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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1448 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-07-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金2002半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国银行已于2002年7月25日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 同盛证券投资基金2002年中期报告 一、同盛证券投资基金简介 同盛证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗30 号《关于同意设立同盛证券投资基金的批复》批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司五家联合发起，发行总规模30 亿份，每份基金单位面值1 元，发起人认购3,000 万份，商业保险公司认购90,000 万份，社会公众认购207,000 万份，于1999 年11 月5 日宣告成立，11 月26 日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同盛 交易代码：184699 基金单位总份额：三十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13 C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码：100818 国际互联网网址：http://www.bank-of-china.com 法定代表人：刘明康 托管部总经理：唐棣华 负责信息管理事务人员：忻如国 电子邮件：xinruguo@bank-of-china.com 联系地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 电话：010-66594856 传真：010-66594853 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳门北大街6 号北海万泰大厦802-807 室 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3 办公楼16 层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 办公地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室0 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 截至2002 年6 月30 日止，本基金的主要财务指标如下： 2002年6月30日 基金本期净收益 -25,046,804.61元 单位基金本期净收益 -0.0083元 基金可分配净收益 63,374,565.21元 单位基金可分配净收益 0.0211元 期末基金资产总值 3,336,387,061.33元 期末基金资产净值 3,179,135,624.59元 单位基金资产净值 1.0597元 基金资产净值收益率 -0.83% 本期基金资产净值增长率 4.94% 基金累计资产净值增长率 32.88% 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 基金经理简介 邓瑞祥，男，37岁，国际金融硕士，高级经济师。1993年毕业于武汉大学管理学院国际金融专业；1993年8月至2001年7月，就职于深圳蓝天基金管理公司，历任证券投资部经理助理、信托资产管理一部经理、行政部经理及董事会秘书等职；2001年7月至2001年11月，任大通证券有限责任公司投资部投资总监；2001年12月至今，任长盛基金管理有限公司总经理助理、副总经理，主管投资部和研究部。 本基金投资风格及策略 本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。为了适应证券市场不同阶段的特点,尽一切努力实现基金持有人利益最大化，本基金管理人将适时调整一级资产配置比例和二级配置中成长型上市公司和价值型上市公司的持仓比例结构。 本基金业绩表现 2002年1—6月，本基金实现资产净值增长率4.94%，自1999年11月成立以来累计资产净值增长率32.88% 。 上半年宏观经济回顾 总体看，世界经济在美国经济调整的带动下，目前都处于调整态势，全球经济一体化趋势进一步加强。全球股市也随着经济的起伏而处于调整之中。虽然美国经济在年初就显示出了不少见底回升的迹象，但随后公布的各项经济数据又常常是相互矛盾的，这使得人们刚刚有所恢复的信心倍受打击。总的来说，虽然复苏基础并不牢固，但美国经济的复苏已经开始，这也将使中国经济的外部环境逐步向良性方向转变。 今年以来，我国经济基本上还是继续沿着整体向好的趋势发展。由于外部环境的相对严峻，内需对于经济增长至关重要。上半年，我国政府继续采取了积极的财政政策和货币政策，保证了经济的平稳发展。虽然目前国内消费始终不振，外贸出口也呈高开低走的走势，但中国经济毕竟已经高成长多年进入了稳定增长期，大的下滑不太可能发生。全年7%以上的增长目标应可实现。 上半年证券市场情况及操作回顾 上半年，股票市场呈大幅震荡走势，年初开盘1643点，最低达到1339点，6月28日收在1732点，基本是上半年的最高点。应该说，在宏观经济形势稳定向好的情况下，前期股市的深幅下挫，主要是缘于投资者的信心不断丧失，而信心的丧失又是在于当时市场各方投资人被多方面不确定因素所困扰的结果。如：国有股减持问题；新股全流通问题；中国股市市盈率与国际接轨问题；上市公司业绩真伪问题等等。所以，我们认为，恢复并保持投资者信心，是我国股票市场能够长远、健康发展的关键所在。 当今世界，经济与政治紧密相联，两者相互依存、相辅相成。资本市场不可能没有泡沫，关于资本市场虚拟性的争论恐怕还会长久持续，而难以达成共识。但中国证券市场的发展不能等，“发展才是硬道理”。令人欣慰的是，决策层审时度势，以实事求是和对人民高度负责的态度果断做出了“停止在证券市场上减持国有股”的决定，这是恢复投资者信心的必然选择。6月24日之后的行情显示，广大投资者的信心已经初步得到恢复。因此，我们有充足的理由进一步看好下半年的行情。 本基金是价值、成长型基金。在上半年大盘持续低迷时，我们根据公司投资决策委员会的战略部署和基金契约的要求，主要做了如下工作： 调整基金同盛的资产配置比例，加大了国债、公司债和公司可转换债券的投资比例，相应降低了股票的持仓比例。我们通过研究，确立了回避长期附息债、主投短期债的策略。这个策略使得我们在后来的6.24突发行情中处于了比较有利的地位。 在股票投资组合中，我们也调整了价值型股票和成长型股票的结构。遵循防守策略增持价值型股票，提高本基金的整体抗风险能力。 未雨绸缪，加大了调研力度，与公司内部和外部的研究机构合作，深入挖掘有潜力的目标股票纳入“股票池”，为将来的行情做准备。 根据中国证监会的要求和对照基金同盛契约，我们本着从严要求自己的态度进一步细化了各项投资规定。如：按照中信证券公司“风格资产管理系统”的标准，将同盛的股票投资划分为六类资产，经过论证将每类资产分别规定了投资上、下限比例，以便在进一步控制风险的前提下，使基金资产保值、增值。 六月初，沪深大盘再次探至历史低点附近时，公司投资决策委员会形成共识：从战略上看多中国股市。6月23日，管理层宣布“停止在证券市场减持国有股”的决定后，公司投资决策委员会根据形势判断，认为股市的阶段性底部已经出现，本基金迅速做出反应，我们主要做了如下工作： 调整资产配置，快速提高同盛基金的股票持仓比例。我们把新建仓目标基本锁定在：基础原材料、金融、公用事业等领域的主流企业，它们的特征是中、低价或较低市盈率。 调整持仓股票组合的结构。我们确定了积极进取的投资策略，迅速将股票投资组合里的成长型股票比例调高。 鉴于我们认为，市场后期行情的热点将变换的较为频繁，我们在研究部门的配合下，针对未来可能出现的市场热点，预先设置了一些不同的股票投资组合。以期把握、跟上市场节奏变化，努力保证基金净值的稳定增长。 当然，我们的工作中也还有许多不足之处，如； 对政策变化的理解还不够深刻，表现在操作上，前瞻性、果断性有待进一步提高。 