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| 中银中国混合(LOF)A(163801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14544 | ||||||||
| 基金代码 | 163801 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金2006年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 基金管理人：中银国际基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2006 年8 月26 日 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 1 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金2006 年半年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。本报告自2006 年1 月1 日起至2006 年6 月30 日止。 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 2 目录 一、基金简介.......................................................................................................................................3 二、主要财务指标和基金净值表现....................................................................................................4 三、基金管理人报告............................................................................................................................5 四、基金托管人报告............................................................................................................................7 五、财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................8 六、投资组合报告..............................................................................................................................21 七、基金份额持有人户数、持有人结构..........................................................................................26 八、开放式基金份额变动..................................................................................................................27 九、重大事件揭示..............................................................................................................................27 十、其它重要事项..............................................................................................................................28 十一、年度报告备查文件目录..............................................................................................................29 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 3 一、基金简介 （一） 基金名称：中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 基金简称：中银中国 基金代码：163801 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005 年1 月4 日 报告期末基金份额：795,827,525.38 份 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2005 年2 月23 日 （二） 基金投资概况 基金投资目标：研究全球经济和行业发展趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中 国主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。 基金投资策略：本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与 定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险 管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次 是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是 自下而上的个股选择。 基金业绩比较基准：中信标普300 指数×70% + 中信国债指数×20% + 1 年期银行存款利 率×10% 风险收益特征：中等偏上风险品种 （三） 基金管理人：中银国际基金管理有限公司 注册及办公地址：上海市银城中路200 号中银大厦45 层 邮政编码：200120 法定代表人：平岳 信息披露负责人：程明 联系电话：021-38834999 传真：021-68873488 网址：http://www.bociim.com 电子邮箱：clientservice@bociim.com （四） 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 4 传真：010-66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五） 基金信息披露报纸：中国证券报、证券时报 基金年度报告正文查询网址：www.bociim.com 基金年度报告置备地点：上海市银城中路200 号中银大厦45 层 （六） 其它有关资料 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务住所：上海市浦东新区东昌路568 号 注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 项目金额（元） 基金本期净收益282,809,689.20 加权平均单位基金本期净收益0.3649 期末可供分配基金收益257,683,147.22 期末可供分配基金份额收益0.3238 期末基金资产净值1,187,965,536.50 期末基金份额净值1.4927 基金加权平均净值收益率29.40% 本期基金份额净值增长率51.86% 基金份额累计净值增长率54.79% （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月1.08% 1.02% 1.61% 1.31% -0.53% -0.29% 过去三个月32.98% 1.42% 22.95% 1.26% 10.03% 0.16% 过去六个月51.86% 1.19% 35.92% 1.01% 15.94% 0.18% 过去一年61.54% 0.96% 41.98% 0.87% 19.56% 0.09% 自基金合同成立起至今54.79% 0.86% 33.09% 0.94% 21.70% -0.08% （三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。 ?Dò??D1ú?ù?eà??????μ??3¤?êó?òμ?¨±è???ù×?ê?ò??êàúê·×?ê???±èí? ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 5 （2005.1.4-2006.6.30） -15.00% 0.00% 15.00% 30.00% 45.00% 60.00% 2 0 0 5 - 1 - 4 2 0 0 5 - 4 - 4 2 0 0 5 - 7 - 3 2 0 0 5 - 1 0 - 1 2 0 0 5 - 1 2 - 3 0 2 0 0 6 - 3 - 3 0 2 0 0 6 - 6 - 2 8 ?Dò??D1ú?ù?eòμ?¨±è???ù×?ê?ò??ê ×￠￡o°′?ù?eo?í?1??¨￡?±??ù?e×??ù?eo?í?éúD§?e6 ?????ú?a?¨2??ú￡????ᱨ??è?±??ù?eμ??÷??í? ×ê±èàyò?′?μ??ù?eo?í?1??¨μ??÷??±èày￡?í?×êóú1é?±μ?±èày?a?ù?e??×ê2úμ?40%-95%￡???èˉ ×ê2ú?°??1o±èày?a0-45%￡????eàà×ê2ú±èày?a5-15%?￡ （四） 基金收益分配情况 年度每10 份基金份额分红数（元） 备注 2006 年第一次0.1 2006 年1 月20 日实施 2006 年第二次0.4 2006 年6 月26 日实施 合计0.5 三、基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：中银国际基金管理有限公司于2004 年6 月28 日获得中国证监会证监基金 字【2004】93 号文批准开业，是一家由中银国际证券有限责任公司、中银国际控股有限公司和美林 投资管理合资组建的中外合资基金管理公司。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币， 其中中银国际证券有限责任公司占67％的股权，中银国际控股有限公司占16.5％的股权，美林投资 管理占16.5％的股权。截至2006 年6 月30 日本基金管理人共管理三只开放式证券投资基金：中 银国际中国精选混合型开放式证券投资基金、中银国际货币市场证券投资基金、中银国际持续增长 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 6 股票型证券投资基金。 基金经理简介：苏淑敏（Tina SO）女士，中国香港籍，香港证券专业学会会员。加拿大英属 哥伦比亚大学经济学硕士。1992 年，在约翰霍普金斯大学-南京大学的中美中心进行有关中国经济 改革及政治理论的研究工作。拥有19 年投资管理经验；加盟中银国际基金管理有限公司前任香港 证券及期货事务监察委员会投资产品科总监；曾任英国施罗德宝源投资管理（香港）有限公司执行 董事及投资管理部主管、全国人大财政经济委员会《中华人民共和国证券投资基金法》顾问等职。 （注：经公司董事会决议通过，本公司已于2006 年8 月5 日公告，苏淑敏女士不再担任本基 金基金经理，决定任命贺轶先生担任中银中国基金的基金经理。贺轶先生简介：中银国际基金管理 公司高级经理，澳大利亚昆士兰大学应用金融学硕士，曾经在中国银行国际业务部、中银国际证券 有限责任公司资产管理部从事研究分析工作。持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师证 书（Financial Risk Manager），全球风险协会（GARP）会员。具备基金从业资格。） （二） 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关 法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 基金经理工作报告 中银国际中国精选基金（下称“本基金”）是投资于中国A 股市场，以期达到中长期资本增值 的开放式基金，投资范围主要包括能够受益于中国长线经济发展趋势的上市企业；这些趋势包括中 国的工业化、居民消费的升级、企业的重组以及民营企业的崛起等。截至2006 年6 月30 日为止， 本基金的累计单位价格为1.5427，较2005 年末增长达51.86%，同期业绩基准、中信标普300 指数、 FTSE A200 指数则分别上升35.92%、53.82%及47.26%。因此，自本年以来，中银中国基金的表现 相对于业绩基准及以上指数为15.94%，-1.96%及4.60%。 在经历了2005 年第四季度的整固后，深沪股市展开自2003 年以来最强及最持久的升浪。我 们认为2006 年将是中国股市进入牛市的“热身期”；在经济运行基本稳定的基础上，在股权分置改 革的刺激下，以及在合理的估值和充裕的资金的推动下，中国的股市正在进入自2001 年以来首次 “价值重估”的过程中。一季度，本基金基本对股票市场保持积极乐观的看法，资产配置反映股票 投入在基准以上；在债券估值偏高的情况下，对债券而言，则抱有较为谨慎的态度。 进入5 月份以后，股票市场表现出较为反复及波动。“A”股市场自4 月初在充裕的资金及股 权分置利好消息的推动下冲破上证指数1300 心理关口后，一往直前向1700 点推进。到达此水平后， 市场显然进入一种争持的状态，我们认为原因有以下几个可能性： 1. 市场的估值，自年初按2006 年盈利计算的13x 市盈率左右，在6 月份已上升至19.5x；在 此水平遇到估值的阻力。 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 7 2. 在1700 点，根据国内相对应的长债利率及企业的盈利能力比较，“A”股市场的风险“补 偿”溢价，已远远低于香港恒生指数（蓝筹股），香港国有企业股（“H”股）及亚洲其他 市场的相应风险溢价；因此在相对估值上也同样遇到阻力。 3. 随着人民银行在6 月中旬宣布提高银行储备率至8%（“Reserve Requirement Ratio”）以后， 市场普遍预期7 月份的资金面会逐步变为紧缩；不利金融资产估值的进一步升级。 4. 停顿了两年的新股发行及旧股增发程序在6 月份展开了序幕；市场资金局部出现分流的现 象。 5. 在上市公司股本增发的情况下，对于企业股盈利所造成摊薄的影响与结果，有待观察，市 场参与者也因此保持了一种观望的态度。 第三季度，市场仍然要面临一定的考验，其中包括中国企业的盈利增长前景、人民银行的货币 政策调控力度，及全球央行的偏紧政策的预期方向。假如美联储能进入停止加息的周期，应对香港 方面的国企股有正面实际的支持，对国内“A”股则有心理的支持作用。尽管如此，我们认为未来 一年每股的盈利增长动力，市场利率趋势及全球包括中国在内的经济增长前景，是“A”股市场投 资价值进一步提升的重要因素。 在债券方面，随着一年期央行票据利率的上升，债券及短券的价格受到普遍的压力，在第二季 度出现下跌的态势，在企业债券及短券市场，已逐步浮现信用风险所衍生的差价现象。我们预期， 此现象在未来一年，将有更广更深的定价影响。 在投资策略方面，进入今年6 月中银中国基金相对变得保守，股票配置在基准以下；反映基金 经理由于市场普遍不确定因素所引致的审慎态度。在债券方面，基金经理适量的提升了短期债券的 比例；但总体而言，股票与债券等的比重，仍在基金的内部基准以下，而现金则在内部基准以上。 