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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14569 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 同益证券投资基金2006年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证同益证券投资基金（以下简称"本基金"）2006年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告会计期间：2006年1月1日至2006年6月30日，本报告期的财务会计报告未经审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金产品概况 （一）基金简称：基金同益 （二）交易代码：184690 （三）基金运作方式：契约型封闭式 （四）基金合同生效日：1999年4月8日 （五）报告期末基金份额总额：20亿份 （六）基金合同存续期：1999年4月8日至2014年4月7日，共15年 （七）基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所 （八）上市日期：1999年4月21日 二、投资策略 （一）投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 （二）投资策略 始终如一地奉行"价值投资"的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益-风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益--风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 （三）业绩比较基准 无。 （四）风险收益特征 无。 三、基金管理人 （一）法定名称：长盛基金管理有限公司 （二）信息披露负责人：叶金松 （三）电话：010-82255818 （四）传真：010-82255988 （五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 （一）法定名称：中国工商银行股份有限公司 （二）信息披露负责人：庄为 （三）电话：010-66107333 （四）传真：010-66106904 （五）电子邮箱：custody@icbc.com.cn 五、信息披露 （一）登载半年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.csfunds.com.cn （二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 2006年上半年度 1 基金本期净收益（元） 317,508,453.95 2 基金份额本期净收益（元/份） 0.1588 3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.1521 4 期末基金资产净值（元） 3,066,633,109.25 5 期末基金份额净值（元/份） 1.5333 6 本期基金份额净值增长率 45.34% 二、基金净值表现 （一）本基金历史各时间段基金份额净值增长率 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去一个月 3.29% 0.0269 过去三个月 29.03% 0.0318 过去六个月 45.34% 0.0243 过去一年 59.45% 0.0204 过去三年 58.14% 0.0226 自基金成立起至今 171.87% 0.0227 注：本基金无同期业绩比较基准收益率 （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 同益基金累计份额净值增长率历史走势图 （1999年4月8日至2006年6月30日） 注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截止2006年6月30日，基金管理人共管理四支封闭式基金、四支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。 （二）基金经理简介 许彤先生，1969年出生，理学硕士学位，本基金基金经理，1997年1月至1998年3月就职于君安证券有限责任公司，1998年4月至2004年2月就职于中信证券股份有限公司，2004年3月加入长盛基金管理有限公司，先后担任基金同益基金经理助理、基金经理。 二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力提高基金收益。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）2006年上半年证券市场的回顾与本基金运作分析 2006年上半年，在投资和出口的拉动下，宏观经济持续快速增长，工业企业利润逐月回升，消费继续保持高位运行，上半年GDP增速达到10.9%，"高增长低通胀"的良好态势得以延续，人民币升值预期进一步强化。 1-6月份，A股市场也出现了较大的涨幅，上证指数从1161点上涨到1672点，区间涨幅达到44.02%。市场形成国防军工、大型装备、工程机械的持续热点，表现不俗，同时，有色金属行业在国际期货价格带动下涨幅惊人，另外，消费类行业由于持续增长的预期，估值水平进一步提高，出现较多超额收益。 本基金自去年底明确做出看多市场的总体判断，在这种大思路下，一、二季度本基金基本保持了较高的仓位，仅在六月初进行了一次适当减仓，时机选择操作基本与市场走势相符。本基金在本半年度增加了对食品饮料、军工、新能源、电力设备等行业优质个股的配置，同时利用市场上扬的有利时机，逐步减持地产、钢铁等受宏观调控影响较大行业的股票，派发了交通运输、银行等累计涨幅较大的个股，对有色金属板块进行了波段操作。总体上看，本基金基本把握住了本轮上涨行情。不过，由于市场热点相对纷杂，特别是相当部分活跃股票缺乏良好的流动性，限制了本基金的买卖运作，增大了组合调整的难度，组合结构与市场热点之间的匹配还没有达到满意之程度。 （二）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.5333元，本报告期份额净值增长率为45.34%，同期上证A股增长率为44.02%，本基金净值表现略强于大盘。 四、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 （一）对宏观经济和证券市场展望 展望后市，我们认为市场中长线较为乐观，总体上看，我国A股市场正在经历由全流通所引起的制度重估，由经济强劲发展所带来的上市公司盈利转好，以及人民币持续升值预期等多重利好因素的叠加影响，我们对未来的中长期牛市充满期待。 