对于市场新情况、新变化的把握力度还不够，我们将于后期在仓位、结构的调整上采取更为积极的行动，力求反应市场的良性变化。 下半年宏观经济形势展望 随着经济全球化的推进,世界各个经济体间的相互依存和影响日益增强。近年来,美国高科技产业迅猛发展,带动全球经济结构的调整,客观上造成了各国经济对美国经济的高度依赖。始于2000年中期的美国经济增长速度的减缓,直接引起全球经济增长的放慢；中国也不例外。而目前绝大多数国家(地区)的经济复苏又主要取决于今后一段时期作为世界经济龙头的美国经济的走势。目前美国经济已开始步履为艰的复苏。但是，其定期公布的各项经济数据以及持续不断的大企业财务丑闻显示经济景气状况喜忧参半；而美元的持续弱势虽然能够减少其巨额贸易逆差，但对其步履蹒跚的经济复苏无疑也是雪上加霜。可以预期，在2002年下半年，美国经济的回升将是缓慢的，且变数较大，其通过对中国的进口而对我国经济的正面影响是有限的。 展望下半年的国内经济走势，我们认为，目前有利因素大于不利因素。首先是国家政策稳定且坚决，积极的财政政策和稳健的货币政策通过刺激内需对经济的支持依然是强有力的。其次，党的十六大即将召开，社会各界抱有的良好预期所激发出来的加快发展的热情，有助于拉动投资、生产、消费等方面。第三、就经济增长的内在规律讲，投资、消费、内需稳定增长的惯性不会有太明显的放缓，估计下半年投资、消费依然能够保持一个持续稳定的增长。我们有理由相信，中国作为世界上具有活力的发展中大国,在各项积极的宏观经济政策的推动下,今年GDP增长7%以上的目标完全能够实现。 对下半年证券市场的判断及我们的策略 我们认为，对于中国的证券市场，探讨如何利用好资本市场的各项功能，使之充分发挥对经济、社会、生活的良性效用，比争论证券市场要不要泡沫或者市盈率应该多高才合理更有意义。 我们深切地体会并理解在中国现阶段，政策对于证券市场的影响应是我们把握市场未来走势的最重要因素之一。今年以来，政策面暖风频吹，直至推出“停止减持国有股”的决定，管理层维护市场、期望市场稳定发展的意图非常明显；就是从市场本身看，上市公司的业绩与以前年度相比虽有下降，但与市场基准利率相比，也还基本吻合。所以，综合各方面宏观、微观因素，我们对下半年的行情抱有谨慎乐观的预期。同时，我们认为，大盘的回升过程将是一个曲折迂回、充满矛盾和分歧的过程，回升的进程、角度、速度将受后续政策的力度和兑现时机、国内外经济的复苏情况、以及市场各方参与力量的心态转变等多重因素的影响。 我们认为，由于大盘存在的历史上的密集成交压力区以及市场本身还处于扩容阶段，下半年整体大盘涨幅不会很大，但市场热点将继续围绕着国家出台的各项政策，经济发展中的新增长点，市场投资理念的转变以及国际证券市场的新变化等因素产生轮动的特点。 我们的策略是： 在总体战略上，谨慎看好中国股市，做多中国股市；在战术上，视市场不同阶段情况随机应变。 我们认为，中国现阶段的证券市场，各种风险交错存在、作用于市场，因此，我们必须不折不扣地坚持稳健投资理念，在严格控制风险的前提下，追求基金受益人利益最大化。我们认为，市场各种风险中系统风险是最大的风险。我们将密切关注我国政治、经济生活中出现的新情况、新变化，更加果断地顺应市场的波动节奏及趋势，加大波段操作的力度。 适当降低股票持仓集中度，以必要的分散性保证基金资产的流动性。 坚持主流操作思路，严守基金投资的道德尺度，选择有真实业绩，有良好的行业及自身成长性，主营业务突出，具有行业龙头特点或垄断优势的上市公司投资。 密切关注中国加入WTO后，由于政策开放、外资介入产生的企业兼并收购新特点，缜密论证，选择属于强强联合的项目择机投资。 以股票投资为主，同时精心把握其他金融产品（如：国债、可转债）的投资机会或他们之间的无风险套利机会，积极参与。 深入研究沪深交易所推出的各个新指数品种，寻找潜在的获利机会。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值。基金同盛投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，通过风险控制委员会、督察员和监察稽核部监督公司严格履行契约承诺，强化内控机制和纪律程序，保证内部风险的控制和各项制度的贯彻与实施，保护基金持有人的合法权益。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性，防范内幕交易、操纵市场行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据有关法律法规和基金契约，本基金管理人通过不断完善管理制度进一步加强对投资决策流程的内部控制和风险管理，最大限度地降低投资运作中的风险性。在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 内部监察稽核工作的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 日前，本基金管理人收到中国证券监督委员会发给本公司的《责令整改通知书》，中国证券监督委员会对本基金管理人在2000年6月至7月期间运作基金资产进行股票买卖过程中的异常交易活动进行了调查。本基金管理人由于使用的交易系统存在一些技术故障，在没有使用模拟环境的情况下对该交易系统进行全方位测试时，导致在同一时间段内和同一基金的交易帐户上，对同一只股票频繁做出即买又卖的反向报单委托。本基金管理人没有及时将实测的时间、涉及的股票等情况向证券交易所通报并公告，在一定程度上可能干扰了其他投资者的正常判断。本基金管理人诚恳接受中国证券监督委员会通报批评和责令整改的监管措施，认真按照证券投资基金的有关规定进行整改。本基金管理人严肃处理了事件主要责任人及相关人员，通过以下列整改措施进一步完善了公司治理结构、内控和风险防范机制： 1、切实发挥风险控制委员会在防范风险中的作用，在制度上保障风险控制委员会职能的发挥，在技术上引进科学的风险控制手段，力争在公司经营管理的全过程中实现事前防范、实时监控、事后及时补救。风险控制委员会定期和不定期召开会议，严格遵纪守法，控制决策程序过程中的风险。 2、本基金管理人要求各部门明确工作流程中的风险点，对风险提出控制的方法和出现危机的处理机制。各部门对投资过程中可能出现的风险进行事前提醒和实时监控。对现有交易系统进行更新，增加自动提醒功能，并将此系统连接到监察稽核部，实行实时监控。 3、通过开展对外技术合作工作，借鉴国外基金业在管理和规范运作上的相关经验与先进技术，按照诚实信用原则，调整和规范现有的制度，尤其是独立董事制度、基金交易制度和监察稽核制度，以保护基金投资人为宗旨，规范基金运作。 4、在制度建设方面，本基金管理人对现有管理制度进行全面检讨。公司参照ISO9002全面质量控制要求，结合开放式基金的运作环境和相关要求，提升制度修订的标准，对我公司管理制度进行全面的重新设计，完善工作流程，杜绝管理漏洞。本基金管理人加强了对新员工的入司培训，使新员工能尽快熟悉公司的规章制度并形成有效的事后监督和奖惩机制，真正做到有章可循、有章必循。 5、本基金管理人全面检讨公司的投资运作和内部监控流程，以有效控制投资风险。公司建立股票库制度和股票风格分类，并对基金持有的股票及时跟踪，保证研究的独立性和对投资工作的制约性。公司严格执行和完善集中交易室制度，将基金的投资决策过程和交易执行过程分开。在技术上改进交易系统，彻底杜绝异常交易。公司在投资过程中进一步明确责任，落实授权制度，层层控制风险。 本基金按照基金契约,明确投资策略、投资范围和投资限制。对投资对象限制中明确规定禁止买入的股票和限制买入的股票。禁止买入的股票包括：严重资不抵债、严重违规的上市公司发行的证券和ST、PT股票。在投资行为限制中重申禁止各种形式的操纵市场行为，包括联手操作、对敲、制造虚假成交量和国家有关证券法规规定的其他操纵市场行为。在投资行为中明确禁止各种形式的内幕交易、国家有关证券法规禁止的其他行为和基金契约禁止的其他行为。 6、本基金管理人建立了较系统、科学的具有行业特色的基金绩效评估体系和风险评估体系，对基金业绩和基金经理进行科学的评价和考核。通过定义和测量系统化的基金分析指标，建立基金关键指标分析系统，以此为基准进行实时或定期测量和监控，并建立严格有效的预警和报告制度，以此为基准进行全面的自我评估，在提供改善投资业绩的思路的同时，也有利于实时控制风险。在体系设计中，合规经营和遵纪守法作为重要指标。 7、本基金管理人通过聘请四名独立董事，完善了法人治理结构。公司根据独立董事现场办公计划，安排独立董事的现场检查和审议，在公司发展战略、投资决策程序、内控制度、规范运作、财务管理、法律事务和对外合作等诸多方面等方面都安排了专人负责。为充分发挥董事会的监督作用，公司董事会新设三个非常设委员会：合规控制委员会、资格审查委员会和薪酬委员会。