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基金鸿飞(184700)  基金公开信息
流水号 14573
基金代码 184700
公告日期 2006-08-28
编号 1
标题 鸿飞证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 鸿飞证券投资基金2006年半年度报告摘要
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
（简称"中国建设银行"）
送出日期：二零零六年八月二十八日
第一节 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2006年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金名称： 鸿飞证券投资基金
基金简称： 基金鸿飞
交易代码： 184700
基金运作方式： 契约型封闭式
基金合同生效日： 2001年5月18日
报告期末基金份额总额： 5亿份
基金合同存续期： 至2008年4月14日
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期： 2001年11月28日
（二）基金投资
投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。
投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企业、国际竞争中具备比较优势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型的企业、具备行业垄断或优势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，主营业务前景较好，在可以预见的将来可以保持较高的增长速度，股本扩张能力较强；公司的经营发展将发生积极变化，而市场价格并未完全反映这种变化等。
风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。
（三）基金管理人
法定名称： 宝盈基金管理有限公司
信息披露负责人： 刘传葵
联系电话： 0755-83276688-5698
传真： 0755-83515622
电子邮箱： liuck@byfunds.com
（四）基金托管人
法定名称： 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人： 尹东
联系电话： 010－67595104
传真： 010-66275865
电子邮箱： yindong@ccb.cn
（五）基金半年度报告正文查阅方式
基金管理人互联网网址：http://www.byfunds.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处
第三节 主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标(截止2006年6月30日)
主要会计数据和财务指标 2006年6月30日
1 基金本期净收益 116,662,877.43元
2 基金份额本期净收益 0.2333元
3 期末可供分配基金收益 30,217,953.42元
4 期末可供分配基金份额收益 0.0604元
5 期末基金资产净值 675,553,800.80元
6 期末基金份额净值 1.3511元
7 基金加权平均净值收益率 21.41%
8 基金份额净值增长率 51.35%
9 基金份额累计净值增长率 33.96%
提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）同期业绩比较(截止2006年6月30日)
阶段 净值增长率 净值增长标准差
过去一个月 4.49% 4.57%
过去三个月 31.09% 4.45%
过去六个月 51.35% 3.38%
过去一年 57.14% 2.70%
过去三年 41.60% 2.42%
自基金成立至今 33.96% 2.27%
（三）基金净值表现(截止2006年6月30日)
第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会"新的治理结构、新的内控体系"标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理两只封闭式基金（基金鸿飞、基金鸿阳）和两只开放式基金（宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金），公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理都具有丰富的证券市场投资经验，并有着良好的过往业绩，他们以自己专业知识使基金业绩不断提高，努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理：陈茂仁先生，男，39岁，医学博士，金融学博士生，6年基金从业经历，先后任职于平安证券综合研究所、宝盈基金管理有限公司，现任基金鸿飞基金经理。
（二）本报告期内基金运作的遵规守信情况
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《鸿飞证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现
鸿飞基金2006年上半年投资管理回顾
借中报披露机会，我们向广大基金持有人和关心爱护鸿飞基金的朋友们表示衷心的感谢，并就2006年上半年鸿飞基金投资管理工作汇报如下：
2006年上半年，股票市场走出了一轮令人惊叹的上涨行情，推动市场上升的主要因素包括：
首先，股权分置改革为广大流通股东提供了难得的盈利机会。股权分置改革的成功必将是载入中国证券历史的一件大事，它将企业法人股东和流通股东的利益统一到一个平台上，使股票市场有可能真正成为资源优化配置的场所，使股票市场真正具备了长期走牛的可能性。在微观层面上，相当一部分公司借股改契机深化企业治理机制，各类管理层激励计划也有助于企业短期业绩的释放。
其次，2006年上半年国民经济持续平稳高速发展。上半年我国GDP增长10.9%，比去年同期高出0.9个百分点。经济增长的三驾马车都保持了强劲的势头：上半年，全社会固定资产同比增长29.8%，比去年同期高4.4个百分点；进出口总额同比增长23.4%，比去年同期高0.2个百分点；社会消费品零售总额同比增长13.3%，扣除价格因素，实际增长12.4%，比去年同期高0.4个百分点。此外，"十一五"计划渐次展开也为相关行业提供了良好的增长环境，反映在股票市场上就体现为相关行业股票价格的走强。
最后，2006年上半年国际国内市场流动性充裕。上半年M2增长18.43％，信贷增长15.24％，市场利率逐步走低。在人民币升值的预期支持下，市场对股票资产价值进行了全面重估，整体市盈率较05年中有较大幅度的提高。
鸿飞基金上半年操作中较早确立了由防御转向进攻的战略，在房地产、有色金属、电子科技食品饮料等行业上投资较成功。但是，在二季度，由于对流动性充裕带来的估值提升认识不足，投资较保守。
鸿飞基金2006年下半年投资管理展望
经过上半年的大幅上涨后，下半年股票市场的走向变得有些复杂起来。推动市场上涨的三个主要因素依然存在，我们对市场的中长期走势有充足的信心。但我们也认识到下半年新增了一些不确定性。
首先，大部分公司股改已经完成，股改送股的效应在减弱，而融资开闸后IPO和再融资的资金需求巨大，此外，"小非"解冻后对市场的影响仍具有不确定性。
其次，上半年经济高速增长也暴露出一些问题，主要体现为固定资产投资增速较高，资源承载力有限，国家进行进一步宏观调控的可能性在增加。
至于市场流动性因素，我们倒不是很悲观，实际上在人民币小幅持续升值预期下，流动性充裕的局面可能在较长时期内存在，有利于股票市场上涨。
因此，我们将对下半年的投资保持一份谨慎，即一方面强调组合的进攻性，另一方面尽量降低组合的市盈率水平，谋求长期成长性和短期盈利能力间的平衡，注重自上而下和自下而上相结合。
第五节 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《鸿飞证券投资基金基金合同》和《鸿飞证券投资基金托管协议》，托管鸿飞证券投资基金（以下简称鸿飞基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在鸿飞基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－宝盈基金管理有限公司在鸿飞基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由鸿飞基金管理人－宝盈基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表