我们认为，中国“A”股市场在未来一到二个季度将仍停滞在一个反复的周期中；在货币政策 偏紧的环境下，应会出现一个预期以内的中期休整状态，结构性的调整将要到来，我们将重点考虑 消费、基础建设、农业产业化、资产重估的投资价值。同时，我们对中国经济的长期发展仍持乐观 的态度。 四、基金托管人报告 中银国际中国精选证券投资基金托管人报告 2006 年上半年，本托管人在对中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006 年上半年，中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人——中银国际基金管理 有限公司在中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 8 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对中银基金管理有限公司在2006 年上半年所编制和披露的中银国际中国精选混 合型开放式证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006 年8 月25 日 五、财务会计报告（未经审计） （一） 基金会计报表 资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日 资产 银行存款183,254,637.50 62,078,988.83 清算备付金2,501,518.51 1,684,212.07 交易保证金562,994.70 500,000.00 应收证券清算款20,357,038.42 42,795,763.35 应收股利405,000.43 - 应收利息6 392,593.24 1,356,263.32 应收申购款535,498.52 14,778.33 股票投资市值8 823,604,495.12 732,751,992.82 其中：股票投资成本7 674,828,854.82 718,337,158.48 债券投资市值8 159,997,760.44 154,121,417.10 其中：债券投资成本159,997,760.44 151,236,754.45 权证投资市值8 607,177.44 - 其中：权证投资成本- - 买入返售证券- 10,000,000.00 资产总计1,192,218,714.32 1,005,303,415.82 负债及持有人权益 负债 应付赎回款622,976.19 55,299,846.34 应付赎回费1,493.57 208,416.50 应付管理人报酬1,433,877.31 1,222,696.54 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 9 应付托管费238,979.53 203,782.73 应付佣金9 1,437,022.99 290,707.63 应付利息10 1,659.94 其他应付款11 322,951.84 572,951.84 卖出回购证券款19,800,000.00 预提费用12 195,876.39 94,000.00 负债合计4,253,177.82 77,694,061.52 持有人权益 实收基金13 795,827,525.38 910,039,883.81 未实现利得14 134,454,863.90 9,586,684.29 未分配基金净收益257,683,147.22 7,982,786.20 持有人权益合计1,187,965,536.50 927,609,354.30 负债及持有人权益总计1,192,218,714.32 1,005,303,415.82 经营业绩表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2006 年1 月1 日至 2006 年6 月30 日止 期间 2005 年1 月4 日(基金合同生 效日) 至2005 年6 月30 日止 期间 收入 股票差价收入15 272,135,949.08 -21,866,658.98 债券差价收入16 1,986,430.78 3,241,590.90 权证差价收入17 5,456,022.71 - 债券利息收入518,772.98 3,644,937.18 存款利息收入535,576.40 991,231.48 股利收入10,052,346.74 4,802,624.57 买入返售证券收入2,100.00 3,568,642.63 其他收入18 669,589.43 313,508.94 收入合计291,356,788.12 -5,304,123.28 费用 基金管理人报酬7,139,635.53 7,171,851.01 基金托管费1,189,939.16 1,195,308.47 卖出回购证券支出8,185.81 - 其他费用19 209,338.42 324,422.70 其中：上市年费29,752.78 54,934.80 信息披露费119,014.74 173,409.39 审计费用47,108.87 40,835.58 费用合计8,547,098.92 8,691,582.18 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 10 基金净收益282,809,689.20 -13,995,705.46 加：未实现估值增值/(减值) 变动数132,083,320.75 -25,999,141.05 基金经营业绩414,893,009.95 -39,994,846.51 基金收益分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2006 年1 月1 日至 2006 年6 月30 日止 期间 2005 年1 月4 日(基金合同生 效日) 至2005 年6 月30 日止 期间 本期基金净收益282,809,689.20 -13,995,705.46 加：期初基金净收益7,982,786.20 - 加：本期申购基金份额的损益 平准金 32,097,522.04 -725,880.43 减：本期赎回基金份额的损益 平准金 26,377,218.30 -1,182,802.92 可供分配基金净收益296,512,779.14 -13,538,782.97 减：本期已分配基金净收益20 38,829,631.92 - 期末基金净收益257,683,147.22 -13,538,782.97 基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2006 年1 月1 日至 2006 年6 月30 日止 期间 2005 年1 月4 日(基金合同生 效日) 至2005 年6 月30 日止 期间 期初基金净值927,609,354.30 1,063,413,712.34 本期经营活动 基金净收益282,809,689.20 -13,995,705.46 未实现估值增值/(减值)变动 数 132,083,320.75 -25,999,141.05 经营活动产生的基金净值变 动数 414,893,009.95 -39,994,846.51 本期基金份额交易 基金申购款606,623,709.89 128,055,909.92 其中：分红再投资634,427.08 - 基金赎回款722,330,905.72 245,832,527.42 基金份额交易产生的基金净 值变动数 -115,707,195.83 -117,776,617.50 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 11 本期向基金份额持有人分配 收益 向基金份额持有人分配收益 产生的基金净值变动数 -38,829,631.92 - 期末基金净值1,187,965,536.50 905,642,248.33 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二） 基金会计报表附注 1 基金基本情况 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]154 