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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14482 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2006年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2006 年8 月25 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同 规定，于2006 年8 月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介..................................................................................................................................1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...................................................................2 （一）主要财务指标...................................................................................................................2 （二）基金净值表现...................................................................................................................2 三、管理人报告...............................................................................................................................3 （一）基金管理人及基金经理简介...........................................................................................3 （二）基金运作合规性说明.......................................................................................................3 （三）基金经理报告...................................................................................................................3 四、托管人报告...............................................................................................................................4 五、财务会计报告（未经审计）...................................................................................................5 （一）会计报表...........................................................................................................................5 （二）会计报表附注...................................................................................................................7 七、投资组合报告.........................................................................................................................11 八、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人.................................................17 九、开放式基金份额变动.............................................................................................................18 十、重大事项揭示.........................................................................................................................18 十一、备查文件目录.....................................................................................................................19 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 1 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：融通巨潮100 指数证券投资基金 基金简称：融通巨潮 交易代码： 161607 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005 年5 月12 日 期末基金份额总额：145,042,055.44 份 基金合同存续期：不定期 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2005 年6 月16 日 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟踪 误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数的投资收益，追求长期的资 本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的 成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基 础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投 资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入 研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控 制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数 增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－26948666 传真：0755－26935005 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 电话：010-66106912 传真：010-66106904 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 2 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）信息披露 信息披露报刊：《中国证券报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55 号中国工商银行资产托管部 深圳证券交易所 （六）注册登记机构概况 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街27 号投资广场22、23 层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 基金本期净收益41,687,409.16 加权平均基金份额本期净收益0.3288 期末可供分配基金收益11,341,700.64 期末可供分配基金份额收益0.0782 期末基金资产净值161,218,287.90 期末基金份额净值1.112 基金加权平均净值收益率30.31% 本期基金份额净值增长率46.79% 基金份额累计净值增长率55.75% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去1 个月0.72% 1.68% 2.25% 1.54% -1.53% 0.14% 过去3 个月27.05% 1.69% 26.44% 1.52% 0.61% 0.17% 过去6 个月46.79% 1.38% 41.26% 1.26% 5.53% 0.12% 过去1 年57.96% 1.18% 48.42% 1.11% 9.54% 0.07% 自合同生效日起至今55.75% 1.14% 48.02% 1.23% 7.73% -0.09% 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 3 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2005-5-12 2005-11-12 2006-5-12 融通巨潮100指数业绩比较基准收益率 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于2001 年5 月22 日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券 有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到2006 年6 月底，公司管理的基金共有七只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金 通宝，五只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通 巨潮100 指数基金和融通易支付货币市场基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融 通深证100 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 张野先生，1962 年出生，工商管理硕士，11 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资 顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100 指 数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通 巨潮100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益 的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 2006 年上半年随着政策环境的持续改善，证券市场对资金的吸引力持续增强，明显地体 现证券行业复苏的特征。宏观货币政策方面随着人民币汇率升值的稳中推进、松货币紧信贷 政策的延续带来了市场流动性的充足。宏观产业政策方面随着发改委“十一五”战略规划布 局的推进，在对部分产能过剩及过热的行业进行调控的同时也给一系列的产业带来了新的发 展机会。在市场流动性充足的情况下,受国际因素的影响,有色金属行业持续景气,同时“十一 五”计划国家重点发展的装备制造、军工行业及消费升级相关的商业和食品饮料等行业的持 续上涨给市场整体带来了40%以上的涨幅。 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 4 由于成份股结构上的区别及热点行业和板块在成份股中占比的巨大反差，不同指数的表 现出现了较大的差距。上半年综合指数的类比中，上证指数涨幅为44.02%，深证综合指数涨 幅55.56%,两市成份股指数之间也拉开了较大的差距，上证50 指数上半年涨幅为38.46%,深 证100 指数涨幅为62.34%。成份股包括两市股票的跨市场指数表现不佳，沪深300 指数涨幅 为39.4%,巨潮100 指数涨幅为43.74%,略低于上证指数。受巨潮100 指数的影响，本基金净 值在上半年的涨幅相对其它指数基金稍有落后，上半年本基金份额累计净值涨幅为46.79%。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将 此原则贯彻于基金的运作之中。上半年巨潮100 指数基金共分红6 次，每份基金分红0.33 元。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮100 指数成份股自然权重的 偏离，减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100 指数的有效跟踪。6 月30 日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.27%，上半年平均日跟踪误差为0.27%，严格 控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。指数成份股在5 月份进行了今年第一次更换，基金 在综合考虑流动性等各方面因素的情况下，以较为平稳的方式完成了投资组合相应的调整。 上半年基金净值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的 偏离风险。 2006 年的下半年，股权分置改革顺利度过攻坚阶段进入收尾阶段，在六月份证券市场恢 复了新股发行和融资。短期内随着新股的密集发行和新股发行初期的溢价效应必然带来市场 一定幅度的震荡调整，但是随着供给的增加使新股溢价向合理方向调整和上市后新股走势的 调整，市场热点会逐渐转向。中长期内由于股改对上市公司治理结构的改善、上市公司历史 包袱的解除、与上市公司高管利益密切相关的考核机制的改变以及资金供给方面的结构性变 化将给上市公司在二级市场上的表现带来深刻的影响。在渡过初期融资高峰和新股溢价效应 带来的低潮后必将带来新的拐点。我们预期在2006 年下半年随着经济结构的进一步优化、产 业整合的进一步深入、大量优质蓝筹公司的上市，中国资本市场的前景将更加健康。巨潮100 指数基金将充分分享中国经济的持续、高速增长。 四、托管人报告 2006年上半年，本托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，融通巨潮100指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融 通巨潮100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 2006 年上半年，融通巨潮100 指数证券投资基金发生过不符合《证券投资基金运作管理 办法》或基金合同中所规定的投资比例限制的情况，融通基金管理公司经本托管人以函件形 式提示后，及时对融通巨潮100 指数证券投资基金的投资组合进行了调整。 本托管人依法对融通基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的融通巨潮100指 数证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006 年8 月14 日 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 5 五、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 融通巨潮100 指数证券投资基金 资产负债表 二○○六年六月三十日 单位：人民币元 附注2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日 资产： 银行存款9,190,567.73 4,331,922.03 清算备付金429,184.60 363,979.81 交易保证金183,946.63 250,000.00 应收证券交易清算款-- 2,220,291.16 应收股利41,208.90 -- 应收利息5(1) 143,476.36 440,603.18 应收申购款4,068,645.95 14,778.33 其他应收款48,400.00 -- 股票投资市值152,056,500.86 240,349,359.80 其中：股票投资成本132,440,858.81 232,640,828.67 债券投资市值8,037,000.00 8,593,758.40 其中：债券投资成本8,044,055.74 8,671,869.13 权证投资-- -- 其中：权证投资成本-- -- 买入返售证券-- -- 待摊费用-- -- 其他资产-- -- 资产总计174,198,931.03 256,564,692.71 负债： 应付证券清算款3,566,499.92 1,305,912.49 应付赎回款1,020,056.90 1,926,728.49 应付赎回费3,803.05 7,261.52 应付管理人报酬4(3) 142,063.73 275,295.83 应付托管费4(3) 21,855.96 42,353.22 应付佣金5(2) 171,812.16 150,507.93 应付利息414.87 -- 应付收益-- -- 其它应付款5(3) 250,000.00 250,000.00 卖出回购证券款7,700,000.00 -- 预提费用5(4) 104,136.54 60,000.00 其他负债-- -- 负债合计12,980,643.13 4,018,059.48 持有人权益： 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 6 实收基金5(5) 145,042,055.44 249,447,012.89 未实现利得5(6) 4,834,531.82 -1,302,531.80 未分配收益11,341,700.64 4,402,152.14 持有人权益合计161,218,287.90 252,546,633.23 负债及持有人权益总计174,198,931.03 256,564,692.71 基金份额净值1.112 1.012 所附附注为本会计报表的组成部分 融通巨潮100 指数证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2006年1月1日 至2006年6月30日 2005年5月12日 (基金合同生效日) 至2005年6月30日 一、收入42,891,501.54 3,697,477.97 1、股票差价收入5(7) 36,549,842.25 -- 2、债券差价收入5(8) -136,325.64 -- 3、权证差价收入5(9) 4,478,234.77 -- 3、债券利息收入111,225.94 15,543.59 4、存款利息收入39,600.67 526,259.23 5、股利收入1,505,962.36 2,894,585.20 6、买入返售证券收入-- -- 7、其他收入5(10) 342,961.19 261,089.95 二、费用1,204,092.38 1,045,051.04 1、基金管理人报酬4(3) 908,039.32 841,264.25 2、基金托管费4(3) 139,698.40 129,425.29 3、卖出回购证券支出42,278.87 -- 4、利息支出-- -- 5、其他费用5(11) 114,075.79 74,361.50 其中:上市年费29,752.78 35,000.00 信息披露费49,588.57 25,641.00 审计费用24,795.19 12,820.50 回购交易费用779.40 -- 银行费用159.85 -- 债券账户维护费9,000.00 其他-- 900.00 三、基金净收益41,687,409.16 2,652,426.93 加：未实现利得11,978,165.91 -5,433,096.59 四、基金经营业绩53,665,575.07 -2,780,669.66 所附附注为本会计报表的组成部分 融通巨潮100指数证券投资基金 收益分配表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 7 附注 2006年1月1日 至2006年6月30日 2005年5月12日 (基金合同生效日) 至2005年6月30日 本期基金净收益41,687,409.16 2,652,426.93 加：期初基金净收益4,402,152.14 -- 加：本期损益平准金-1,241,114.89 -783,906.40 可供分配基金净收益44,848,446.41 1,868,520.53 减：本期已分配基金净收益5(12) 33,506,745.77 -- 期末基金净收益11,341,700.64 1,868,520.53 所附附注为本会计报表的组成部分 融通巨潮100 指数证券投资基金 净值变动表 自二〇〇六年一月一日至二〇〇六年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2006年1月1日 至2006年6月30日 2005年5月12日 (基金合同生效日) 至2005年6月30日 一、期初基金净值252,546,633.23 513,527,198.43 二、本期经营活动： 基金净收益41,687,409.16 2,652,426.93 未实现利得11,978,165.91 -5,433,096.59 经营活动产生的基金净值变 动数53,665,575.07 -2,780,669.66 三、本期基金份额交易： 基金申购款164,296,907.22 117,241.38 其中：分红再投资3,045,339.05 -- 基金赎回款275,784,081.85 -208,552,157.18 基金份额交易产生的基金净 值变动数-111,487,174.63 -208,434,915.80 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生 的净值变动数5(12) -33,506,745.77 -- 五、期末基金净值161,218,287.90 302,311,612.97 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 基金基本情况 融通巨潮100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2005] 第18 号《关于同意融通巨潮100 指数证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购 资金利息共募集513,273,618.60 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2005)第65 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通巨潮100 指数证券投资 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 8 基金基金合同》于2005 年5 月12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 513,527,198.43 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为 中国工商银行。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第56 号文审核同意，本基金 188,512,868.00 份基金份额于2005 年6 月16 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额 托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要 被选入巨潮100指数的股票，非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股 更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。为控制基金偏离 目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制 在0.5%。本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到 期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。 附注2. 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致 的。 附注3.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 附注4. 重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 关联方名称与本基金的关系 融通基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构 中国工商银行基金托管人、基金代销机构 中国证券登记结算有限责任公司注册登记人 河北证券有限责任公司(“河北证券”) 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司基金管理人股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司基金管理人股东、基金场内代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易 本基金未租用关联方席位。 （3）关联方报酬 A. 基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.3% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.3% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬908,039.32 元(2005 年同期：841,264.25 元)。 B. 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.2% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费139,698.40 元(2005 年同期：129,425.29 元)。 （3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交 易。 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 9 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托 管人于2006 年6 月30 日保管的银行存款余额为9,190,567.73 元(2005 年6 月30 日： 37,225,182.04 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为36,430.77 元 (2005 年同期：523,615.01 元)。 （5）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 截止2006 年6 月30 日止，本基金管理人未持有本基份额（2005 年6 月30 日：同）。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 截止2006 年6 月30 日止，本基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额 （2005 年6 月30 日：同）。 附注5. 基金会计报表重要项目说明 （1）应收利息 项目2006年6月30日 应收银行存款利息2,067.50 应收清算备付金利息173.79 应收债券利息141,235.07 合计143,476.36 （2）应付佣金 项目2006年6月30日 银河证券53,342.37 东北证券10,579.10 广发证券27,295.07 光大证券80,595.62 合计171,812.16 （3）其他应付款 项目2006-6-30 应付券商席位保证金250,000.00 合计250,000.00 （4）预提费用 项目2006-6-30 信息披露费49,588.57 审计费用24,795.19 上市费29,752.78 合计104,136.54 （5）实收基金 项目基金份额（份） 期初基金份额249,447,012.89 加：本期申购147,904,262.13 减：本期赎回252,309,219.58 期末数145,042,055.44 （6）未实现利得 项目未实现估值增值（a） 未实现利得平准金合计 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 10 2005 年12 月31 日7,630,420.40 -8,932,952.20 -1,302,531.80 本期净变动数（a）11,978,165.91 -- 11,978,165.91 加：本期申购基金份额-- 5,403,239.87 5,403,239.87 减：本期赎回基金份额-- 11,244,342.16 11,244,342.16 2006 年6 月30 日19,608,586.31 -14,774,054.49 4,834,531.82 （a）未实现估值增值 项目2006 年6 月30 日 股票投资11,907,110.92 债券投资71,054.99 合计11,978,165.91 （7）股票差价收入 项目2006-1-1至2006-6-30 卖出股票成交总额345,256,637.46 减：应付佣金总额289,988.42 减：卖出股票成本总额308,416,806.79 股票差价收入36,549,842.25 本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付给流通股东的现金对价部分 共计395,828.26元(2005年度同期：无)，已全额冲减股票投资成本。 （8）债券差价收入 项目2006-1-1 至2006-6-30 卖出债券成交总额9,079,123.91 减：卖出债券成本总额8,671,869.13 减：应收利息总额543,580.42 债券差价收入-136,325.64 （9）权证差价收入 项目2006-1-1 至2006-6-30 卖出权证成交总额4,478,234.77 减：卖出权证成本总额-- 权证差价收入4,478,234.77 （10）其他收入 项目2006-1-1至2006-6-30 赎回费分成342,961.19 合计342,961.19 （11）其他费用 项目2006-1-1至2006-6-30 上市年费29,752.78 信息披露费49,588.57 审计费用24,795.19 回购交易费用779.40 银行费用159.85 债券账户维护费9,000.00 合计114,075.79 （12）收益分配情况 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 11 年度每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元） 2006 年半年度 第一次中期分红0.10 2,067,602.67 第二次中期分红0.50 6,431,008.50 第三次中期分红0.50 4,490,478.99 第四次中期分红0.50 4,699,479.03 第五次中期分红0.50 4,354,485.44 第六次中期分红1.20 11,463,691.14 合计3.30 33,506,745.77 附注6. 流通受限制不能自由转让的基金资产 （1）本基金截止2006 年6 月30 日止，持有以下新股发行网下获配部分股票； 名称数量（股） 总成本总市值估值方法转让受限原因受限期限 同洲电子1,564 25,024.00 63,795.56 市价估值未上市流通2006-9-27 （2）本基金截止2006 年6 月30 日止，持有以下因股权分制改革而暂时停牌的股票，这 些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束 后复牌； 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价数量 期末成本 总额 期末估值 总额 方案沟通协商阶段停牌： 600027 华电国际06/6/30 3.5406/08/01 2.46 137,685 380,667.31 487,404.90 600033 福建高速06/6/29 8.1206/07/14 6.15 60,036 497,499.05 487,492.32 600811 东方集团06/6/26 7.1006/07/06 6.73 81,853 331,766.48 581,156.30 方案实施阶段停牌： 600868 梅雁股份06/06/16 2.81 未知未知236,760 601,991.39 665,295.60 000895 双汇发展06/06/01 31.17 未知未知1 13.64 31.17 合计1,811,937.87 2,221,380.29 七、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款9,190,567.73 5.28% 清算备付金429,184.60 0.25% 股票投资市值152,056,500.86 87.29% 债券投资市值8,037,000.00 4.61% 权证投资市值-- -- 其他资产4,485,677.84 2.57% 资产合计174,198,931.03 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 12 A 农、林、牧、渔业393,684.18 0.24% B 采掘业8,750,928.45 5.43% C 制造业59,833,903.37 37.11% C0 食品、饮料10,492,722.09 6.51% C1 纺织、服装、皮毛881,620.58 0.55% C2 木材、家具-- -- C3 造纸、印刷-- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料5,663,153.80 3.51% C5 电子1,970,644.95 1.22% C6 金属、非金属26,954,440.66 16.72% C7 机械、设备、仪表10,385,286.81 6.44% C8 医药、生物制品3,486,034.48 2.16% C99 其他制造业-- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业11,385,672.27 7.06% E 建筑业-- -- F 交通运输、仓储业13,703,706.01 8.50% G 信息技术业11,025,028.08 6.84% H 批发和零售贸易5,557,950.80 3.45% I 金融、保险业20,301,702.33 12.59% J 房地产业6,148,288.45 3.81% K 社会服务业2,655,166.75 1.65% L 传播与文化产业525,348.34 0.33% M 综合类3,740,555.91 2.32% 合计144,021,934.94 89.33% （2）积极投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业3,132,963.96 1.94% B 采掘业-- -- C 制造业4,355,100.00 2.70% C7 机械、设备、仪表4,355,100.00 2.70% G 信息技术业63,795.56 0.04% I 金融、保险业107,800.00 0.07% M 综合类374,906.40 0.23% 合计8,034,565.92 4.98% （三）本报告期末股票投资明细 1、指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例 1 600036 G 招行800,000 6,168,000.00 3.83% 2 600019 G 宝钢1,350,000 5,886,000.00 3.65% 3 600900 G 长电781,984 5,356,590.40 3.32% 4 600028 中国石化804,665 5,029,156.25 3.12% 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 13 5 000002 G 万科Ａ 837,113 4,729,688.45 2.93% 6 600050 G 联通1,867,493 4,519,333.06 