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| 兴全可转债混合(340001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14525 | ||||||||
| 基金代码 | 340001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业可转债混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业可转债混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要 【重要提示】 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2006年1月1日起至2006年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：兴业可转债混合型证券投资基金 基金简称：兴业转基 基金交易代码：340001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月11日 报告期末基金份额总额：1,348,593,767.72份 （二）投资目标：在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略：基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享股市上涨的收益；运用"兴业可转债评价体系"，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以"相对投资价值"判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 投资范围：本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 业绩比较基准：80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率 风险收益特征：本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 （三）基金管理人：兴业基金管理有限公司 信息披露负责人：杜建新 联系电话：021-58368998 传真：021-58368858 电子信箱：dujx@xyfunds.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）信息披露指定报纸：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址：www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 基金本期净收益 379,282,300.19 2 加权平均基金份额本期净收益 0.2476 3 期末可供分配基金收益 5,930,405.65 4 期末可供分配基金份额收益 0.0044 5 期末基金资产净值 1,500,254,414.95 6 期末基金份额净值 1.1125 7 基金加权平均净值收益率 23.07% 8 本期基金份额净值增长率 40.86% 9 基金份额累计净值增长率 46.93% 【提示】 1、以上财务指标中"本期"指2006 年1月1日至2006年6月30日止期间。 2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.70% 1.07% 2.08% 1.04% 2.62% 0.03% 过去三个月 24.88% 0.99% 15.46% 1.00% 9.42% -0.01% 过去六个月 40.86% 0.83% 25.45% 0.79% 15.41% 0.04% 过去一年 51.43% 0.66% 31.38% 0.61% 20.05% 0.05% 自基金合同成立起至今 46.93% 0.55% 25.69% 0.51% 21.24% 0.04% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年5月11日--2006年6月30日） 注：按照《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2004年5月11日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 兴业基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保有限公司和福建省邮政局共同发起设立，注册资本为9,800万元。截止2006年6月30日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业货币市场证券投资基金。 （二）基金经理介绍 杜昌勇先生，1970年生，理学硕士，13年证券从业经历。1993年至2002年历任福建兴业证券公司直属营业部电脑部负责人，上海管理总部电脑部经理，福建兴业证券公司、兴业证券股份有限公司证券投资部总经理助理。现任兴业基金管理有限公司基金管理部总监兼兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。 （三）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、2006年上半年基金业绩表现 截止到2006年6月30日，基金份额净值为1.1125元，上半年基金累计净值增长率为40.86%，同期基金业绩基准收益率为25.45%。 2、行情回顾及分析 上半年宏观经济出现明显回升，势头之猛超出大部分投资者的预期。在市场仍在讨论经济回落到什么水平的情况下，GDP、信贷、固定资产投资却出现了快速增长，在经过04、05年的小幅回落后，宏观经济重回快速增长的轨道，企业盈利也出现明显的好转，实体经济的良好程度超过此前大部分投资者的预期。A股市场在股改、经济回升和下跌过度等多种因素下，06年开始出现快速上涨，上半年上证指数上涨44.03%，其间基本没有明显的回调。如果考虑股改填权因素，市场实际回报将更为可观。行业层面上，业绩大幅增长的食品饮料、白酒、商业零售、传媒等消费板块明显超越大盘；受益于商品价格大幅上涨的有色、业绩反转的工程机械、装备机械等行业表现同样远好于大盘。 转债市场上半年在股改不调整转股价和正股持续上涨的推动下，存量规模大幅萎缩，转债数量由年初的24只下降至17只，且复星转债、南山转债近期也将面临赎回，存量规模由249亿下降至100亿以下。但牛市中正股带动转债上涨也为投资者带来了较好的获利。招行、包钢、万科、南山、邯钢、丝绸、华西、复星等大量转债都为投资者带来了丰厚的股性回报，对转债市场的上涨贡献较大。 