鸿飞证券投资基金
2006年6月30日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
附注 2006年6月30日 2005年12月31日
资产
银行存款 45,413,317.29 27,074,383.02
清算备付金 1,414,326.28 1,087,895.57
交易保证金 309,076.73 140,741.00
应收证券清算款 1,859,579.43 3,369,446.68
应收股利 460,454.22 ---
应收利息 4（1） 2,426,957.21 1,243,075.62
股票投资市值 480,298,361.66 322,799,028.50
其中：股票投资成本 342,090,084.94 290,146,907.76
债券投资市值 137,381,250.20 93,105,498.10
其中：债券投资成本 137,627,032.30 92,964,523.49
权证投资市值 11,472,000.00 ---
其中：权证投资成本 4,098,647.24 ---
资产总计 681,035,323.02 448,820,068.49

负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 3,004,456.90 ---
应付管理人报酬 795,181.44 544,101.36
应付托管费 132,530.24 90,683.55
应付佣金 4（3） 473,404.31 360,501.06
其他应付款 4（4） 866,686.18 1,116,611.18
预提费用 4（5） 209,263.15 360,000.00
负债合计 5,481,522.22 2,471,897.15

持有人权益
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 4（2） 145,335,847.38 32,793,095.35
未分配收益 30,217,953.42 -86,444,924.01
持有人权益合计 675,553,800.80 446,348,171.34
(2006年6月30日基金份额净值：人民币1.3511元)
(2005年12月31日基金份额净值：人民币0.8927元)
负债及持有人权益总计 681,035,323.02 448,820,068.49
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


鸿飞证券投资基金
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
经营业绩表及收益分配表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
附注 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
收入
股票差价收入 4（6） 100,196,944.72 -48,507,905.62
债券差价收入 4（7） 30,130.31 -1,733,402.68
权证差价收入 14,097,732.71
债券利息收入 1,711,830.16 1,542,562.38
存款利息收入 107,461.95 143,341.39
股利收入 5,553,938.51 3,942,832.71
买入返售证券收入 --- 39,263.00
其他收入 --- 8,113.46
收入合计 121,698,038.36 -44,565,195.36

费用
基金管理人报酬 4,044,485.25 3,530,194.51
基金托管费 674,080.89 588,365.73
卖出回购证券支出 92,867.77 160,114.96
其他费用 4（8） 223,727.02 225,281.35
其中：上市年费 29,752.78 29,752.78
信息披露费 148,765.71 148,765.71
审计费用 30,744.66 29,752.78
银行费用 4,458.24 4,327.25
回购交易费用 930.63 3,532.83
费用合计 5,035,160.93 4,503,956.55

基金净收益 116,662,877.43 -49,069,151.91
加：未实现利得 112,542,752.03 -15,825,739.91
基金经营业绩 229,205,629.46 -64,894,891.82

