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申万菱信沪深300指数增强A(310318)  基金公开信息
流水号 14451
基金代码 310318
公告日期 2006-08-25
编号 1
标题 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年半年度报告（摘要）
信息全文 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年半年度报告（摘要）
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人-中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于2006年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

一. 基金简介
（一） 基金名称：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
基金简称：盛利配置
交易代码：310318
深交所行情代码：163102
基金运作方式：契约型开放式证券投资基金
基金合同生效日：2004年11月29日
期末基金份额总额：170,690,857.50份
（二） 基金投资目标：本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀承本基金管理人的主动型投资管理模式，以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组合模型，通过灵活的动态资产配置和组合保险策略，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全，并分享股市上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益为目标，但本基金管理人并不对投资本金进行保本承诺。
基金投资策略：本基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并争取每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础上，结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型，控制整体投资组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益，但以不超过基金资产净值的25％为限；在完成资产配置后，股票投资采用"行业配置"与"个股选择"双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定行业配置，个股选择采取"自下而上"的选股过程，投资具有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；固定收益证券投资使用利率预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行组合管理。
业绩比较基准：银行一年期定期存款利率
风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。
（三） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
信息披露负责人：来肖贤
联系电话：021-63353535
传真：021-63353858
电子邮箱：service@swbnpp.com
（四） 基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）
信息披露负责人：庄为
联系电话：（010）66106912
传真：（010）66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五） 管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com
本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行

二. 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2006年1月1日-2006年6月30日
基金本期净收益 30,397,242.95元
基金份额本期净收益 0.1017元
加权平均基金净值收益率 10.04%
期末可供分配基金收益 11,834,348.57元
期末可供分配基金份额收益 0.0693元
期末基金资产净值 183,392,940.52元
期末基金份额资产净值 1.0744元
本期基金份额净值增长率 11.83%
累计基金份额净值增长率 10.22%
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、申万巴黎盛利强化配置基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 基金份额净值增长率① 基金份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近一个月 0.73% 0.46% 0.18% 0 0.55% 0.46%
最近三个月 8.35% 0.54% 0.56% 0 7.79% 0.54%
最近六个月 11.83% 0.41% 1.12% 0 10.71% 0.41%
最近一年 13.38% 0.32% 2.25% 0 11.13% 0.32%
自基金合同生效起至今 10.22% 0.31% 3.57% 0 6.65% 0.31%
2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较：
申万巴黎盛利强化配置基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
注：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定收益证券55％－100％，股票0％－45％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。