3、基金运作情况回顾 上半年，在股改不调整转股价格相对对转债较为不利的情况下，本基金结合市场行情、公司的基本面与股改，较好地把握了转债市场的绝大部分机会，实现了良好的收益。期间，由于大量转债面临股改和股价大幅上涨后的强制赎回，基金股票持仓有一定上升，基本接近30%的上限。随着股市的持续上涨，本基金逐步提高现金类资产的配置，迎接新股和再融资的重新开闸，积极准备新转债的投资。 4、市场展望及投资策略分析 股改的全面成功无疑夯实了A股市场的金融地位和发展基础，全流通后对上市公司考核机制的改变、市场提供的风险资金退出渠道和不断兴起的管理层激励都会使得控股股东和管理层更加注重上市公司股价，制度变革为A股市场提供了牛市的基础。A股公司历史上大量的关联交易和利润漏出现象也将随着整体上市和资产注入的兴起而得到改变，从而还上市公司一个真实的盈利面目。实体经济层面，经过04、05年的宏观调控后，06年宏观经济重拾升势，随着对运输、电力等瓶颈行业的加大投入和改造后，中国经济应当能支撑较高的增长率，上市公司业绩存在持续增长的可能。制度变革和盈利增长将给A股市场带来较长时间的牛市行情。但对下半年我们持相对谨慎乐观的态度，上半年新增信贷已远远超过央行年初目标的1/2，信贷存在紧缩的可能，而对房地产等行业的宏观调控影响仍没有反映到相关上市公司的盈利上，经济层面虽然大的负面冲击不会有，但可能存在小的波动。另一方面IPO、再融资和部分非流通股的逐步流通可能使得股票供给大幅增长。因此，在经过上半年的大幅攀升后，下半年股市系统性的机会将减小，甚至出现阶段性回调，但市场总体牛市格局不变，呈现结构性牛市。 随着再融资的开闸，下半年转债的发行将逐步展开，从上市公司公告以及过会情况来看，转债市场将面临较大的发展机会，前期对于转债基金的最大制约因素（可选品种较少）将得到消除。我们将结合公司基本面，逐步退出一些高价转债和股票的配置，更多地介入新的转债品种，以给投资者带来持续、稳健的良好回报。 四、基金托管人报告 2006年上半年，本托管人在对兴业可转债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，兴业可转债混合型证券投资基金管理人--兴业基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对兴业可转债混合型证券投资基金管理人--兴业基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的兴业可转债混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年8月22日 五、财务会计报告 （一）半年度会计报表（未经审计） 1、资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 107,317,485.46 55,860,690.35 清算备付金 6,959,135.18 851,812.71 交易保证金 1,256,902.30 598,780.49 应收证券交易清算款 2,213,093.47 － 应收股利 － － 应收利息 7,625,291.01 4,554,268.01 应收申购款 103,857,996.60 450,435,435.00 其他应收款 172,502.40 － 股票投资市值 418,655,013.32 386,478,657.55 其中：股票投资成本 297,444,740.77 390,618,757.48 债券投资市值 907,433,437.69 1,222,132,565.02 其中：债券投资成本 858,642,968.98 1,216,221,165.96 权证投资 － － 其中：权证投资成本 － － 买入返售证券 － － 待摊费用 － － 其他资产 － － 资产总计 1,555,490,857.43 2,120,912,209.13 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 2,048,787.11 3,753,435.57 应付赎回款 3,661,782.62 11,477,509.72 应付赎回费 8,653.48 43,256.98 应付管理人报酬 1,483,423.31 1,832,191.34 应付托管费 285,273.70 352,344.52 应付佣金 991,078.10 387,682.56 应付利息 － － 应付收益 45,852,061.99 － 未交税金 － － 其他应付款 751,655.25 500,000.00 卖出回购证券款 － － 短期借款 － － 预提费用 153,726.92 90,000.00 其他负债 － － 负债合计 55,236,442.48 18,436,420.69 持有人权益 实收基金 1,348,593,767.72 2,086,468,922.23 未实现利得 145,730,241.58 7,539,797.07 未分配收益 5,930,405.65 8,467,069.14 持有人权益合计 1,500,254,414.95 2,102,475,788.44 基金份额净值 1.1125 1.0077 负债与持有人权益总计 1,555,490,857.43 2,120,912,209.13 2、经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附注 2006年上半年度 2005年上半年度 收入 股票差价收入 286,687,240.56 36,592,936.39 债券差价收入 4,517,337.30 -15,084,037.77 权证差价收入 84,962,536.39 － 债券利息收入 6,427,391.35 11,910,541.57 存款利息收入 682,009.84 516,847.21 股利收入 6,184,068.82 10,069,037.90 买入返售证券收入 629,607.74 6,000.00 其他收入 2,088,653.19 750,605.35 收入合计 392,178,845.19 44,761,930.65 费用 基金管理人报酬 10,666,144.15 15,186,930.20 基金托管费 2,051,181.58 2,920,563.45 卖出回购证券支出 － 253,409.57 利息支出 － － 其他费用 179,219.27 182,638.97 其中：上市年费 － － 信息披露费 109,095.94 119,012.93 审计费用 44,630.98 44,630.98 费用合计 12,896,545.00 18,543,542.19 基金净收益 379,282,300.19 26,218,388.46 加：未实现利得 168,229,442.13 25,414,026.74 基金经营业绩 