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泰信天天收益A(290001)  基金公开信息
流水号 14477
基金代码 290001
公告日期 2006-08-25
编号 1
标题 泰信天天收益开放式证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 泰信天天收益开放式证券投资基金2006年半年度报告摘要

基金简称：泰信天天收益
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
本报告送出日期：2006年8月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称： 泰信天天收益开放式证券投资基金
2、基金简称： 泰信天天收益基金
3、交易代码: 290001
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2004年2月10日
6、报告期末基金份额总额： 3，143，160，305.48份
7、基金合同存续期： 无
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益
2、投资策略： 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性
3、业绩比较基准： 半年期银行定期存款税后利率：
（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
4、风险收益特征： 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种
（三）基金管理人
1、名称： 泰信基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 吴胜光
3、联系电话： 021-50372168
4、传真： 021-50372197
5、电子邮箱： xxpl@ftfund.com
（四）基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 宁敏
3、联系电话： 010－66594977
4、传真： 010－66594942
5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
1、信息披露报纸名称：
《中国证券报》
2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：
www.ftfund.com
3、基金半年度报告置备地点：
本基金管理人住所、本基金托管人的住所
二、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一） 主要会计数据和财务指标
序号 本报告期主要会计数据和财务指标
1 本期净收益 68，311，279.13（元）
2 期末基金资产净值 3，143，160，305.48（元）
3 期末基金份额净值 1.00（元）
4 本期净值收益率 0.9225%
5 累计净值收益率 5.5077%
注：本基金收益分配按月结转份额。
（二）基金净值表现
1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2）
比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去一个月 0.1494% 0.0025% 0.1361% 0.0000% 0.0133% 0.0025%
过去三个月 0.4570% 0.0037% 0.4129% 0.0000% 0.0441% 0.0037%
过去六个月 0.9225% 0.0033% 0.8212% 0.0000% 0.1013% 0.0033%
过去一年 1.9154% 0.0026% 1.6560% 0.0000% 0.2594% 0.0026%
自基金合同生效起至今 5.5077% 0.0022% 3.8529% 0.0002% 1.6548% 0.0020%
2、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
（2004年2月10日至2006年6月30日）
@
注：
按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）投资组合”所规定的各项比例。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本1亿元人民币。
截至2005年6月底，泰信基金管理有限公司共管理了泰信天天收益、泰信先行策略、泰信中短期债券等三只开放式证券投资基金。
2、基金经理或基金经理小组成员情况
王鹏先生，基金经理。管理学硕士，经济学博士研究生，具有中国注册会计师资格，证券从业经历6年。曾在海通证券股份有限公司任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任债券分析师、泰信天天收益基金经理助理，现任泰信基金管理有限公司固定收益投资总监，兼任固定收益部总经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
在本报告期内，因新股发行，以及市场资金成本波动，导致货币市场环境变化剧烈，大额赎回甚至是巨额赎回的频率比往常明显上升，基金规模的波动幅度较大，导致本基金正回购余额、浮息债投资等限制性比例多次出现短时间的超标现象。本基金管理人高度重视，充分尊重托管行就此事的提示函意见，并与其充分沟通，如实反映情况。同时，内部监察稽核人员积极跟踪监督调整落实情况，投资管理小组合理安排各种资产比例和各期限到期现金流，进一步调整投资组合，相关投资比例已符合法律法规的规定。
除上述情况外，在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规的规定。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
1、行情回顾及运作分析
