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银华增值混合(180002)  基金公开信息
流水号 14515
基金代码 180002
公告日期 2006-08-26
编号 1
标题 银华保本增值证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 银华保本增值证券投资基金2006年半年度报告摘要
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二零零六年八月二十六日
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告相关财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金名称：银华保本增值证券投资基金
基金简称：银华保本增值
基金代码：180002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月2日
报告期末基金份额总额：3,203,561,052.43份
（二）投资目标：在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略：本基金采用"恒定比例投资组合保险策略"（CPPI），以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。
投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准：以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。
（三）基金管理人名称：银华基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034)
办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034)
法定代表人：彭越
信息披露负责人：凌宇翔
联系电话：0755-83516888
传真：0755-83516968
电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn
（四）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：（010）67595104
传真：（010）66275853
电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.yhfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址
（六）注册登记机构名称：银华基金管理有限公司
办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层
第三节 主要财务指标和基金净值表现
一、 基金主要财务指标
基金本期净收益 284,406,923.51元
基金份额本期净收益 0.0718元
期末可供分配基金收益 166,921,732.46元
期末可供分配基金份额收益 0.0521元
期末基金资产净值 3,489,239,224.03元
期末基金份额净值 1.0892元
基金加权平均净值收益率 6.85%
本期基金份额净值增长率 10.41%
基金份额累计净值增长率 13.67%
二、 本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.83% 0.22% 0.17% 0.00% 0.66% 0.22%
过去三个月 6.67% 0.28% 0.50% 0.00% 6.17% 0.28%
过去六个月 10.41% 0.23% 1.00% 0.00% 9.41% 0.23%
过去一年 13.20% 0.18% 2.03% 0.00% 11.17% 0.18%
自基金合同生效起至今 13.67% 0.15% 4.80% 0.00% 8.87% 0.15%
三、 基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的规定：
①债券投资在资产配置中的比例不低于60%；本基金管理人应在基金成立日起6个月内完成建仓；
②固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。
本报告期内，本基金严格执行了《银华保本增值证券投资基金基金合同》的相关规定。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第四节 管理人报告
一、基金管理人情况
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司的股权结构为西南证券有限责任公司（出资比例29%）、第一创业证券有限责任公司（出资比例29%）、南方证券股份有限公司（出资比例21%）及东北证券有限责任公司（出资比例21%）。注册资本为1亿元人民币。截止到2006年6月30日，本基金管理人管理一只封闭式证券投资基金－－基金天华和六只开放式证券投资基金--银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华道琼斯88精选证券投资基金、银华核心价值优选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金。
二、基金经理情况
王华先生，经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业，中国注册会计师协会非执业会员，4年证券投资基金从业经历。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、基金经理部工作。兼任"银华货币市场证券投资基金"经理。
三、遵规守信说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
四、 基金经理报告
在2006年上半年，债券市场持续走弱，而股票市场在多方面原因的影响下出现了五年来最大的盈利机会。债券市场方面，经历了去年的大牛市后，市场环境出现了重大变化。人民币升值引发热钱不断流入，导致金融市场上流动性过度充裕。上半年的M2增长速度明显超过了年初的计划，所以宏观货币政策方面人民银行连续出台了更多紧缩政策。同时，由于股票市场反转，大量资金从债券市场转入了股票市场，使得债券市场资金充足的状况出现明显变化，债券市场的买盘比较疲弱，市场收益率水平大幅度上升。在上半年，随着基金规模的缩小，保本基金严格控制了债券投资仓位，缩短投资期限。
在股票市场方面，上半年股改进入高峰期。到6月30日，共有38批1053家上市公司开始了股改。另外各项配套措施的稳步推进，也提升了投资者的预期，所以场外资金的入市热情高涨。市场参与者对上市公司的业绩增长和题材概念的挖掘上升到新的高度。市场的热点开始从金融、地产、消费品、有色扩展开来，从一线股向二三线股和概念股扩展。保本基金在上半年的股票操作策略从积极逐步转向保守，股票仓位也从高到低，主要原因是近期的概念性热点可参与性不高。现在主要持仓品种为银行、消费品等。接下来，我们会继续将目标放在业绩有持续增长的公司上，保持好心态，通过调研和跟踪上市公司，挖掘好的投资品种。
第五节 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金托管协议》，托管银华保本增值证券投资基金（以下简称银华保本基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在银华保本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－银华基金管理有限公司在银华保本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由银华保本基金管理人－银华基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 财务会计报告
银华保本增值证券投资基金
资产负债表
2006年6月30日
人民币元
资产 2006-6-30 2005-12-31

银行存款 35,804,997.96 80,561,162.79
清算备付金 778,939.68 5,556,210.48
交易保证金 685,963.40 658,831.11
应收证券清算款 23,697,138.34 3,817,531.17
应收股利 511,012.53 --
应收利息 40,898,400.86 61,139,166.33
应收申购款 346,557.90 923,081.30
股票投资市值 488,714,274.87 465,379,786.53
其中：股票投资成本 334,459,908.62 438,203,438.03
债券投资市值 2,922,220,872.28 4,044,283,266.45
其中：债券投资成本 2,912,288,602.62 4,028,118,090.53
买入返售证券 -- --
待摊费用 -- --
资产总计 3,513,658,157.82 4,662,319,036.16

负债

应付证券清算款 -- --
应付赎回款 18,819,863.11 6,630,559.16
应付赎回费 56,208.25 39,884.84
应付管理人报酬 3,517,330.09 4,734,622.91
应付托管费 586,221.67 789,103.83
应付佣金 788,582.18 1,045,729.75
其他应付款 452,372.40 436,967.40
预提费用 198,356.09 100,000.00
负债合计 24,418,933.79 13,776,867.89

持有人权益

实收基金 3,203,561,052.43 4,582,605,069.54
未实现利得 118,756,439.14 40,360,997.50
未分配收益 166,921,732.46 25,576,101.23
持有人权益合计 3,489,239,224.03 4,648,542,168.27

负债及持有人权益总计 3,513,658,157.82 4,662,319,036.16

基金份额净值 1.0892 1.0144
银华保本增值证券投资基金
经营业绩表
2006年6月30日
人民币元
2006年半年度 2005年半年度

收入： 314,244,616.35 107,846,030.93

股票差价收入 243,674,087.08 (17,130,286.20)
债券差价收入 (2,752,925.77) 38,799,052.02
权证差价收入 11,520,901.99 0.00
债券利息收入 51,863,561.81 78,026,074.21
存款利息收入 811,007.70 1,109,752.60
股利收入 5,615,536.42 2,710,108.11
买入返售证券收入 89,072.00 1,736,652.97
其他收入 3,423,375.12 2,594,677.22

费用： 29,837,692.84 39,248,782.88

基金管理人报酬 24,842,187.19 32,802,400.53
基金托管费 4,140,364.54 5,467,066.74
卖出回购证券支出 596,054.52 726,158.52
其他费用 259,086.59 253,157.09
其中：
信息披露费 148,767.52 141,328.42
审计费用 49,588.57 49,588.57

基金净收益 284,406,923.51 68,597,248.05

未实现利得 120,845,111.49 (23,262,115.20)

基金经营业绩 405,252,035.00 45,335,132.85
银华保本增值证券投资基金
基金净值变动表
2006年6月30日
人民币元
2006年半年度 2005年半年度

一、期初基金净值 4,648,542,168.27 5,755,386,721.26

二、本期经营活动：
基金净收益 284,406,923.51 68,597,248.05
未实现利得 120,845,111.49 (23,262,115.20)

经营活动产生的基金净值变动数 405,252,035.00 45,335,132.85

三、本期基金份额交易
基金申购款 45,452,786.15 38,512,953.99
基金赎回款 （1,496,726,878.06） (662,060,618.39)

基金份额交易产生的基金净值变动数 (1,451,274,091.91) (623,547,664.40)

四、本期向持有人分配收益

向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (113,280,887.33) --

五、期末基金净值 3,489,239,224.03 5,177,174,189.71
银华保本增值证券投资基金
基金收益分配表
2006年6月30日
人民币元
2006年半年度 2005年半年度

本期基金净收益 284,406,923.51 68,597,248.05

加：期初基金净收益 25,576,101.23 (46,228,923.16)