547,511,742.32 51,632,415.20 3、收益分配表 单位：人民币元 项 目 附注 2006年上半年度 2005年上半年度 基金净收益 379,282,300.19 26,218,388.46 加：期初基金净收益 8,467,069.14 11,827,433.29 加：本期申购基金份额的损益平准金 16,936,431.67 945,436.84 减：本期赎回基金份额的损益平准金 23,810,309.93 4,333,173.67 可供分配基金净收益 380,875,491.07 34,658,084.92 减：本期已分配基金净收益 374,945,085.42 － 期末基金净收益 5,930,405.65 34,658,084.92 4、基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 附注 2006年上半年度 2005年上半年度 一、期初基金净值 2,102,475,788.44 2,527,247,806.50 二、本期经营活动 基金净收益 379,282,300.19 26,218,388.46 未实现估值增值/(减值)变动数 168,229,442.13 25,414,026.74 经营活动产生的基金净值变动数 547,511,742.32 51,632,415.20 三、本期基金单位交易 基金申购款 940,518,761.68 115,571,399.70 基金赎回款 -1,715,306,792.07 -569,095,914.99 基金单位交易产生的基金净值变动数 -774,788,030.39 -453,524,515.29 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -374,945,085.42 － 五、期末基金净值 1,500,254,414.95 2,125,355,706.41 （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2、本报告期重大会计差错 无。 3、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作的规定，主要税项为： A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的2‰调整为1‰。 B. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 C. 个人所得税 对基金取得的债券的利息收入由债券发行企业在向基金派发债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金在2005年6月13日前取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税；在2005年6月13日及之后取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴10%的个人所得税。 4、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 国家开发投资公司 基金管理人的股东 中投信用担保有限公司 基金管理人的股东 福建省邮政局 基金管理人的股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 股票买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 892,389,508.55 30.34% 315,281,567.14 22.88% 债券买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 627,504,778.75 33.22% 408,662,329.78 32.24% 权证买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 6,531,577.59 7.69% － － 证券回购 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 550,000,000.00 20.26% － － 佣金 本期佣金 占本期佣金总量的比例 本期佣金 占本期佣金总量的比例 兴业证券股份有限公司 737,845.48 30.29 % 267,143.44 22.80% 注：① 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 ② 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；转债交易佣金为成交金额的0.1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于本期间未与关联方在银行间同业市场进行交易。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为107,317,485.46元。本期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为611,208.88元。 （5）基金管理人及托管人报酬 A. 基金管理人报酬--基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.3%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.3%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本期间需支付基金管理费10,666,144.15元。 B. 基金托管人报酬--基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本期间需支付基金托管费2,051,181.58元。 （6）关联方持有基金份额 2006年上半年度 兴业基金管理有限公司 期初持有基金份额 30,877,940.04 加：本期认购/申购 7,363,071.33 其中：基金分红再投资 7,363,071.33 减：本期赎回 － 期末持有实收基金 38,241,011.37 关联方兴业基金管理有限公司期末持有基金份额占基金总份额的比例为2.84％。 本基金的其他关联方于2006年上半年度均未持有本基金份额。 