各委员会中均由一名独立董事担任主任委员。 8、本基金管理人开展了从管理层到全体员工的全面普法教育，认真组织学习了《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《公司法》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》等相关法律法规，树立诚实信用的行为准则，提高风险意识和遵纪守法的自觉性。本基金管理人倡导合规经营、理性投资的公司文化，聘请证券方面的律师就相应法律法规进行认真、细致的讲解。通过有效的自律，保证信息披露及时、充分、公开。 本基金管理人将坚持规范操作，稳健经营，控制风险。通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。本基金管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识，严格行为规范，加强自律。本基金管理人将取信于市场，取信于社会，诚实信用，勤勉尽责，以专业化的经营方式管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步、健康发展。 四、基金同盛托管人报告 （一）内部监察稽核报告 本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告，及时呈报上级监管部门。 本基金托管人采取的主要措施包括： 1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和监察频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。 根据中国人民银行关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作。详尽、如实地向本托管人监事会提供有关业务情况，接受、配合了监事会的检查，得到监事会的肯定。 2、本基金托管人专门设立了基金托管部合规监督员，负责抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。 3、结合开放式基金、社会保障基金、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金以及基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。 4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证了新系统的稳定、有效运行，提高了工作质量和效率。 5、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。 6、加强监察稽核人员自身建设。在充实人员、改善设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高稽核监察人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进监察工作效率的提高。 （二）托管情况报告 本基金托管人依据1999 年9 月14 日签署的《同盛证券投资基金基金契约》与《同盛证券投资基金托管协议》，自1999 年11 月5 日起托管同盛证券投资基金的全部资产。现对同盛证券投资基金（以下简称同盛基金）从2002 年1月1 日至2002 年6 月30 日的2002 年上半年度托管情况报告如下： 1、本托管人在2002 年上半年度托管同盛基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害同盛基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立帐户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分帐管理。 （2）、本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格执行了基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）、本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记帐凭证、基金帐册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2002 年上半年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，对长盛基金管理有限公司——同盛基金管理人的基金运作进行了必要的监督，其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 本基金于2002 年4 月8 日实现的基金收益分配符合《证券投资基金管理暂行办法》、证监基金字【1999】40 号文《关于执行<证券投资基金管理暂行办法>第11 条、第38 条及第55 条第（3）项规定有关问题的通知》以及基金契约的规定。 本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同盛基金投资运作方面的报告。 3、同盛证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2002 年上半年度编制和披露的公告信息包括：2001 年基金年度报告一份、基金资产净值公告二十四份、基金投资组合公告二份，本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对, 认为同盛基金管理人在2002 年上半年度内所编制和披露的该等基金信息是合法、真实和完整的。 中国银行基金托管部 2002年7月25日 五、基金财务报告 （一）基金会计报告书同盛证券投资基金 资产负债表 二零零二年六月三十日 单位：元 附注 2001-12-31 资产： 银行存款 519,313,832.62 清算备付金 4 605,672.41 交易保证金 5 376,233.61 应收证券清算款 6 应收股利 应收利息 7 7,838,069.50 其他应收款 8 股票投资市值 1,663,641,400.35 其中：股票投资成本 1,720,386,181.00 债券投资市值 1,068,002,975.00 其中：债券投资成本 1,071,233,312.06 配股权证 9 买入返售证券 10 待摊费用 11 其他资产 资产总计 3,259,778,183.49 负债： 应付证券清算款 1,226,998.77 应付管理人报酬 4,141,771.50 应付托管费 691,934.21 应付佣金 212,078.09 应付利息 12 - 应付收益 13 - 其他应付款 100,000.00 卖出回购证券款 - 预提费用 14 - 其他负债 - 负债合计 6,372,782.57 持有人权益： 实收基金 15 3,000,000,000.00 未实现利得 16 -59,975,117.71 未分配收益 313,380,518.63 持有人权益合计 3,253,405,400.92 负债及持有人权益合计 3,259,778,183.49 2002-6-30 资产： 银行存款 206,882,582.23 清算备付金 1,008,621.47 交易保证金 128,044.07 应收证券清算款 1,439,539.93 应收股利 26,367.96 应收利息 6,671,715.67 其他应收款 股票投资市值 2,335,329,845.30 其中：股票投资成本 2,240,287,284.96 债券投资市值 784,900,344.70 其中：债券投资成本 764,181,845.66 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 3,336,387,061.33 负债： 应付证券清算款 90,017,299.00 应付管理人报酬 3,711,824.12 应付托管费 618,637.34 应付佣金 1,290,973.87 应付利息 18,502.87 应付收益 228,300.00 其他应付款 1,121,972.93 卖出回购证券款 60,000,000.00 预提费用 243,926.61 其他负债 - 负债合计 157,251,436.74 持有人权益： 实收基金 3,000,000,000.00 未实现利得 115,761,059.38 未分配收益 63,374,565.21 持有人权益合计 