本期基金净收益 116,662,877.43 -49,069,151.91
以前年度损益调整 --- ---
加：期初基金净收益 -86,444,924.01 4,949,907.36
可供分配基金净收益 30,217,953.42 -44,119,244.55
减：本期已分配基金净收益 --- ---
期末基金净收益 30,217,953.42 -44,119,244.55
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

鸿飞证券投资基金
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
基金净值变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日

期初基金净值 446,348,171.34 494,775,677.75
本期经营活动
基金净收益 116,662,877.43 -49,069,151.91
未实现利得 112,542,752.03 -15,825,739.91
经营活动产生的基金净值变动数 229,205,629.46 -64,894,891.82
以前年度损益调整 --- --
期末基金净值 675,553,800.80 429,880,785.93
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

（二）会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
2 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3 重大关联方关系及关联方交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
中国对外经济贸易信托投资有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
衡平信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资经营有限责任公司 基金管理人的股东
联合证券有限责任公司 基金发起人
重庆国际信托投资有限公司 基金发起人
天津信托投资有限公司 基金发起人
山东省国际信托投资有限公司 基金发起人
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（b） 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
关联方名称 交易类型 成交量（元） 占本期比例 成交量（元） 占本期比例
联合证券有限责任公司 股票 229,932,214.54 21.42% 33,408,985.76 8.34%
债券 13,521,437.60 17.80% 35,956,606.30 30.82%
回购 74,500,000.00 50.03% 334,600,000.00 19.09%
权证 10,331,690.78 35.36% -- --
佣金 187,660.72 21.83% 23,689.58 7.71%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬4,044,485.25元(2005年同期：3,530,194.51元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费674,080.89元(2005年同期：588,365.73元)。
(e) 银行存款余额
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款及清算备付金余额为46,827,643.57元（2005年同期：47,742,820.84元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款及清算备付金产生的利息收入为106,315.44元（2005年同期：143,341.39元）。
(f) 与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日
卖出回购证券协议金额 50,000,000.00 20,000,000.00
卖出回购证券利息支出 20,328.77 4,210.96
(g) 基金管理公司及其股东持有的基金份额
2006年6月30日 2005年6月30日
基金份额（份） 占总份额比例 基金份额（份） 占总份额比例
宝盈基金管理有限公司 6,250,000 1.25% 6,250,000 1.25%
中国对外经济贸易信托投资有限公司 375,000 0.075% 375,000 0.075%
4 流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）报告期末持有因认购新股而流通受限制的股票
股票名称 可流通日期 数量（股） 成本 市值 估值方法 受限原因
中国银行 2006.7.5 1,086,000 3,344,880.00 3,344,880.00 成本估值 新股未上市
同洲电子 2006.9.27 9,388 150,208.00 382,748.76 市值估值 新股申购锁定
合计 1,095,388 3,495,088.00 3,727,628.76
（2）报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 期末估值总额（元）
600383 金地集团 2006.3.27 8.70 2006.7.11 9.43 1,303,400 11,339,580.00
000616 亿城股份 2006.6.21 6.97 2006.7.18 6.17 201,589 1,405,075.33
合计 1,504,989 12,744,655.33
第七节 基金投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
银行存款和清算备付金 46,827,643.57 6.88
股票 480,298,361.66 70.53
债券 137,381,250.20 20.17
权证 11,472,000.00 1.68
其他资产 5,056,067.59 0.74
合计 681,035,323.02 100.00
（二） 按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 A农、林、牧、渔业 -- --
2 B 采掘业 48,006,905.75 7.11
3 C 制造业 204,499,468.00 30.27
其中：C0食品、饮料 35,826,880.37 5.30
C1纺织、服装、皮毛 -- --
C2木材、家具 -- --
C3造纸、印刷 -- --
C4石油、化学、塑胶、塑料 19,707, 20.19 2.92
C5电子 33,038,242.06 4.89
C6金属、非金属 73,093,594.66 10.82
C7 机械、设备、仪表 24,363,580.42 3.61
C8 医药、生物制品 18,469,950.30 2.73
C99其他制造业 -- --
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 2,427,000.00 0.36
5 E建筑业 -- --
6 F交通运输、仓储业 -- --
7 G信息技术业 27,215,248.07 4.03
8 H批发和零售贸易 68,089,211.21 10.08
9 I金融、保险业 35,644,624.08 5.28
10 J房地产业 46,541,397.23 6.89
11 K社会服务业 26,287,644.10 3.89
12 L传播和文化产业 16,422,193.78 2.43
13 M综合类 5,164,669.44 0.76
合 计 480,298,361.66 71.10
（三） 基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600616 G 食 品 2,700,320 41,908,966.40 6.20
2 600547 G 鲁黄金 1,000,000 29,440,000.00 4.36
3 600036 G 招 行 3,778,833 29,323,744.08 4.34
4 000069 G 华侨城 2,238,876 25,970,961.60 3.84