不过，本轮行情从去年12月启动以来，快速上行已经七个月有余，市场基本完成了由前期的价格低估到价值回归的初期阶段，大多数公司进入估值合理的区间。近期，国内经济也出现了一些需要关注的问题，诸如货币流动性过剩、投资与信贷增长过快、部分地区房地产价格虚高等。目前，货币政策趋紧，宏观调控力度的加大成为影响市场基本面的主要压力，再融资和IPO的加快以及限制性股票开始分批流通，使得市场资金面短期也受到一定压力，这些压力可能会传导到股票价格上来。综上，我们对短期的市场持谨慎态度，认为短期市场不确定因素增加，市场有整理、巩固的要求，否则继续上涨的动力会受到影响。 （二）本基金下阶段投资策略 基于对市场中长期的乐观看法，我们的投资策略是，立足长远、布局未来，重点兼顾价值与成长类资产，我们将利用市场每次出现的调整机会进行组合结构的调整与优化，大力挖掘具备中长期上涨潜质的价值品种。我们将关注以下投资机会：1、中国当前正处于经济结构调整和产业升级的关键过程中，我们将紧扣中国未来经济发展和产业结构升级的主线，积极布局国家"十一o五"及未来重点发展的相关产业；2、受益于中国长期的消费升级、持续不断的城市化进程以及人民币升值的行业，是资本市场最重要的投资主题，也是我们长期关注的重要投资方向；3、我们还积极关注全流通后的重组并购、定向增发、整体上市中所带来的投资机会，IPO中质量较高的新股也是我们下阶段重点关注的投资机会。 第四章 托管人报告 2006年上半年，本托管人在对基金同益的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，基金同益的管理人--长盛基金管理有限公司在基金同益的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对基金同益在2006年上半年所编制和披露的基金同益半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年8月25日 第五章 财务会计报告 一、基金会计报表（未经审计） （一）资产负债表 同益证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 65,724,909.99 58,618,385.48 清算备付金 2,424,386.97 679,743.14 交易保证金 756,989.20 598,780.49 应收证券清算款 26,729,367.85 15,935,861.11 应收股利 2,859,997.95 0.00 应收利息 6,615,029.61 4,591,669.44 应收申购款 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 2,372,719,561.77 1,589,452,107.76 其中：股票投资成本 1,608,815,251.12 1,465,975,500.45 债券投资市值 625,769,076.80 461,964,176.10 其中：债券投资成本 627,275,258.70 462,181,305.33 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 3,103,599,320.14 2,131,840,723.52 负债及持有人权益 负 债 应付证券清算款 0.00 17,148,690.42 应付赎回款 0.00 0.00 应付赎回费 0.00 0.00 应付管理人报酬 3,631,509.37 2,572,320.81 应付托管费 605,251.56 428,720.16 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 1,435,748.39 545,406.52 应付利息 3,491.42 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 1,064,580.98 1,064,580.98 卖出回购证券款 30,000,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 225,629.17 95,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债总计 36,966,210.89 21,854,718.89 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 762,398,128.75 123,259,478.08 未分配收益 304,234,980.50 -13,273,473.45 持有人权益合计 3,066,633,109.25 2,109,986,004.63 负债及持有人权益总计 3,103,599,320.14 2,131,840,723.52 注：2006年6月30日每份额基金资产净值：1.5333元，2005年末每份额基金资产净值：1.0550元。 （二）经营业绩表及收益分配表 同益证券投资基金 经营业绩表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 收入 股票差价收入 290,225,514.76 -124,300,559.05 债券差价收入 -101,853.85 -8,587,517.34 权证差价收入 17,936,429.33 0.00 债券利息收入 7,071,817.76 6,632,086.38 存款利息收入 280,305.13 909,986.89 股利收入 24,515,147.62 16,766,735.95 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 0.00 11,960.36 收入合计 339,927,360.75 -108,567,306.81 费 用 基金管理人报酬 18,646,196.07 14,496,389.05 基金托管费 3,107,699.34 2,416,064.87 卖出回购证券支出 428,597.45 144,305.16 利息支出 0.00 0.00 其他费用 236,413.94 241,183.67 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 47,108.87 52,068.27 费用合计 22,418,906.80 17,297,942.75 基金净收益 317,508,453.95 -125,865,249.56 加：未实现利得 639,138,650.67 131,538,293.79 基金经营业绩 