加：本期损益平准金 (29,780,404.95) 1,116,166.59

可供分配基金净收益 280,202,619.79 23,484,491.48

减：本期已分配基金净收益 113,280,887.33 --

期末基金净收益 166,921,732.46 23,484,491.48
银华保本增值证券投资基金
会计报表附注
2006年6月30日
人民币元
1. 基金的基本情况
银华保本增值证券投资基金（简称"本基金"），经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2004]9号文《关于同意银华保本增值证券投资基金设立的批复》批准，由银华基金管理有限公司作为基金发起人募集成立的。基金合同生效日为2004年3月2日，合同生效日基金总份额为6,073,617,942.08份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称"中国建设银行"）。《银华保本增值证券投资基金基金合同》、《银华保本增值证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。对于适用于本基金招募说明书中有关保本条款的情形，为确保履行保本条款，本基金由北京首都创业集团有限公司提供保证担保。
2. 主要会计政策及会计估计
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
3、关联方关系及其交易
（1）、关联方关系
企业名称 与本基金的关系
西南证券有限责任公司 基金管理人股东
第一创业证券有限责任公司 基金管理人股东
南方证券股份有限公司 基金管理人股东
东北证券有限责任公司（"东北证券"） 基金管理人股东
银华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
经中国证监会批准，第一创业证券有限责任公司受让本基金基金管理人银华基金管理有限公司原股东北京首都创业集团有限公司的全部股权。本次股权转让完成后，银华基金管理有限公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为西南证券有限责任公司29%、第一创业证券有限责任公司29%、南方证券股份有限公司21%、东北证券有限责任公司21%。上述变更事项的工商登记变更相关手续于2006年1月办理完毕。
下列关联方交易均在正常范围内按一般商业条款订立

(2)、通过关联方席位进行的交易
2006年半年度
关联方名称 股票投资 占半年股票交易 债券投资 占半年债券交易
成交金额（元） 金额比例 成交金额（元） 金额比例
东北证券 731,262,456.71 34.19% 132,096,966.20 44.11%
关联方名称 证券回购 占半年证券回购 支付的 占半年
成交金额（元） 金额比例 佣金（元） 佣金比例
东北证券 50,000,000.00 6.12% 597,585.10 34.79%
关联方名称 权证投资 占半年权证投资
成交金额（元） 金额比例
东北证券 2,194,340.54 19.05%
2005年半年度
关联方名称 股票投资 占半年股票交易 债券投资 占半年债券交易
成交金额（元） 金额比例 成交金额（元） 金额比例
东北证券 619,098,608.42 26.52% 356,921,960.83 30.46%
关联方名称 证券回购 占半年证券回购 支付的 占半年
成交金额（元） 金额比例 佣金（元） 佣金比例

东北证券 219,400,000.00 12.76% 496,789.75 26.69%
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3).关联方报酬
1. 基金管理人报酬
A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.2%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币24,842,187.19元，其中已支付基金管理人人民币21,324,857.10元，尚余人民币3,517,330.09元未支付。(2005年半年度共提取管理费32,802,400.53元。)
2. 基金托管人报酬
A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币4,140,364.54元，其中已支付基金托管人人民币3,554,142.87元，尚余人民币586,221.67元未支付。(2005年半年度共提取托管费5,467,066.74元。)
Ｃ.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：（单位：元）
2006-06-30 2005-06-30
银行存款余额 35,804,997.96 149,469,635.78
2006年半年度 2005年半年度
银行存款产生的利息收入 787,370.20 1,004,566.97
(4)、与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
关联方名称 2006年半年度 2005年半年度
卖出回购债券 卖出回购债券 卖出回购债券 卖出回购债券
成交金额（元） 利息支出（元） 成交金额（元） 利息支出（元）
中国建设银行股份有限公司 -- -- 150,000,000.00 10,444.93
关联方名称 2006年半年度 2005年半年度
债券投资 债券投资
成交金额（元） 成交金额（元）
中国建设银行股份有限公司 98,146,000.00 --
(5)关联方持有基金份额
A. 基金管理人所持有的本基金份额
本基金之基金管理人于本报告期及2005年半年度未持有本基金份额。
B. 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本基金之基金管理人主要股东及其控制的机构于本报告期及2005年半年度止并未持有本基金份额。
4. 流通转让受到限制的基金资产
A.本基金截至2006年6月30日止流通转让受到限制的新股情况如下：
股票代码 股票名称 股票数量（股） 股票成本（元） 股票市值（元） 估值方法 转让受限原因 可流通日期
601988 中国银行 14,382,898 44,299,325.84 44,299,325.84 成本价 网下申购新股锁定 2006-10-9
601988 中国银行 14,382,898 44,299,325.84 44,299,325.84 成本价 网下申购新股锁定 2007-1-5
合计 28,765,796 88,598,651.68 88,598,651.68 　 　 　
B.本基金截至2006年6月30日止流通转让受限制的资产情况如下：
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量(股) 投资成本（元） 期末估值总额（元）

600383 金地集团 2006年3月27日 8.57 2006年7月11日 9.43 500,000 4,123,218.10 4,285,000.00
000895 双汇发展 2006年6月1日 31.17 未知 未知 900,000 14,703,593.70 28,053,000.00
合计 1,400,000 18,826,811.80 32,338,000.00
以上流通转让受到限制的股票是因股权分置改革而暂时停牌，其年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。
第七节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重