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）报告期末因股权分置改革而停牌，流通转让受到限制的股票如下： 股票代码 股票名称 数量 市价 总市值 停牌日 复牌日（上市日） 复牌开盘单价 000681 远东股份 303,400 3.46 1,049,764.00 2006-6-22 待定 － 000895 双汇发展 1,559,950 31.17 48,623,641.50 2006-6-1 待定 － 600201 金宇集团 500,000 6.46 3,230,000.00 2006-6-9 2006/7/12 4.52 600720 祁连山 1,891,064 3.30 6,240,511.20 2006-6-16 2006/7/20 2.66 （2）报告期末因为其他原因流通转让受到限制的股票如下： 股票名称 申购确定日期 上市日期 数量 成本 总市值 估值方法 转让受限原因 可流通日期 同洲电子 2006/6/9 2006/6/27 23,470 375,520.00 957,341.30 按市价估值 新股在锁定期未流通 2006/9/27 中国银行 2006/6/28 2006/7/5 2,253,182 6,939,800.56 6,939,800.56 按成本估值 新股未上市 2006/7/5 （3）报告期末无流通转让受到限制的债券。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票 418,655,013.32 26.91% 2 债券 907,433,437.69 58.34% 3 权证 - - 4 银行存款及清算备付金 114,276,620.64 7.35% 5 其他资产 115,125,785.78 7.40% 资产合计 1,555,490,857.43 100% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 254,620,410.00 16.97% C0 其中：食品、饮料 67,298,346.30 4.49% C1 纺织、服装、皮毛 13,169,764.00 0.88% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 3,023,890.56 0.20% C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,657,164.10 3.44% C5 电子 2,437,885.00 0.16% C6 金属、非金属 39,669,707.44 2.64% C7 机械、设备、仪表 59,749,055.40 3.98% C8 医药、生物制品 17,614,597.20 1.17% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,883,000.00 0.99% E 建筑业 4,309,737.09 0.29% F 交通运输、仓储业 15,917,355.00 1.06% G 信息技术业 17,403,602.72 1.16% H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 103,314,800.56 6.89% J 房地产业 8,206,107.95 0.55% K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 418,655,013.32 27.91% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 序 号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 12,500,000.00 96,375,000.00 6.42% 2 000895 双汇发展 1,559,950.00 48,623,641.50 3.24% 3 600686 G 金 龙 3,500,000.00 41,405,000.00 2.76% 4 600143 G 金 发 1,825,000.00 35,806,500.00 2.39% 5 600117 G 西 钢 6,005,736.00 30,569,196.24 2.04% 6 000729 G 燕 啤 2,184,176.00 18,674,704.80 1.24% 7 600406 国电南瑞 587,259.00 16,079,151.42 1.07% 8 600196 G 复 星 2,166,355.00 14,384,597.20 0.96% 9 600326 G 藏天路 1,700,000.00 13,804,000.00 0.92% 10 000301 G 丝 绸 3,000,000.00 12,120,000.00 0.81% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。 （四）本报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招 行 603,375,907.18 28.70% 2 600010 G 包 钢 246,906,010.27 11.74% 3 600001 G 邯 钢 197,089,870.90 9.37% 4 600219 G 南 山 139,302,193.24 6.63% 5 000932 G 华 菱 101,014,003.81 4.80% 6 600196 G 复 星 96,130,919.94 4.57% 7 000301 G 丝 绸 84,762,605.30 4.03% 8 600726 华电能源 76,350,918.46 3.63% 9 000002 G 万科Ａ 63,167,333.89 3.00% 10 000729 G 燕 啤 51,609,062.71 2.45% 11 600019 G 宝 钢 43,013,114.87 2.05% 12 000027 G 深能源 42,958,631.44 2.04% 13 600037 G 歌 华 39,473,612.06 1.88% 14 600795 国电电力 32,589,965.54 1.55% 15 600117 G 西 钢 31,090,650.77 1.48% 16 000936 G 华西村 27,985,403.88 1.33% 17 600690 G 海 尔 26,420,920.34 1.26% 18 600143 G 金 发 23,787,444.89 1.13% 19 600177 G 雅戈尔 22,799,159.71 1.08% 20 600567 G 山 鹰 22,505,730.88 1.07% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招 行 634,378,853.34 30.17% 2 600010 G 包 钢 289,395,190.04 13.76% 3 600001 G 邯 钢 198,131,045.23 9.42% 4 600219 G 南 山 170,812,086.81 8.12% 5 