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| 泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14478 | ||||||||
| 基金代码 | 290002 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金简称：泰信先行策略 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 本报告送出日期：2006年8月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2006年8月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 泰信先行策略开放式证券投资基金 2、基金简称： 泰信先行策略 3、交易代码: 290002 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2004年6月28日 6、报告期末基金份额总额： 295 598 502.08份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益 2、投资策略： 本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略 3、业绩比较基准： 65%*新华富时A600指数 + 35%*新华富时中国国债指数 4、投资范围： 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等；在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产30%－95%，债券资产0%－65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%； 5、投资理念： 灵活配置各类资产，可以在一定程度上回避股票市场的波动风险；现阶段中国股票市场是弱有效的，提前发现价值是可行的； 6、风险收益特征： 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯股票基金 （三）基金管理人 1、名称： 泰信基金管理有限公司 2、信息披露负责人： 吴胜光 3、联系电话： 021-50372168 4、传真： 021-50372197 5、电子邮箱： XXPL@ftfund.com （四）基金托管人 1、名称： 中国光大银行 2、信息披露负责人： 张建春 3、联系电话： 010-68560675 4、传真： 010-68560661 5、电子邮箱： zjc@cebbank.com （五）信息披露 1、信息披露报纸名称： 《中国证券报》 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.ftfund.com 3、基金半年度报告置备地点： 本基金管理人住所、基金托管人的住所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标 序号 指 标 数 值 1 基金本期净收益 141 206 410.21元 2 基金份额本期净收益 0.4179元 3 期末可供分配基金收益 69 561 936.26元 4 期末可供分配基金份额收益 0.2353元 5 期末基金资产净值 401 734 719.51元 6 期末基金份额净值 1.3591元 7 基金加权平均净值收益率 37.31% 8 本期基金份额净值增长率 52.56% 9 基金份额累计净值增长率 41.82% 提示：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、过往一定阶段，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 过去1个月 1.48% 1.35% 1.53% 1.17% -0.05% 0.18% 过去3个月 30.65% 1.79% 22.56% 1.13% 8.09% 0.66% 过去6个月 52.56% 1.46% 36.47% 0.91% 16.09% 0.55% 过去1年 62.94% 1.18% 40.73% 0.83% 22.21% 0.35% 基金合同生效至今 41.82% 1.13% 19.89% 0.94% 21.93% 0.19% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较： （2004年6月28日至2006年6月30日） @注：本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 三、管理人报告 （一）基金管理人概况 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本1亿元人民币。 截至2005年6月底，泰信基金管理有限公司共管理了泰信天天收益、泰信先行策略、泰信中短期债券等三只开放式证券投资基金。 （二）基金经理简介 林少立先生，硕士，10年证券研究及投资经验。现任泰信基金管理有限公司投资决策委员会委员、权益投资总监、先行策略基金基金经理。1996年至2000年任职于君安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司，历任研究所研究员、研究所市场部经理；2000年任职于华夏基金管理有限公司基金管理部高级研究员；2001年-2002年任职于国泰君安证券股份有限公司，历任证券投资管理总部（北京）总经理助理、资产管理总部高级投资经理；2002年-2005年任职于北京富瑞达资产管理有限公司常务副总裁。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况 1、基于对招商银行（600036）投资价值的良好预期，泰信先行策略基金截至2006年1月11日的投资比例占基金资产净值的8.81%。次日，该公司宣布股改停牌。之后在较长一段时间内，泰信先行策略基金的规模持续缩减，导致招商银行投资比例超过基金资产净值的10%的比例限制。 监察稽核人员及时发现了这个问题，并在投资决策委员会会议上作了风险提示。托管人中国光大银行也对此问题作了相应的揭示。但是，由于招商银行当时处于停牌期间，基金管理人无法作相应的调整。 为保护持有人利益，2006年2月24日，公司公告暂停接受申购。2006年2月27日，招商银行（600036）复牌，投资小组当天调整完毕。 