三. 管理人报告
（一） 基金经理及基金管理经验
基金经理：
2006年1月1日至2006年2月17日：徐荔蓉先生，中央财经大学硕士，具备中国非执业注册会计师资格，非执业律师资格。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理有限公司研究策划部副总监，通乾基金经理助理，通利债券基金基金经理，具备丰富的证券投资经验及良好的投资业绩。
2006年2月18日至今：李源海先生，自1999年起从事金融工作，在中国银行深圳分行从事外汇业务、并任产品开发小组组长、分行风险管理委员会秘书；2001年起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年起担任天同基金管理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经理；2005年底加入本公司任基金经理。
以上基金经理变更事宜已报中国证监会核准，并于2006年2月18日对外公告。
（二）基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现
2006年上半年的证券市场，股市大幅上涨，债市低迷。本期基金净值增长率11.83%,超过同期的1年期定期存款业绩基准10.71％。
社会零售商品消费总额、消费者物价指数等稳步增长，中国经济增长的质量提高，作为内需的主要构成部分，消费为经济提供了持续性的增长动力。宏观经济的稳步上升、上市公司业绩的快速成长，股权分置改革、大股东占有资金的清理等继续夯实了上市公司的质量，这些因素有力地提振了股票市场的吸引力，市场估值水平得以不断提高。年初以来，G股复牌的良好表现刺激市场不断走强，即将股改的公司、预期股改方案带权证的股票走势强劲，赚钱效应继续扩散。尽管2月份管理层推动全面股改的决心与对恢复扩容的担忧等因素产生了市场的震荡,但食品饮料、零售、地产、金融等行业表现较好。3月份、4月份，绩优股表现突出，宝钛、厦门钨业、中金岭南等有色板块，以苏宁电器、大商股份为代表的零售股，贵州茅台、张裕、泸州老窖等食品饮料表现非常优异。5月份的市场，资金涌入非常明显，个股异常活跃，热点全面扩散，各种消息充斥市场，太阳能、军工、定向增发的题材股走势强劲，资产重组、大股东资产注入等概念此起彼伏，但个股波动加大。6月份的市场震荡较大，市场担心经济数据过热可能引起的紧缩政策，加上海外市场的大幅下跌，走势出现波动。
随着证券市场的一系列制度性措施安排，加上中国经济长期稳步增长的趋势得到公认，投资者的信心大增。随着基金等投资者的进一步壮大，公司的投资价值大小日益成为选股的主要标准，对一些业绩持续增长的优质上市公司进行买入并持有的长期投资有了更广泛的可操作性，买入并持有获取的高收益因示范作用而具有了现实性。
作为绝对收益产品，本基金坚持"在保证本金安全的基础上追求稳定的收益"的投资风格，个股选择具有持续竞争优势、行业趋势向好、未来2－3年业绩增长稳定、管理透明的上市公司，行业配置一直以食品饮料、零售、地产、金融、工程机械、电力设备、重点化工为主。固定收益方面，在预期利率上升的情况下，本基金的债券组合久期从1.5年进一步降低，目前以持有3－6个月的债券为主，主要包括央票、国债和回购。本基金将继续关注央行货币政策的变化和市场利率走势，在保证本金安全的基础上，结合收益率状况构建短久期的债券组合。
（四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断
对于下半年的股票市场，我们认为，存在一定程度的不确定性。宏观经济紧缩政策的出台可能引起市场对上市公司业绩增长的担忧，新股密集发行、"非流通股"可以减持等因素会加大市场波动；较之境外市场，目前A股上市公司整体的估值基本合理，但对于业绩持续高速增长的个股，仍有一定的上升空间。国内稳步走高的消费需求，成为经济增长的持续动力，股市走强的宏观基础继续存在。在操作上，我们将继续投资一些具有竞争优势、业绩持续增长的公司，行业继续看好消费品、零售、自主创新类制造企业，在认真分析的基础上适度选择有业绩支撑的资产注入、并购重组类上市公司。
随着净值的上升，安全垫得以增加，根据投资组合保险策略计算的可投资仓位上升。本基金投资管理人将继续加大研究的广度、深度，保持认真、勤奋、虚心的工作态度，实现业绩的持续稳定增长。

四. 托管人报告
2006年上半年，本托管人在对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006年上半年，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人--申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
2006年上半年，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同中所规定的投资比例限制的情况，2 月8日因标准券不足，造成回购欠库30,000,000元，申万巴黎基金管理有限公司经本托管人以函件形式提示后，及时对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金进行了调整。
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年8月16日

五. 财务会计报告
（一） 半年度基金会计报表
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
资产负债表 单位：人民币元
项 目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
资产：
银行存款 27,605,174.35 123,477,241.81
清算备付金 1,369,399.78 5,008,723.94
交易保证金 524,574.98 598,780.49
应收证券清算款 10,538,605.94 16,851,706.76
应收股利 - -　
应收利息 5(1) 935,830.82 1,701,967.85
应收申购款 35,460.00 50,662.42
其他应收款 -　 -　
股票投资市值 40,567,956.76 76,176,475.11
其中：股票投资成本 37,287,622.72 74,553,921.53
债券投资市值 89,813,049.26 174,259,845.27
其中：债券投资成本 89,806,907.09 174,142,974.97
权证投资市值 -　 -
其中：权证投资成本 -　 -
买入返售证券 17,000,000.00 -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产总计 188,390,051.89 398,125,403.65

负债：
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,514,029.21 1,759,393.95
应付赎回费 9,020.97 3,317.31
应付管理人报酬 195,220.36 407,582.97
应付托管费 40,670.91 84,913.11
应付佣金 5(3) 464,937.44 262,276.60
应付利息 - -
应付收益 - -
其他应付款 5(4) 500,000.00 500,000.00
卖出回购证券款 - -
预提费用 5(5) 273,232.48 60,000.00
其他负债 - -
负债合计 4,997,111.37 3,077,483.94