3,179,135,624.59 负债及持有人权益合计 3,336,387,061.33 同盛证券投资基金 经营业绩表 二零零二年一月至六月 单位：元 项目 附注 2001-1-1至 2002-1-1至 2001-6-30 2002-6-30 收入 326,063,011.45 3,978,992.53 股票差价收入 292,626,378.17 -37,722,051.19 债券差价收入 6,186,949.39 16,062,790.56 债券利息收入 5,576,345.19 13,133,746.49 存款利息收入 3,875,293.07 3,545,519.53 股利收入 15,518,813.64 8,522,965.41 买入返售证券收入 1,594,638.11 282,821.00 其他收入 17 684,593.88 153,200.73 费用： 39,907,600.89 29,025,797.14 基金管理人报酬 29,192,312.65 23,361,216.46 基金托管费 4,887,011.28 3,893,536.05 卖出回购证券支出 3,806,334.96 806,015.05 其他费用 2,021,942.00 965,029.58 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 158,684.51 审计费用 49,588.57 其它 2,021,942.00 727,003.72 基金净收益 286,155,410.56 -25,046,804.61 加：未实现资本利得 18 -126,822,601.74 175,736,177.09 基金经营业绩 159,332,808.82 150,689,372.48 同盛证券投资基金 基金收益分配表 二零零二年一月至六月 单位：元 2001-1-1至 2002-1-1至 项目 附注 2001-6-30 2002-6-30 本期基金净收益 286,155,410.56 -25,046,804.61 加：期初基金净收益 721,297,937.84 313,380,518.63 加：以前年度损益调整 19 3,340,851.19 可供分配基金净收益 1,007,453,348.40 291,674,565.21 减：本期已分配基金净收益 649,200,000.00 228,300,000.00 期末基金净收益 358,253,348.40 63,374,565.21 同盛证券投资基金 基金净值变动表 二零零二年一月至六月 单位：元 项目 附注 金额 一、期初基金净值 3,253,405,400.92 二、本期经营活动： 基金净收益 -25,046,804.61 未实现资本利得 175,736,177.09 经营活动产生的基金净值变动数 150,689,372.48 以前年度损益调整 3,340,851.19 三、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -228,300,000.00 四、期末基金净值 3,179,135,624.59 所附附注为本会计报表的组成部分 上述报表已依照2002年1月1日施行的《证券投资基金会计核算办法》编制，上年度报表项目和数字已进行了分类调整。 (二)基金会计报告书附注 附注1.基金设立说明 同盛证券投资基金(简称“基金同盛”)经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[1999]30号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万基金单位，向商业保险公司配售9亿基金单位，向社会募集20.7亿基金单位。基金同盛于1999年11月5日设立，并于1999年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。 附注2.会计报表编制基础 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 附注3.主要会计政策 (1)会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2)记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3)基金资产的估值方法 1、每日都对基金资产进行估值。 2、估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。 3、上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值： （1）首次公开发行的股票，以其成本价估值； （2）配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。 4、证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。 5、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市均价等于或低于配股价，则估值额为0。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4)收入的确认 1、股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 2、债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 3、债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提金额入帐。 4、存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提确认。 5、股息收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 6、买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。 7、其他收入：在实际收到时确认收入。 (5)证券交易的成本计价方法 证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 A. 股票 1)上交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成; 2)深交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成; 3)上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算； B.债券 买入债券成本：按应支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (6)税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： 1)、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)、基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 3)、对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (7)基金的收益分配政策 1）、基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%； 2）、基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次； 3）、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4）、基金投资当年亏损，不进行收益分配； 5）、每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 清算备付金 为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 附注5. 交易保证金 向证券交易所交存的交易保证金。 附注6. 应收证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，如中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司等设置明细账，进行明细核算。 