2、因基金经理任期交接等原因，先行策略基金“投资于股票、债券”的比例，在2006年2月底和2006年4月初曾两次低于基金合同中约定的“不低于基金资产总值80%”的要求。 监察稽核人员发现问题后，对投资管理小组作了风险提示，公司投资小组随即开始调整。接获托管人中国光大银行就此事所发出的提示函次日各项调整工作完成，已符合基金合同的约定。 3、除上述情况外，在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截至2006年6月30日，本基金份额净值为1.3591元；本报告期份额净值增长率为52.56%，同期业绩比较基准增长率为36.47%。 2、行情回顾及运作分析 2006年上半年，中国股市迎来了久违的牛市行情，上证综合指数由年初的1161.06点上涨至6月30日的1672.21点，涨幅达到44.02%。有色金属、商业零售、食品饮料、机械设备等行业在上半年表现出色，航天军工、滨海新区、券商概念等主题也相继成为市场新的热点。大盘在各热点的轮番推动下快速上涨。报告期内，本基金正确判断牛市行情的到来，加大了股票投资比例，积极主动调整组合，减持了交通运输、电力、钢铁等行业配置，增持商业零售、机械设备、食品饮料、有色金属、银行等行业，重点投资了上述行业的龙头公司，取得了较好的投资收益。 3、市场展望和投资策略 截至6月30日，已完成股改的上市公司共844家，占全部上市公司家数的65.27%，市值占总市值的67.5%，以IPO的启动为标志，中国股市进入了后股改时代。下半年，国家仍将实施紧缩宏观政策；融资规模也有可能创下历史新高；融资融券、股指期货等新的制度即将推出；国际市场受地缘政治的影响仍将存在较大的不确定性。我们认为，影响市场的多重因素相互交织将使中国股市进入以结构性行情为主导的相持阶段，在这阶段，个股的分化发展将是未来新的投资机会所在。在投资上，本基金将始终坚持价值成长的投资理念，遵循“优势行业、核心企业、更高成长、更低估值”的投资策略，重点寻找估值合理、可持续成长的行业龙头公司进行投资。在行业上，我们继续看好商业零售、金融、地产、食品饮料、机械装备、媒体、旅游等；在投资主题上，我们看好品牌消费品、数字电视、新能源、奥运等，在个股上我们强调公司治理优先、重视企业家的价值创造能力。泰信先行策略将继续奉行“优质投资创造优质生活”的理念，规范运作、勤勉尽职为基金持有人创造持续稳定的回报。 四、托管人报告 中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》，托管泰信先行策略开放式证券投资基金（以下简称泰信先行策略基金）。 2006年上半年，中国光大银行在泰信先行策略基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 2006年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，对基金管理人——泰信基金管理有限公司进行了监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。基金运作严格遵守了《基金法》等有关法律法规的规定。 本托管人依法对基金管理人——泰信基金管理有限公司编制的“泰信先行策略开放式证券投资基金2006年半年度报告”进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行 2006年8月14日 五、财务会计报告 （一）财务会计报表 (单位：人民币元) 1、资产负债表 泰信先行策略开放式证券投资基金 2006年6月30日资产负债表 单位：人民币元 @ 资 产 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 : 银行存款 24,230,878.93 41,528,189.20 清算备付金 2,824,032.22 387,334.41 交易保证金 1,435,714.00 1,435,714.00 应收证券清算款 7,401,572.68 29,614,420.40 应收股利 290,718.00 应收利息 4 94,126.48 77,231.28 应收申购款 24,000.00 其他应收款 股票投资市值 348,317,105.18 375,370,991.34 其中：股票投资成本 298,840,551.32 351,605,694.26 债券投资市值 19,955,400.00 15,983,910.40 其中：债券投资成本 19,955,400.00 15,864,807.31 配股权证 - - 买入返售证券 - 待摊费用 资产合计: 404,549,547.49 464,421,791.03 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 - 应付赎回款 166,756.58 37,555,010.34 应付赎回费 28,197.05 应付管理人报酬 479,199.54 573,617.80 应付托管费 79,866.60 95,602.98 应付佣金 6 1,225,432.40 207,981.33 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 7 750,050.00 750,000.00 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 8 113,522.86 104,500.00 其他负债 负债合计 2,814,827.98 39,314,909.50 持有人权益： 实收基金 9 295,598,502.08 457,313,995.14 2、经营业绩表及收益分配表 自2006年1月1日至2006年6月30日止期间 单位：人民币元 @ 3、基金净值变动表 2006年1月1日 序号 项目 附注 至2006年6月30日 上年同期数 一、 收入 144,635,957.69 -11,660,106.88 1 股票差价收入 11 138,260,407.13 -19,002,943.91 2 债券差价收入 12 46,617.93 1,282,893.39 3 权证差价收入 13 3,573,429.78 4 债券利息收入 279,536.58 797,729.74 5 存款利息收入 226,853.12 523,122.79 6 股利收入 2,152,575.43 4,477,716.42 7 买入返售证券收入 .00 167,409.00 8 其他收入 14 96,537.72 93,965.69 二、 费用 3,429,547.48 