所有者权益：
实收基金 5(6) 170,690,857.50 404,727,125.14
未实现利得 5(7) 867,734.45 2,406,525.36
未分配收益 11,834,348.57 -12,085,730.79
所有者权益合计 183,392,940.52 395,047,919.71
基金份额 170,690,857.50 404,727,125.14
基金份额资产净值 1.0744 0.9761

申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
经营业绩表 单位：人民币元
项 目 附注 2006年1月1日-2006年6月30日 2004年11月29日-2005年6月30日
一、收入 32,858,009.37 -1,338,750.06
1、股票差价收入 5(8) 27,751,684.49 -14,754,579.18
2、债券差价收入 5(9) -566,098.98 3,826,060.30
3、权证差价收入 5(10) 2,463,931.26 -
4、债券利息收入 2,264,830.12 5,773,984.40
5、存款利息收入 313,041.02 1,220,477.93
6、股利收入 265,396.12 1,641,757.72
7、买入返售证券收入 197,336.00 589,435.00
8、其他收入 5(11) 167,889.34 364,113.77
二、费用 2,460,766.42 4,983,787.52
1、基金管理人报酬 1,836,091.13 3,923,842.09
2、基金托管费 382,519.01 817,467.07
3、卖出回购证券支出 12,390.41 -
4、利息支出 -　 -
5、其他费用 5(12) 229,765.87 242,478.36
其中：信息披露费 178,520.30 193,567.28
审计费用 34,712.18 32,260.50
三、基金净收益 30,397,242.95 -6,322,537.58
加：未实现利得 1,547,052.33 -6,657,858.92
四、基金经营业绩 31,944,295.28 -12,980,396.50

申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
收益分配表 单位：人民币元
项 目 附注 2006年1月1日-2006年6月30日 2004年11月29日-2005年6月30日
本期基金净收益 30,397,242.95 -6,322,537.58
加：期初基金净收益 -12,085,730.79 -
加：本期损益平准金 -2,924,527.72 -202,686.70
可供分配基金净收益 15,386,984.44 -6,525,224.28
减：本期已分配基金净收益 5(13) 3,552,635.87 5,147,986.70
期末未分配净收益 11,834,348.57 -11,673,210.98
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
基金净值变动表 单位：人民币元
项 目 附注 2006年1月1日-2006年6月30日 2004年11月29日-2005年6月30日
一、期初基金净值 395,047,919.71 690,462,261.09
二、本期经营活动：
基金净收益 30,397,242.95 -6,322,537.58
未实现经营利得变动数 1,547,052.33 -6,657,858.92
经营活动产生的基金净值变动数 31,944,295.28 -12,980,396.50
三、本期基金单位交易
基金申购款 16,074,432.28 53,563,950.14
基金赎回款 256,121,070.88 262,881,585.13
基金单位交易产生的基金净值变动数 -240,046,638.60 -209,317,634.99
四、本期向持有人分配收益：
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 5(13) 3,552,635.87 5,147,986.70
五、期末基金净值 183,392,940.52 463,016,242.90

