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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14511 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2006年半年度报告摘要 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期： 2006年8月26日 【重要提示】 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2006年1月1日起至2006年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 基金简称：兴业趋势 基金交易代码：163402（前端）、163403（后端） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年11月3日 报告期末基金份额总额：300,610,560.63份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 基金份额上市日期：2006年1月19日 （二）投资目标：本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。 投资策略：根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用"兴业固定收益证券组合优化模型"，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。 投资范围：在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。本基金投资组合范围为：股票30%－95%，固定收益证券0%－65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于5%。 业绩比较基准：中标300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5% 风险收益特征：本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。 （三）基金管理人：兴业基金管理有限公司 信息披露负责人：杜建新 联系电话：021-58368998 传真：021-58368858 电子信箱：dujx@xyfunds.com.cn （四）基金托管人：兴业银行股份有限公司 信息披露负责人：赵建明 联系电话：021-62159219 传真：021-62159217 电子信箱：zhaojianming@cib.com.cn （五）信息披露指定报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址：www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 基金本期净收益 168,224,369.92 2 加权平均基金份额本期净收益 0.3956 3 期末可供分配基金收益 109,187,464.79 4 期末可供分配基金份额收益 0.3632 5 期末基金资产净值 465,949,140.60 6 期末基金份额净值 1.5500 7 基金加权平均净值收益率 34.06% 8 本期基金份额净值增长率 67.55% 9 基金份额累计净值增长率 70.40% 【提示】 1、以上财务指标中"本期"指2006 年1月1日至2006年6月30日止期间。 2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.43% 1.63% 0.96% 0.89% 4.47% 0.74% 过去三个月 43.41% 1.60% 15.46% 0.87% 27.95% 0.73% 过去六个月 67.55% 1.26% 24.73% 0.71% 42.82% 0.55% 自基金合同成立起至今 70.40% 1.09% 28.69% 0.64% 41.71% 0.45% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年11月3日--2006年6月30日） 注：按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金应自2005年11月3日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 兴业基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保有限公司和福建省邮政局共同发起设立，注册资本为9,800万元。截止2006年6月30日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业货币市场证券投资基金。 （二）基金经理介绍 王晓明先生，本基金基金经理。1974年生，经济学硕士，9年证券从业经历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。现任兴业基金管理有限公司投资副总监兼本基金基金经理。 （三）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 06年上半年证券市场走出一波单边上扬行情，除了3月初和6月初市场出现短暂回调以外，市场整体处于强势上升阶段。 回顾上半年市场行情，以下因素的影响至关重要：1、宏观经济和公司利润稳定增长。06年上半年，中国的宏观经济在出口、投资和消费的拉动下，继续快速增长，上市公司的利润增长也超乎预期。2、市场的预期改变。越来越乐观的预期导致市场投资者信心不断提升，在乐观的预期下，同样的公司我们往往给予更高的估值乘数，估值因子的变化打开消费行业个股股价上升空间。3、人民币稳定升值。上半年人民币处于稳定升值过程中，在人民币升值过程中外围资金的涌入推高中国资产包括土地、房产和股票的价格，客观上促进产业结构调整，企业更加关注产品结构、质量、服务和品牌，在升值的过程中具有核心竞争力的公司将最终胜出。4、股改因素推波助澜。股改直接降低了投资者持股成本，股改过程中投资者增进对企业的理解，制度变革后上市公司的活力逐步释放，股改后企业的定向增发、市场并购、管理层激励成为可能，极大程度上激发企业的活力，提升了企业价值。5、国际商品牛市的助推。06年上半年以黄金、铜、锌为代表的有色金属走出一波大牛市，也直接推动国内有色金属类个股大幅上涨，有色行业指数上半年翻番，涨幅位列各行业之首。6、宽裕的资金面。当前货币流动性过剩的问题相对比较突出，投资者投资需求旺盛，在利率环境没有出现重大变化的情况下，股票资产成为越来越多资金关注的焦点。 在众多因素的共同影响下，06年上半年A股市场表现出色，以食品饮料、零售为代表的消费类个股，有色金属板块，具有核心技术竞争力的机械制造类公司上半年表现突出。 2、基金运作情况回顾 根据对市场的判断，我们紧紧把握消费类个股这一条主线，重点突出对食品饮料行业的投资，选择性参与有色类个股，寻找具有核心技术竞争力的制造类企业重点投资，通过股改寻找安全边际和利润空间。 上半年，我们坚持在仓位上不作大调整，一直维持相对较高的股票投资比例，在操作过程中，根据市场变化，积极调整仓位结构，投资主线适度多元。 报告期内，兴业趋势投资基金净值上涨67.55%，同期基金业绩比较基准上升24.73%，基金运作获得超额收益42.82%。 3、市场展望及投资策略分析 支持上半年市场出色表现的最主要因素主要包括：估值因子的提升、股改的推动、升值的因素、国际商品牛市助推以及资金涌入。其中，估值因子提升、股改和国际商品牛市更类似于一次性的推动因素，股改对市场深层次的影响需要时间才能充分释放出来。当这些一次性因素减弱后，市场能否稳定上升的决定因素将回归到企业利润增长上来，从这个角度来看，下半年市场稳定运行的基础并没有发生改变，市场快速上升的时期已经过去，但结构性机会依然存在，上市公司未来利润增速支撑市场向上运行。针对下半年市场我们的整体判断就是：结构牛市，稳定运行，多元主线，蓄势待发。 沿着成长性这一主线，下半年以下几个方面值得重点研究：第一，快速增长公司的深度挖掘，在大的行业性机会已被挖掘后，细分行业和具体个股上仍有深度挖掘的空间，此其一，另外已表现出快速成长特性的公司考虑到未来的快速成长，估值仍有可能被严重低估；第二，稳定增长行业中个股估值进一步合理定位；第三，周期复苏行业中个股估值重新定位。下半年，我们关注上市公司资产注入、整体上市带来的投资机会，关注并购、制度变革带来的投资机会，关注一些主题性的投资机会，包括：关注国家政策支持的重点行业（机械制造、环保、农业等），重点地区（西部资源带，环渤海经济圈），重点领域（军工，自主技术创新领域）可能出现的投资机会，关注新股和定向增发带来的投资机会。 四、基金托管人报告 本托管人依据《兴业趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》与《兴业趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）托管协议》，自2005年11月3日起托管兴业趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，由于基金规模变动及证券市场波动等管理人之外的因素，本基金在部分交易日出现单只股票市值占基金资产净值比例超过10%、个别交易日现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例小于5％等情况。本托管人及时对基金管理人进行了风险提示，基金管理人及时作了反馈并在规定期限内对投资组合进行了调整。 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行股份有限公司资产托管部 2006年8月24日 五、财务会计报告 （一）半年度会计报表（未经审计） 1、资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 45,782,048.72 322,632,437.03 清算备付金 2,157,092.94 10,746,513.65 交易保证金 2,474,952.35 2,250,000.00 应收证券交易清算款 14,578,750.82 42,827,252.47 应收股利 207,598.05 0 应收利息 94,905.45 330,371.38 应收申购款 1,202,585.57 502,931.27 其他应收款 － － 股票投资市值 397,089,361.08 362,114,519.31 其中：股票投资成本 309,590,844.93 354,375,402.39 债券投资市值 8,237,509.80 108,817,003.90 其中：债券投资成本 6,812,137.94 106,379,007.07 权证投资 － － 其中：权证投资成本 － － 买入返售证券 － 100,000,000.00 待摊费用 52,075.20 103,301.82 其他资产 － － 资产总计 471,876,879.98 950,324,330.83 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 － 3,877,903.73 应付赎回款 3,665,267.58 － 应付赎回费 13,821.08 － 应付管理人报酬 548,684.12 1,191,519.19 应付托管费 91,447.34 198,586.54 应付佣金 671,600.54 470,309.93 应付利息 － － 应付收益 － － 未交税金 － － 其他应付款 751,938.14 250,000.00 卖出回购证券款 － － 短期借款 － － 预提费用 184,980.58 33,396.36 其他负债 负债合计 5,927,739.38 6,021,715.75 持有人权益 实收基金 300,610,560.63 928,541,692.90 未实现利得 56,151,115.18 10,188,023.79 未分配收益 109,187,464.79 5,572,898.39 持有人权益合计 465,949,140.60 944,302,615.08 基金份额净值 负债与持有人权益总计 471,876,879.98 950,324,330.83 2、经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附注 2006年上半年度 2005年上半年度 收入 股票差价收入 141,609,247.17 － 债券差价收入 3,452.86 － 权证差价收入 24,646,371.17 － 债券利息收入 95,687.51 － 存款利息收入 499,275.00 － 股利收入 4,447,587.59 － 买入返售证券收入 15,342.87 － 其他收入 1,422,247.14 － 收入合计 172,739,211.31 － 费用 基金管理人报酬 3,690,567.27 － 基金托管费 615,094.56 － 卖出回购证券支出 － － 利息支出 － － 其他费用 209,179.56 － 其中：上市年费 － － 信息披露费 153,679.86 － 审计费用 44,630.98 － 费用合计 4,514,841.39 － 基金净收益 168,224,369.92 － 加：未实现利得 78,746,774.26 － 基金经营业绩 246,971,144.18 － 3、收益分配表 单位：人民币元 项 目 附注 2006年上半年度 2005年上半年度 基金净收益 168,224,369.92 － 加：期初基金净收益 5,572,898.39 － 加：本期损益平准金 -20,930,963.10 － 可供分配基金净收益 152,866,305.21 － 减：本期已分配基金净收益 43,678,840.42 － 期末基金净收益 109,187,464.79 － 4、基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 附注 2006年上半年度 2005年上半年度 一、期初基金净值 944,302,615.08 － 二、本期经营活动 基金净收益 168,224,369.92 － 未实现利得 78,746,774.26 － 经营活动产生的基金净值变动数 246,971,144.18 － 三、本期基金份额交易 基金申购款 456,151,576.46 － 基金赎回款 -1,137,797,354.70 － 基金份额交易产生的基金净值变动数 -681,645,778.24 － 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -43,678,840.42 － 五、期末基金净值 465,949,140.60 － （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、基金基本情况 兴业趋势投资证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会2005年9月7日出具的《关于同意兴业趋势投资证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字[2005]156号文）核准公开发行。本基金的基金合同于2005年11月3日正式生效，首次设立募集规模为927,645,098.72份，经安永大华会计师事务所有限责任公司验资报告予以验证，有效认购户数为6,783户。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 （1）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2006年1月1日至2006年6月30日。 （2）记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 （3）记账基础和计价原则 本基金以权责发生制为记账基础，除上市股票、权证和在证券交易所上市的债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。 （4）基金资产的估值原则 ① 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算； ② 未上市的股票的估值 A. 送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算； B. 首次公开发行的股票，以其成本价计算。 ③ 在证券交易所上市的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该估值日无交易的，以最近一个交易日的净价估值； ④ 未上市债券和在银行间同业市场交易的债券按成本价估值； ⑤ 上市流通的权证，按估值日该权证在证券交易所的收盘价计算；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算； ⑥ 未上市流通的权证，按照最能反映权证公允价值的价格估值； ⑦ 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零； ⑧ 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值； ⑨ 如有新增事项，按国家最新规定估值。 （5）证券投资的成本计价方法 ① 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本； 卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ② 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ③ 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐； 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，以上权证初始成本为零； 卖出权证于成交日确认权证差价收入，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 （6）待摊费用的摊销方法和摊销期限 本基金待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位的费用，采用直线法在受益期内平均摊销。 （7）收入的确认和计量 ① 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； ② 债券差价收入 A. 卖出证券交易所上市债券：于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； B. 卖出银行间市场交易债券：于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； ③ 权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账； ④ 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账； ⑤ 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账，若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； ⑥ 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； ⑦ 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； ⑧ 其他收入于实际收到时确认收入。 （8）费用的确认和计量 ① 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； ② 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； ③ 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提； ④ 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 （9）基金的收益分配政策 1、每一基金份额享有同等的分红收益权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，每年分配次数最多6次，合同生效不满3个月，收益可不分配； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金每次收益分配比例不低于已实现收益的60%； 4、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资（即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额）；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 5、本基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、本基金投资当期出现净亏损，则基金不进行收益分配； 7、本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 4、本报告期重大会计差错 无。 5、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作的规定，主要税项为： A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的2‰调整为1‰。 B. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 C. 个人所得税 对基金取得的债券的利息收入由债券发行企业在向基金派发债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金在2005年6月13日前取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税；在2005年6月13日及之后取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴10%的个人所得税。 6、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、直销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 国家开发投资公司 基金管理人的股东 中投信用担保有限公司 基金管理人的股东 福建省邮政局 基金管理人的股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 股票买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 666,257,892.39 31.17% － － 债券买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 271,148,603.52 66.17% － － 权证买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 － － － － 证券回购 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例 兴业证券股份有限公司 － － － － 佣金 本期佣金 占本期佣金总量的比例 本期佣金 占本期佣金总量的比例 兴业证券股份有限公司 535,033.37 30.97% － － 注：① 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 ② 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；转债交易佣金为成交金额的0.1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于本期间未与关联方在银行间同业市场进行交易。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为45,782,048.72元。本期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为446,338.51元。 （5）基金管理人及托管人报酬 A. 基金管理人报酬--基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本期间需支付基金管理费3,690,567.27元。 B. 基金托管人报酬--基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本期间需支付基金托管费615,094.56元。 （6）关联方持有基金份额 2006年上半年度 兴业基金管理有限公司 期初持有基金份额 18,028,160.00 加：本期认购/申购 － 其中：基金分红再投资 1,780,934.33 减：本期赎回 － 期末持有实收基金 19,809,094.33 关联方兴业基金管理有限公司期末持有基金份额占基金总份额的比例为6.59％。 本基金的其他关联方于2006年上半年度均未持有本基金份额。 7、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）报告期末因股权分置改革而停牌，流通转让受到限制的股票如下： 股票代码 股票名称 数量 市价 总市值 停牌日 复牌日（上市日） 复牌开盘单价 600370 三房巷 133,350 7.45 993,457.50 2006-6-15 2006-8-7 5.91 000895 双汇发展 1,389,055 31.17 43,296,844.35 2006-6-1 待定 （2）报告期末因新股发行，流通转让受到限制的股票如下： 股票代码 股票名称 数量 估值单价 成本 总市值 估值方法 可流通日期 600988 中国银行 126,000 3.08 388,080.00 388,080.00 按成本估值 2006-7-5 （3）报告期末无流通转让受到限制的债券。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票 397,089,361.08 84.15% 2 债券 8,237,509.80 1.75% 3 权证 － － 4 银行存款及清算备付金 47,939,141.66 10.16% 5 其他资产 18,610,867.44 3.94% 资产合计 471,876,879.98 100% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 7,152,063.12 1.53% C 制造业 263,375,022.95 56.52% C0 其中：食品、饮料 75,238,056.09 16.15% C1 纺织、服装、皮毛 993,457.50 0.21% C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 40,361,935.94 8.66% C5 电子 9,396,736.25 2.02% C6 金属、非金属 38,542,562.07 8.27% C7 机械、设备、仪表 73,596,719.10 15.80% C8 医药、生物制品 15,865,556.00 3.40% C99 其他制造业 9,380,000.00 2.01% D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,037,798.88 3.01% E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 8,711,347.12 1.87% G 信息技术业 7,149,077.40 1.53% H 批发和零售贸易 7,007,169.22 1.50% I 金融、保险业 62,650,644.23 13.45% J 房地产业 22,031,000.00 4.73% K 社会服务业 4,513,500.00 0.97% L 传播与文化产业 － － M 综合类 461,738.16 0.10% 合计 397,089,361.08 85.22% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000895 双汇发展 1,389,055 43,296,844.35 9.29% 2 600036 G 招 行 5,038,413 38,846,164.23 8.34% 3 600143 G 金 发 1,500,000 29,430,000.00 6.32% 4 000768 G 西 飞 2,999,920 25,469,320.80 5.47% 5 600675 G 中 企 3,000,000 14,730,000.00 3.16% 6 000858 G 五粮液 977,181 14,208,211.74 3.05% 7 600016 G 民 生 3,000,000 13,110,000.00 2.81% 8 600019 G 宝 钢 3,000,000 13,080,000.00 2.81% 9 600104 G 上 汽 2,155,500 12,631,230.00 2.71% 10 600202 哈 空 调 1,002,084 12,195,362.28 2.62% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。 （四）本报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招 行 252,905,174.14 26.78% 2 600196 G 复 星 84,076,167.91 8.90% 3 600001 G 邯 钢 55,823,354.04 5.91% 4 000932 G 华 菱 51,334,390.33 5.44% 5 600010 G 包 钢 50,858,393.12 5.39% 6 000027 G 深能源 49,097,611.00 5.20% 7 600219 G 南 山 43,907,240.97 4.65% 8 000768 G 西 飞 30,584,654.33 3.24% 9 600325 G 华 发 29,360,623.99 3.11% 10 600016 G 民 生 27,078,880.32 2.87% 11 600019 G 宝 钢 25,700,693.07 2.72% 12 600900 G 长 电 19,874,466.91 2.10% 13 600143 G 金 发 18,525,405.45 1.96% 14 000898 G 鞍 钢 12,697,467.79 1.34% 15 000895 双汇发展 12,684,732.70 1.34% 16 000488 G 晨 鸣 12,642,484.35 1.34% 17 600006 东风汽车 12,576,576.59 1.33% 18 600690 G 海 尔 12,294,485.44 1.30% 19 600104 G 上 汽 11,651,975.26 1.23% 20 000021 G 深科技 11,397,141.05 1.21% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 G 招 行 239,649,810.83 25.38% 2 600010 G 包 钢 98,248,951.94 10.40% 3 000932 G 华 菱 89,801,446.78 9.51% 4 600001 G 邯 钢 79,545,256.71 8.42% 5 600196 G 复 星 78,008,996.74 8.26% 6 000027 G 深能源 61,349,096.70 6.50% 7 600219 G 南 山 48,925,831.95 5.18% 8 600900 G 长 电 41,542,561.95 4.40% 9 000858 G 五粮液 31,058,665.11 3.29% 10 600690 G 海 尔 26,420,569.09 2.80% 11 600325 G 华 发 24,402,729.44 2.58% 12 600000 G 浦 发 22,048,182.46 2.33% 13 600033 G 闽高速 21,529,224.65 2.28% 14 000898 G 鞍 钢 20,848,582.01 2.21% 15 600600 青岛啤酒 19,491,454.37 2.06% 16 600330 G 天 通 18,759,050.93 1.99% 17 600366 G 韵 升 17,961,277.16 1.90% 18 600016 G 民 生 17,562,683.68 1.86% 19 600205 山东铝业 17,310,171.85 1.83% 20 600019 G 宝 钢 17,307,570.38 1.83% 3、报告期内买入股票的成本总额为1,229,077,661.23元，卖出股票的收入总额为141,609,247.17元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券 － － 央行票据 － － 可转换债券 8,237,509.80 1.77% 债券投资合计 8,237,509.80 1.77% （六）本报告期末债券明细 1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 华西转债 8,237,509.80 1.77% 2、报告期末市值占基金资产净值比例前十名的可转换债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 华西转债 8,237,509.80 1.77% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 4、本基金报告期内持有深能源A因股改于2月13日停牌，停牌期间本基金发生赎回致使该股票市值占本基金资产净值的比例大于10%。（停牌日该股占本基金资产净值的比例为9.78%，未超过基金资产净值的10%。） 该股于4月3日复牌，我司已于深能源A复牌当日起十个交易日内调整到位。 本报告期内持有双汇发展（000895），该股票因股改于6月1日停牌（停牌日该股占净值比例9.91%，未超过净值的10%），停牌期间因发生市值波动致使该股票6月7日占净值比例10.24%，于6月8日即调整为9.72%，此后均未再超过净值的10%。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 交易保证金 2,474,952.35 2 应收证券交易清算款 14,578,750.82 3 应收股利 207,598.05 4 应收利息 94,905.45 5 应收申购款 1,202,585.57 6 待摊费用 52,075.20 合 计 18,610,867.44 6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 125936 华西转债 8,237,509.80 1.77% 7、本报告期内获得权证的数量明细 获取方式 获得日期 权证代码 权证名称 数量（股） 报告期内卖出数量 期末余额 成本总额 主动持有 无 无 0.00 0 0 0 被动持有 06-05-17 580991 海尔JTP1 3,195,871.00 3,195,871.00 0 0 06-04-26 038005 深能JTP1 1,841,400.00 1,841,400.00 0 0 06-03-31 030002 五粮YGC1 1,141,502.00 1,141,502.00 0 0 06-03-31 038004 五粮YGP1 1,200,041.00 1,200,041.00 0 0 06-03-28 580002 包钢JTB1 4,450,500.00 4,450,500.00 0 0 06-03-28 580995 包钢JTP1 4,450,500.00 