最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加转型动力混合C(005776) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1444330 | ||||||||
| 基金代码 | 005776 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月22日 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加转型动力混合 基金主代码 005775 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月05日 报告期末基金份额总额 22,407,415.66份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略 配置与严谨的风险管理，在严格控制风险的前提下 力争实现基金净值的稳定增长，力求为基金份额持 有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判 断不同金融资产的相对收益，顺应中国特色社会主 义进入新时代的宏观政策背景，完成大类资产配置。 在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的投 资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*4 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 3 下属分级基金的基金简称 中加转型动力混合A 中加转型动力混合C 下属分级基金的交易代码 005775 005776 报告期末下属分级基金的份额总 额 10,828,220.11份 11,579,195.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 中加转型动力混合A 中加转型动力混合C 1.本期已实现收益 272,390.35 270,096.79 2.本期利润 269,933.13 371,480.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0176 0.0099 4.期末基金资产净值 11,013,798.69 11,727,642.64 5.期末基金份额净值 1.0171 1.0128 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加转型动力混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.65% 0.58% -6.41% 0.97% 8.06% -0.39% 中加转型动力混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.27% 0.58% -6.41% 0.97% 7.68% -0.39% 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金基金合同于 2018年 9月 5日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生 效未满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至本报告期末，本基金基金合同生效未 满 6个月，建仓期尚未结束。 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭 本基金基 金经理 2018-09- 05 - 10 张旭先生，硕士，曾就职于东 软集团、隆圣投资管理有限公 司，2012年3月至2015年3月就 职于银华基金管理有限公司， 任年金与特定客户资产管理计 划投资经理，2015年3月加入中 加基金管理有限公司，任权益 投资部负责人，中加改革红利 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理（2015年8月13日至 今）、中加心享灵活配置混合 型证券投资基金基金经理（20 15年12月2日至今）、中加瑞盈 债券型证券投资基金基金经理 （2016年3月23日至今）、中加 心悦灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（2018年3月8日 至今）、中加紫金灵活配置混 合型证券投资基金基金经理（2 018年4月4日至今）、中加转型 动力灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（2018年9月5日 至今）。 冯汉杰 本基金基 金经理 2018-12- 05 - 9 冯汉杰先生，清华大学数学硕 士。2009年7月至2016年6月历 任泰康资产管理有限公司研究 员、投资经理。2016年8月至2 018年6月任中欧基金管理有限 公司投资经理。2018年7月加入 中加基金管理有限公司。现任 中加转型动力灵活配置混合型 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 6 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，冯汉杰的任 职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 7 本报告期内，本基金秉承从基本面和估值匹配角度出发，自下而上与自上而下相结 合的投资策略。在整体市场方面，本基金在报告期内判断A股市场在短期内缺乏明显的 向上动力，因此更加注重控制风险，设置了相对保守的股票仓位水平。在结构方面，本 报告期内，本基金认为市场前期热捧的一些板块都已经出现了基本面和估值不匹配的情 况，因此，在板块配置上做了回避，而自下而上配置了一些估值相对更加合理的板块。 本报告期内，A股市场整体出现了较明显的下跌，但本基金仍然获取了一定的正收益， 相对市场表现良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加转型动力混合A基金份额净值为1.0171元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.65%，同期业绩比较基准收益率为-6.41%；截至报告期末中加转 型动力混合C基金份额净值为1.0128元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.27%， 同期业绩比较基准收益率为-6.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内发生连续二十个工作日出现基金资产净值低于人民币五千万元 的情形。截至2018年12月31日，本基金资产净值仍低于5000万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 12,007,025.08 52.07 其中：股票 12,007,025.08 52.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,014,189.76 13.07 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 8 8 其他资产 8,036,132.21 34.85 9 合计 23,057,347.05 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 145,436.00 0.64 B 采矿业 701,218.00 3.08 C 制造业 6,986,397.60 30.72 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 669,345.48 2.94 E 建筑业 165,224.00 0.73 F 批发和零售业 1,179,847.00 5.19 G 交通运输、仓储和邮政业 153,537.00 0.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 803,946.00 3.54 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,202,074.00 5.29 S 综合 - - 合计 12,007,025.08 52.80 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未投资港股通股票。 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600750 江中药业 60,620 1,026,296.60 4.51 2 000848 承德露露 82,500 663,300.00 2.92 3 603517 绝味食品 19,000 629,090.00 2.77 4 600547 山东黄金 20,000 605,000.00 2.66 5 300232 洲明科技 58,800 560,952.00 2.47 6 600085 同仁堂 20,000 550,000.00 2.42 7 300459 金科文化 72,400 532,140.00 2.34 8 601966 玲珑轮胎 32,000 436,800.00 1.92 9 000895 双汇发展 18,500 436,415.00 1.92 10 002343 慈文传媒 47,700 430,254.00 1.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 10 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,730.69 2 应收证券清算款 8,029,585.15 3 应收股利 - 4 应收利息 -1,183.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,036,132.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加转型动力混合A 中加转型动力混合C 报告期期初基金份额总额 17,054,540.08 591,119,069.55 报告期期间基金总申购份额 381,644.19 503,258.18 减：报告期期间基金总赎回份额 6,607,964.16 580,043,132.18 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 10,828,220.11 11,579,195.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2019年01月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |