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| 天弘精选混合A(420001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14480 | ||||||||
| 基金代码 | 420001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘精选混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘精选混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期：二○○六年八月二十五日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务会计报告未经审计。 第一章 基金简介 一、基金基本资料 基金名称： 天弘精选混合型证券投资基金 基金简称： 天弘精选 基金代码: 420001 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005年10月8日 报告期末基金份额总额： 124，626，850.34份 基金合同存续期： 不定期 二、基金产品说明 投资目标： 本基金以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择，在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。 投资策略： 在资产配置层次上，本基金以资产配置为导向，力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置，在控制风险基础上，获取收益；在行业配置层次上，根据各个行业的景气程度，进行行业资产配置；在股票选择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有投资价值的行业龙头企业；本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的主动投资为主导，选取价值被低估的券种，以获得更高的收益。 业绩比较基准： 上证180指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征： 本基金为主动管理的混合型基金，其长期平均风险程度低于股票型基金，高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 三、基金管理人 名称： 天弘基金管理有限公司 信息披露负责人： 赵亚萍 联系电话： 022-83310208 传真： 022-83865569 电子邮箱： zhaoyp@thfund.com.cn 四、基金托管人 名称： 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人： 庄为 联系电话： 010-66106912 传真： 010-66106904 电子邮箱： custody@icbc.com.cn 五、信息披露 信息披露报纸名称： 《中国证券报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.thfund.com.cn 基金半年度报告置备地点： 基金管理人及基金托管人办公地址 第二章 主要财务指标和基金净值表现 一、 主要财务指标 序号 项目 2006年1月1日—6月30日 1 基金本期净收益 20，023，095.57元 2 基金份额本期净收益 0.1058元 3 期末可供分配基金收益 3，203，167.39元 4 期末可供分配基金份额收益 0.0257元 5 期末基金资产净值 128，486，790.49元 6 期末基金份额净值 1.0310元 7 基金加权平均净值收益率 10.27% 8 本期基金份额净值增长率 13.63% 9 基金份额累计净值增长率 13.61% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、 基金净值表现 （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.43% 1.10% 0.70% 0.97% -1.13% 0.13% 过去三个月 9.70% 1.44% 16.42% 0.93% -6.72% 0.51% 过去六个月 13.63% 1.06% 25.89% 0.76% -12.26% 0.30% 自基金合同生效起至今 13.61% 0.85% 25.78% 0.68% -12.17% 0.17% （二）自基金合同生效以来基金份额净值及其同期业绩比较基准的变动情况： 天弘精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率 及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年10月8日至2006年6月30日） @ 注：1、根据本基金合同规定，本基金股票投资比例范围是基金资产的30％—85％，债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15％—70％。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。自2006年4月8日至本报告期末，本基金的各项投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。 2、本基金合同生效于2005年10月8日，截至本报告期末本基金运行未满一年。 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人情况 天弘基金管理有限公司由天津信托投资有限责任公司、兵器财务有限责任公司、山西漳泽电力股份有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。 天弘基金管理有限公司自2005年10月8日天弘精选混合型证券投资基金基金合同生效日起，成为该基金的管理人。 （二）基金经理简介 陈天丰先生，MBA。1994年进入天津信托投资有限责任公司，历任证券部、投资银行部、证券研究部研究员、证券研究部经理；2001年进入易方达基金管理有限公司，从事开放式基金筹备工作；2002年进入天弘基金管理有限公司筹备组工作，2004月11月天弘基金管理有限公司成立后担任投资管理部总经理，从2005年10月天弘精选混合型证券投资基金成立之日起任本基金基金经理。2006年4月离开天弘基金管理有限公司。 报告期内公司对基金经理进行了调整，由王国强先生担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理，免去陈天丰先生天弘精选混合型证券投资基金基金经理的职务。 王国强先生，北京大学经济学硕士。曾在华夏基金管理有限公司研究发展部任职，2004年进入天弘基金管理有限公司投资管理部，担任研究员。2005年任天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理，现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。 二、 基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人按照国家法律法规及基金合同的规定进行操作，不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 三、基金的运作与市场情况回顾 年初以来，人民币升值背景下的资金充裕、A股市场相对较低的估值水平、股改带来的上市公司大小股东利益趋于一致以及投资者逐步恢复的信心推动股市表现良好，股市的赚钱效应又在二季度吸引了大量资金涌入股市，资金的宽裕快速推动了股市的上涨。虽然股价的大幅上涨推高了A股的估值水平，投资增长过快引发了宏观调控措施的出台、投资者对宏观经济的担忧，但股指在5月中旬以后仍维持在高位盘整，表明投资者对国内股市未来的发展仍充满信心。在行业表现方面，与资源、消费、创新几大主题相关，预期行业利润增长较快的有色、食品饮料、商业、机械等行业表现突出。 由于本基金对牛市行情估计不足，投资上较为稳健保守，因此基金净值增长率相对较低，上半年本基金的净值增长率为13.63%。在资产配置上，上半年大部分时间本基金的股票仓位保持在相对较低的水平。在行业配置上，本基金采取相对均衡的配置，对强势行业的配置虽然有一定的倾斜但力度不够。在个股选择上，主要投资于绩优股，对概念炒作的股票基本没有参与。稳健保守的投资思路使得本基金在上半年大牛市的环境下错失了一定的投资机会。 四、 市场展望 对未来的股票市场形势，我们持长期看好，短期相对谨慎的态度。从中长期来看，A股市场面临相对较好的发展环境，全流通使得上市公司大股东利益与流通股东利益更加一致，人民币升值趋势使得资金面相对宽松，宏观经济平稳增长，这些有利的环境将支持A股市场中长期看好。从短期来看，由于A股前期的强劲上涨和国际股市的调整，A股的整体估值水平已经相对较高，另外年内国内资金仍然宽裕但资金需求压力集中在下半年出现，届时影响如何还有待于进一步观察。虽然大盘短期内面临一些负面的因素，但投资者投资热情依旧使得个股仍然比较活跃，因此下半年的投资机会可能主要是一些结构性的投资机会。在行业和个股选择上，将重点关注金融、房地产、零售、传媒等消费服务行业，机械、建筑建材等基础设施建设和专项投资带动的行业，重点通过行业配置和个股选择来提高基金的投资收益。另外我们将关注上市公司大股东的行为，关注整体上市、资产注入、并购重组等带来的投资机会，还将关注融资融券股指期货等金融创新带来的投资机会。 债券投资方面，充裕的流动性和长时间的低利率政策已经使宏观经济出现过热的倾向，贷款增速加快，固定资产投资增速反弹，CPI指数也有所反弹，二季度，央行逐步推行加息，定向票据，存款准备金率上调等紧缩措施，债券市场利率逐渐上移，本基金在二季度大力度减持国债和央行票据，重点参与短期融资券的一级市场，有效的规避了利率风险。展望未来，紧缩政策有望持续，利率风险值得关注，债券投资仍然以短期融资券为主。 第四章 托管人报告 2006年上半年，本托管人在对天弘精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，天弘精选混合型证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对天弘基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的天弘精选混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年8月18日 第五章 财务会计报告 一、 基金半年度会计报表 1、 资产负债表 单位：人民币元 资产 2006年6月30日 2005年12月31日 资产: 银行存款 67，043，946.75 1，342，829.67 清算备付金 566，126.44 8，215，607.77 交易保证金 226，565.86 298，780.49 应收证券清算款 －－ 17，305，574.40 应收股利 67，025.70 －－ 应收利息 18，471.11 2，083，793.81 应收申购款 615，625.00 －－ 其他应收款 －－ －－ 股票投资市值 51，558，399.19 34，145，314.74 其中：股票投资成本 45，331，412.25 34，481，710.44 债券投资市值 10，000，000.00 141，757，705.00 其中：债券投资成本 10，000，000.00 142，029，570.18 权证投资 －－ －－ 其中：权证投资成本 －－ －－ 买入返售证券 －－ 101，500，000.00 待摊费用 15，123.61 －－ 其他资产 －－ －－ 资产总计: 130，111，283.66 306，649，605.88 负债与持有人权益 2006年6月30日 2005年12月31日 应付证券清算款 －－ 9，759，164.33 应付赎回款 895，871.57 839，154.70 应付赎回费 3，376.39 3，162.59 应付管理人报酬 165，544.06 370，833.99 应付托管费 27，590.71 61，805.64 应付佣金 226，731.87 3，601.93 应付利息 －－ 2，000.00 应付收益 －－ －－ 未交税金 －－ －－ 其他应付款 251，290.00 250，000.00 卖出回购证券款 －－ 40，000，000.00 短期借款 －－ －－ 预提费用 54，088.57 －－ 其他负债 －－ －－ 负债合计: 1，624，493.17 51，289，723.18 持有人权益： 实收基金 124，626，850.34 255，417，701.33 未实现利得 656，772.76 -498，491.95 未分配收益 3，203，167.39 440，673.32 持有人权益合计: 128，486，790.49 255，359，882.70 负债及持有人权益总计: 130，111，283.66 306，649，605.88 基金份额净值 1.0310 0.9998 2、 经营业绩表 单位：人民币元 项目 2006年1月1日—6月30日 一、收入 21，839，726.83 1、股票差价收入 20，676，381.62 2、债券差价收入 -1，400，572.70 3、权证差价收入 131，389.81 4、债券利息收入 903，976.43 5、存款利息收入 134，455.64 6、股利收入 820，190.82 7、买入返售证券收入 331，958.58 8、其他收入 241，946.63 二、费用 1，816，631.26 1、基金管理人报酬 1，469，963.12 2、基金托管费 244，993.84 3、基金销售服务费 －－ 4、卖出回购证券支出 11，548.49 5、利息支出 －－ 6、其他费用 90，125.81 其中：上市年费 －－ 信息披露费 49，588.57 审计费用 14，876.39 三、 基金净收益 20，023，095.57 加：未实现利得 6，835，247.82 四、 基金经营业绩 26，858，343.39 3、 收益分配表 单位：人民币元 项目 2006年1月1日—6月30日 本期基金净收益 20，023，095.57 加：期初基金净收益 440，673.32 加：本期损益平准金 -2，021，861.49 其中：申购 539，369.54 赎回 -2，561，231.03 可供分配基金净收益 18，441，907.40 加：以前年度损益调整 ―― 减：本期已分配基金净收益 15，238，740.01 期末基金净收益 3，203，167.39 4、 基金净值变动表 单位：人民币元 项目 2006年1月1日—6月30日 一、期初基金净值 255，359，882.70 二、本期经营活动 基金净收益 20，023，095.57 未实现利得 6，835，247.82 经营活动产生的净值变动数 26，858，343.39 三、本期基金份额交易 基金申购款 55，061，227.49 基金赎回款 -193，553，923.08 基金份额交易产生的净值变动数 -138，492，695.59 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -15，238，740.01 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 ―― 六、期末基金净值 128，486，790.49 二、 基金半年度会计报表附注 （一）基金的基本情况 天弘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]104号文《关于同意天弘精选混合型证券投资基金募集的批复》核准，自2005年8月22日起向全社会公开募集，于2005年10月8日基金合同生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行（于2005年10月28日改制为中国工商银行股份有限公司）。基金合同生效日（2005年10月8日）的基金份额总额为339，143，795.66份。 本基金的募集期间为自2005年8月22日至2005年9月27日。截至2005年9月27日，本基金募集的扣除认购费后的净销售额为人民币339，099，940.28元，认购款项在设立募集期间产生的银行利息为人民币43，855.38元，两者合计折算成基金份额共计339，143，795.66份基金份额，已经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并出具德师京（验）报字（05）第020号验资报告予以验证。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于股票、债券和短期金融工具，以及中国证监会允许投资的其它金融工具。 （二）主要会计政策及会计估计 1、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 2、会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 4、记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 5、基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。未上市流通和银行间同业市场交易的债券由本基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、市场报价、成本价、流动性、收益率曲线等多种影响债券估值的因素确定的反映公允价值的价格估值。 已上市交易权证按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日的市场交易收盘价估值。未上市交易权证（主要指发行至上市日之间、权证停牌日等情况），采用Ｂ－Ｓ模型计算其公允价值。 如有确凿证据按上述办法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人可根据具体情况，在与本基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 6、证券投资的成本计价方法 （1）股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 （2）债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 （3）权证投资 获赠权证于获赠日确认为权证投资。权证投资成本按权证发行价款入账。 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出权证于成交日确认权证差价收入。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7、待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用在受益期内采用直线法逐日摊销。 8、收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 9、费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 10、实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 11、未实现利得 未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 12、损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益。 13、基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次；如当年基金合同生效未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 14、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （三） 本报告期内无重大会计差错和更正。 （四） 关联方关系及关联方交易： 1、关联方关系： 序号 主要关联方名称 关联关系 1 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 2 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 3 天津信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 4 兵器财务有限责任公司 基金管理人的股东 5 山西漳泽电力股份有限公司 基金管理人的股东 2、关联方交易情况： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的交易 本报告期，本基金未通过关联方席位进行交易。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬 支付基金管理人天弘基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬1，469，963.12元。 ②基金托管费 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费244，993.84元。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为67，043，946.75元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为95，669.40元。 （4）基金各关联方投资本基金的情况 ①本基金管理人天弘基金管理有限公司持有的本基金基金份额在本报告期内未发生变化。截至本报告期末持有本基金基金份额29，999，000.00份，占基金总份额的24.07%。 ②本基金管理人的股东天津信托投资有限责任公司在本报告期内赎回本基金基金份额24，998，000.00份。