股 票 488,714,274.87 13.91%
债 券 2,922,220,872.28 83.17%
银行存款及清算备付金合计 36,583,937.64 1.04%
其他资产 66,139,073.03 1.88%
合 计 3,513,658,157.82 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 市值占基金资产净值比
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 22,900,000.00 0.66%
C 制造业 254,642,464.18 7.30%
C0 食品、饮料 168,729,780.23 4.84%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,930,806.90 1.89%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 7,150,877.05 0.20%
C7 机械、设备、仪表 12,831,000.00 0.37%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 47,969,500.00 1.37%
I 金融、保险业 119,438,651.68 3.42%
J 房地产业 4,285,000.00 0.12%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 39,478,659.01 1.13%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 488,714,274.87 14.01%
三、 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比

1 601988 中国银行 28,765,796 88,598,651.68 2.54%
2 000792 G钾肥 3,247,823 65,930,806.90 1.89%
3 600887 G伊利 2,820,000 64,267,800.00 1.84%
4 600519 G茅台 907,835 43,067,692.40 1.23%
5 002024 苏宁电器 735,000 37,632,000.00 1.08%
6 600036 G招行 4,000,000 30,840,000.00 0.88%
7 000895 双汇发展 900,000 28,053,000.00 0.80%
8 600037 G歌华 1,892,639 27,897,498.86 0.80%
9 600583 G海工 1,000,000 22,900,000.00 0.66%
10 000869 G张裕 500,000 18,805,000.00 0.54%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。
四、股票投资组合变动
(一)、累计买入价值前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初净值比
1 600036 G招行 125,702,340.72 2.70%
2 601988 中国银行 88,598,651.68 1.91%
3 600030 G中信 41,201,747.00 0.89%
4 600519 G茅台 40,013,210.30 0.86%
5 000069 G华侨城 35,186,234.48 0.76%
6 002024 苏宁电器 33,836,840.74 0.73%
7 000792 G钾肥 33,439,527.58 0.72%
8 600028 中国石化 32,157,364.15 0.69%
9 600887 G伊利 30,282,348.68 0.65%
10 600050 G联通 29,102,038.70 0.63%
11 600037 G歌华 26,770,734.67 0.58%
12 600183 G生益 25,343,809.59 0.55%
13 600583 G海工 25,227,988.84 0.54%
14 600809 G汾酒 21,817,601.19 0.47%
15 000024 G招商局 20,045,215.09 0.43%
16 000538 G云白药 19,026,255.08 0.41%
17 600688 上海石化 18,712,604.35 0.40%
18 600150 G重机 18,394,554.18 0.40%
19 000031 G中粮地 17,983,796.83 0.39%
20 000895 双汇发展 17,752,138.79 0.38%
(二)、累计卖出价值前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初净值比
1 600036 G招行 133,079,217.08 2.86%
2 002024 苏宁电器 65,676,796.43 1.41%
3 000002 G万科Ａ 65,432,633.60 1.41%
4 600030 G中信 50,896,836.55 1.09%
5 000069 G华侨城 46,268,109.75 1.00%
6 600900 G长电 45,619,984.77 0.98%
7 000063 G中兴 45,517,690.48 0.98%
8 600160 G巨化 41,143,371.50 0.89%
9 600636 G三 爱 富 36,091,190.65 0.78%
10 600887 G伊利 35,209,846.97 0.76%
11 600688 上海石化 35,019,621.93 0.75%
12 600015 G华夏 33,768,320.41 0.73%
13 600028 中国石化 30,901,146.10 0.66%
14 600016 G民生 30,037,587.21 0.65%
15 600183 G生益 30,000,534.01 0.65%
16 600320 G振华 28,845,958.16 0.62%
17 600050 G联通 27,950,787.29 0.60%
18 600150 G重机 27,514,790.30 0.59%
19 600000 G浦发 27,088,414.76 0.58%
20 000001 深发展Ａ 26,221,587.40 0.56%
(三)、
买入股票成本总额 942,217,546.71元
卖出股票收入总额 1,285,331,298.35元