（二） 会计报表附注
1、 基金的基本情况
本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字[2004]158号文，"关于同意申万巴黎盛利强化配置混合型开放式证券投资基金募集的批复"）募集设立的契约型开放式基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金合同于2004年11月29日生效，该日基金份额总额为690,462,261.09份。
2、 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
3、 本报告期内，本基金未发生重大会计差错及更正事项。
4、 关联方关系及关联方交易
（1） 本报告期内,关联方关系未发生变化。
（2） 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A. 通过关联方席位进行的交易
（a）本期基金通过关联方席位的股票投资成交金额和权证投资成交金额
关 联 人 股票交易量 占股票总交易量比 权证交易量 占权证总交易量比
本 期 申银万国 330,333,672.90 25.71% 1,007,475.80 40.89%
2004年11月29日-2005年6月30日 申银万国 154,569,407.51 25.73% - -
（b）本期基金通过关联方席位的债券投资成交金额和债券回购成交金额
关 联 人 债券交易量 占债券总交易量比 债券回购交易量 占债券回购总交易量比
本 期 申银万国 103,835,602.55 39.26% 111,000,000.00 21.95%
2004年11月29日-2005年6月30日 申银万国 125,660,272.50 28.04% 1,320,000,000.00 100.00%
（c）基金通过关联方席位进行交易而支付的佣金金额
关 联 人 本期佣金 占本期总佣金比 2004年11月29日-2005年6月30日佣金 占上期总佣金比
申银万国 268,709.45 26.12% 112,270.34 23.84%
（d）交易佣金的计算方式：
股票交易佣金 = 买（卖）成交金额 * 1‰ - 买（卖）经手费 - 买（卖）证管费；
债券现券交易和债券回购交易不计交易佣金；
两交易所按席位证券成交量（包括股票、债券现券及债券回购交易量）收取的证券交易结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。
B. 关联方报酬
（a）基金管理人报酬
支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 * 1.20%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理费1,836,091.13元（2004年11月29日至2005年6月30日，3,923,842.09元）。
（b）基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 *0.25%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费382,519.01元（2004年11月29日至2005年6月30日，817,467.07元）。
C. 与关联方进行的银行间同业市场的债券和债券回购交易
本期基金未与关联方发生银行间同业市场的债券和债券回购交易。
2004年11月29日-2005年6月30日基金未与关联方发生银行间同业市场的债券和债券回购交易。
D. 关联方投资本基金的情况
（a）本基金管理人本期内和上期间均未投资本基金。
（b）本基金管理人主要股东及其控制的机构在本期末和上期末均未持有本基金份额。
E. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息。
关 联 人 银行存款余额 存款利息收入
本期间 中国工商银行 27,605,174.35 287,852.62
2004年11月29日-2005年6月30日 中国工商银行 25,507,948.72 1,203,695.30
5、 期末流通转让受到限制的基金资产
（1） 基金参加新股网下累计投标询价配售发行而获配的新股，从新股上市日起的流通受限期内，为流通受限而不能自由转让的资产。获配新股在新股上市前按成本价估值，在新股上市后流通受限期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
股票名称 数 量 成本 市 值 流通受限期
中国银行 665,570 2,049,955.60 2,049,955.60 06-07-05日起50%锁定3个月,50%锁定6个月
同洲电子 23,470 375,520.00 957,341.30 06-06-27日起3个月
中工国际 14,547 107,647.80 254,863.44 06-06-19日起3个月
合 计 2,533,123.40 3,262,160.34
（2） 在股权分置改革进行阶段暂停交易的股票，自上市公司股权分置改革相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日暂停交易，该部分证券按最近交易日的市价（收盘价）估值。
股票代码 股票名称 数量 期末估值价 市值 复牌开盘价 停牌日期 复牌日期
000157 G 中 联 150,000 13.86 2,079,000.00 10.88 2006-05-29 2006-07-14
600792 G 马 龙 300,000 5.99 1,797,000.00 4.66 2006-06-21 2006-07-17