截至本报告期末持有本基金基金份额0份。 ③本基金管理人的股东兵器财务有限责任公司在本报告期内未持有本基金基金份额。 ④本基金管理人的股东山西漳泽电力股份有限公司在本报告期内未持有本基金基金份额。 （五）本报告期内流通转让受到限制的基金资产： 1、基金参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 未上市的属于首次公开发行的股票以其成本价估值。 单位：人民币元 股票名称 申购日期 可流通日期 申购价格 期末估价 成功申购 股数(股) 成本 市值 中国银行 2006-6-28 2006-7-5 3.08 3.08 194，000 597，520.00 597，520.00 合计 194，000 597，520.00 597，520.00 2、流通受限制不能自由转让的股票 (1) 本基金截至2006年6月30日止，未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。 (2) 本基金截至2006年6月30日止，持有以下因召开股东大会而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司股东大会结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末估值总额 000089 G深机场 2006-6-30 5.55 2006-07-03 5.48 162，000 899，100.00 第六章 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（人民币元） 占总资产比例 股票 51，558，399.19 39.63% 债券 10，000，000.00 7.69% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 67，610，073.19 51.96% 其他资产 942，811.28 0.72% 资产合计 130，111，283.66 100.00% 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 5，807，600.00 4.52% C 制造业 20，462，995.62 15.93% C0 食品、饮料 2，762，600.00 2.15% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2，037，646.00 1.59% C5 电子 606，500.00 0.47% C6 金属、非金属 1，744，000.00 1.36% C7 机械、设备、仪表 11，147，085.62 8.67% C8 医药、生物制品 1，796，530.00 1.40% C99 其他制造业 368，634.00 0.29% D 电力、煤气及水的生产和供应业 2，586，500.00 2.01% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 6，443，100.00 5.01% G 信息技术业 4，970，066.52 3.87% H 批发和零售贸易 8，259，843.65 6.43% I 金融、保险业 597，520.00 0.47% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 2，430，773.40 1.89% M 综合类 0.00 0.00% 合计 51，558，399.19 40.13% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600693 东百集团 444，527.00 4，423，043.65 3.44% 2 600058 G 五 矿 440，000.00 3，836，800.00 2.99% 3 600028 中国石化 600，000.00 3，750，000.00 2.92% 4 600183 G 生 益 320，000.00 3，507，200.00 2.73% 5 000858 G 五粮液 190，000.00 2，762，600.00 2.15% 6 600018 G 上 港 150，000.00 2，572，500.00 2.00% 7 000063 G 中 兴 89，132.00 2，550，066.52 1.98% 8 600418 G 江 汽 500，000.00 2，480，000.00 1.93% 9 600037 G 歌 华 164，910.00 2，430，773.40 1.89% 10 600050 G 联 通 1，000，000.00 2，420，000.00 1.88% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.thfund.com.cn）的半年度报告正文。 一、 报告期内股票投资组合的重大变动 1、 报告期内累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600688 上海石化 11，806，392.48 4.62% 2 600010 G 包 钢 10，534，552.82 4.13% 3 600811 东方集团 10，158，379.13 3.98% 4 000406 石油大明 8，117，202.14 3.18% 5 600050 G 联 通 7，548，394.03 2.96% 6 600002 齐鲁石化 7，520，886.02 2.95% 7 600036 G 招 行 7，356，347.22 2.88% 8 600001 G 邯 钢 7，250，040.03 2.84% 9 600423 G 柳 化 7，036，694.36 2.76% 10 000866 扬子石化 6，948，589.50 2.72% 11 000063 G 中 兴 6，688，020.70 2.62% 12 000060 G 中 金 6，684，075.93 2.62% 13 600468 G 百 利 6，210，738.58 2.43% 14 002010 传化股份 5，468，423.34 2.14% 15 600616 G 食 品 5，101，898.38 2.00% 16 000956 中原油气 4，877，633.19 1.91% 17 000858 G 五粮液 4，583，895.58 1.80% 18 600693 东百集团 4，284，803.27 1.68% 19 600058 G 五 矿 4，082，510.29 1.60% 20 600331 G 宏 达 3，898，906.97 1.53% 2、 报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600717 G 天津港 14，872，084.14 5.82% 2 600688 上海石化 12，752，231.17 4.99% 3 000002 G 万科Ａ 12，325，972.98 4.83% 4 600010 G 包 钢 12，089，816.62 4.73% 5 600811 东方集团 11，050，463.37 4.33% 6 600601 方正科技 9，837，235.58 3.85% 7 600036 G 招 行 8，151，454.45 3.19% 8 600468 G 百 利 7，836，043.12 3.07% 9 600423 G 柳 化 