好趋势不变。 4、中短期看，由于市场半年的涨幅最高达到70%以上，许多个股涨幅更是以倍计，市场自身有调整的要求。此外，不断出台的IPO和股改解冻股的流通都会在三季度对市场造成压力。我们预计市场将在1500-1700点的箱体之间运动。 （二）本基金下阶段投资策略 1、我们认为，未来本基金的收益主要决定于对个股的把握能力。我们将坚持自下而上和自上而下的择股原则相结合，突出自下而上。保持适度仓位，在市场下跌过程中不急于满仓运做。 2、坚持选择有长期可持续成长潜力的公司。继续看好的重点行业是消费、零售、银行、地产等行业中的优秀公司。尤其是股改后，建立了管理层与股东利益一直机制的，PEG低的上市公司。 3、坚持选择我国自己掌握核心技术或者有自主创新能力，并且有国际比较优势（比如：人力资本）结合的行业内龙头公司。 4、在人民币长期升值背景下，坚持选择上游的、具有垄断资源（比如：土地、矿藏、原材料等）的行业内优势公司。 5、保持组合的流动性和必要的现金，积极研究新发行股票，从中挖掘投资目标。 第四章 托管人报告 本基金托管人中国银行股份有限公司依据《同智证券投资基金基金合同》与《同智证券投资基金托管协议》，自2000年3月8日起托管同智证券投资基金（以下称"基金同智"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。 一、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 （一）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。 （二）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （三）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 二、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《同智证券投资基金基金合同》及《同智证券投资基金托管协议》对长盛基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。 （一）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 （二）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。 三、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年8月25日 第五章 财务会计报告 一、基金会计报表（未经审计） （一）资产负债表 同智证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 9,753,085.92 29,322,525.74 清算备付金 1,885,494.46 493,609.28 交易保证金 425,880.96 374,793.55 应收证券清算款 10,715,037.13 9,905,315.37 应收股利 237,143.29 0.00 应收利息 2,836,040.76 528,480.73 应收申购款 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 603,615,014.92 415,882,968.29 其中：股票投资成本 438,186,460.72 366,534,287.34 债券投资市值 161,645,080.08 121,660,011.88 其中：债券投资成本 160,255,342.31 119,637,572.81 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 791,112,777.52 578,167,704.84 负债及持有人权益 负 债 应付证券清算款 4,489,166.69 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 应付赎回费 0.00 0.00 应付管理人报酬 926,139.87 702,702.76 应付托管费 154,356.64 117,117.11 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 783,313.19 216,357.31 应付收益 428,874.52 428,874.52 应付利息 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 528,633.39 528,633.39 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 203,315.49 50,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 7,513,799.79 2,043,685.09 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 166,818,291.97 51,371,120.02 未分配收益 116,780,685.76 24,752,899.73 持有人权益合计 783,598,977.73 576,124,019.75 负债及持有人权益总计 791,112,777.52 578,167,704.84 基金份额净值（元/份） 1.5672 1.1522 （二）经营业绩表及收益分配表 同智证券投资基金经营业绩表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 收 入 120,406,253.01 -3,029,953.64 股票差价收入 108,275,720.82 -10,788,701.70 债券差价收入 -9,329.38 639,212.60 权证差价收入 4,685,286.23 0.00 债券利息收入 1,877,982.08 1,818,535.90 存款利息收入 148,836.78 244,123.08 股利收入 5,427,720.86 5,043,079.27 买入返售证券收入 0.00 6,301.00 其他收入 35.62 7,496.21 费 用 6,078,466.99 5,131,251.76 基金管理费 4,922,894.43 4,042,701.12 基金托管费 820,482.42 673,783.51 基金销售服务费 0.00 0.00 卖出回购证券支出 54,370.41 124,632.42 利息支出 0.00 0.00 其他费用 280,719.73 290,134.71 