2.80% 7 600519 G 茅台86,142 4,086,576.48 2.53% 8 000858 G 五粮液258,020 3,751,610.80 2.33% 9 600016 G 民生848,597 3,708,368.89 2.30% 10 000001 深发展Ａ 428,784 3,241,607.04 2.01% 11 600009 G 沪机场219,135 3,157,735.35 1.96% 12 000423 东阿阿胶253,456 2,831,103.52 1.76% 13 000063 G 中兴98,008 2,804,008.88 1.74% 14 000039 G 中集162,860 2,622,046.00 1.63% 15 600030 G 中信165,072 2,614,740.48 1.62% 16 600500 G 中化450,380 2,549,150.80 1.58% 17 600018 G 上港141,790 2,431,698.50 1.51% 18 600000 G 浦发235,979 2,338,551.89 1.45% 19 600320 G 振华115,000 2,270,100.00 1.41% 20 600015 G 华夏494,553 2,230,434.03 1.38% 21 000709 G 唐钢555,281 2,198,912.76 1.36% 22 000898 G 鞍钢350,000 2,142,000.00 1.33% 23 600104 G 上汽351,397 2,059,186.42 1.28% 24 600005 G 武钢711,346 2,020,222.64 1.25% 25 000792 G 钾肥97,846 1,986,273.80 1.23% 26 600694 大商股份48,000 1,984,800.00 1.23% 27 600717 G 天津港213,432 1,792,828.80 1.11% 28 000839 G 国安88,611 1,727,914.50 1.07% 29 000825 G 太钢250,428 1,570,183.56 0.97% 30 600887 G 伊利67,078 1,528,707.62 0.95% 31 000069 G 华侨城130,760 1,505,047.60 0.93% 32 600583 G 海工65,546 1,501,003.40 0.93% 33 000402 G 金融街173,000 1,418,600.00 0.88% 34 000060 G 中金100,000 1,333,000.00 0.83% 35 600331 G 宏达76,100 1,287,612.00 0.80% 36 000629 G 新钢钒342,461 1,256,831.87 0.78% 37 600688 上海石化200,000 1,244,000.00 0.77% 38 000027 G 深能源150,000 1,216,500.00 0.75% 39 000983 G 西煤145,000 1,170,150.00 0.73% 40 600309 G 万华78,984 1,145,268.00 0.71% 41 600795 国电电力141,205 1,145,172.55 0.71% 42 600001 G 邯钢290,000 1,139,700.00 0.71% 43 000930 G 丰原196,474 1,125,796.02 0.70% 44 600879 G 火箭80,000 1,079,200.00 0.67% 45 600205 山东铝业57,592 1,050,478.08 0.65% 46 002024 苏宁电器20,000 1,024,000.00 0.64% 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 14 47 600642 G 申能165,700 1,017,398.00 0.63% 48 000088 G 盐田港107,997 982,772.70 0.61% 49 000900 G 现投股105,126 946,134.00 0.59% 50 600832 G 明珠92,110 944,127.50 0.59% 51 600010 G 包钢370,000 943,500.00 0.59% 52 000527 G 美的110,000 918,500.00 0.57% 53 600177 G 雅戈尔139,718 881,620.58 0.55% 54 000630 G 铜都136,127 878,019.15 0.54% 55 000503 G 海虹104,804 869,873.20 0.54% 56 000089 G 深机场153,487 851,852.85 0.53% 57 600839 G 长虹235,000 848,350.00 0.53% 58 600026 G 中海124,978 797,359.64 0.49% 59 600418 G 江汽160,000 793,600.00 0.49% 60 000932 G 华菱200,000 768,000.00 0.48% 61 600550 G 天威35,000 765,800.00 0.48% 62 000100 GTCL 集团300,000 738,000.00 0.46% 63 600690 G 海尔155,000 725,400.00 0.45% 64 600098 G 广控155,580 715,668.00 0.44% 65 600660 G 福耀87,646 711,685.52 0.44% 66 000021 G 深科技80,039 701,141.64 0.43% 67 000717 G 韶钢210,000 688,800.00 0.43% 68 600601 方正科技169,470 677,880.00 0.42% 69 600895 G 张江150,000 673,500.00 0.42% 70 600868 梅雁股份236,760 665,295.60 0.41% 71 600085 G 同仁堂40,008 654,930.96 0.41% 72 600004 G 穗机场95,153 653,701.11 0.41% 73 000625 G 长安116,413 632,122.59 0.39% 74 600008 G 首创123,235 602,619.15 0.37% 75 000778 G 铸管96,612 601,892.76 0.37% 76 600100 G 同方65,000 594,750.00 0.37% 77 600585 G 海螺42,863 591,080.77 0.37% 78 600811 东方集团81,853 581,156.30 0.36% 79 600649 G 原水100,985 571,575.10 0.35% 80 600188 G 兖煤75,756 553,018.80 0.34% 81 600808 G 马钢192,365 552,087.55 0.34% 82 600029 南方航空200,000 548,000.00 0.34% 83 600350 G 基建150,000 547,500.00 0.34% 84 600037 XDG 歌华35,641 525,348.34 0.33% 85 000937 G 金牛80,000 497,600.00 0.31% 86 600006 东风汽车125,637 489,984.30 0.30% 87 600033 福建高速60,036 487,492.32 0.30% 88 600027 华电国际137,685 