上半年国内宏观经济保持高增长、低通胀态势。上半年GDP增长10.9%，其中二季度GDP增长11.3%，创近年来新高；6 月末全部金融机构人民币各项贷款余额为21.53 万亿元，同比增长15.24%；M2余额32.28万亿，同比增长18.43％；1—6月城镇固定资产投资3.6万亿，同比增长31.3%。CPI先降后升，上半年平均上涨1.3%，其中6月份上涨1.5%。整体来看上半年宏观经济出现偏热迹象。
为抑制潜在的经济过热风险，上半年央行出台了一系列紧缩措施。4月27日央行公告从4月28日起上调金融机构贷款基准利率0.27个百分点，之后央行连续两次上调存款准备金率至8.5%，并在5、6、7月份连续3次发行1年期定向央行票据，回笼资金2500亿元。
紧缩措施取得一定效果。6 月末人民币各项贷款余额同比增长比上月低0.73
个百分点， M2余额同比增比上月末回落0.62个百分点。由于货币政策的实施效果具有一定的时滞，因此效果并不明显。受央行紧缩政策以及进一步的紧缩预期的影响，投资者心态谨慎，加之股市重启IPO，货币市场收益率快速上升。6月末一年期央票中标利率2.64%，比去年末上升73bp，银行间7天质押式回购利率2.08%，比去年末上升57bp。中长期债券也出现不同程度的下跌。
泰信天天收益基金上半年到期品种较多，及时进行了投资品种更新。二季度货币基金普遍出现大规模赎回，泰信天天收益基金在企业短期融资券市场利率下跌过程中及时减持了部分流动性较低的品种，严格控制平均到期期限，保证了基金的流动性。泰信天天收益基金上半年整体运作情况良好。
2、本基金业绩表现
泰信天天收益基金上半年业绩表现平稳，6月30日基金份额净值为3，143，160，305.48元，7日年化收益率率1.826%，截至报告期末，本报告期份额净值收益率为0.9225%，同期业绩比较基准收益率为0.8212%。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
货币政策的实施效果具有一定的时滞， 7、8月份仍是紧缩政策实施效果的观察期。由于目前各有关部委也都采取了一定的信贷和固定资产控制措施，下半年的经济形势有可能好转，人民币升值速度和幅度可能成为下半年影响市场走势的重要因素。我们认为人民币升值的进程有望在下半年进一步加快，而在人民币升值的背景下，流动性充裕的状况不会发生根本性改变，下半年货币市场利率有可能冲高回落，中长期债券则维持缓慢调整态势。泰信天天收益基金将继续采取谨慎的投资策略，加强对新投资品种的研究力度，严格控制投资组合的平均到期期限和杠杆比例，充分保证基金的流动性，继续为持有人创造安全、稳定的收益。
四、托管人报告
本托管人依据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》与《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》，自2006年2月10日起托管泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“泰信天天收益基金”或“本基金”）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号@半年度报告的内容与格式@》及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。
（2）本托管人严格根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2006年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》及《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》对泰信基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》、本基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。
3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2006年8月18日
五、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、 资产负债表
@
附注 2006年6月30日 2005年12月31日
资产：
银行存款 4(13) 1,166,804,480.84 1,766,325,823.64
清算备付金 25,727,656.44
应收证券清算款
应收利息 32,513,633.53 32,215,218.17
应收申购款 6,434,464.00 47,802,110.20
债券投资市值 2,472,829,768.29 5,152,812,165.06
其中：债券投资成本 2,472,829,768.29 5,152,812,165.06
买入返售证券 82,700,000.00 1,140,393,000.00
待摊费用 4(2) 95,116.72 31,605.52
资产总计 3,761,377,463.38 8,165,307,579.03
负债与持有人权益
负债 ：
应付管理人报酬 1,256,589.65 2,276,734.58
应付托管费 380,784.73 689,919.58
应付销售服务费 951,961.84 1,724,798.90
应付利息 53,487.06 222,942.90
应付收益 2,868,829.43 7,555,197.91
其他应付款 4(5) 451,489.70 76,000.00
卖出回购证券款 612,200,000.00 1,214,400,000.00
预提费用 4(6) 54,015.49 84,500.00
负债合计： 618,217,157.90 1,227,030,093.87
持有人权益：
实收基金 4(7) 3,143,160,305.48 6,938,277,485.16
持有人权益合计 3,143,160,305.48 6,938,277,485.16
2、经营业绩表及收益分配表
@
项　　　目 附注 2006年1月1日至6月30日 2005年1月1日至6月30日
一、收入 105,140,464.37 114,587,635.66
1、股票差价收入 - -