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 24,795.19 27,273.08 基金净收益 114,327,786.02 -8,161,205.40 加：未实现利得 115,447,171.95 9,606,187.51 基金经营业绩 229,774,957.97 1,444,982.11 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 同智证券投资基金基金收益分配表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 本期基金净收益 114,327,786.02 -8,161,205.40 加：期初基金净收益 24,752,899.73 24,987,749.91 可供分配基金净收益 139,080,685.75 16,826,544.51 减：本期已分配基金净收益 22,299,999.99 22,500,000.00 期末基金净收益 116,780,685.76 -5,673,455.49 （三）基金净值变动表 同智证券投资基金基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 期初基金净值 576,124,019.75 544,237,007.91 本期经营活动： 基金净收益 114,327,786.02 -8,161,205.40 未实现利得 115,447,171.95 9,606,187.51 经营活动产生的基金净值变动数 229,774,957.97 1,444,982.11 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -22,299,999.99 -22,500,000.00 期末基金净值 783,598,977.73 523,181,990.02 二、会计报表附注（未经审计） （一）主要会计政策、会计估计及其变更 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。 （三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 国元证券有限责任公司（"国元证券"） 基金发起人、基金管理人股东 中信证券股份有限公司（"中信证券"） 基金发起人 长江证券有限责任公司 基金发起人 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人 安徽省创新投资有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东 2、关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方的席位进行的证券交易及交易佣金 ①通过关联方的席位进行的证券交易 单位：人民币元 项目 2006上半年度 2005上半年度 成交量 占半年成交量的比例 成交量 占半年成交量的比例 国元证券： 买卖股票 359,042,005.37 26.98% 167,483,246.17 27.33% 买卖债券 12,427,968.80 27.01% 44,015,070.00 31.44% 债券回购 0.00 0.00% 121,000,000.00 46.72% 买卖权证 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中信证券: 买卖股票 250,741,887.05 18.84% 84,821,991.26 13.85% 买卖债券 0 0.00% 13,852,734.33 9.90% 债券回购 0.00 0.00% 0.00 0.00% 买卖权证 0.00 0.00% 0.00 0.00% ②通过关联方的席位进行的证券交易佣金 单位：人民币元 项目 2006年上半年度 2005年上半年度 佣金 占半年佣金总量的比例 佣金 占半年佣金总量的比例 中信证券股份有限公司 196,207.89 18.31% 66,373.43 13.54% 国元证券有限责任公司 294,287.82 27.47% 135,791.47 27.69% 合计 490,495.71 45.78% 202,164.90 41.23% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围还包括佣金收取方法为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 ①基金管理报酬：基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 C、本基金于2006年度上半年度应支付基金管理费共计人民币4,922,894.43元（2005年上半年度应支付人民币4,042,701.12元），其中已支付基金管理人管理费为人民币3,996,754.56元，尚余人民币926,139.87元未支付。 ②基金托管人报酬：基金托管费 A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月两个工作日内从基金资产中一次性支取。 C、本基金2006年度上半年度应支付基金托管费共计人民币820,482.42元（2005年上半年度应支付人民币673,783.51元），其中已支付基金托管人托管费为人民币666,125.78元，尚余人民币154,356.64元未支付。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，本报告期由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日 银行存款余额 9,753,085.92 2 006上半年度 银行存款产生的利息收入 139,774.61 （4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。 （5）基金各关联方投资本基金的情况 ①基金管理人所持有的本基金份额 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 期初持有基金份额（份） 7,797,818 1,339,346 本期增加（份） 24,885,744 0 期末持有基金份额（份） 32,683,562 1,339,346 其中作为发起人持有份额（份） 1,339,346 1,339,346 ②基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额 关联方名称 2006年6月30日 2005年6月30日 持有基金份额 占基金总份额比例 持有基金份额 占基金总份额比例 中信证券股份有限公司 2,616,131 0.52% 500,000 0.10% 长江证券有限责任公司 500,000 0.10% 500,000 0.10% 天津北方国际信托投资股份有限公司 500,000 0.10% 500,000 0.10% 国元证券有限责任公司 500,000 0.10% 500,000 0.10% 合计 4,116,131 0.82% 2,000,000 0.40% （四）报告期流通受限制不能自由转让的基金资产 1、因股权分置改革停牌的股票 本基金截止2006年6月30日，持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。