项目 2001-12-31 2002-6-30 应收上海证券清算款 - 1,439,539.93 附注7. 应收利息 以固定的或可确定的金额收回的各种利息，如银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等。 项目 2001-12-31 2002-6-30 应收银行存款利息 158,890.14 126,794.94 应收清算备付金利息 1,742.71 590.66 应收债券利息 7,677,436.65 6,544,330.07 买入返售债券利息 合计 7,838,069.50 6,671,715.67 附注8. 其他应收款 除应收股利、应收利息以外的其他各项应收、暂付款项。 项目 2001-12-31 2002-6-30 应收券商费用 附注9. 配股权证 基金拥有的配股权的估值，余额反映尚未行使配股权的估值。 附注10. 买入返售证券 通过国家规定的场所进行融券业务而发生的实际成本。 附注11. 待摊费用 已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。 附注12. 应付利息 在基金运作过程中发生的各种应付利息，如卖出回购证券利息等。 项目 2001-12-31 2002-6-30 卖出回购证券利息 18,502.87 附注13. 应付收益 按照基金契约和招募说明书载明的相关事项计算的，应付基金持有人的基金收益。 附注14. 预提费用 预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用，如上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。 附注15.实收基金 基金单位总额 2002-6-30 基金单位份额 基金单位金额 发起人持有（每份基金单位面值人 民币1元）: 中信证券股份有限公司 6,000,000 6,000,000.00 长江证券有限责任公司 3,000,000 3,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 3,000,000 3,000,000.00 国元证券有限责任公司 6,000,000 6,000,000.00 长盛基金管理有限公司 6,000,000 6,000,000.00 小计 24,000,000 24,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位面值 2,976,000,000 2,976,000,000.00 人民币1元）： 合计 3,000,000,000 3,000,000,000.00 附注16. 未实现利得 按照本办法规定的估值原则，以及基金契约和招募说明书载明的估值事项，对资产估值时所形成的未实现利得。 附注17. 其他收入 项目 2001-1-1至2001-6-30 2002-1-1至2002-6-30 新股中签手续费返还 218,216.50 140,438.85 印花税返还 81,377.33 7,826.88 其他 385,000.05 4,935.00 合计 684,593.88 153,200.73 附注18. 未实现资本利得 反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得。本项目应根据"未实现利得"科目所属"投资估值增值"明细科目借贷方发生额分析计算填列。 附注19.以前年度损益调整 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，本基金从2002年1月1日起，证券交易所债券交易的成本计价及利息收入确认方法做如下会计政策变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由债券派息日确认变更为在债券持有期内按日计提确认。上述变更不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，此次变更影响数为2002年1月1日应收利息调增人民币7,353,275.41元，债券投资成本调减人民币4,006,424.22元，两者差额计入以前年度损益调整科目人民币3,346,851.19元。 另，为严格执行《证券投资基金会计核算办法》关于费用明确期间的规定，将本年度1月份支付的2001年度银行间同业市场四季度债券帐户维护费6000元计入“以前年度损益调整”科目。 附注20.关联方关系及其交易 1.关联方关系 企业名称 与基金同盛的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资公司 发起人 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国银行 托管人 2.通过关联人的席位进行的易 截止2002年6月30日 公司名称 股票成交量 占成交量比例 支付佣金 占佣金比例 占成交量比例 国元证券有限责任公司 20,839,347.45 1.11% 16,307.14 1.10% 中信证券股份有限公司 107,468,395.23 5.72% 84,096.64 5.66% 3.管理人费用及托管人费用 (1) 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 B.基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C.2002年1-6月基金管理费为人民币23,361,216.46元。 (2)基金托管费 A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 B.基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人; C.2002年1-6月基金托管费为人民币3,893,536.05元。 (3)本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管行进行的交易情况如下： 截止2002年6月30日 债券买卖交易 全年购入交易量 全年卖出交易量 买入返售证券 全年交易量 年末余额 全年收入 卖出回购证券 全年交易量 150,000,000.00 年末余额 全年支出 32,219.18 附注21.流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 1、截至2002 年6 月30 日止，本基金持有流通受限的股票明细如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量（股） 招商银行 2002-04-01 2002-04-09 2002-12-09 4,399,997 安源股份 2002-06-20 2002-07-02 2002-07-02 90,000 宏智科技 2002-06-27 2002-07-09 2002-07-09 30,000 泰豪科技 2002-06-24 2002-07-03 2002-07-03 26,000 合计 股票名称 股票成本（元） 股票市值（元） 招商银行 32,119,978.10 50,335,965.68 安源股份 539,100.00 539,100.00 宏智科技 260,400.00 260,400.00 泰豪科技 123,760.00 123,760.00 合计 33,043,238.10 51,259,225.68 2、流通受限原因 为基金购入之新股。 3、受限期限 上述流通受限股票： （1）根据规定,“招商银行”基金获得配售部分自普通股股票上市流通日起8 个月后上市流通。 （2）“安源股份”、“宏智科技”、“泰豪科技”为本基金通过市值配售所获得，自该股票上市日起即可流通。 4、估值办法 已上市流通受限股票估值增值为18,215,987.58元，若扣除该项估值增值, 本基金资产净值为3,160,919,637.01元,单位基金资产净值1.0536元。 附注22.其它重要事项 无需要说明的其它重要事项。 (三) 基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 3,204,465.30 0.09% 2 采掘业 22,742,020.00 0.72% 3 制造业 945,539,405.62 29.74% 其中：食品、饮料 133,832,558.26 4.21% 纺织、服装、皮毛 125,441,166.01 3.95% 木材、家具 20,021,664.60 0.63% 造纸、印刷 10,667,512.92 0.34% 石油、化学、塑胶、塑料 112,043,669.63 3.52% 电子 8,614,798.91 0.27% 金属、非金属 108,719,447.85 3.42% 机械、设备、仪表 385,048,935.01 12.11% 医药、生物制品 41,149,652.43 1.29% 其它制造业 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 122,910,263.58 3.87% 5 建筑业 30,375,141.72 0.96% 6 交通运输、仓储业 594,214,563.63 18.69% 7 信息技术业 210,551,726.98 6.62% 8 批发和零售贸易 14,349,490.00 0.45% 9 金融、保险 291,847,321.65 9.18% 10 房地产业 3,395,029.44 0.11% 11 社会服务业 52,104,550.92 1.64% 12 传播与文化产业 0.00 13 综合类 44,095,866.46 1.39% 合计 2,335,329,845.30 73.46% 2、可转换债券投资合计 截止2002 年6 月30 日，同盛证券投资基金持有可转换债券84,436,171.80 元，占基金资产净值的2.66%。 3、国债、货币资金合计 截止2002 年6 月30 日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为908,355,376.60 元，占基金资产净值的28.57%。其中国债投资700,464,172.90元，占基金资产净值22.03%。 4、基金投资前十名股票明细见（四）1。 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）截止2002 年6 月30 日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额148,985,769.11 元，与股票市值2,335,329,845.30 元，可转换债券投资84,436,171.80 元和国债及货币资金合计908,355,376.60 元相抵后等于基金净值。 (四) 截止2002 年06 月30 日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 13,026,900 259,626,117.00 8.1666% 2 外运发展 9,223,226 171,552,003.60 5.3962% 3 招商银行 14,533,319 166,261,169.36 5.2297% 4 茉织华 5,994,879 103,051,970.01 3.2415% 5 宇通客车 6,758,590 100,500,233.30 3.1612% 6 中兴通讯 3,527,171 84,511,017.16 2.6583% 7 江汽股份 6,395,060 83,583,434.20 2.6291% 8 伊利股份 3,392,910 67,824,270.90 2.1334% 9 上海机场 6,549,149 67,587,217.68 2.1260% 10 深发展Ａ 4,428,795 67,051,956.30 2.1091% 11 卧龙科技 3,273,808 61,252,947.68 1.9267% 12 民生银行 4,649,261 58,534,195.99 1.8412% 13 宝钢股份 11,095,953 51,596,181.45 1.6230% 14 创智科技 3,415,235 41,358,495.85 1.3009% 15 漳泽电力 2,800,000 40,908,000.00 1.2868% 16 申能股份 3,000,000 40,080,000.00 1.2607% 17 扬农化工 2,233,623 39,602,135.79 1.2457% 18 贵州茅台 1,058,000 39,061,360.00 1.2287% 19 北京巴士 2,470,295 36,733,286.65 1.1554% 20 新大陆 1,447,474 34,536,729.64 1.0864% 21 招商局Ａ 2,624,395 34,274,598.70 1.0781% 22 东软股份 1,539,665 29,299,824.95 0.9216% 23 东方集团 3,537,865 29,081,250.30 0.9148% 24 首创股份 2,000,000 28,660,000.00 0.9015% 25 双汇发展 2,125,152 26,946,927.36 0.8476% 26 复星实业 1,961,405 25,282,510.45 0.7953% 27 中远航运 1,883,000 24,441,340.00 0.7688% 28 海油工程 1,331,500 22,742,020.00 0.7154% 29 一汽轿车 3,594,252 21,781,167.12 0.6851% 30 江钻股份 1,681,127 20,039,033.84 0.6303% 31 美克股份 1,167,444 20,021,664.60 0.6298% 32 凯乐科技 1,115,530 19,923,365.80 0.6267% 33 山东海化 1,952,887 19,743,687.57 0.6210% 34 华能国际 1,319,734 18,977,774.92 0.5969% 35 昌河股份 1,659,747 17,858,877.72 0.5618% 36 狮头股份 1,505,000 15,892,800.00 0.4999% 37 海螺水泥 1,842,000 15,122,820.00 0.4757% 38 上实联合 1,329,904 15,014,616.16 0.4723% 39 龙净环保 922,800 14,977,044.00 0.4711% 40 粤美的Ａ 1,549,119 14,747,612.88 0.4639% 41 中铁二局 1,001,453 13,840,080.46 0.4353% 序号 股票名称 数量(股) 股票市值(元) 占净值比例 42 山东药玻 601,295 13,469,008.00 0.4237% 43 京山轻机 1,537,843 13,210,071.37 0.4155% 44 桂东电力 816,306 13,183,341.90 0.4147% 45 鄂尔多斯 880,583 12,768,453.50 0.4016% 46 万东医疗 800,066 12,129,000.56 0.3815% 47 湘计算机 1,000,022 11,790,259.38 0.3709% 48 巴士股份 1,667,910 11,708,728.20 0.3683% 49 恒丰纸业 667,554 10,667,512.92 0.3355% 50 云大科技 1,000,477 10,525,018.04 0.3311% 51 湖北宜化 1,123,133 10,523,756.21 0.3310% 52 天威保变 980,650 9,698,628.50 0.3051% 53 潜江制药 500,041 9,500,779.00 0.2988% 54 强生控股 802,427 9,276,056.12 0.2918% 55 友谊股份 541,000 9,186,180.00 0.2890% 56 北京城建 691,929 8,953,561.26 0.2816% 57 中信国安 500,000 8,795,000.00 0.2766% 58 鲁泰Ａ 600,050 8,670,722.50 0.2727% 59 超声电子 861,159 8,172,398.91 0.2571% 60 北新建材 1,000,000 7,870,000.00 0.2476% 61 路桥建设 590,000 7,581,500.00 0.2385% 62 深南电Ａ 533,054 6,897,718.76 0.2170% 63 兰太实业 500,000 6,630,000.00 0.2085% 64 生益科技 550,160 6,145,287.20 0.1933% 65 天药股份 312,857 5,399,911.82 0.1699% 66 华东科技 541,792 5,141,606.08 0.1617% 67 北京城乡 500,000 4,600,000.00 0.1447% 68 山东铝业 411,020 