2、债券差价收入 4(9) 22,967,049.07 18,757,367.37
3、权证差价收入 - -

4、债券利息收入 57,374,736.67 74,581,332.89
5、存款利息收入 4(1) 15,752,380.36 1,795,059.25
6、股利收入 - -

7、买入返售证券收入 9,046,298.27 19,453,876.15
8、其他收入 - -

二、费用 36,829,185.24 29,650,863.47
1、基金管理人报酬 12,103,845.40 10,211,024.95
2、基金托管费 3,667,831.98 3,094,249.83
3、基金销售服务费 9,169,579.74 7,735,624.83
4、卖出回购证券支出 11,065,223.95 8,296,319.98
5、利息支出 - 314.21

6、其他费用 822,704.17 313,329.67

其中：上市年费 4(11) -

信息披露费 26,295.54 54,484.59

审计费用 49,588.57 39,671.58

三、基金净收益 68,311,279.13 84,936,772.19
加：未实现利得 -

四、基金经营业绩 68,311,279.13 84,936,772.19


基金净收益 68,311,279.13 84,936,772.19
加：年/期初基金净收益 - -

可供分配基金净收益 68,311,279.13 84,936,772.19
减：本年/期已分配基金净收益 4(12) 68,311,279.13 84,936,772.19


3、基金净值变动表
@
项 目 附注 2006年1月1日至6月30日 2005年1月1日至6月30日
一、期初基金净值 6,938,277,485.16
3,158,594,003.11


二、本期经营活动：

基金净收益 68,311,279.13
84,936,772.19
未实现利得

经营活动产生的基金净值变动数 68,311,279.13
84,936,772.19


三、本期基金单位交易：

基金申购款 10,434,843,243.45
12,847,329,973.43
基金赎回款 -14,229,960,423.13
-8,360,270,300.24
基金单位交易产生的基金净值变动数 -3,795,117,179.68
4,487,059,673.19


四、本期向持有人分配收益：

向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 4(12) 68,311,279.13
84,936,772.19


五、期末基金净值 3,143,160,305.48
7,645,653,676.30
（二）半年度会计报表附注
1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。
2、本报告期无重大会计差错。
3、本报告期关联方关系及关联方交易
（1）天天收益基金关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：本报告期内关联方关系未发生变化。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）基金管理人报酬
支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬12，103，845.40元；
本基金在上年度可比期间支付基金管理人报酬10，211，024.95元。
(3) 基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费3，667，831.98元。
本基金在上年度可比期间支付基金托管费3，094，249.83元。
(4) 基金销售服务费
基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金销售费9，169，579.74元。
本基金在上年度可比期间支付基金销售费7，735，624.83。
本基金在本会计期间需向关联方基金销售机构支付的基金销售服务费如下：
2006年1月1日

至2006年 6月30日止期间 2005年1月1日

至2005年 6月30日止期间
中国银行股份有限公司 3，092，214.47 3，738，820.57
泰信基金管理有限公司 8，116，626.43 3，869，303.28
(5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金托管人为中国银行股份有限公司，由其保管的银行存款及利息收入情况如下：
2006年6月30日
2005年6月30日
银行存款

其中：定期存款 1，166，804，480.84

1，000，000，000.00 2，288，202，267.01

1，900，000，000.00
利息收入 15，652，008.65
1，766，268.91
（6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本会计期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2006年1月1日

至2006年6月30日 2005年1月1日

至2005年6月30日
买入债券结算金额 425，439，780.82 564，067，931.82
卖出债券结算金额 837，134，516.44 369，760，356.16
卖出回购证券协议金额 - 8，567，800，000.00
卖出回购证券利息支出 - 2，383，706.72
4、报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2006年6月30日止进行银行间同业市场的质押式债券回购交易形成的卖出回购证券款余额612，200，000元，系以如下债券作为抵押：
债券名称 回购到期日 单位成本 数量 摊余成本
06 央行票据 08 2006/07/03 98.70 5，000，000 493，500，000
03国开29 2006/07/04 100.56 1，400，000 140，784，000
合 计 634，284，000
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合
@
项目名称 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 2,472,829,768.29 65.74%

买入返售证券 82,700,000.00 2.20%

其中：买断式回购的买入返售证券 - -

银行存款和清算备付金合计 1,166,804,480.84 31.02%

其中：定期存款 1,000,000,000.00 26.59%

其他资产 39,043,214.25 1.04%

合计 3,761,377,463.38 100.00%

注：本报告期，本基金不存在定期存款提前支取的情况。
（二）报告期债券回购融资情况
@
序
号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例
(%)


1 报告期内债券回购融资余额 248,299,600,000.00 18.75%

其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%

2 报告期末债券回购融资余额 612,200,000.00 19.48%

其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%

1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、 本报告期内债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况如下：
@
序号 发生日期 融资余额占基金资产
净值的比例(%) 原因 调整期


1 2006-4-27 28.65% 大额赎回 3个工作日

2 2006-6-13 25.09% 巨额赎回 2个工作日

（三）基金投资组合平均剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限：
@
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 148
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 178
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 129

报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。
2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例：
@
序号 剩余期限 各期限资产占基金
资产净值的比例 各期限负债占基金
资产净值的比例