4,633,448.88 1 基金管理人报酬 3(b) 2,820,564.38 3,874,092.94 2 基金托管费 3(c) 470,094.04 645,682.18 3 基金销售服务费 .00 4 卖出回购证券支出 20,370.00 3,900.00 5 利息支出 .00 6 其他费用 15 118,519.06 109,773.76 其中：上市年费 .00 - 信息披露费 59,507.37 47,217.47 审计费用 49,588.57 49,588.57 三、 基金净收益 141,206,410.21 -16,293,555.76 加：未实现收益 25,592,153.69 -23,595,801.59 四、 基金经营业绩 166,798,563.90 -39,889,357.35 一、 本期基金净收益 141,206,410.21 -16,293,555.76 加: 期初基金净收益 -55,739,350.06 -31,426,196.68 加:本期申购基金份额的损益平准金 11,940,569.48 -111,831.67 加:本期赎回基金份额的损益平准金 -11,679,346.53 3,609,153.23 自2006年1月1日至2006年6月30日止期间 单位：人民币元 @ 2006年1月1日 ######## 项目 2006年6月30日 上年同期数 一、期初基金净值 425,106,881.53 547,064,832.64 二、本期经营活动： 基金净收益 141,206,410.21 -16,293,555.76 未实现利得 25,592,153.69 -23,595,801.59 经营活动产生的基金净值变动数 166,798,563.90 -39,889,357.35 三、本期基金单位交易： 基金申购款 185,724,383.63 1,429,082.43 基金赎回款 359,728,762.71 44,404,533.93 基金单位交易产生的基金净值变动数 -174,004,379.08 -42,975,451.50 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 16,166,346.84 - （二）会计报表附注 1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 2、报告期内，本基金无重大会计差错。 3、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 本报告期本基金的关联方关系未发生变化，列示如下： 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国光大银行 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 基金管理人报酬 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬2 820 564.38元，上年同期数为3 874 092.94元。 (c) 基金托管费 支付基金托管人中国光大银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费470 094.04元，上年同期数为645 682.18元。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为24 230 878.93元，上年同期数为65 902 762.97元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为202 791.01元，上年同期数为506 655.57元。 (e) 关联方持有的基金份额 @ 2006年6月30日 2005年6月30日 青岛国信 基金份额数 30,469,226.08 40,008,100.00 净值 42,934,186.47 34,823,050.24 （f）关联方应付款项 @ 2006年6月30日 2005年6月30日 应付泰信基金管理公司垫付交易保证金款 250,000.00 250,000.00 4、本报告期末流通受限的基金资产 @六、投资组合报告 基金资产 数量（股） 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 受限期限 同洲电子 7,823 125,168.00 319,100.17 交易所收盘价 网下申购中签 2006年6月27日-9月27日 中国银行 155,000 477,400.00 477,400.00 成本价 网上申购中签 2006年7月25日 中国银行 188,628 580,974.24 580,974.24 成本价 网下申购中签 2006年7月5日-10月5日 中国银行 188,628 580,974.24 580,974.24 成本价 网下申购中签 2006年7月5日-2007年1月5日 （一）报告期末基金资产组合情况 @ 序号 资产组合 金额（元） 占基金总资产比例 1 股 票 348,317,105.18 86.10% 2 债 券 19,955,400.00 4.93% 3 银行存款及清算备付金合计 27,054,911.15 6.69% 4 其他资产 9,222,131.16 2.28% 5 资产总值 404,549,547.49 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 @ 行业分类 证券市值 占资产净值比例 B 采掘业 18,493,554.20 4.60% C 制造业 211,508,216.67 52.65% C0 食品、饮料 76,564,701.10 19.06% C1 纺织、服装、皮毛 19,242,373.29 4.79% C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,529,840.00 4.61% C5 电子 1,467,000.00 0.37% C6 金属、非金属 25,988,804.00 6.47% C7 机械、设备、仪表 51,018,849.53 12.70% C8 医药、生物制品 18,696,648.75 4.65% D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,496,640.00 2.61% F 交通运输、仓储业 9,871,527.27 2.46% G 信息技术业 319,100.17 0.08% H 批发和零售贸易 23,058,441.48 5.74% I 金融、保险业 37,750,800.93 9.40% J 房地产业 7,910,000.00 1.97% K 社会服务业 11,844,124.46 2.95% M 综合类 17,064,700.00 4.25% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 @ 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于泰信基金管理有限公司网站（www.ftfund.com）的半年度报告正文。 