五、报告期末券种分类的债券投资组合
债券类别 市值（元） 市值占基金资产净值比
国家债券 521,893,255.50 14.96%
金融债券 2,105,984,219.52 60.36%
央行票据 294,343,397.26 8.44%
企业债券 0.00 0.00%
合 计 2,922,220,872.28 83.75%
六、报告期末基金债券投资前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比
04国开01 1,210,674,793.38 34.70%
02国债⒁ 521,893,255.50 14.96%
03国开29 311,790,426.14 8.94%
06央票10 294,343,397.26 8.44%
05国开02 239,844,000.00 6.87%
七、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、权证信息
本报告期内因股权分置改革被动持有的权证数量为13,399,693份，成本总额为0.00元，无主动投资的权证。被动持有权证明细如下：
权证代码 权证名称 权证数量(份)
580990 茅台JCP1 1,439,856
038008 钾肥JTP1 1,159,937
580997 招行CMP1 10,799,900
合计 13,399,693
本报告期末本基金未持有权证。
4、其他资产的构成
项目名称 项目市值（元）
交易保证金 685,963.40
证券清算款 23,697,138.34
应收股利 511,012.53
应收利息 40,898,400.86
应收申购款 346,557.90
合 计 66,139,073.03
5、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
基金总份额（份） 总户数（户） 户均持有份额（份） 个人持有情况 机构持有情况
持有份额（份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例
3,203,561,052.43 98,361 32,569.42 3,129,688,424.97 97.69% 73,872,627.46 2.31%
第九节 开放式基金份额变动（单位：份）
合同生效日基金份额 6,073,617,942.08
期初基金份额 4,582,605,069.54
本期总申购份额 42,821,957.41
本期总赎回份额 1,421,865,974.52
期末基金份额 3,203,561,052.43
第十节 重大事项揭示
1、 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、 本报告期内，经银华基金管理有限公司股东会及董事会审议通过，批准尚健先生辞去银华基金管理有限公司董事总经理职务，决定由王立新先生代为履行总经理职务。
3、 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4、 本报告期内本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。
5、 2006年4月17日本基金进行第四次分红，以2006 年4 月13 日交易结束后，在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人为分配对象，每10 份基金份额派发红利0.29 元。
6、 本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所。
7、 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门及其高级管理人员没有受到过中国证监会等有关机关的处罚。
8、 经银华基金管理有限公司股东会决议通过, 中国证券监督管理委员会批准,第一创业证券有限责任公司受让北京首都创业集团有限责任公司持有的银华基金管理有限公司股权，本次股权转让完成后，股东及出资比例分别为：西南证券有限责任公司29%，第一创业证券有限责任公司29%，南方证券股份有限公司21%，东北证券有限责任公司21%。该变更事项于2006年2月25日公开披露。
9、 经银华基金管理有限公司2005 年度股东会审议通过，决定聘请郭昕先生担任本公司董事，常克川先生不再担任本公司董事。该变更事项已报送中国证监会及深圳证监局并于2006年4月6日公开披露。
10、 本报告期没有新增证券公司交易席位。
a) 基金专用席位的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
b) 基金专用席位的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
本报告期各交易席位成交量及佣金情况如下：

券商名称（席位数量） 股票合计（元） 股票比率 债券合计（元） 债券比率
中国国际金融有限公司（1个） 608,492,394.25 28.45% 0.00 0.00％　
国泰君安证券股份有限公司（1个） 426,402,436.43 19.94% 26,549,696.80 8.86%
联合证券有限责任公司（1个） 327,330,812.98 15.30% 140,848,965.60 47.03%
宏源证券股份有限公司（1个） 45,274,400.69 2.12% 0.00 0.00％　
东北证券有限责任公司（2个） 731,262,456.71 34.19% 132,096,966.20 44.11%
合计 2,138,762,501.06 100.00% 299,495,628.60 100.00%
券商名称（席位数量） 回购金额（元） 回购比率 实付佣金（元） 佣金比率

中国国际金融有限公司（1个） 0.00 0.00％　 476,149.03 27.72%
国泰君安证券股份有限公司（1个） 247,400,000.00 30.27% 346,905.20 20.19%
联合证券有限责任公司（1个） 520,000,000.00 63.62% 261,779.49 15.24%
宏源证券股份有限公司（1个） 0.00 0.00％　 35,427.63 2.06%
东北证券有限责任公司（2个） 50,000,000.00 6.12% 597,585.10 34.79%
合计 817,400,000.00 100.00% 1,717,846.45 100.00%
券商名称（席位数量） 权证合计（元） 权证比率

中国国际金融有限公司（1个） 3,295,641.64 28.60%
国泰君安证券股份有限公司（1个） 6,031,886.68 52.35%
联合证券有限责任公司（1个） 0.00 0.00％
宏源证券股份有限公司（1个） 0.00 0.00％
东北证券有限责任公司（2个） 2,194,340.54 19.05%
合计 ` 11,521,868.86 100.00%
银华基金管理公司
二零零六年八月二十六日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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