其期末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。 单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 600033 福建高速 2006/6/29 8.17 2006/7/14 6.15 1,550,000 13,682,725.37 12,663,500.00 000895 双汇发展 2006/6/1 31.02 - - 700,000 8,452,045.04 21,714,000.00 合计 22,134,770.41 34,377,500.00 2、因新股处于锁定期不能流通的股票 基金作为一般法人或战略投资者认购的以下新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。截止2006年6月30日，因处于锁定期不能流通的新股均以估值日证券交易所提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算。 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601001 大同煤业 10.27 2006/6/8 2006/9/23 81,624 551,778.24 838,278.48 002052 同洲电子 40.77 2006/6/7 2006/9/27 34,423 550,768.00 1,403,425.71 002053 云南盐化 13.32 2006/6/8 2006/9/27 68,645 501,108.50 914,351.40 002024 苏宁电器 51.47 2006/6/20 2007/6/23 500,000 24,000,000.00 25,735,000.00 600642 G 申 能 6.21 2006/5/23 2006/7/5 576,442 3,412,536.64 3,579,704.82 合 计 1,261,134 29,016,191.38 32,470,760.41 （五）其他重要事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 第六章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占总资产比例 股票投资市值 603,615,014.92 76.30% 债券投资市值 161,645,080.08 20.43% 权证投资市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 11,638,580.38 1.47% 其他资产 14,214,102.14 1.80% 资产合计 791,112,777.52 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 106,828,801.71 13.63% C 制造业 271,835,435.00 34.69% C0 食品、饮料 51,717,783.53 6.60% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,489, 14.96 3.89% C5 电子 20,754,000.00 2.65% C6 金属、非金属 73,912,836.25 9.43% C7 机械、设备、仪表 83,141,300.26 10.61% C8 医药、生物制品 11,820,000.00 1.51% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,579,704.82 0.46% E 建筑业 15,107,803.92 1.93% F 交通运输、仓储业 12,663,500.00 1.61% G 信息技术业 32,443,511.51 4.14% H 批发和零售贸易 93,770,857.96 11.97% I 金融、保险业 67,385,400.00 8.60% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 603,615,014.92 77.03% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 002024 苏宁电器 1,164,349 59,929,043.03 7.65% 2 600583 G 海 工 1,938,734 44,493,945.30 5.68% 3 600028 中国石化 7,004,957 44,061,179.53 5.62% 4 600320 G 振 华 1,875,000 37,237,500.00 4.75% 5 600694 大商股份 829,253 33,841,814.93 4.32% 6 600036 G 招 行 4,000,000 31,040,000.00 3.96% 7 000792 G 钾 肥 1,519,916 30,489,514.96 3.89% 8 600150 G 重 机 1,272,944 27,801,096.96 3.55% 9 600016 G 民 生 5,820,000 25,433,400.00 3.25% 10 600406 国电南瑞 815,530 22,255,813.70 2.84% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初净值比例 1 002024 苏宁电器 38,068,343.22 6.61% 2 600028 中国石化 30,224,424.68 5.25% 3 600694 大商股份 29,312,238.46 5.09% 4 600150 G 重 机 25,235,222.86 4.38% 5 600809 G 汾 酒 24,812,707.32 4.31% 6 000060 G 中 金 23,604,082.39 4.10% 7 600016 G 民 生 21,429,389.00 3.72% 8 600829 三精制药 20,774,213.21 3.61% 9 600533 G 栖 霞 