号《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证 券投资基金设立的批复》核准，由中银国际基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,062,907,314.40 元，业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第2 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》于2005 年1 月4 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为1,063,413,712.34 份基金份额，其中认购资金利息折合506,397.94 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份 有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第7 号文审核同意，本基金 362,701,537.00 份基金份额于2005 年2 月23 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在 场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、 上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为能够 直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。在正常 市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为40%-95%，债券资产及回购比例为0%-45%，现金类 资产比例为5%-15%。 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 12 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策和会计估计 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本期会计报表的实际编制期间为2006 年 1 月1 日至2006 年6 月30 日。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报 表项目均以历史成本计价。 (d) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发 形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值； 估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债 券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该 权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 (iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 13 情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股 权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成 本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实 际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日 或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的 债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本 基金至今尚未发生主动投资权证的交易。 (f) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确 认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价 收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利 息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利 息收入按全额票面利息扣除个人所得税后的净额认列。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税 后的净额于除息日确认。 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 14 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (i) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准 金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日认列。 (j) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计 基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并 于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现金红 利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内投资者只能选择 现金红利。基金收益分配每年至少一次，最多六次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益 的60%；基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配。基金当期亏损，则不进行收益 分配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 15 印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项 列示如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004 年1 月1 日起继续免征营业税和企业所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个 人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005 年6 月13 日起由 上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税 法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自2005 年1 月 24 日起减按0.1%的税率缴纳。 