4,077,318.40 0.1283% 69 新黄浦 270,736 3,395,029.44 0.1068% 70 华龙集团 283,581 3,204,465.30 0.1008% 71 佛塑股份 274,530 3,047,283.00 0.0959% 72 桂冠电力 182,340 2,459,766.60 0.0774% 73 平高电汽 146,533 2,098,352.56 0.0660% 74 星新材料 125,888 1,880,766.72 0.0592% 75 天富热电 118,200 1,748,178.00 0.0550% 76 西昌电力 75,000 1,115,250.00 0.0351% 77 广州药业 77,689 966,451.16 0.0304% 78 厦门汽车 73,200 863,028.00 0.0271% 79 中孚实业 42,000 691,320.00 0.0217% 80 大厦股份 33,000 563,310.00 0.0177% 81 安源股份 90,000 539,100.00 0.0170% 82 黑牡丹 24,000 497,520.00 0.0156% 83 常山股份 50,000 452,500.00 0.0142% 84 精伦电子 16,000 442,400.00 0.0139% 85 长江股份 25,000 359,750.00 0.0113% 86 宏智科技 30,000 260,400.00 0.0082% 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 87 蓝星清洗 14,850 167,656.50 0.0053% 88 泰豪科技 26,000 123,760.00 0.0039% 2、本期新增股票 序号 股票代码 股票名称 本期新增(股) 本期卖 一级申购 二级买入 其它 出(股) 1 000001 深发展Ａ 4,428,795 2 000024 招商局Ａ 2,624,395 3 000037 深南电Ａ 533,054 4 000158 常山股份 50,000 5 000422 湖北宜化 1,123,133 6 000598 蓝星清洗 14,850 7 000727 华东科技 541,792 8 000748 湘计算机 1,000,022 258,591 258,591 9 000786 北新建材 1,000,000 10 000821 京山轻机 1,537,843 11 000823 超声电子 861,159 12 000895 双汇发展 348,414 1,776,738 13 000973 佛塑股份 274,530 14 600008 首创股份 2,000,000 15 600016 民生银行 4,434,140 215,121 16 600019 宝钢股份 11,095,953 17 600036 招商银行 4,399,997 10,133,322 18 600055 万东医疗 800,066 19 600181 云大科技 1,000,477 20 600183 生益科技 550,160 21 600205 山东铝业 411,020 22 600242 华龙集团 283,581 23 600263 路桥建设 590,000 24 600266 北京城建 691,929 25 600299 星新材料 125,888 26 600312 平高电汽 146,533 27 600327 大厦股份 33,000 28 600328 兰太实业 500,000 29 600332 广州药业 266,281 188,592 30 600355 精伦电子 16,000 31 600356 恒丰纸业 667,554 32 600397 安源股份 90,000 33 600428 中远航运 233,000 1,650,000 34 600486 扬农化工 10,000 2,333,623 110,000 35 600488 天药股份 336,257 7,020 30,420 36 600496 长江股份 25,000 37 600503 宏智科技 30,000 38 600505 西昌电力 75,000 39 600509 天富热电 17,000 118,200 17,000 40 600510 黑牡丹 24,000 41 600528 中铁二局 1,001,453 42 600529 山东药玻 43,000 558,295 43 600539 狮头股份 1,505,000 序号 股票代码 股票名称 本期新增(股) 本期卖出(股) 一级申购 二级买入 其它 44 600550 天威保变 980,650 45 600580 卧龙科技 32,000 3,241,808 46 600583 海油工程 35,000 1,296,500 47 600585 海螺水泥 226,000 1,842,000 226,000 48 600590 泰豪科技 26,000 49 600595 中孚实业 42,000 50 600638 新黄浦 270,736 51 600642 申能股份 3,000,000 402,000 402,000 52 600718 东软股份 1,539,665 53 600861 北京城乡 500,000 注:其他中包括送股、配股及增发股票。 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存(股) 本期增加(股) 本期卖出(股) 1 000002 万科Ａ 2,005,280 2,000,000 4,005,280 2 000027 深能源Ａ 442,603 442,603 3 000061 农产品 1,500,210 1,500,210 4 000066 长城电脑 3,371,000 3,371,000 5 000539 粤电力Ａ 215,700 215,700 6 000578 数码网络 270,000 270,000 7 000778 新兴铸管 7,002,627 2,400,295 9,402,922 8 000792 盐湖钾肥 71,700 71,700 9 000917 电广传媒 202,745 202,745 10 000919 金陵药业 85,700 85,700 11 000956 中原油气 3,442,892 233,438 3,676,330 12 000958 东方热电 101,100 101,100 13 000980 金马股份 1,375,700 1,375,700 14 000988 华工科技 94,700 94,700 15 600026 中海发展 716,000 716,000 16 600073 上海梅林 50,000 50,000 17 600074 南京中达 299,800 119,000 418,800 18 600110 长春热缩 170,864 170,864 19 600168 武汉控股 305,060 150,000 455,060 20 600186 莲花味精 731,275 731,275 21 600267 海正药业 738,974 738,974 22 600293 三峡新材 333,700 333,700 23 600300 维维股份 362,110 362,110 24 600316 洪都航空 102,100 102,100 25 600317 营口港 88,000 88,000 26 600350 山东基建 1,921,000 1,921,000 27 600362 江西铜业 407,000 407,000 28 600373 鑫新股份 1,000 1,000 29 600379 宝光股份 67,000 67,000 30 600391 成发科技 244,000 244,000 31 600426 华鲁恒升 64,000 64,000 32 600456 宝钛股份 21,000 21,000 33 600498 烽火通信 500 500 34 600506 香梨股份 200,000 200,000 35 600508 上海能源 132,700 132,700 36 600520 三佳模具 36,000 36,000 37 600523 贵航股份 237,000 237,000 38 600533 栖霞建设 11,000 11,000 39 600536 中软股份 30,000 30,000 40 600548 深高速 4,564,562 4,564,562 41 600567 山鹰纸业 315,000 315,000 42 600578 京能热电 107,000 107,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存(股) 