1 30天内 10.08%
19.48%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.14%
0.00%
2 30天(含)－60天 33.44%
0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.62%
0.00%
3 60天(含)－90天 3.20%
0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.20%
0.00%
4 90天(含)－180天 25.61%
0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.38%
0.00%
5 180天(含)－397天(含) 46.10%
0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.05%
0.00%
合计 118.43%
19.48%


（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
@
序号 债券品种 成本(元)
占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00
0.00%
2 金融债券 823,750,886.56 26.21%
其中：政策性金融债 721,656,758.26
22.96%
3 央行票据 1,104,157,242.66 35.13%
4 企业债券 544,921,639.07 17.34%
5 其他 0.00
0.00%
合计 2,472,829,768.29 78.67%
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券 483,686,970.59 15.39%




注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
@ 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
序号 债券名称 债券数量 成本(元) 占基金资产净值的
比例(%)
自有投资 买断式回购

1 06央票08 6800000 671,141,450.60 21.35%

2 01国开19 2500000 251,149,683.52 7.99%

3 06央行票据14 2400000 236,549,025.14 7.53%

4 06农发02 2000000 199,922,465.54 6.36%

5 06央行票据16 2000000 196,466,766.92 6.25%

6 05中信债1 1700000 172,791,670.76 5.50%

7 03国开29 1400000 140,779,005.49 4.48%

8 05工行03 1000000 100,639,809.58 3.20%

9 05进出03 1000000 99,826,319.57 3.18%

10 06京投债 900000 90,571,561.58 2.88%



（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
@
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1

报告期内偏离度的最高值 0.2443%
报告期内偏离度的最低值 -0.2718%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1136%

（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定的利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
2、本报告期内，剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况：
日 期 比 例 原 因 调整期
2006-06-16 20.01% 大额赎回 1个工作日
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序，无。
4、其他资产的构成
@
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 32,513,633.53
4 应收申购款 6,434,464.00
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 95,116.72
7 其他 0.00
合计 39,043,214.25
5、本报告期内，本基金未投资资产支持证券。
6、本报告期内，基金管理人未以自有资产投资本基金。
七、基金份额持有人情况
（一）报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 24570
报告期末平均每户持有的基金份额： 127926.75
（二）报告期末基金份额持有人结构
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 3143160305.48 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 1502219357.79 47.79%
个人投资者持有的基金份额 1640940947.69 52.21%
八、开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
@
基金合同生效日的基金份额总额 6,023,310,189.68
本报告期期初基金份额总额 6,938,277,485.16
本报告期期间总申购份额 10,434,843,243.45
本报告期期间总赎回份额 14,229,960,423.13
本报告期期末基金份额总额 3,143,160,305.48

九、重大事项揭示
（一）基金份额持有人大会决议
在本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。
（二）在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门均无重大人事变动。
（三）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）基金投资策略的改变：无。
（五）基金收益分配事项
1、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。投资者分配的收益精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式。
2、本基金收益每月集中支付一次收益，成立不满一个月的不支付。
3、每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
4、每一基金单位享有同等分配权。
5、T 日申请申购的基金份额不享有当日分红权益，申请赎回的基金份额享有当日分红权益。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7、本基金投资者的累计收益将于每月10日（遇非工作日顺延）集中支付并按1元面值自动转为基金份额。在本报告期内，本基金共进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额。
（六）本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
（七）在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
在本报告期间内，本基金租用了信泰证券有限责任公司和海通证券股份有限公司基金专用交易席位各一个，2006年6月起停止租用信泰证券有限责任公司席位。通过上述基金专用席位的交易量情况如下：
（单位：元）
@
序号 券商 本期累计
国债交易量 国债回购交易量 企业债回购交易量 交易所回购总量 佣金
1 海通证券 - 4,086,200,000.00 3,233,600,000.00 7,319,800,000.00 -
2 信泰证券 - - - -
-


（九）其他事项
1、根据泰信基金管理有限公司与中信建投证券有限责任公司(简称“中信建投”)、华夏证券股份有限公司（“华夏证券”）签署的合同变更协议书，自2006年2月21日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与本公司签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。详细情况请见2006年2月21日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于变更代销机构名称的公告》。
2、2006年5月，泰信天天收益基金新增信泰证券有限责任公司为基金代销机构。详细情况请见2006年5月19日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司新增信泰证券有限责任公司为基金代销机构的公告》。
泰信基金管理有限公司
2006年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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