5 600330 G 天 通 4,379,919 25,140,735.06 3.72
6 000709 G 唐 钢 5,999,849 23,699,403.55 3.51
7 000039 G 中 集 1,160,800 18,770,136.00 2.78
8 600887 G 伊 利 786,077 17,946,137.91 2.66
9 600037 G 歌 华 1,099,946 16,422,193.78 2.43
10 600694 大商股份 389,320 15,888,149.20 2.35
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动
1、累计买入金额超过期初资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占基金期初资产净值比例(%)
1 000709 G 唐 钢 22,102,181.14 4.95
2 000898 G 鞍 钢 20,301,590.99 4.55
3 600330 G 天 通 19,814,031.15 4.44
4 600001 G 邯 钢 18,107,037.56 4.06
5 000400 G 许 继 17,177,552.02 3.85
6 000858 G 五粮液 16,133,530.66 3.61
7 600037 G 歌 华 15,467,664.19 3.47
8 600547 G 鲁黄金 14,205,431.96 3.18
9 600808 G 马 钢 14,199,182.24 3.18
10 600010 G 包 钢 13,217,221.99 2.96
11 600362 G 江 铜 12,707,852.91 2.85
12 000039 G 中 集 11,035,732.50 2.47
13 000063 G 中 兴 10,950,350.50 2.45
14 000932 G 华 菱 10,125,492.79 2.27
15 002024 苏宁电器 9,706,618.08 2.17
16 600111 G 稀 土 9,671,403.07 2.17
17 600616 G 食 品 9,298,367.50 2.08
18 000725 G 京东方 8,965,672.46 2.01
19 600123 G 兰 花 8,956,032.34 2.01
20 000069 G 华侨城 8,878,787.61 1.99
2、累计卖出金额超过期初资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占基金期初资产净值比例(%)
1 600009 G 沪机场 25,367,706.04 5.68
2 000630 G 铜 都 23,017,538.98 5.16
3 600900 G 长 电 22,999,282.49 5.15
4 600001 G 邯 钢 21,554,618.23 4.83
5 000063 G 中 兴 21,181,030.49 4.75
6 000898 G 鞍 钢 21,000,450.16 4.70
7 000088 G 盐田港 19,412,243.57 4.35
8 600183 G 生 益 17,857,332.97 4.00
9 600331 G 宏 达 17,298,853.64 3.88
10 600028 中国石化 16,522,090.20 3.70
11 600362 G 江 铜 16,510,181.29 3.70
12 000060 G 中 金 15,867,677.66 3.56
13 600010 G 包 钢 14,222,135.87 3.19
14 000400 G 许 继 14,177,484.61 3.18
15 000002 G 万科Ａ 11,288,978.23 2.53
16 000725 G 京东方 10,755,079.76 2.41
17 600111 G 稀 土 9,734,164.75 2.18
18 000024 G 招商局 9,726,931.27 2.18
19 600325 G 华 发 9,713,169.51 2.18
20 000001 深发展Ａ 9,307,311.13 2.09
21 000006 G 深振业 9,251,073.16 2.07
22 000623 G 敖 东 9,210,615.86 2.06
23 600123 G 兰 花 9,022,677.30 2.02
3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目名称 金额（元）
报告期内买入股票成本总额 521,858,863.46
报告期内卖出股票收入总额 569,452,079.73
（五）按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国债 79,104,250.20 11.71
2 金融债 58,277,000.00 8.63
合计 137,381,250.20 20.34
（六）基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 02国债（14） 33,719,686.20 4.99
2 04国开14 32,280,000.00 4.78
3 02进出03 20,000,000.00 2.96
4 20国债（4） 17,391,300.00 2.57
5 20国债（10） 15,696,304.00 2.32
（七）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额（元）
应收利息 2,426,957.21
应收股利 460,454.22
保证金 309,076.73
应收证券清算款 1,859,579.43
合计 5,056,067.59
4、本报告期内权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 股数（股） 成本（元） 类别（被动持有/主动投资）
1 580001 武钢JTB1 2,400,000 2,830,012.07 主动投资
2 580003 邯钢JTB1 1,637,058 --- 被动持有
3 580005 万华HXB1 60,277 --- 被动持有
4 030001 鞍钢JTC1 999,995 2,680,302.29 主动投资
5 030002 五粮YGC1 1,200,000 4,098,647.24 主动投资
6 580990 茅台JCP1 143,680 --- 被动持有
7 580993 万华HXP1 90,416 --- 被动持有
8 580996 沪场JTP1 248,849 --- 被动持有
9 580997 招行CMP1 1,799,970 --- 被动持有
10 038003 华菱JTP1 1,438,412 --- 被动持有
11 038006 中集ZYP1 812,560 --- 被动持有
合计 10,831,217 9,608,961.60
5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第八节 基金份额持有人户数及持有人结构（及前十名持有人）
（一）基金份额持有人户数（截止2006年6月30日）
基金份额持有人户数（个） 38,485
平均每户持有基金份额（份） 12,992.07
（二）基金份额持有人结构（截止2006年6月30日）
投资者名称 持有基金份额（份） 占总份额的比例（%）
机构投资者 338,448,527 67.69
个人投资者 161,551,473 32.31
（三）基金前十名持有人（截止2006年6月30日）
序号 名称 持有份额（份） 占总份额的比例（%）
1 中国人寿保险（集团）公司 48,222,035 9.64
2 中国人寿保险股份有限公司 48,216,240 9.64
3 新华人寿保险股份有限公司 36,978,310 7.40
4 中国人民财产保险股份有限公司 36,559,826 7.31
5 申银万国-花旗-UBS LIMITED 22,089,308 4.42
6 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 18,349,579 3.67
7 太平人寿保险有限公司 17,724,423 3.54
8 全国社保基金一零九组合 14,014,800 2.80
9 天安保险股份有限公司 12,300,000 2.46
10 全国社保基金六零一组合 9,651,182 1.93