000932 G 华 菱 126,677,330.85 6.03% 6 600196 G 复 星 109,057,387.58 5.19% 7 000301 G 丝 绸 88,652,297.20 4.22% 8 600726 华电能源 81,506,695.04 3.88% 9 600019 G 宝 钢 74,492,246.68 3.54% 10 000002 G 万科Ａ 71,724,908.48 3.41% 11 000027 G 深能源 47,369,999.09 2.25% 12 600037 G 歌 华 46,105,505.36 2.19% 13 000729 G 燕 啤 41,183,354.06 1.96% 14 000983 G 西 煤 38,017,021.04 1.81% 15 600177 G 雅戈尔 32,150,020.00 1.53% 16 600795 国电电力 31,934,761.72 1.52% 17 000970 G 三 环 29,892,086.11 1.42% 18 600690 G 海 尔 29,563,592.22 1.41% 19 600976 G 健 民 27,496,461.53 1.31% 20 600018 G 上 港 24,613,337.20 1.17% 3、报告期内买入股票的成本总额为2,178,520,560.31元，卖出股票的收入总额为2,560,540,533.52元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券 59,952,160.00 4.00% 央行票据 131,664,576.92 8.78% 可转换债券 715,816,700.77 47.71% 债券投资合计 907,433,437.69 60.49% （六）本报告期末债券明细 1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国电转债 115,264,582.70 7.68% 2 首钢转债 111,148,683.98 7.41% 3 05央行票据03 101,970,000.00 6.80% 4 营港转债 77,954,021.80 5.20% 5 海化转债 77,609,198.91 5.17% 2、报告期末市值占基金资产净值比例前十名的可转换债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国电转债 115,264,582.70 7.68% 2 首钢转债 111,148,683.98 7.41% 3 营港转债 77,954,021.80 5.20% 4 海化转债 77,609,198.91 5.17% 5 华电转债 60,543,090.00 4.04% 6 晨鸣转债 55,474,209.60 3.70% 7 复星转债 46,878,140.40 3.12% 8 西钢转债 46,510,200.00 3.10% 9 华西转债 41,525,208.78 2.77% 10 南山转债 29,812,713.00 1.99% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 4、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 交易保证金 1,256,902.30 2 应收证券交易清算款 2,213,093.47 3 应收利息 7,625,291.01 4 应收申购款 103,857,996.60 5 其他应收款 172,502.40 合 计 14,225,868.28 6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 100087 水运转债 6,701,666.40 0.45% 2 100117 西钢转债 46,510,200.00 3.10% 3 100196 复星转债 46,878,140.40 3.12% 4 100236 桂冠转债 13,603,590.00 0.91% 5 100726 华电转债 60,543,090.00 4.04% 6 100795 国电转债 115,264,582.70 7.68% 7 110036 招行转债 17,285,814.20 1.15% 8 110219 南山转债 29,812,713.00 1.99% 9 110317 营港转债 77,954,021.80 5.20% 10 125488 晨鸣转债 55,474,209.60 3.70% 11 125822 海化转债 77,609,198.91 5.17% 12 125936 华西转债 41,525,208.78 2.77% 13 125959 首钢转债 111,148,683.98 7.41% 14 126301 丝绸转 2 15,505,581.00 1.03% 7、本报告期内获得权证的数量明细 序号 权证代码 权证名称 成本 数量 获得类别 1 580002 包钢JTB1 0 21,695,000 股改被动持有 2 580995 包钢JTP1 0 21,695,000 股改被动持有 3 580997 招行CMP1 0 26,612,717 股改被动持有 4 580003 邯钢JTB1 0 7,295,040 股改被动持有 5 580005 万华HXB1 0 20,000 股改被动持有 6 580006 雅戈QCB1 0 280,000 股改被动持有 7 580991 海尔JTP1 0 4,500,000 股改被动持有 8 580992 雅戈QCP1 0 1,960,000 股改被动持有 9 580993 万华HXP1 0 30,000 股改被动持有 10 038005 深能JTP1 0 4,050,000 股改被动持有 七、基金份额持有人户数、持有人结构 基金持有人户数 户均持有的份额 基金持有人份额结构（％） 机构投资者持有份额 占总份额比例 个人投资者持有份额 占总份额比例 25,379 53,138.18 461,236,529.03 34.20% 887,357,238.69 65.80% 八、开放式基金份额变动 序号 项目 份额（份） 1 基金合同生效日基金份额总额 3,282,404,810.93 2 期初基金份额总额 2,086,468,922.23 3 期间基金总申购份额 858,855,633.28 4 期间基金总赎回份额 1,596,730,787.79 5 期末基金份额总额 1,348,593,767.72 九、重大事件揭示 （一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内本基金管理人和托管人的重大人事变动。 1、2006年5月18日，经兴业基金管理有限公司股东会2006年第一次会议审议通过，兰荣因工作需要不再担任兴业基金管理有限公司董事，由张训苏担任兴业基金管理有限公司董事。 