序号 证券代码 证券名称 数量（股） 期未市值 市值占基金资产净值比例 备注 1 600887 G伊利 1,003,942 22,879,838.18 5.6953% 2 600036 G招商 2,830,000 21,819,300.00 5.4313% 3 600761 G合力 1,462,134 21,522,612.48 5.3574% 4 000792 G钾肥 912,800 18,529,840.00 4.6125% 5 600456 G宝钛 371,600 17,721,604.00 4.4113% 6 000759 G中百 2,400,000 17,280,000.00 4.3013% 7 000895 双汇发展 500,000 15,585,000.00 3.8794% 8 600000 G浦发 1,442,195 14,292,152.45 3.5576% 9 600415 小商品城 210,000 13,286,700.00 3.3073% 10 600519 G茅台 277,593 13,169,011.92 3.2780% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、2006年1月1日至2006年6月30日累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细： @ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%) 1 600036 G招商 59,888,526.93 14.09% 2 600320 G振华 53,143,543.71 12.50% 3 600000 G浦发 42,978,178.23 10.11% 4 600362 G江铜 37,383,634.19 8.79% 5 000002 G万科Ａ 33,354,352.87 7.85% 6 600028 中国石化 33,009,316.11 7.76% 7 600015 G华夏 29,981,924.28 7.05% 8 000983 G西煤 29,433,212.81 6.92% 9 600317 营 口 港 25,840,684.66 6.08% 10 600183 G生益 24,850,829.93 5.85% 11 600348 G国阳 24,706,024.57 5.81% 12 600489 G中黄金 23,739,518.46 5.58% 13 600583 G海工 23,388,743.08 5.50% 14 600887 G伊利 22,674,985.17 5.33% 15 600832 G明珠 22,590,363.30 5.31% 16 600879 G火箭 22,314,188.37 5.25% 17 600118 G卫星 21,837,118.91 5.14% 18 600296 兰州铝业 21,489,589.45 5.06% 19 600761 G合力 21,112,034.71 4.97% 20 000069 G华侨城 20,729,767.26 4.88% 21 002039 黔源电力 19,971,130.91 4.70% 22 600519 G茅台 19,836,224.24 4.67% 23 600809 G汾酒 19,451,383.77 4.58% 24 000878 G云铜 19,132,112.10 4.50% 25 000538 G云白药 18,674,663.65 4.39% 26 600472 G包铝 18,188,025.76 4.28% 27 000630 G铜都 18,134,633.54 4.27% 28 600016 G民生 17,742,295.88 4.17% 29 600415 小商品城 17,645,460.49 4.15% 30 000869 G张 裕 16,929,888.55 3.98% 31 600717 G天津港 16,628,015.01 3.91% 32 002024 苏宁电器 16,506,774.68 3.88% 33 000759 G中百 16,262,719.21 3.83% 34 000895 双汇发展 15,873,226.67 3.73% 35 600205 山东铝业 15,464,783.14 3.64% 36 000625 G长安 14,597,019.65 3.43% 37 600331 G宏达 14,365,646.65 3.38% 38 600332 G广药 13,897,823.13 3.27% 39 000063 G中兴 13,607,360.97 3.20% 40 000792 G钾肥 13,160,078.43 3.10% 41 600642 G申能 12,708,957.60 2.99% 42 600584 G苏长电 12,703,529.07 2.99% 43 000629 G新钢钒 12,377,310.25 2.91% 44 600018 G上港 12,316,926.15 2.90% 45 600718 G东软 12,300,557.96 2.89% 46 600008 G首创 12,215,660.17 2.87% 47 600123 G兰花 12,077,344.46 2.84% 48 000522 G白云山 12,037,967.45 2.83% 49 600089 G特变 11,561,585.76 2.72% 50 600900 G长电 11,513,281.89 2.71% 51 600009 G沪机场 11,381,321.94 2.68% 52 600456 G宝钛 10,711,395.62 2.52% 53 600054 G黄山 10,251,801.31 2.41% 54 600875 G东电 10,105,113.30 2.38% 55 600871 仪征化纤 9,894,794.86 2.33% 56 600150 G重机 9,693,936.22 2.28% 57 000060 G中金 9,665,734.39 2.27% 