956,647,104.62 5,673,044.23 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 同益证券投资基金 基金收益分配表 单位：人民币元 项 目 2006上半年度 2005年上半年度 本期基金净收益 317,508,453.95 -125,865,249.56 加：期初基金净收益 -13,273,473.45 70,352,023.80 可供分配基金净收益 304,234,980.50 -55,513,225.76 减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00 期末基金净收益 304,234,980.50 -55,513,225.76 （三）基金净值变动表 同益证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 期初基金净值 2,109,986,004.63 1,917,490,550.35 本期经营活动： 基金净收益 317,508,453.95 -125,865,249.56 未实现利得 639,138,650.67 131,538,293.79 经营活动产生的基金净值变动数 956,647,104.62 5,673,044.23 本期向基金份额持有人分配收益： 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 0.00 期末基金净值 3,066,633,109.25 1,923,163,594.58 二、会计报表附注（未经审计） （一）主要会计政策、会计估计及其变更 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。 （三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。 企业名称 与本基金的关系 长江证券有限责任公司 基金发起人 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人 中信证券股份有限公司 基金发起人 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 国元证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人股东 安徽省创新投资有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 2、关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方的席位进行的证券交易及交易佣金 ①通过关联方的席位进行的证券交易 单位：人民币元 项目 2006上半年度 2005上半年度 成交量 占半年成交量的比例 成交量 占半年成交量的比例 国元证券： 买卖股票 675,809,310.44 25.86% 468,602,975.51 29.35% 买卖债券 43,750,711.00 22.88% 11,040,819.28 4.51% 债券回购 0.00 0.00% 0.00 0.00% 买卖权证 1,902,343.70 10.61% 0.00 0.00% ②通过关联方的席位进行的证券交易佣金 单位：人民币元 项目 2006上半年度 2005上半年度 佣金 占半年佣金总量的比例 佣金 占半年佣金总量的比例 国元证券： 536,734.38 25.53% 378,028.36 29.31% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围还包括佣金收取方法为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬：基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 C、本基金于2006年上半年度应支付基金管理费共计人民币18,646,196.07元（2005年上半年度应支付人民币14,496,389.05元），其中已支付基金管理人管理费人民币15,014,686.70元，尚余人民币3,631,509.37元未支付。 ②基金托管人报酬：基金托管费 A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月两个工作日内从基金资产中一次性支取。 C、本基金2006年上半年度应支付基金托管费共计人民币3,107,699.34元（2005年上半年度应支付人民币2,416,064.87元），其中已支付基金托管人托管费为人民币2,502,447.78元，尚余人民币605,251.56元未支付。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，本报告期由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日 银行存款余额 65,724,909.99 2006上半年度 银行存款产生的利息收入 262,641.75 （4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 中国工商银行股份有限公司 2006年上半年度 2005年上半年度 卖出回购证券 本期交易量 196,000,000.00 260,000,000.00 期末余额 0.00 0.00 本期支出 155,726.03 69,347.94 债券买卖交易 本期购入交易量 150,386,958.79 0.00 本期卖出交易量 0.00 0.00 （5）关联方持有的基金份额 ①基金管理人所持有的本基金份额 项 目 持有同益基金份额（份） 占基金总份额比例 期初持有基金份额（份） 20,000,000 1.00% 本期增持份额（份） 8,000,079 0.40% 期末持有基金份额（份） 28,000,079 1.40% 其中作为发起人持有份额（份） 20,000,000 1.00% ②基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额 关联方名称 2006年6月30日 2005年6月30日 持有基金份额（份） 占基金总份额比例 持有基金份额（份） 占基金总份额比例 国元证券有限责任公司 5,917,200 0.30% 4,000,000 0.20% 中信证券股份有限公司 6,000,000 0.30% 8,728,950 0.44% 长江证券有限责任公司 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30% 天津北方国际信托投资股份有限公司 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20% （四）报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 1、因股权分置改革停牌的股票 本基金截止2006年6月30日，持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。