六. 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合：
市 值（元） 占总资产比例
股票 40,567,956.76 21.53%
债券 89,813,049.26 47.67%
权证 - -
银行存款和清算备付金 28,974,574.13 15.38%
其他资产 29,034,471.74 15.41%
合 计 188,390,051.89 100.00%
（二） 期末股票投资组合：
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 29,244,254.00 15.95%
C0 其中：食品、饮料 11,616,960.00 6.33%
C1 纺织、服装、皮毛 3,150,000.00 1.72%
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,156,000.00 1.72%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,907,000.00 1.59%
C7 机械、设备、仪表 8,414,294.00 4.59%
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,500,841.30 0.82%
H 批发和零售贸易 7,518,042.42 4.10%
I 金融、保险业 2,049,955.60 1.12%
J 房地产业 - -
K 社会服务业 254,863.44 0.14%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合 计 40,567,956.76 22.12%
（三） 期末持有的前十名股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量 市 值（元） 占净值比例
1 600519 G 茅 台 150,000 7,116,000.00 3.88%
2 000858 G 五粮液 300,000 4,362,000.00 2.38%
3 600677 G 航 通 350,000 3,150,000.00 1.72%
4 002024 苏宁电器 50,000 2,560,000.00 1.40%
5 600631 G 百 联 300,000 2,409,000.00 1.31%
6 600104 G 上 汽 400,000 2,344,000.00 1.28%
7 600309 G 万 华 150,000 2,175,000.00 1.19%
8 000157 G 中 联 150,000 2,079,000.00 1.13%
9 601988 中国银行 665,570 2,049,955.60 1.12%
10 600792 G 马 龙 300,000 1,797,000.00 0.98%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人公司网站（http://www.swbnpp.com）的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年半年度报告正文。
（四） 本期股票投资组合的重大变动：
1、本期累计买入、累计卖出价值达到或超过基金净值2%的股票明细：
累计买入价值达到或超过基金净值2%的股票：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
1 600028 中国石化 43,416,265.96 10.99%
2 600309 G 万 华 25,088,179.26 6.35%
3 600688 上海石化 17,550,000.31 4.44%
4 002024 苏宁电器 17,143,300.37 4.34%
5 000528 G 柳 工 15,420,400.80 3.90%
6 000866 扬子退市 15,333,957.49 3.88%
7 000792 G 钾 肥 14,405,429.50 3.65%
8 600002 齐鲁石化 14,054,752.10 3.56%
9 000402 G 金融街 11,571,854.89 2.93%
10 000858 G 五粮液 11,405,426.16 2.89%
11 600016 G 民 生 10,852,411.81 2.75%
12 000002 G 万科Ａ 10,058,654.53 2.55%
13 000410 G 沈 机 9,772,111.50 2.47%
14 600519 G 茅 台 9,332,958.95 2.36%
15 600019 G 宝 钢 8,258,328.60 2.09%
16 600973 G 宝 胜 8,020,026.73 2.03%
17 600677 G 航 通 7,781,097.37 1.97%
18 600036 G 招 行 7,716,712.34 1.95%
19 000400 G 许 继 7,487,310.75 1.90%
20 600033 G 闽高速 7,245,284.39 1.83%
累计卖出价值达到或超过基金净值2%的股票：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
1 600028 中国石化 49,183,874.69 12.45%
2 600309 G 万 华 28,156,380.01 7.13%
3 000792 G 钾 肥 20,384,120.23 5.16%
4 600688 上海石化 18,931,433.69 4.79%
5 600016 G 民 生 16,992,021.28 4.30%
6 002024 苏宁电器 16,694,970.77 4.23%
7 000528 G 柳 工 15,998,957.81 4.05%
8 000002 G 万科Ａ 14,907,718.91 3.77%
9 000402 G 金融街 12,403,206.23 3.14%
10 600973 G 宝 胜 12,348,516.35 3.13%
11 000858 G 五粮液 11,548,820.52 2.92%
12 600033 G 闽高速 10,948,324.46 2.77%
13 000410 G 沈 机 10,575,701.45 2.68%
14 000157 G 中 联 10,480,394.42 2.65%
15 000866 扬子退市 10,215,217.55 2.59%
16 600521 G 华 海 9,325,626.79 2.36%
17 600583 G 海 工 9,214,069.69 2.33%
18 600694 大商股份 8,965,364.24 2.27%
19 600019 G 宝 钢 8,441,491.13 2.14%
20 600627 上电股份 7,992,045.46 2.02%
21 600289 G 信 通 7,927,035.11 2.01%
2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
2006年1月1日-2006年6月30日
买入股票成本总额（注） 618,207,713.35
卖出股票收入总额 683,786,580.04
注：本期间买入股票成本总额已包括因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价126,555.00元，上述现金对价累计冲减股票投资成本126,555.00元。
（五） 期末债券投资组合：
券种 市 值（元） 占净值比例
国家债券 30,287,697.00 16.52%
央行票据 59,525,352.26 32.46%
合 计 89,813,049.26 48.97%
（六） 期末前五名债券明细：
序号 债券名称 市 值（元） 占净值比例
1 06央票15 29,693,376.92 16.19%
2 20国债⑽ 20,252,697.00 11.04%
3 06央票02 19,626,975.34 10.70%
4 05央票40 10,205,000.00 5.56%
5 02国债⒁ 10,035,000.00 5.47%
（七） 投资组合报告附注：
1、本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成：
市 值（元）
深交所交易保证金 425,794.49
权证保证金 98,780.49
应收证券清算款 10,538,605.94
应收利息 935,830.82
应收申购款 35,460.00
买入返售证券 17,000,000.00
合 计 29,034,471.74
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。
5．基金主动投资权证交易情况：基金在本期间未发生主动投资权证交易事项。
6．其他需要说明的事项
2006年2月8日，盛利配置基金当日成交的3000万元交易所回购交易发生欠库，2月9日该笔资金未能交收。
事件发生后，本基金管理人迅速查明原因：盛利配置基金实际持有足额债券可以用于回购抵押，但由于未做上交所回购指定交易，基金持有债券数量未能被计算转换为回购交易需要的标准券数量，致使当日成交的3000万元交易所回购交易由于标准券余额不足而发生欠库。2月9日，本基金补做了上交所回购指定交易，上述3000万元即于2月10日正常交收。