58 600271 G航信 9,511,825.09 2.24% 59 000024 G招商局 9,425,675.38 2.22% 60 600276 G恒瑞 9,081,332.79 2.14% 61 002029 七匹狼 8,989,389.80 2.11% 62 600549 G厦钨 8,826,609.67 2.08% 63 600439 G瑞贝卡 8,590,648.82 2.02% 2、2006年1月1日至2006年6月30日报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细： @ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%) 1 600320 G振华 64,721,953.16 15.22% 2 600036 G招行 56,656,685.34 13.33% 3 600000 G浦发 53,919,410.16 12.68% 4 600028 中国石化 49,700,635.14 11.69% 5 600420 G现代 48,669,841.02 11.45% 6 600549 G厦钨 47,886,359.63 11.26% 7 600009 G沪机场 43,774,653.97 10.30% 8 600362 G江铜 43,471,407.02 10.23% 9 600900 G长电 42,648,394.76 10.03% 10 600015 G华夏 39,398,874.43 9.27% 11 000983 G西煤 29,835,935.49 7.02% 12 600642 G申能 29,464,762.17 6.93% 13 002024 苏宁配售 26,977,902.41 6.35% 14 600348 G国阳 26,381,020.25 6.21% 15 000063 G中兴 26,257,843.48 6.18% 16 600317 G营口港 25,854,968.70 6.08% 17 600332 G广药 25,835,136.25 6.08% 18 000792 G钾肥 24,530,326.88 5.77% 19 000002 G万科Ａ 24,459,222.50 5.75% 20 600008 G首创 22,678,815.27 5.33% 21 000069 G华侨城Ａ 21,923,598.72 5.16% 22 600296 兰州铝业 21,815,878.53 5.13% 23 600832 G明珠 21,633,280.85 5.09% 24 600588 G用友 21,258,680.83 5.00% 25 600205 山东铝业 21,136,739.92 4.97% 26 000060 G中金 20,400,545.12 4.80% 27 600219 G南山 19,330,829.02 4.55% 28 600016 G民生 18,974,767.60 4.46% 29 000878 G云铜 18,923,373.43 4.45% 30 600118 G卫星 17,873,504.80 4.20% 31 600489 G中黄金 17,440,900.07 4.10% 32 600583 G海工 17,434,524.35 4.10% 33 000630 G铜都 16,966,063.05 3.99% 34 600717 G天 津 港 16,925,104.93 3.98% 35 000625 G长安 16,834,049.01 3.96% 36 600331 G宏达 16,278,186.51 3.83% 37 600183 G生益 15,141,650.54 3.56% 38 600809 G汾酒 15,080,555.32 3.55% 39 600123 G兰花 13,609,853.84 3.20% 40 600557 G康缘 13,539,259.76 3.18% 41 000522 G白云山 13,187,737.33 3.10% 42 000869 G张 裕 12,676,595.27 2.98% 43 002039 黔源电力 12,547,831.93 2.95% 44 600150 G重机 12,400,776.25 2.92% 45 000629 G新 钢 钒 12,293,794.03 2.89% 46 600472 G包铝 12,254,707.77 2.88% 47 600050 G联通 12,249,049.41 2.88% 48 600580 G卧龙 12,241,120.70 2.88% 49 000538 G云白药 12,212,985.90 2.87% 50 600271 G航信 11,763,714.61 2.77% 51 600859 王 府 井 11,760,498.53 2.77% 52 000759 G中百 11,743,069.43 2.76% 53 600018 G上港 11,556,317.98 2.72% 54 600600 青岛啤酒 11,267,740.67 2.65% 55 600202 哈 空 调 10,928,877.83 2.57% 56 600718 G东软 10,894,925.53 2.56% 57 600089 G特变 10,312,433.63 2.43% 58 600596 G新安 10,298,946.23 2.42% 59 600879 G火箭 10,152,213.78 2.39% 60 000024 G招商局 9,959,529.48 2.34% 61 600519 G茅台 9,558,980.79 2.25% 62 600584 G苏长电 9,498,436.89 2.23% 63 600871 仪征化纤 9,478,228.58 2.23% 64 600350 G鲁高速 8,870,308.76 2.09% 3、2006年1月1日至2006年6月30日买入股票的成本总额为1 307 826 375.18元，卖出股票的收入总额为1 498 632 534.34元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 @ 序号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 国家债券投资 2 央行票据投资 - - 3 企业债券投资 - - 4 金融债券投资 19,955,400.00 4.9673% 5 可转换债投资 共 计 债券投资合计 19,955,400.00 4.9673% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 @ 债券代码 债券名称 市 值(元) 市值占基金净值比例 60205 06国开05 19,955,400.00 4.9673% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2006年6月30日，本基金其它资产的构成： @ 4、本报告期末本基金未投资可转债。 