18,661,606.55 3.24% 10 600019 G 宝 钢 18,211,176.48 3.16% 11 000792 G 钾 肥 17,397,823.13 3.02% 12 600362 G 江 铜 15,761,660.02 2.74% 13 000858 G 五粮液 13,903,564.43 2.41% 14 600547 G 鲁黄金 13,685,441.61 2.38% 15 600033 G 闽高速 13,682,725.37 2.37% 16 000402 G 金融街 13,668,079.97 2.37% 17 000528 G 柳 工 13,648,804.23 2.37% 18 000983 G 西 煤 13,417,281.47 2.33% 19 600879 G 火 箭 12,482,548.68 2.17% 20 600549 G 厦 钨 12,388,222.17 2.15% 21 600460 G 士兰微 12,012,129.27 2.08% 22 000758 G 中 色 11,602,973.66 2.01% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 （人民币元） 占期初净值比例 1 000069 G 华侨城 28,171,213.40 4.89% 2 600019 G 宝 钢 27,716,157.66 4.81% 3 600900 G 长 电 26,456,655.82 4.59% 4 000063 G 中 兴 24,988,281.11 4.34% 5 000895 双汇发展 24,427,917.64 4.24% 6 600809 G 汾 酒 21,660,857.12 3.76% 7 000031 G 中粮地 19,364,716.41 3.36% 8 600533 G 栖 霞 18,016,434.09 3.13% 9 000528 G 柳 工 17,783,698.54 3.09% 10 600018 G 上 港 16,027,581.67 2.78% 11 600316 洪都航空 15,872,395.85 2.76% 12 000983 G 西 煤 14,384,879.24 2.50% 13 600269 G 赣 粤 14,314,802.80 2.48% 14 600036 G 招 行 14,269,326.05 2.48% 15 600697 欧亚集团 14,222,459.06 2.47% 16 600009 G 沪机场 14,128,850.41 2.45% 17 600795 国电电力 13,999,286.41 2.43% 18 000039 G 中 集 13,952,021.89 2.42% 19 600879 G 火 箭 13,875,931.76 2.41% 20 000402 G 金融街 13,755,067.18 2.39% 21 600037 G 歌 华 12,609,726.62 2.19% 22 002024 苏宁电器 12,203,453.79 2.12% 23 600383 金地集团 12,070,773.80 2.10% 24 000002 G 万科Ａ 11,981,713.56 2.08% 25 000807 G 云 铝 11,738,830.69 2.04% 26 002020 京新药业 11,690,009.56 2.03% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项 目 金额（人民币元） 买入股票成本总额 662,280,493.72 卖出股票收入总额 697,977,120.04 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 国 债 161,645,080.08 20.63% 金 融 债 0.00 0.00% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 0.00 0.00% 可 转 债 0.00 0.00% 债券投资合计 161,645,080.08 20.63% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 20国债10 49,793,614.00 6.35% 2 99国债10 40,840,000.00 5.21% 3 21国债15 27,097,200.00 3.46% 4 02国债14 24,185,756.70 3.09% 5 99国债05 10,653,009.38 1.36% 七、投资组合报告附注 （一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）报告期内获得权证情况 1、报告期末所有权证明细 本基金期末未持有权证。 2、报告期内获得权证明细 序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 获得方式 1 沪场JTP1 580996 750,000 0.00 0.00% 被动持有 2 招行CMP1 580997 2,880,000 0.00 0.00% 被动持有 3 中集ZYP1 038006 279,996 0.00 0.00% 被动持有 4 钾肥JTP1 038008 400,000 0.00 0.00% 被动持有 （四）报告期末基金其他资产的构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 425,880.96 应收证券清算款 10,715,037.13 应收股利 237,143.29 应收利息 2,836,040.76 合 计 14,214,102.14 （五）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有可转换债券。 （六）报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金期末未持有资产支持证券。 （七）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况： 项 目 持有基金份额（份） 占基金总份额的比例 截止2005年12月31日持有份额 7,797,818 1.56% 本报告期增持份额 24,885,744 4.98% 截止2006年6月30日持有份额 32,683,562 6.54% 其中作为发起人持有份额 1,339,346 0.27% 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 25,011 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 19,991.20 二、报告期末基金份额持有人结构 项 目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 500,000,000 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 334,668,918 66.93% 个人投资者持有的基金份额 165,331,082 33.07% 三、报告期期末本基金前十名基金份额持有人明细 序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 48,400,557 9.68% 2 中国人寿保险（集团）公司 48,283,348 9.66% 3 长盛基金管理有限公司 32,683,562 6.54% 4 新华人寿保险股份有限公司 27,247,808 5.45% 5 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 17,898,285 3.58% 6 新华人寿保险股份有限公司 14,579,782 2.92% 7 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 14,405,814 2.88% 8 全国社保基金一零九组合 11,527,019 2.31% 9 国泰君安－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,994,000 1.80% 10 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 8,641,978 1.73% 第八章 重大事件揭示 一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 （一）基金管理人高级管理人员的变更 根据长盛基金管理有限公司第三届董事会第九次会议决议，本公司同意蒋月勤先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字[2005]52号文）。关于变更高级管理人员的公告刊登于2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二）基金经理的变更 因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司决定聘任肖强先生为基金同智基金经理。公告刊登于2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、基金投资策略的改变情况 本基金本报告期内投资策略不曾改变。 五、基金收益分配事项 基金同智2005年可供基金份额持有人分配收益为人民币24,752,899.73元，本基金按照2005年度收益分配方案，在本报告期向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益0.446元，实际共派发现金收益22,299,999.99元，占可分配收益的90.09%。公告刊登于2006年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 六、根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》（证监基金字［2005］96号）的有关规定，我公司运用固有资金投资本公司管理的同智证券投资基金。截止2006年5月11日，本公司持有的同智证券投资基金基金份额约占该基金总份额的5.66%。公告刊登于2006年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 七、本基金聘会计师事务所的情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务6.5年。 八、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无 九、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 1 中信证券股份有限公司 1 1 2 蔚深证券有限责任公司 1 1 3 广发华福证券有限责任公司 1 1 4 中山证券有限责任公司 1 1 5 国元证券有限责任公司 1 1 6 招商证券股份有限公司 1 1 7 长江证券有限责任公司 1 1 合计 5 2 7 （二）2006年1-6月各券商股票交易量及佣金情况 公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例 招商证券股份有限公司 243,030,012.53 18.26% 190,172.97 17.75% 中信证券股份有限公司 250,741,887.05 18.84% 196,207.89 18.31% 广东华福证券有限责任公司 367,776,873.06 27.64% 300,399.46 28.04% 中山证券有限责任公司 110,202,369.98 8.28% 90,249.80 8.43% 国元证券有限责任公司 359,042,005.37 26.98% 294,287.82 27.47% 合计 .1,330,793,147.99 100.00% 1,071,317.94 100.00% （三）2006年1-6月各券商债券、回购交易量情况 公司名称 债券交易量（人民币元） 占交易量比例 回购交易量（人民币元） 占交易量比例 广东华福证券有限责任公司 22,124,058.80 48.09% 95,000,000.00 100.00% 中山证券有限责任公司 11,453,128.20 24.90% 0.00 0.00% 国元证券有限责任公司 12,427,968.80 27.01% 0.00 0.00% 合计 46,005,155.80 100.00% 95,000,000.00 100.00% （四）2006年1-6月各券商权证交易量情况 公司名称 权证交易量（人民币元） 占交易量比例 招商证券股份有限公司 1,886,891.84 40.27% 广东华福证券有限责任公司 1,320,743.51 28.19% 中山证券有限责任公司 1,478,056.50 31.54% 合 计 4,685,691.85 100.00% （五）报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内证券公司租用席位无变更。 十、其他在报告期内发生的的重大事件：无。 长盛基金管理有限公司 二○○六年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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