4,450,500.00 0 0 06-02-27 580997 招行CMP1 6,995,088.00 6,995,088.00 0 0 7、报告期内本基金未投资资产支持证券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构及基金场内前十名持有人 基金持有人户数 户均持有的份额 基金持有人份额结构 机构投资者持有份额 占总份额比例 个人投资者持有份额 占总份额比例 2,503 120,100.10 190,633,934.58 63.42% 109,976,626.05 36.58% 截至2006年6月30日，本基金场内前十名持有人情况： 基金前十名持有人 持有份额（份） 占基金场内总份额的比例 李迅 2,000,840.00 21.47% 梁嘉敏 1,000,180.00 10.73% 陈美月 500,000.00 5.37% 何琴华 400,192.00 4.29% 翁洪洪 308,076.00 3.31% 陈竞育 145,424.00 1.56% 王丽珠 141,170.00 1.51% 黄静玉 130,000.00 1.40% 张红真 125,931.00 1.35% 赖玲周 120,031.00 1.29% 八、开放式基金份额变动 序号 项目 份额（份） 1 基金合同生效日基金份额总额 927,645,098.72 2 期初基金份额总额 928,541,692.90 3 期间基金总申购份额 380,144,507.50 4 期间基金总赎回份额 1,008,075,639.77 5 期末基金份额总额 300,610,560.63 九、重大事件揭示 （一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内本基金管理人和托管人的重大人事变动。 1、2006年5月18日，经兴业基金管理有限公司股东会2006年第一次会议审议通过，兰荣因工作需要不再担任兴业基金管理有限公司董事，由张训苏担任兴业基金管理有限公司董事。 上述事项已向上海证监会报告，并于2006年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登《兴业基金管理有限公司关于董事变更的公告》。 2、报告期内本基金的托管人未发生重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金分配收益事项。 本基金管理人在《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》刊登分红公告，具体如下： 序号 分红公告日 每10份基金份额分配金额（元） 1 2006-1-16 0.24 2 2006-3-8 0.76 （六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构--安永大华会计师事务所。 （七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 （八）本报告期内（2006年1月1日至2006年6月30日），本基金于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露的其他重要事项。 序号 事项名称 披露日期 1 兴业趋势投资基金（LOF）上市交易公告书 2006-1-16 2 兴业趋势投资混合型基金（LOF）开放场外赎回、场内申购和赎回的公告 2006-1-16 3 兴业趋势基金上市交易提示性公告 2006-1-19 4 兴业基金管理有限公司关于旗下兴业可转债混合型基金和兴业趋势混合型基金恢复申购的公告 2006-2-27 5 关于兴业趋势投资基金暂停接受大额申购申请的公告 2006-4-13 6 兴业趋势投资基金（LOF）2006年第1季度报告 2006-4-21 7 兴业基金管理公司对个别媒体严重失实报道的澄清公告 2006-2-17 8 兴业趋势基金申购费率优惠活动的公告 2006-5-18 9 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型基金恢复大额申购业务的公告 2006-6-2 （九）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。 本报告期内（2006年1月1日至2006年6月30日）通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况如下： 1、 通过各证券公司专用席位进行的股票交易成交金额 序号 券商名称 席位个数 股票交易量 占交易量比例 1 兴业证券 2 666,257,892.39 31.17% 2 金元证券 1 318,778,108.18 14.91% 3 招商证券 1 520,270,956.01 24.34% 4 国海证券 1 366,558,710.52 17.15% 5 中信建投证券 1 265,659,848.65 12.43% 合 计 7 2,137,525,515.75 100.00% 2、通过各证券公司专用席位进行的债券交易成交金额 序号 券商名称 债券交易量 占交易量比例 1 兴业证券 271,148,603.52 66.17% 2 金元证券 2,637,843.70 0.64% 3 招商证券 88,439,880.20 21.58% 4 国海证券 13,350,348.26 3.26% 5 中信建投证券 34,205,103.80 8.35% 合 计 409,781,779.48 100.00% 3、通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交金额 2006年上半年度没有通过各证券公司专用席位进行债券回购。 4、支付各证券公司的席位交易佣金 序号 券商名称 席位交易佣金 占佣金总量比例 1 兴业证券 535,033.37 30.97% 2 金元证券 261,394.87 15.13% 3 招商证券 426,619.86 24.69% 4 国海证券 286,835.39 16.60% 5 中信建投证券 217,841.16 12.61% 合 计 1,727,724.65 100.00% 注：本基金在席位分配和运作过程中始终坚持基金份额持有人利益最大化的原则，截止本报告披露日，本基金席位交易量的分配已经达到相关规定的要求。 5、本报告期内租用证券公司席位变更情况 报告期内本基金专用交易席位增加国海证券、国元证券深市席位各1个，招商证券、中信建投证券沪市席位各1个。 十、备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）设立的文件 2、 《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、 《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、 《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38714536 兴业基金管理有限公司 2006年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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