上述事项已向上海证监会报告，并于2006年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登《兴业基金管理有限公司关于董事变更的公告》。 2、报告期内本基金的托管人未发生重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金分配收益事项。 本基金管理人在《中国证券报》和《上海证券报》刊登分红公告，具体如下： 序号 分红公告日 每10份基金份额分配金额（元） 1 2006/01/10 0.18 2 2006/01/19 0.15 3 2006/03/07 0.26 4 2006/03/23 0.21 5 2006/04/10 0.29 6 2006/05/15 0.37 7 2006/05/24 0.54 8 2006/06/08 0.32 9 2006/06/29 0.34 （六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构--安永大华会计师事务所。 （七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 （八）本报告期内（2006年1月1日至2006年6月30日），本基金于《中国证券报》、《上海证券报》和公司网站披露的其他重要事项。 序号 事项名称 披露日期 1 关于兴业可转债混合型证券投资基金恢复申购的公告 2006-1-5 2 兴业基金管理有限公司旗下基金基金资产净值公告 2006-1-5 3 关于增加东方证券为兴业可转债混合型基金代销机构的公告 2006-1-13 4 兴业可转债混合型证券投资基金2005年第4季度报告 2006-1-20 5 兴业基金关于个别媒体报道恶性利益输送的澄清公告 2006-2-15 6 兴业基金管理公司对个别媒体严重失实报道的澄清公告 2006-2-17 7 兴业基金管理有限公司关于旗下兴业可转债混合型证券投资基金和兴业趋势投资证券投资基金暂停申购的公告 2006-2-18 8 兴业基金管理有限公司关于旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告 2006-2-23 9 兴业基金管理有限公司关于旗下兴业可转债混合型基金和兴业趋势混合型基金恢复申购的公告 2006-2-27 10 兴业可转债混合型证券投资基金2005年度报告及摘要 2006-3-30 11 兴业基金管理有限公司关于兴业可转债基金代销机构大鹏证券变更为长江证券的公告 2006-4-1 12 兴业可转债混合型证券投资基金2006年第1季度报告 2006-4-21 13 关于增加招商银行为兴业可转债和兴业趋势基金（LOF）代销机构的公告 2006-5-11 14 关于增加光大证券为兴业可转债混合型基金代销机构的公告 2006-5-30 15 关于增加中银国际证券为兴业可转债基金代销机构的公告 2006-6-21 16 兴业可转债混合型基金更新招募说明书及摘要 2006-6-23 （九）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。 本报告期内（2006年1月1日至2006年6月30日）通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况如下： 1、 通过各证券公司专用席位进行的股票交易成交金额 序号 券商名称 股票交易量 占交易量比例 1 兴业证券 892,389,508.55 30.34% 2 中金公司 441,807,896.13 15.02% 3 广发证券 363,750,612.19 12.37% 4 中国银河证券 470,229,128.61 15.99% 5 湘财证券 255,417,897.50 8.68% 6 金元证券 481,707,775.84 16.38% 7 中信建投证券 35,665,051.40 1.21% 合 计 2,940,967,870.22 100.00% 2、通过各证券公司专用席位进行的债券交易成交金额 序号 券商名称 债券交易量 占交易量比例 1 兴业证券 627,504,778.75 33.22% 2 中金公司 433,576,684.50 22.95% 3 广发证券 254,111,977.70 13.45% 4 中国银河证券 221,756,759.96 11.74% 5 湘财证券 161,569,581.20 8.55% 6 金元证券 176,333,051.70 9.33% 7 中信建投证券 14,291,128.10 0.76% 合 计 1,889,143,961.91 100.00% 3、通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交金额 序号 券商名称 债券回购成交量 占交易量比例 1 兴业证券 550,000,000.00 20.26% 2 中金公司 910,000,000.00 33.52% 3 广发证券 210,000,000.00 7.73% 4 中国银河证券 390,000,000.00 14.36% 5 湘财证券 － － 6 金元证券 625,000,000.00 23.02% 7 中信建投证券 30,000,000.00 1.10% 合 计 2,715,000,000.00 100.00% 4、支付各证券公司的席位交易佣金 序号 券商名称 席位交易佣金 占交易佣金比例 1 兴业证券 737,845.48 30.29% 2 中金公司 370,657.01 15.22% 3 广发证券 300,398.35 12.33% 4 中国银河证券 383,216.46 15.73% 5 湘财证券 217,353.70 8.92% 6 金元证券 396,781.76 16.29% 7 中信建投证券 29,659.79 1.22% 合 计 2,435,912.55 100.00% 5、本报告期内租用证券公司席位变更情况 报告期内本基金专用交易席位增加中信建投证券、金元证券沪市席位各1个，银河证券深市席位1个。 十、备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业可转债混合型证券投资基金设立的文件 2、 《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》 3、 《兴业可转债混合型证券投资基金托管协议》 4、 《兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38714536 兴业基金管理有限公司 2006年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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