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6 应收利息 2006 年6 月30 日 应收债券利息334,608.76 应收买入返售证券利息- 应收银行存款利息56,971.44 应收清算备付金利息1,013.04 合计392,593.24 7 股票投资成本 2006 年6 月30 日 期初股票投资成本718,337,158.48 加：买入股票投资成本1,235,339,570.85 减：卖出股票结转投资成本1,274,668,094.26 减：因股权分置改革获得的现金对价4,179,780.25 期末股票投资成本674,828,854.82 8 投资估值增值 2006 年6 月30 日 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 16 股票估值增值148,775,640.30 债券估值增值- 权证估值增值607,177.44 合计149,382,817.74 9 应付佣金 2006 年6 月30 日 中银国际证券有限责任公司98,329.78 招商证券股份有限公司64,274.69 中国国际金融有限公司441,269.31 中国银河证券有限责任公司134,533.51 海通证券有限责任公司138,515.43 平安证券有限责任公司376,605.39 光大证券股份有限公司183,494.88 合计1,437,022.99 10 应付利息 截至2006 年6 月30 日止，应付利息余额为零。 11 其他应付款 2006 年6 月30 日 应付券商席位保证金250,000.00 应付债券利息收入的个人所得税72,951.84 合计322,951.84 12 预提费用 2006 年6 月30 日 预提信息披露费119,014.74 预提审计费用47,108.87 预提上市年费29,752.78 合计195,876.39 13 实收基金 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 17 期初实收基金910,039,883.81 加：本期申购基金526,907,894.92 其中：红利再投资基金份额455,417.97 减：本期赎回基金641,120,253.35 期末实收基金795,827,525.38 14 未实现利得 未实现估值 增值/(减值) 未实现利得 /(损失)平准金 合计 2005 年12 月31 日17,299,496.99 -7,712,812.70 9,586,684.29 本期净变动数132,083,320.75 - 132,083,320.75 本期申购基金份额- 47,618,292.93 47,618,292.93 其中：分红再投资- 63,083.22 63,083.22 本期赎回基金份额- -54,833,434.07 -54,833,434.07 2006 年6 月30 日149,382,817.74 -14,927,953.84 134,454,863.90 15 股票差价收入 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 卖出股票收入总额1,548,104,609.91 减：卖出股票成本总额1,274,668,094.26 交易佣金1,300,566.57 卖出股票差价收入272,135,949.08 16 债券差价收入 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 卖出债券收入总额292,167,429.69 减：卖出债券成本总额286,562,234.60 卖出债券应收利息3,618,764.31 卖出债券差价收入1,986,430.78 17 权证差价收入 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 卖出权证收入总额5,456,022.71 减：卖出权证成本总额- ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 18 交易佣金- 卖出权证差价收入5,456,022.71 18 其他收入 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 赎回基金补偿收入(a) 669,589.43 合计669,589.43 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，在扣除注册登记等相关费用后，赎回费总额的25%归 入基金资产。 19 其他费用 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 信息披露费119,014.74 审计费47,108.87 债券账户维护费11,910.00 银行汇划费1,552.03 上市年费29,752.78 其他费用- 合计209,338.42 20 已分配基金净收益 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间 分配总金额38,829,631.92 其中：现金红利38,195,204.84 红利再投资634,427.08 21 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称与本基金的关系 中银国际基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 19 中银国际控股有限公司基金管理人的股东 美林投资管理有限公司基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 关联方及关联方交易 2006 年1 月1 日至 2006 年6 月30 日 止期间 2005 年1 月4 日（基金合 同生效日）至2005 年 6 月30 日止期间 股票交易金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司433,002,685.92 15.57 257,667,332.57 26.78% 债券交易金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司33,595,600.40 28.05 234,245,894.50 39.14% 债券回购交易金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司- - 4,310,900,000.00 53.31% - 佣金金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司354,742.62 15.78 162,026.99 23.30% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担 的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人中银国际基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金 资产净值× 1.50% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬7,139,635.53 元。（2005 年1 月4 日（基金合同生 效日）至2005 年6 月30 日止期间需支付基金管理人报酬7,171,851.01 元。） ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 20 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,189,939.16 元。（2005 年1 月4 日（基金合同生效日） 至2005 年6 月30 日止期间需支付基金托管费1,195,308.47 元。） (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管， 并按银行同业利率计息。基金托管人于 2006 年6 月30 日保管的银行存款余额为183,254,637.50 元。本会计期间由基金托管人保管的银行 存款产生的利息收入为519,365.63 元。 