487,404.90 0.30% 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 15 89 600011 G 华能95,009 477,895.27 0.30% 90 600020 G 中原104,400 433,260.00 0.27% 91 600428 G 中远60,482 417,930.62 0.26% 92 000539 G 粤电力85,477 397,468.05 0.25% 93 600598 G 北大荒86,906 393,684.18 0.24% 94 600171 G 贝岭69,745 384,294.95 0.24% 95 000581 G 威孚52,925 357,773.00 0.22% 96 000800 G 轿车82,710 293,620.50 0.18% 97 600269 G 赣粤20,666 202,940.12 0.13% 98 600653 申华控股3,043 6,603.31 0.00% 99 000895 双汇发展1 31.17 0.00% 2、积极投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例 1 000972 G 中基323,988 3,132,963.96 1.94% 2 600316 洪都航空60,000 2,083,800.00 1.29% 3 600262 G 北重120,000 1,240,800.00 0.77% 4 000651 G 格力75,000 1,030,500.00 0.64% 5 000009 深宝安Ａ 103,280 374,906.40 0.23% 6 601988 中国银行35,000 107,800.00 0.07% 7 002052 同洲电子1,564 63,795.56 0.04% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600019 G 宝钢12,031,479.72 4.76% 2 600036 G 招行8,794,111.25 3.48% 3 600028 中国石化7,695,566.51 3.05% 4 600009 G 沪机场6,552,913.62 2.59% 5 600500 G 中化6,254,947.76 2.48% 6 600016 G 民生6,039,991.76 2.39% 7 600050 G 联通5,972,666.65 2.36% 8 600900 G 长电5,444,314.22 2.16% 9 000002 G 万科Ａ 5,414,876.07 2.14% 10 600879 G 火箭5,365,570.44 2.12% 11 000629 G 新钢钒4,751,780.71 1.88% 12 600309 G 万华4,615,898.99 1.83% 13 600030 G 中信4,096,461.40 1.62% 14 600132 重庆啤酒3,708,631.16 1.47% 15 600320 G 振华3,546,770.41 1.40% 16 600316 洪都航空3,489,664.10 1.38% 17 000001 深发展Ａ 3,259,455.63 1.29% 18 000858 G 五粮液3,098,595.39 1.23% 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 16 19 000972 G 中基3,020,841.19 1.20% 20 600018 G 上港2,870,406.45 1.14% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600019 G 宝钢17,501,641.88 6.93% 2 600036 G 招行16,400,351.77 6.49% 3 600028 中国石化14,916,117.80 5.91% 4 600050 G 联通12,542,945.78 4.97% 5 600900 G 长电11,323,383.90 4.48% 6 600016 G 民生10,885,924.50 4.31% 7 600009 G 沪机场10,284,421.23 4.07% 8 000002 G 万科Ａ 9,573,872.84 3.79% 9 000063 G 中兴9,159,252.11 3.63% 10 600030 G 中信8,727,401.71 3.46% 11 600132 重庆啤酒8,444,672.18 3.34% 12 600320 G 振华8,125,343.02 3.22% 13 600000 G 浦发7,221,891.95 2.86% 14 000629 G 新钢钒6,465,635.27 2.56% 15 600309 G 万华6,310,614.21 2.50% 16 000001 深发展Ａ 5,583,581.11 2.21% 17 000402 G 金融街5,371,825.48 2.13% 18 000858 G 五粮液5,093,283.79 2.02% 19 600500 G 中化4,365,207.56 1.73% 20 600348 G 国阳4,071,521.72 1.61% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目金额（元） 买入股票的成本总额208,726,110.39 卖出股票的收入总额345,256,637.46 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类市值（元） 占基金资产净值比例 国债8,037,000.00 4.99% 合计8,037,000.00 4.99% （六）本报告期末前五名债券投资明细 债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 02 国债⒁ 6,021,000.00 3.73% 04 国债⑾ 2,016,000.00 1.25% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 17 3、其他资产 项目金额（元） 交易保证金183,946.63 应收证券清算款-- 应收股利41,208.90 应收利息143,476.36 应收申购款4,068,645.95 应收其他48,400.00 合计4,485,677.84 注：应收其他为应收股权分置改革公司的现金对价。 