七. 基金份额持有人情况
期末基金份额持有人户数：4,321户
期末平均每户持有基金份额：3.95万份
持有人结构：
持有基金份额 占总份额比例
机构投资者 61,052,150.95 35.77%
个人投资者 109,638,706.55 64.23%
八. 开放式基金份额变动
（一）合同生效日基金份额总额：690,462,261.09份
（二）本报告期基金份额的变动：
2006年1月1日-2006年6月30日
期初基金份额总额 404,727,125.14
本期基金总申购份额 15,670,934.36
本期基金总赎回份额 249,707,202.00
期末基金份额总额 170,690,857.50

九. 重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人在本报告期内的重大人事变动：
本报告期内，经申万巴黎基金管理有限公司第一届董事会审议通过，决定免去徐荔蓉先生申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理职务，改聘任李源海先生担任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的基金经理。以上任免已报中国证监会核准并于2006年2月18日对外公告披露。
本报告期内，监事会更换监事一人：因工作原因，本公司督察长来肖贤先生不再兼任职工监事。根据申万巴黎基金管理有限公司《公司章程》的相关规定，公司工会通过民主程序推荐新的职工监事。经三分之二以上职工多数通过，推选王厚谊先生担任公司监事会职工监事。上述更换监事信息于2006年2月18日对外公告披露。
本公司原投资总监张惟闵先生于2006年6月1日提出书面辞呈，提出于2006年6月6日起正式辞去其在本公司投资总监的任职。本公司管理层于2006年6月28日提交管理层会议正式讨论，接受张惟闵先生辞去投资总监职务的申请；在董事会批准聘任新的投资总监之前，暂由本公司总裁唐熹明先生代理履行投资总监职责；对新一任投资总监的提名和聘任程序将在最近一期的董事会上完成。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内未发生重大人事变动。
(三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(五) 本基金于2006年5月17日实施了本期间第一次、本基金第二次收益分配：以截止2006年5月8日基金已实现的可分配收益为基础，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.17元。本次收益分配结束后，本基金已累计向持有人分配收益每10份0.27元。
(六) 本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。
(七) 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况：
本期内，基金租用的证券公司专用交易席位未发生变更。
证券公司名称 租用席位数量 股票交易量 占股票总交易量比 佣金 占总佣金比例
申银万国证券股份有限公司 1 330,333,672.90 25.71% 268,709.45 26.12%
中国国际金融有限公司 1 294,938,065.41 22.96% 230,791.62 22.43%
海通证券股份有限公司 1 263,845,770.17 20.54% 213,184.59 20.72%
招商证券股份有限公司 1 239,046,581.64 18.61% 193,626.85 18.82%
光大证券股份有限公司 1 156,622,659.44 12.19% 122,558.34 11.91%
合 计 5 1,284,786,749.56 100.00% 1,028,870.85 100.00%

证券公司名称 债券交易量 占债券总交易量比 债券回购交易量 占债券回购总交易量比
申银万国证券股份有限公司 103,835,602.55 39.26% 111,000,000.00 21.95%
海通证券股份有限公司 97,660,023.20 36.93% 218,800,000.00 43.26%
招商证券股份有限公司 62,957,993.20 23.81% 176,000,000.00 34.80%
合 计 264,453,618.95 100.00% 505,800,000.00 100.00%
(九)其他重要事项：
事 项 信息披露报纸 披露日期
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2006-1-11
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年第4季度季度报告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2006-1-20
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年年度报告摘要 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2006-3-29
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年第1季度季度报告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2006-4-21
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2006-5-12
关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 2006-6-28
申万巴黎基金管理有限公司
二零零六年八月二十五日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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