本期增加(股) 本期卖出(股) 43 600582 天地科技 64,000 64,000 44 600598 北大荒 2,533,000 2,533,000 45 600606 金丰投资 640,000 640,000 46 600635 大众科创 654,000 654,000 47 600641 中远发展 778,000 778,000 48 600664 哈药集团 3,634,400 3,634,400 49 600713 南京医药 618,164 618,164 50 600825 华联超市 428,501 428,501 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2002 年6 月30 日，本基金份额结构为： 6月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 24,000,000份 0.80% 其中：长盛基金管理有限公司 6,000,000份 0.20% 中信证券股份有限公司 6,000,000份 0.20% 长江证券有限责任公司 3,000,000份 0.10% 天津北方国际信托投资公司 3,000,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 6,000,000份 0.20% 其他持有人持有 2,976,000,000份 99.20% 合计 3,000,000,000份 100.00% (二)、截止2002 年6 月30 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额 占总份额比例 (份) 1 中国平安保险股份有限公司 266,781,946 8.89% 2 中国太平洋保险公司 265,949,435 8.86% 3 中国人寿保险公司 199,640,303 6.65% 4 中国再保险公司 158,281,856 5.28% 5 中国人民保险公司 152,297,918 5.08% 6 上海久事公司 89,529,211 2.98% 7 新华人寿保险股份有限公司 79,385,169 2.65% 8 辽宁东方证券公司 54,450,000 1.82% 9 联通国脉通信股份有限公司 52,225,700 1.74% 10 安徽省国投经济发展有限责任公司 23,410,000 0.78% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、根据长盛基金管理有限公司2002 年股东会决议，确定潘金友先生、霍津义先生、丁楹先生为第二届公司监事。此项任职已报中国证监会备案。 4、根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第七次会议决议，同意张佑君先生辞去公司总经理职务，同意聘请蒋月勤先生担任公司总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第六次会议决议，同意杨鶤女士辞去公司副总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议，同意杨光启先生辞去公司副总经理职务，同意聘请邓瑞祥先生、杨文清先生担任公司副总经理职务。上述事项已按规定报中国证监会审核并经证监基金字［2002］16 号文批准同意。 5、长盛基金管理有限公司第二届董事会第一次会议做出决议，同意肖华先生辞去同盛证券投资基金基金经理职务的申请，聘请邓瑞祥先生担任同盛证券投资基金基金经理。此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 6、根据长盛基金管理有限公司2001 年股东会第一次会议决议，公司注册资本由8000 万元人民币调增至10000 万元人民币。公司股东中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司按原出资比例等额增资。各股东出资额由2000 万元人民币增至2500 万元人民币，各占25％。增资部分由2000 年度分配利润转增形成，并经安永华明会计师事务所验资报告确认。上述增资方案已报中国证监会审核并经证监基金字[2002]14 号文批复同意。本调整事项已按规定在国家工商行政管理局办理了注册变更手续。 7、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国通证券有限公司、华夏证券有限公司、南方证券有限公司、成都证券有限责任公司、大鹏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、兴安证券有限责任公司（原黑龙江省证券公司）、海通证券有限公司这十六家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2002年1-6月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票交易量(元) 占交易量比例 申银万国股份有限公司 607,588,400.65 32.31% 南方证券有限公司 123,947,675.50 6.59% 国泰君安证券股份有限公司 224,438,509.23 11.94% 海通证券有限公司 136,719,595.26 7.27% 成都证券 339,081,715.89 18.04% 大鹏证券有限责任公司 121,015,978.89 6.44% 国元证券有限责任公司 20,839,347.45 1.11% 中信证券股份有限公司 107,468,395.23 5.72% 泰阳证券有限公司 72,156,239.70 3.84% 国通证券股份有限公司 120,305,597.59 6.40% 渤海证券有限责任公司 6,399,435.25 0.34% 合计 1,879,960,890.64 100.00% 公司名称 佣金(元) 占佣金 比例 申银万国股份有限公司 491,760.86 33.12% 南方证券有限公司 100,935.93 6.80% 国泰君安证券股份有限公司 177,457.90 11.95% 海通证券有限公司 106,984.91 7.21% 成都证券 266,953.13 17.98% 大鹏证券有限责任公司 89,996.26 6.06% 国元证券有限责任公司 16,307.14 1.10% 中信证券股份有限公司 84,096.64 5.66% 泰阳证券有限公司 48,856.81 3.29% 国通证券股份有限公司 96,388.16 6.49% 渤海证券有限责任公司 5,007.66 0.34% 合计 1,484,745.40 100.00% 2002年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量 占交易 (元) 量比例 国通证券股份有限公司 40,000,000.00 1.42% 国泰君安证券股份有限公司 3,263,528.00 2.88% 申银万国证券股份有限公司 37,244,455.40 32.84% 大鹏证券有限公司 10,716,279.40 9.45% 泰阳证券有限公司 南方证券有限公司 中信证券股份有限公司 55,259,675.30 48.73% 成都证券有限责任公司 6,912,337.20 6.10% 合计 113,396,275.30 100.00% 公司名称 回购交 占交易 易量(元) 量比例 国通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 314,300,000.00 11.07% 申银万国证券股份有限公司 138,100,000.00 4.86% 大鹏证券有限公司 916,000,000.00 32.25% 泰阳证券有限公司 866,600,000.00 30.51% 南方证券有限公司 70,000,000.00 2.46% 中信证券股份有限公司 成都证券有限责任公司 495,100,000.00 17.43% 合计 2,840,100,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、关于同意设立同盛证券投资基金的批复 2、同盛证券投资基金契约 3、同盛证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 长盛基金管理有限公司 二○○二年七月二十七日 |
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