4、处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、权证投资情况 权证名称获配权证数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出差价收入（元） 邯钢JTB1 185,853 -- 185,853 154,338.02 首创JTB1 15,634 -- 15,634 40,879.74 万华HXB1 13,756 -- 13,756 173,348.37 雅戈QCB1 13,972 -- 13,972 61,292.60 长电CWB1 82,798 -- 82,798 303,680.01 茅台JCP1 123,059 -- 123,059 298,151.03 海尔JTP1 147,498 -- 147,498 234,503.64 雅戈QCP1 97,803 -- 97,803 166,252.22 万华HXP1 20,634 -- 20,634 60,991.97 原水CTP1 41,387 -- 41,387 74,118.38 沪场JTP1 538,767 -- 538,767 829,980.09 招行CMP1 902,955 -- 902,955 449,099.03 华菱JTP1 284,358 -- 284,358 446,461.11 五粮YGC1 86,020 -- 86,020 672,562.16 五粮YGP1 90,431 -- 90,431 107,799.34 深能JTP1 143,040 -- 143,040 228,627.18 中集ZYP1 37,002 -- 37,002 96,195.58 钾肥JTP1 24,231 -- 24,231 79,954.30 合计2,849,198 -- 2,849,198 4,478,234.77 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付 所获配部分，属被动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 八、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 1、基金份额持有人户数及持有人结构： 基金份额持有人户数(户) 5,330 平均每户持有的基金份额(份) 27,212.39 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 18 机构投资者持有的基金份额(份) 25,564,009.71 机构投资者持有的基金份额占总份额比例17.63% 个人投资者持有的基金份额(份) 119,478,045.73 个人投资者持有的基金份额占总份额比例82.37% 2、截止2006 年6 月30 日，本基金场内前十名持有人情况如下： 序号持有人名称期末持有份额（份） 占总份额比例 1 国泰君安证券股份有限公司7,163,533.00 4.94% 2 上海城济市政工程技术咨询部2,000,480.00 1.38% 3 高文峰500,270.00 0.34% 4 陈容辉300,162.00 0.21% 5 杜志华292,261.00 0.20% 6 徐银祥277,818.00 0.19% 7 濮传杰229,603.00 0.16% 8 张兴华223,654.00 0.15% 9 钟萍199,000.00 0.14% 10 於永建181,273.00 0.12% 截至2006 年6 月30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为20,125,129 份。 九、开放式基金份额变动 项目基金份额（份） 合同生效日基金份额513,527,198.43 本期期初基金份额249,447,012.89 本期总申购份额147,904,262.13 本期总赎回份额252,309,219.58 本期期末基金份额145,042,055.44 十、重大事项揭示 （一）本报告期未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （三）本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 （四）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的 情形。 （五）本系列基金投资策略在本报告期未发生改变。 （六）本基金在本报告期内实施收益分配情况 公告日权益登记日 每10 份基金 份额分红数 披露报纸 2006 年1 月13 日2006 年1 月12 日0.10 证券时报 2006 年2 月17 日2006 年2 月16 日0.50 证券时报 2006 年4 月7 日2006 年4 月6 日0.50 中国证券报 2006 年4 月20 日2006 年4 月19 日0.50 中国证券报 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 19 2006 年5 月17 日2006 年5 月16 日0.50 中国证券报 2006 年6 月2 日2006 年6 月1 日1.20 中国证券报 （七）本基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：银河证券、东北证券、兴安证券、广发 证券和光大证券。 本报告期内，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1、股票成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量 (个) 股票成交金额（元） 占全年该类交易 总成交金额比例 席位佣金 金额(元) 占佣金 总额比例 银河证券1 168,955,113.53 30.51% 132,209.21 29.58% 东北证券1 110,561,015.74 19.96% 90,604.32 20.27% 兴安证券1 1,958,614.25 0.35% 1,606.04 0.36% 广发证券1 104,821,717.81 18.93% 85,666.00 19.16% 光大证券1 167,548,437.67 30.25% 136,934.16 30.63% 合计5 553,844,899.00 100.00% 447,019.73 100.00% 2、债券及债券回购成交情况： 券商席位 债券成交 金额(元) 占全年该类交易 总成交金额比例 债券回购 成交金额(元) 占全年该类交易 总成交金额比例 银河证券-- -- -- -- 东北证券-- -- 5,500,000.00 8.21% 兴安证券-- -- -- -- 广发证券2,933,458.00 23.52% 25,800,000.00 38.51% 光大证券9,539,534.30 76.48% 35,700,000.00 53.28% 合计12,472,992.30 100.00% 67,000,000.00 100.00% 3、本报告期内租用证券公司席位无变化。 （九）基金份额发售机构变更 本报告期内本基金新增了如下场外代销机构： 新增代销机构披露报纸公告日期 招商银行股份有限公司中国证券报、证券时报、上海证券报2006-2-13 国都证券有限责任公司中国证券报2006-5-10 （十）从2006年5月22日起，本公司开通“银联通”开放式基金网上直销业务。 具体内容请参阅2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公 告。 十一、备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100 指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100 指数证券投资基金托管协议》； 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年半年度报告 20 （四）《融通巨潮100 指数证券投资基金招募说明书》； （五）《融通巨潮100 指数证券投资基金上市交易公告书》； （六）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》； （七）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2006 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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