注：上述本基金持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
第九节 重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 2006年1月12日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
发布公告，经中国证券监督管理委员会核准(基金部函[2006]3号)，授权李文众先生代为履行公司董事长职务；2006年2月22日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，选举李建生女士、秦天昌先生和张小康先生为宝盈基金管理有限公司董事，朱佐义女士、郭伟先生和冯志斌先生不再担任宝盈基金管理有限公司董事职务；2006年4月28日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，经中国证券监督管理委员会核准（证监基金字【2006】74号），决定聘任陆金海先生为公司总经理，同意金旭女士辞去公司总经理职务；2006年5月31日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，选举陆金海先生为宝盈基金管理有限公司管理层董事，同意金旭女士辞去宝盈基金管理有限公司董事职务。
(三) 本基金托管人在本报告期内无信息披露事项。
(四) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(五) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(六) 本基金在本报告期内未发生基金收益分配。
(七) 本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
(八) 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位，本报告期基金鸿飞通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
1、股票交易情况：
券商名称 租用席位数量（个） 股票成交量（元） 比例（%） 佣金额（元） 比例（%）
国信证券 1 281,435,336.35 26.22 220,226.75 25.62
国泰君安证券 2 271,490,893.28 25.29 214,538.04 24.96
招商证券 1 266,598,621.04 24.84 217,421.99 25.30
联合证券 1 229,932,214.54 21.42 187,660.72 21.83
海通证券 1 23,975,951.99 2.23 19,649.95 2.29
申银万国证券 1 -- -- -- --
东吴证券 1 -- -- -- --
合计 8 1,073,433,017.20 100.00 859,497.45 100.00
2、债券及回购交易情况：
券商名称 债券成交量（元） 比例（%） 债券回购成交量（元） 比例（%）
招商证券 43,744,370.10 57.59 74,400,000.00 49.97
海通证券 14,214,842.50 18.71 --- ---
联合证券 13,521,437.60 17.80 74,500,000.00 50.03
国泰君安证券 4,475,101.40 5.89 --- ---
申银万国证券 --- --- --- ---
国信证券 --- --- --- ---
合计 75,955,751.60 100.00 148,900,000.00 100.00
注：上述佣金不包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按净价统计。
3、权证交易情况
券商名称 权证成交量（元） 比例（%）
国泰君安证券 12,823,159.59 43.89
联合证券 10,331,690.78 35.36
国信证券 3,778,387.18 12.93
招商证券 2,284,615.07 7.82
合计 29,217,852.62 100.00
4、席位变更情况
报告期内，基金席位无变更。

宝盈基金管理有限公司
二零零六年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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