其期末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。 单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 600033 福建高速 2006/06/29 8.17 2006/07/14 6.15 3,750,000 32,988,129.30 30,637,500.00 600881 亚泰集团 2006/06/26 4.34 2006/07/06 4.81 350,000 1,335,340.06 1,519,000.00 000895 双汇发展 2006/06/01 31.02 - - 93,962 1,257,334.36 2,914,701.24 合计 35,580,803.72 35,071,201.24 2、因新股处于锁定期不能流通的股票 基金作为一般法人或战略投资者认购的以下新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。截止2006年6月30日，因处于锁定期不能流通的新股均以估值日证券交易所提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算。 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601001 大同煤业 10.27 2006/06/12 2006/09/23 801,123 5,415,591.48 8,227,533.21 002051 中工国际 17.62 2006/06/02 2006/09/27 116,373 861,160.20 2,050,492.26 002052 同洲电子 40.77 2006/06/09 2006/09/27 34,423 550,768.00 1,403,425.71 002024 苏宁电器 51.47 2006/06/22 2007/06/23 600,000 28,800,000.00 30,882,000.00 合 计 35,627,519.68 42,563,451.18 3、因新股尚未上市流通而受限的股票 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601988 中国银行 3.08 06/06/28 06/07/05 5,564,531 17,138,755.48 17,138,755.48 合 计 17,138,755.48 17,138,755.48 （五）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。 第六章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 股票投资市值 2,372,719,561.77 76.45% 债券投资市值 625,769,076.80 20.16% 权证投资市值 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 68,149,296.96 2.20% 其他资产 36,961,384.61 1.19% 合计 3,103,599,320.14 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 254,526,261.71 8.30% C 制造业 840,332,081.12 27.40% C0 食品、饮料 199,784,624.50 6.51% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 105,612,664.79 3.44% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 201,080,898.82 6.56% C7 机械、设备、仪表 208,515,450.56 6.80% C8 医药、生物制品 125,338,442.45 4.09% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 103,500,000.00 3.37% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 202,809,852.29 6.61% G 信息技术业 196,238,146.01 6.40% H 批发和零售贸易 277,114,500.00 9.04% I 金融、保险业 183,280,292.04 5.98% J 房地产业 181,169,398.76 5.91% K 社会服务业 76,323,375.79 2.49% L 传播与文化产业 55,906,654.05 1.82% M 综合类 1,519,000.00 0.05% 合计 2,372,719,561.77 77.37% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 002024 苏宁电器 3,600,000 185,292,000.00 6.04% 2 600028 中国石化 23,500,000 147,815,000.00 4.82% 3 000402 G 金融街 17,199,538 142,068,183.88 4.63% 4 600036 G 招 行 16,824,881 130,561,076.56 4.26% 5 600362 G 江 铜 9,808,950 112,508,656.50 3.67% 6 600583 G 海 工 4,291,230 98,483,728.50 3.21% 7 600694 大商股份 2,250,000 91,822,500.00 2.99% 8 000063 G 中 兴 3,062,196 87,885,025.20 2.87% 9 600009 G 沪机场 6,000,000 86,100,000.00 2.81% 10 000858 G 五粮液 5,686,370 83,760,230.10 2.73% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600362 G 江 铜 120,499,892.17 5.71% 2 600028 中国石化 88,717,114.34 4.20% 3 600016 G 民 生 84,106,421.27 3.99% 4 000858 G 五粮液 