7，709，955.64 3.02% 10 600001 G 邯 钢 7，149，991.38 2.80% 11 600837 G 都 市 6，462，351.84 2.53% 12 600616 G 食 品 6，200，374.56 2.43% 13 600050 G 联 通 5，858，521.17 2.29% 14 002010 传化股份 5，703，271.64 2.23% 15 000060 G 中 金 5，175，207.42 2.03% 16 000513 丽珠集团 4，728，914.04 1.85% 17 000021 G 深科技 4，363，196.69 1.71% 18 600331 G 宏 达 4，210，127.38 1.65% 19 600016 G 民 生 4，184，539.61 1.64% 20 600060 G 海 信 4，101，774.82 1.61% 3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 299，756，200.39 309，969，726.61 二、 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 央行票据 0.00 0.00% 3 企业债券 10，000，000.00 7.78% 4 金融债券 0.00 0.00% 5 可转换债 0.00 0.00% 合计 10，000，000.00 7.78% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 06华能CP02 10，000，000.00 7.78% 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 四、 投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 交易保证金 226，565.86 应收股利 67，025.70 应收利息 18，471.11 应收申购款 615，625.00 待摊费用 15，123.61 合计 942，811.28 （四）截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （五）本报告期内，本基金未主动投资权证。 因股权分置改革而被动持有的权证成本为零，具体明细如下： 序号 权证名称 获配数量（股） 本期卖出数量（股） 卖出差价收入（元） 1 长电CWB1 30，000 30，000 131，389.81 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 2872户 报告期末平均每户持有的基金份额： 43，393.75份 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 份额（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 124，626，850.34 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 44，637，690.90 35.82% 个人投资者持有的基金份额 79，989，159.44 64.18% 第八章 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 339，143，795.66 本报告期期初基金份额总额 255，417，701.33 本报告期期间总申购份额 53，741，521.95 本报告期期间总赎回份额 184，532，372.94 本报告期期末基金份额总额 124，626，850.34 第九章 重大事件揭示 一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2006年4月19日，本基金管理人发布公告，经天弘基金管理有限公司第一届董事会审议通过，决定聘任王国强担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理，免去陈天丰天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。 本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内未发生重大人事变动。 三、本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 四、本报告期内基金投资策略没有改变。 五、本报告期内本基金共进行了三次收益分配。 序号 权益登记日/除息日 红利发放日 收益分配方案 1 2006年3月2日 2006年3月3日 每10份基金份额派发现金红利0.28元 2 2006年4月27日 2006年4月28日 每10份基金份额派发现金红利0.12元 3 2006年6月26日 2006年6月27日 每10份基金份额派发现金红利0.60元 六、本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 七、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： （一）2006年1月1日至6月30日租用各证券公司席位的数量和佣金情况： 单位：人民币元 证券公司名称 租用席位数量 应付佣金 占应付佣金总量比例 渤海证券 2 383，773.99 84.25% 国泰君安 1 71，724.26 15.75% 合计 3 455，498.25 100.00% （二）2006年1月1日至6月30日租用各证券公司席位进行的股票和权证成交量情况： 单位：人民币元 证券公司名称 股票成交金额 占股票成交总额比例 权证成交金额 占权证成交总额比例 渤海证券 485，094，448.41 83.45% 131，389.81 100.00% 国泰君安 96，185，258.88 16.55% 0.00 0.00% 合计 581，279，707.29 100.00% 131，389.81 100.00% （三）2006年1月1日至6月30日租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量情况： 单位：人民币元 证券公司名称 债券成交金额 占债券成交总额比例 债券回购成交金额 占债券回购成交总额比例 渤海证券 46，019，614.90 94.32% 547，700，000.00 38.87% 国泰君安 2，772，282.40 5.68% 861，300，000.00 61.13% 合计 48，791，897.30 100.00% 1，409，000，000.00 100.00% （四）本报告期内租用证券公司席位未发生变更。 九、其他重要事项： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 天弘精选基金代销机构“华夏证券”变更为“中信建投证券”的公告 中国证券报 2006年2月24日 天弘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 中国证券报 2006年5月23日 天弘基金管理有限公司 二〇〇六年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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