序号 其他资产 金额（元） 说明 1 深交所交易保证金 1,435,714.00 其中685,714元为权证保证金 2 证券清算款 7,401,572.68 3 应收股利 290,718.00 4 应收利息 94,126.48 5 买入返售证券 6 待摊费用 7 合计 9,222,131.16 5、本报告期本基金权证投资全部为被动所获，被动所获权证明细： @ 序号 权证代码 权证名称 被动所获权证数量 被动所获权证成本 出售权证所获收入 1 580990 茅台JCP1 320,000.00 - 896,174.56 2 580997 招行CMP1 2,987,144.00 - 1,624,380.44 3 038008 钾肥JTP1 326,000.00 - 1,052,874.78 合计 - 3,573,429.78 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 888 报告期末平均每户持有的基金份额： 332 881.20 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额： 295 598 502.08 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 271 868 376.98 91.97% 个人投资者持有的基金份额 23 730 125.10 8.03% 八、开放式基金份额变动 @ 序号 项 目 份 额 (份) 1 基金合同生效日的基金份额总额 748,846,262.32 2 期初基金份额总额 457,313,995.14 3 加：本期申购基金份额总额 159,090,296.81 4 减：本期赎回基金份额总额 320,805,789.87 注：本基金合同于2004年6月28日生效。 九、重大事件揭示 （一）基金份额持有人大会决议 本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内，基金管理人重大人事变动情况 经公司董事会审议通过，聘任林少立先生为泰信先行策略基金的基金经理，免去张翎先生的泰信先行策略基金的基金经理一职。详细情况请见2005年5月27日刊登在《中国证券报》上的《泰信先行策略基金变更基金经理的公告》。 （三）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）基金投资策略的改变：无。 （六）基金收益分配事项 序号 分配日期 分配金额（每10份） 公告日期 1 2006-2-10 0.2元 2006-2-8 2 2006-5-11 0.3元 2006-5-9 本报告期内合计 0.5元 （七）本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 （八）在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 截止2006年6月30日，本基金共租用了信泰证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、富成证券经纪有限公司、湘财证券有限责任公司基金专用交易席位各一个，东方证券股份有限公司的基金专用交易席位二个。基金专用席位的交易量情况如下： 1、股票交易情况 @ 券商席位 股票合计 股票比率 实付佣金 实付佣金比率 海通证券 271,862,771.40 9.74% 222,532.88 9.85% 国泰君安 581,749,578.47 20.85% 475,261.35 21.03% 银河证券 235,609,233.76 8.44% 193,199.53 8.55% 新时代证券 346,651,708.50 12.42% 283,950.51 12.57% 东方证券 989,456,038.20 35.45% 798,532.96 35.35% 湘财证券 365,409,948.84 13.09% 285,936.21 12.66% 2、债券及回购交易情况 @ 券商席位 债券合计 债券比例 回购金额 回购比例 海通证券 506,749.50 0.13% 38,800,000.00 50.00% 国泰君安 213,628,110.10 56.15% 0 新时代证券 29,973,790.30 7.88% 0 东方证券 136,318,258.80 35.83% 38,800,000.00 50.00% 3、权证交易情况 @ 券商席位 权证合计 权证比率 国泰君安 1,624,506.34 45.46% 东方证券 1,949,224.00 54.54% （十）其他事项 1、根据泰信基金管理有限公司与中信建投证券有限责任公司(简称“中信建投”)、华夏证券股份有限公司（“华夏证券”）签署的合同变更协议书，自2006年2月21日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与本公司签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。详细情况请见2006年2月21日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于变更代销机构名称的公告》。 2、2006年2月24日，泰信先行策略基金因持有招商银行股票比例较大，鉴于招商银行股票复牌后可能对基金净值产生较大影响，为切实保护现有基金份额持有人的利益，对泰信先行策略基金暂停申购一天。详细情况请见2006年2月24日刊登在《中国证券报》上的《关于泰信先行策略开放式证券投资基金暂停申购的公告》。 3、2006年5月，泰信先行策略基金新增信泰证券有限责任公司为基金代销机构。详细情况请见2006年5月19日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司新增信泰证券有限责任公司为基金代销机构的公告》。 泰信基金管理有限公司 2006年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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