66,031,921.99 3.13% 5 000069 G 华侨城 63,071,385.16 2.99% 6 600050 G 联 通 56,623,997.04 2.68% 7 600036 G 招 行 55,588,945.40 2.63% 8 600416 G 湘 电 39,538,598.83 1.87% 9 600595 G 中 孚 35,301,192.34 1.67% 10 600033 G 闽高速 32,988,129.30 1.56% 11 000402 G 金融街 29,702,409.32 1.41% 12 600000 G 浦 发 28,872,467.68 1.37% 13 600855 G 长 峰 28,813,433.17 1.37% 14 002024 苏宁电器 28,800,000.00 1.36% 15 000731 四川美丰 28,117,904.82 1.33% 16 000060 G 中 金 27,764,358.26 1.32% 17 600037 G 歌 华 27,673,296.63 1.31% 18 000002 G 万科Ａ 27,031,736.87 1.28% 19 000024 G 招商局 24,951,199.22 1.18% 20 000400 G 许 继 23,960,019.43 1.14% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 000895 双汇发展 158,214,385.24 7.50% 2 000402 G 金融街 102,966,452.70 4.88% 3 600016 G 民 生 91,472,575.04 4.34% 4 000069 G 华侨城 82,488,468.55 3.91% 5 002024 苏宁电器 81,964,884.24 3.88% 6 600717 G 天津港 70,916,223.68 3.36% 7 600050 G 联 通 66,379,374.18 3.15% 8 600596 G 新 安 57,726,991.91 2.74% 9 600694 大商股份 53,791,634.43 2.55% 10 600019 G 宝 钢 45,066,053.81 2.14% 11 600900 G 长 电 26,721,365.05 1.27% 12 600386 G 北 巴 25,338,839.79 1.20% 13 600096 G 云天化 25,229,788.91 1.20% 14 600595 G 中 孚 23,987,740.50 1.14% 15 600012 G 皖 通 23,118,401.86 1.10% 16 600642 G 申 能 22,480,335.88 1.07% 17 600269 G 赣 粤 21,003,158.43 1.00% 18 000858 G 五粮液 20,998,691.01 1.00% 19 600887 G 伊 利 20,891,991.04 0.99% 20 600029 南方航空 20,681,868.50 0.98% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 项 目 金额 买入股票成本总额 1,262,058,029.53 卖出股票收入总额 1,404,554,256.74 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 国 债 322,322,976.80 10.51% 2 金融债 303,446,100.00 9.90% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 0.00 0.00% 合计 625,769,076.80 20.41% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 06国开02 149,787,000.00 4.88% 2 02国债14 104,308,920.30 3.40% 3 20国债04 96,376,787.50 3.14% 4 20国债10 61,834,806.80 2.02% 5 03国开24 51,400,000.00 1.68% 七、投资组合报告附注 （一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票中无投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （三）报告期内获得权证情况 1、报告期末所有权证明细：本基金期末未持有权证。 2、报告期内获得权证明细 序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（人民币元） 市值占基金净资产比例 获得方式 1 长电CWB1 580007 1,200,000 0.00 0.00% 被动持有 2 茅台JCP1 580990 478,029 0.00 0.00% 被动持有 3 五粮YGP1 038004 737,373 0.00 0.00% 被动持有 4 五粮YGC1 030002 701,403 0.00 0.00% 被动持有 5 沪场JTP1 580996 3,747,821 0.00 0.00% 被动持有 6 招行CMP1 580997 4,036,854 0.00 0.00% 被动持有 （四）报告期末基金其他资产的构成 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 756,989.20 应收证券清算款 26,729,367.85 应收股利 6,615,029.61 应收利息 2,859,997.95 合计 36,961,384.61 （五）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 （六）报告期末所持有的资产支持证券明细：本基金期末未持有资产支持证券。 （七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项 目 持有基金份额（份） 占基金总份额比例 截止2005年12月31日持有份额 20,000,000 1.00% 本期增持份额 8,000,079 0.40% 截止2006年6月30日持有份额 28,000,079 1.40% 其中作为发起人持有份额 20,000,000 1.00% 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 40,557 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 49,313.31 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 2,000,000,000 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 1,184,568,829 59.23% 个人投资者持有的基金份额 815,431,171 40.77% 三、报告期末本基金前十名基金份额持有人明细 序号 基金份额持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 193,119,371 9.66% 2 中国人寿保险（集团）公司 187,609,423 9.38% 3 中国人民财产保险股份有限公司 82,599,522 4.13% 4 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 59,025,031 2.95% 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 57,946,150 2.90% 6 申银万国-花旗-USB LIMITED 53,436,843 2.67% 7 中国再保险（集团）公司 39,437,505 1.97% 8 上海久事公司 36,195,534 1.81% 9 上海宝钢集团公司 34,650,000 1.73% 10 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 28,184,413 1.41% 第八章 重大事件揭示 一、本基金在2006年上半年未召开基金份额持有人大会。 二、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金管理人高级管理人员的变更 根据本公司第三届董事会第九次会议决议，本公司同意蒋月勤先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准(证监基金字[2006]52号文)。关于变更高级管理人员的公告刊登于2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 四、聘请会计师事务所情况 本基金报告期内未改聘会计师事务所。 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所。安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务7年。 五、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形 无。 六、基金投资策略的改变情况 本基金本报告期内投资策略不曾改变。 七、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （一）截止本报告期末本基金选择的交易席位如下 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 1 渤海证券有限责任公司 1 1 2 国元证券有限责任公司 1 1 2 3 招商证券股份有限公司 1 1 4 中信建投证券有限责任公司 1 1 5 申银万国证券股份有限公司 1 1 2 6 长城证券有限责任公司 1 1 2 7 广发华福证券有限责任公司 1 1 8 中山证券有限责任公司 1 1 9 平安证券有限责任公司 1 1 合计 6 6 12 （二）本公司选择证券经营机构的标准 1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、资力雄厚，信誉良好。 3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （三）本公司租用基金专用席位的程序 1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 （四）2006年1-6月各券商股票交易量及佣金情况 公司名称 股票交易量(人民币元) 占交易量比例 佣金(人民币元) 占佣金比例 国元证券有限责任公司 675,809,310.44 25.86% 536,734.38 25.53% 渤海证券有限责任公司 345,870,967.18 13.24% 283,149.90 13.47% 招商证券股份有限公司 193,007,156.78 7.39% 158,183.14 7.52% 中信建投证券有限公司 29,072,384.88 1.11% 22,749.40 1.08% 广发华福证券有限责任公司 316,026,797.25 12.09% 255,157.85 12.14% 申银万国股份有限公司 640,566,507.80 24.52% 515,905.02 24.54% 长城证券有限责任公司 412,730,417.09 15.79% 330,348.90 15.72% 合 计 2,613,083,541.42 100.00% 2,102,228.59 100.00% （五）2006年1-6月各券商债券、回购交易量情况 公司名称 债券交易量(人民币元) 占交易量比例 回购交易量(人民币元) 占交易量比例 国元证券有限责任公司 43,750,711.00 22.88% 0.00 0.00 招商证券股份有限公司 32,426,480.00 16.96% 0.00 0.00 广发华福证券有限责任公司 15,026,000.00 7.86% 383,000,000.00 100.00% 长城证券有限责任公司 597,613.40 0.31% 0.00 0.00 渤海证券有限责任公司 47,099,111.50 24.63% 0.00 0.00 申银万国股份有限公司 52,345,583.80 27.36% 0.00 0.00 合 计 191,245,499.70 100.00% 383,000,000.00 100.00% （六）2006年1-6月各券商权证交易量情况 公司名称 权证交易量(人民币元) 占交易量比例 渤海证券有限责任公司 7,526,419.32 41.96% 国元证券有限责任公司 1,902,343.70 10.61% 申银万国股份有限公司 1,698,815.30 9.47% 长城证券有限责任公司 6,810,284.10 37.96% 合 计 17,937,862.42 100.00% （七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：本基金上半年停止租用平安证券有限责任公司上海席位一个。 八、其他报告期内发生的重大事件 无。 长盛基金管理有限公司 二○○六年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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