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本会计期间及2005 年1 月4 日（基金合同生效日）至2005 年6 月30 日止期间与中 银证券通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2006 年1 月1 日至2006 年 6 月30 日止期间 2005 年1 月4 日(基金合同生效日) 至2005 年6 月30 日止期间 买入债券结算金额- 20,000,000.00 22 流通受限制不能自由转让的基金资产 流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2006 年6 月30 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在 股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码股票名称停牌日期 期末估值 单价 复牌日期 复牌开盘 单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 600033 福建高速06//06/29 8.12 06/07/14 6.15 3,735,071 31,873,468.89 30,328,776.52 600176 中国玻纤06/06/26 7.39 06/07/10 7.83 3,215,783 19,665,936.92 23,764,636.37 600755 厦门国贸06/06/22 7.94 06/07/10 5.88 2,986,305 18,265,807.20 23,711,261.70 600897 厦门空港06/06/07 12.09 06/07/03 8.73 3107259 26109384.62 37566761.31 000895 双汇发展06/06/01 31.17 2,247,420 30,857,817.27 70,052,081.40 000963 华东医药06/06/05 7.39 06/07/05 7.98 3,628,287 18,354,182.19 26,813,040.93 本基金截至2006 年6 月30 日止持有因召开股东大会而暂时停牌的股票。 股票代码股票名称停牌日期期末估值数量期末成本期末估值备注 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 21 单价总额总额 600664 哈药集团06/06/30 7.61 3,060,010 21,245,978.67 23,286,676.10 召开股东大会停牌 本基金截至2006 年6 月30 日止持有网下认购中签新股而流通转让受到限制的股票。 股票代码股票名称期末估值单价数量期末成本总额期末估值总额可流通日期 002053 云南盐化13.20 132,009 963,665.70 1,742,518.80 06/09/27 601001 大同煤业10.22 244,872 1,655,334.72 2,502,591.84 06/09/23 23 资产负债表日后事项 本基金没有需要在会计报表附注中说明的资产负债表日后事项。 六、投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票823,604,495.12 69.08% 债券159,997,760.44 13.42% 权证607,177.44 0.05% 银行存款和清算备付金合计185,756,156.01 15.58% 其他资产22,253,125.31 1.87% 合计1,192,218,714.32 100% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业43,712,076.48 3.68% B 采掘业49,280,797.29 4.15% C 制造业413,818,916.14 34.84% C0 食品、饮料85,299,563.56 7.18% C1 纺织、服装、皮毛- - C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料55,838,734.37 4.70% C5 电子17,857,498.75 1.50% C6 金属、非金属76,344,731.36 6.43% C7 机械、设备、仪表126,232,656.49 10.63% ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 22 C8 医药、生物制品52,245,731.61 4.40% C9 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业44,149,913.51 3.72% E 建筑业- - F 交通运输、仓储业120,364,209.91 10.13% G 信息技术业41,007,221.18 3.45% H 批发和零售贸易业44,008,155.42 3.70% I 金融、保险业62,024,931.93 5.22% J 房地产业5,238,273.26 0.44% K 社会服务业- - L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计823,604,495.12 69.33% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码股票名称期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 000895 双汇发展2,247,420 70,052,081.40 5.90% 2 600467 G 好当家5,154,726 43,712,076.48 3.68% 3 600050 G 联通16,761,012 40,561,649.04 3.41% 4 600036 G 招行4,885,871 37,670,065.41 3.17% 5 600897 厦门空港3,107,259 37,566,761.31 3.16% 6 600583 G 海工1,489,423 34,107,786.70 2.87% 7 600033 福建高速3,735,071 30,328,776.52 2.55% 8 600320 G 振华1,385,900 27,357,666.00 2.30% 9 000963 华东医药3,628,287 26,813,040.93 2.26% 10 000581 G 威孚3,879,514 26,225,514.64 2.21% 11 000939 凯迪电力2,948,336 25,680,006.56 2.16% 12 600016 G 民生5,573,196 24,354,866.52 2.05% 13 600176 中国玻纤3,215,783 23,764,636.37 2.00% 14 600755 厦门国贸2,986,305 23,711,261.70 2.00% 15 600664 哈药集团3,060,010 23,286,676.10 1.96% 16 600302 G 标准4,911,301 22,149,967.51 1.86% 17 000926 G 福星2,432,135 21,329,823.95 1.80% 18 600616 G 食品1,291,151 20,296,893.72 1.71% 19 600423 G 柳化2,410,337 20,246,830.80 1.70% 20 000898 G 鞍钢3,103,822 18,995,390.64 1.60% ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 23 21 000539 G 粤电力3,972,023 18,469,906.95 1.55% 22 600060 G 海信2,803,375 17,857,498.75 1.50% 23 600026 G 中海2,768,626 17,663,833.88 1.49% 24 600012 G 皖通3,230,788 17,446,255.20 1.47% 25 600006 东风汽车4,208,381 16,412,685.90 1.38% 26 600717 G 天津港1,888,027 15,859,426.80 1.34% 27 600592 G 龙溪1,253,380 15,241,100.80 1.28% 28 000629 G 新钢钒3,809,272 13,980,028.24 1.18% 29 000858 G 五粮液921,900 13,404,426.00 1.13% 30 600001 G 邯钢3,398,081 13,354,458.33 1.12% 31 600418 G 江汽2,681,057 13,298,042.72 1.12% 32 000792 G 钾肥582,624 11,827,267.20 1.00% 33 600028 中国石化1,601,491 10,009,318.75 0.84% 34 600660 G 福耀1,069,585 8,685,030.20 0.73% 35 000927 一汽夏利850,871 5,547,678.92 0.47% 36 000002 G 万科Ａ 805,822 4,552,894.30 0.38% 37 600123 G 兰花204,700 2,661,100.00 0.22% 38 601001 大同煤业244,872 2,502,591.84 0.21% 39 600332 XDG 广药289,600 2,114,080.00 0.18% 40 002053 云南盐化132,009 1,742,518.80 0.15% 41 600591 G 上航500,000 1,465,000.00 0.12% 42 000063 G 中兴15,574 445,572.14 0.04% 43 000402 G 金融街50,668 415,477.60 0.04% 44 600322 G 天房54,858 269,901.36 0.02% 45 000568 G 老窖6,872 100,537.36 0.01% 46 600125 G 铁龙4,524 34,156.20 0.00% 47 600535 G 天士力1,902 31,934.58 0.00% （四） 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值前二十名的股票明细 序号股票代码股票名称累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600050 G 联通46,531,475.38 5.02% 2 600583 G 海工46,257,941.02 4.99% 3 600036 G 招行43,336,954.84 4.67% 4 600016 G 民生39,156,027.75 4.22% ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 24 5 600033 G 闽高速31,873,468.89 3.44% 6 000939 凯迪电力30,212,810.44 3.26% 7 000581 G 威孚27,144,068.52 2.93% 8 600012 XDG 皖通26,770,826.40 2.89% 9 600535 G 天士力26,594,222.07 2.87% 10 600030 G 中信26,530,312.28 2.86% 11 600176 中国玻纤25,795,958.91 2.78% 12 600028 中国石化24,581,795.40 2.65% 13 600717 G 天津港23,766,128.91 2.56% 14 600616 G 食品23,149,800.43 2.50% 15 600320 G 振华23,136,854.59 2.49% 16 600755 G 厦国贸22,641,905.12 2.44% 17 000963 华东医药22,045,691.25 2.38% 18 600423 G 柳化21,948,580.66 2.37% 19 600660 G 福耀21,716,705.81 2.34% 20 600026 G 中海21,455,497.96 2.31% 累计卖出价值前二十名的股票明细 序号股票代码股票名称累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600125 G 铁龙87,676,504.64 9.45% 2 600008 G 首创64,107,235.41 6.91% 3 600018 G 上港59,634,182.33 6.43% 4 000063 G 中兴55,467,628.06 5.98% 5 600030 G 中信50,433,715.71 5.44% 6 600642 G 申能49,313,094.95 5.32% 7 000895 双汇发展48,129,329.33 5.19% 8 600118 G 卫星46,089,234.80 4.97% 9 600019 G 宝钢40,356,748.91 4.35% 10 000866 扬子退市36,654,258.42 3.95% 11 600029 南方航空36,380,439.33 3.92% 12 000538 G 云白药33,264,666.74 3.59% 13 600535 G 天士力30,741,991.99 3.31% 14 600377 G 宁沪29,633,607.93 3.19% 15 000568 G 老窖29,351,748.78 3.16% 16 600583 G 海工28,667,574.53 3.09% 17 600875 G 东电25,388,517.45 2.74% 18 600597 光明乳业23,093,834.90 2.49% 19 000410 G 沈机22,934,314.30 2.47% 20 600221 海南航空22,200,183.18 2.39% ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 25 买入股票的成本总额（元）： 1,235,339,570.85 卖出股票的收入总额（元）： 1,548,104,609.91 （五） 按券种分类的债券投资组合 序号债券品种市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债- - 2 金融债50,542,200.00 4.25％ 3 央行票据109,455,560.44 9.21％ 4 企业债- - 5 可转债- - 6 其他（若有） - - 合计159,997,760.44 13.47％ （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 1 06 央票29 109,455,560.44 9.21％ 2 05 进出02 50,542,200.00 4.25％ （七） 权证投资组合 序号权证代码权证名称期末数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 038008 钾肥JTP1 208,080 607,177.44 0.05% （八） 投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、本基金本报告期内因股权分置改革被动持有权证包括： 序号日期权证代码权证名称权证数量（份） 成本总额（元） 1 20060419 580004 首创JTB1 451,771.00 - 2 20060424 580005 万华HXB1 120,000.00 - ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 26 3 20060424 580993 万华HXP1 180,000.00 - 4 20060517 580991 海尔JTP1 1,350,000.00 - 5 20060629 038008 钾肥JTP1 208,080.00 - 4、截至2006 年6 月30 日，本基金其他资产的构成包括： 序号其他资产期末金额（元） 占总资产比例 1 结算保证金562,994.70 0.05% 2 应收证券清算款20,357,038.42 1.71% 2 应收股利405,000.43 0.03% 3 应收利息392,593.24 0.03% 4 应收基金申购款535,498.52 0.05% 5 待摊费用- - 合计22,253,125.31 1.87% 5、本基金持有的处于转股期债券明细：截至本报告期期末，本基金未持有可转换债券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （一） 基金份额持有人户数及结构 机构个人期末基金份额持有人户 数 户均份额 份额比例份额比例 4,753 167,436.89 677,498,073.36 85.13% 118,329,452.02 14.87% （二） 场内基金前十名持有人 场内基金前十名持有人持有份额占基金总份额的比例 国泰君安证券股份有限公司5,686,263.00 0.71% 宋庆龄基金会4,000,320.00 0.50% 上海盈泰投资管理有限公司1,300,208.00 0.16% 谢一鸣1,000,160.00 0.13% 孙华1,000,080.00 0.13% 朱汉东500,110.00 0.06% 韩乐学500,070.00 0.06% 李静涛500,040.00 0.06% 张秀文500,040.00 0.06% 唐宾宾500,000.00 0.06% ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 27 八、开放式基金份额变动 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额1,063,413,712.34 本报告期期初基金份额总额910,039,883.81 本报告期期间总申购份额526,907,894.92 本报告期期间总赎回份额641,120,253.35 本报告期期末基金份额总额795,827,525.38 九、重大事件揭示 （一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1、本报告期内基金管理人未有重大人事变动； 2、本报告期内基金托管人未有重大人事变动； （三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五） 基金收益分配事项 本基金于2006年1月20日实施了自基金合同生效以来的2006年第一次分红，每份基金份额获 得0.01元红利。 本基金于2006年6月26日实施了自基金合同生效以来的2006年第二次分红，每份基金份额获 得0.04元红利。 （六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事 务所的情况。 （七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基 金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称租用席股票成交金额占总成交佣金占佣金总 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 28 位数量额的比例量的比例 中银国际证券有限责任公司1 433,002,685.92 15.57% 354,742.62 15.78% 招商证券股份有限公司1 168,038,577.22 6.04% 137,604.91 6.12% 中国国际金融有限公司1 603,402,216.85 21.70% 494,760.72 22.00% 中国银河证券有限责任公司1 250,059,591.16 8.99% 204,658.89 9.10% 海通证券股份有限公司1 217,878,923.33 7.84% 178,660.93 7.95% 中信证券股份有限公司1 59,243,311.94 2.13% 46,358.46 2.06% 平安证券股份有限公司1 749,954,338.23 26.98% 586,845.91 26.10% 光大证券股份有限公司1 298,590,615.17 10.74% 244,842.27 10.89% 2、报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称债券成交金额 占总成交 额的比例 债券回购成交金额 占总成交 额的比例 中银国际证券有限责任公司33,595,600.40 28.05% - - 招商证券股份有限公司27,558,713.30 23.01% - - 中国国际金融有限公司15,881,396.30 13.26% - - 中国银河证券有限责任公司41,643,498.20 34.77% - - 海通证券股份有限公司1,099,900.00 0.92% - - 中信证券股份有限公司- - - - 平安证券股份有限公司- - - - 光大证券股份有限公司- - - - 3、报告期内租用证券公司席位的变更情况 2006 年3 月9 日退租席位：国泰君安证券股份有限公司的上海交易所席位。 2006 年3 月9 日退租席位：中信证券股份有限公司的深圳交易所席位。 十、其它重要事项 (一) 2006年1月18日本基金管理人刊登《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)分 红公告》。 (二) 2006年1月20日本基金管理人刊登《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF） 2005年第4季度报告》。 (三) 2006年2月17日本基金管理人刊登《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书（2006年第1号）》及《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要（2006年第1号）》。 (四) 2006年3月30日本基金管理人刊登《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金2005年度 报告》及《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金2005年度报告摘要》。 ?Dò?1ú?ê?ù?e1üàíóD?T1??? BOC International Investment Managers 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2006 年半年度报告 29 (五) 2006年4月21日本基金管理人刊登《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF） 2006年第1季度报告》。 (六) 2006年6月22日本基金管理人刊登《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)分 红公告》。 (七) 2006年6月28日本基金管理人刊登《关于开通中银国际基金管理公司旗下基金转换业务的公 告》。 十一、年度报告备查文件目录 1、中国证监会批准中银国际中国精选证券投资基金发行及募集的文件。 2、中银国际基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 3、《中银国际中国精选证券投资基金合同》。 4、《中银国际中国精选证券投资基金托管协议》。 5、《中银国际中国精选证券投资基金代销协议》。 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 7、中国证监会要求的其他文件。 8、查阅地址：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站。 9、查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或 基金托管人的办公场所免费查阅。 中银国际基金管理有限公司 二〇〇六年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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