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| 银河钱包货币B(150998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1444177 | ||||||||
| 基金代码 | 150998 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河钱包货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月22日 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河钱包货币 场内简称 - 交易代码 150988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月29日 报告期末基金份额总额 18,761,453,876.68份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策 略，在严格控制风险并满足流动性的前提下，发掘投 资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河钱包货币A 银河钱包货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 150988 150998 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 471,407,967.87份 18,290,045,908.81份 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 银河钱包货币A 银河钱包货币B 1. 本期已实现收益 489,727.13 150,105,069.87 2．本期利润 489,727.13 150,105,069.87 3．期末基金资产净值 471,407,967.87 18,290,045,908.81 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河钱包货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7359% 0.0013% 0.3450% 0.0000% 0.3909% 0.0013% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 银河钱包货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7582% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.4132% 0.0012% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关规定：报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张沛 基金经理 2018年2月 2日 - 12 硕士研究生学历，12年金融 行业从业经历。曾任职于花旗 银行、东亚银行、大华银行、 招商银行、上海赞庚投资公司 等金融机构。2017年11月加 入我公司。2018年 2月起担 任银河钱包货币市场基金、银 河强化收益债券型证券投资 基金、银河银富货币市场基金 的基金经理。 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 刘铭 基金经理 2017年6月 29日 - 7 硕士研究生学历，7年金融行 业相关从业经历。曾任职于上 海汽车集团财务有限责任公 司固定收益部、上海银行股份 有限公司资产管理部，从事固 定收益交易、研究与投资相关 工作，2016年 7月加入我公 司固定收益部。2016年12月 起担任银河银富货币市场基 金的基金经理，2017年 4月 起担任银河君尚灵活配置混 合型证券投资基金的基金经 理、银河君荣灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、银 河君信灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、银河君 盛灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、银河君润灵 活配置混合型证券投资基金 的基金经理、银河君耀灵活配 置混合型证券投资基金的基 金经理、银河君腾灵活配置混 合型证券投资基金的基金经 理、银河鑫利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2017年 6月起担任银河钱包 货币市场基金的基金经理， 2017年12月起担任银河铭忆 3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2018年3月起担任银河庭芳3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理、银 河鑫月享 6个月定期开放灵 活配置混合型证券投资基金 的基金经理，2018年 6月起 担任银河景行 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基 金的基金经理，2018年 9月 起担任银河沃丰纯债债券型 证券投资基金的基金经理， 2018年12月起担任银河家盈 纯债债券型证券投资基金的 基金经理、银河嘉裕纯债债券 型证券投资基金的基金经理。 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 注：1、上表中刘铭的任职日期为基金合同生效之日, 张沛的任职日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善 内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有 投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行 了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易 的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的 情况(完全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，国内经济数据关键指标持续下降，社融数据持续走弱，工业增加值持续回落，国际 原油价格大幅下跌，上游大宗商品在环保限产放松、需求较弱的形势下，价格出现回落，PPI快 速回落，CPI目前保持稳定。在国内经济悲观预期叠加海外市场大跌的背景下，国内货币政策出 现明显放松，十月超预期降准、年末美国加息后迅速推出TMLF“定向降息”，与此同时，各部委 集体喊话，稳定市场预期，通过信用缓释工具等各类政策发力支持中小企业融资。 四季度债券市场在基本面和政策的利好下整体上涨。长端债券收益率呈下行趋势，10年期国 开债到期收益率下行54BP。短端收益率在宽松的货币政策下震荡下行，1年期国开债到期收益率 回落32BP，期限利差进一步压缩。信用债收益率跟随利率债下行。 银河钱包货币市场基金2018年4季度严格按照《货币市场基金监督管理办法》和《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求，在保障组合流动性安全的前提下，控制好短融、 定存以及逆回购和政策性金融债的相对比例变化，采用哑铃配置策略，短期资产和中长期资产搭 配提高整体收益水平，同时关注一、二级市场价差带来的套利机会，以及适时运用杠杆增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期银河钱包货币A的基金份额净值收益率为0.7359%，本报告期银河钱包货币B的基 金份额净值收益率为0.7582%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,631,278,776.06 40.66 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：债券 7,517,278,776.06 40.06 资产支持证券 114,000,000.00 0.61 2 买入返售金融资产 4,791,450,227.17 25.53 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 6,261,418,644.36 33.36 4 其他资产 83,111,566.17 0.44 5 合计 18,767,259,213.76 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.72 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：在本报告期内本基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 55.81 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 6.37 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 16.54 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 9.96 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 10.92 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 99.59 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合的平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,171,962,145.92 6.25 其中：政策性金融债 1,171,962,145.92 6.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,000,139.78 0.53 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,245,316,490.36 33.29 8 其他 - - 9 合计 7,517,278,776.06 40.07 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111820233 18广发银行 CD233 10,000,000 994,008,464.41 5.30 2 180407 18农发07 6,600,000 661,579,853.91 3.53 3 180301 18进出01 3,000,000 299,991,291.71 1.60 4 111816333 18上海银行 CD333 3,000,000 299,371,974.66 1.60 5 111809399 18浦发银行 CD399 3,000,000 298,260,736.12 1.59 6 111809396 18浦发银行 CD396 3,000,000 298,225,791.09 1.59 7 111815552 18民生银行 CD552 3,000,000 296,957,810.93 1.58 8 111888973 18长沙银行 CD206 3,000,000 296,283,615.57 1.58 9 111880377 18天津银行 CD187 2,000,000 199,945,153.34 1.07 10 111881175 18江西银行 CD072 2,000,000 199,638,259.63 1.06 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0654% 报告期内偏离度的最低值 -0.0112% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0323% 注：以上数据按工作日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 139310 京东06A1 500,000 50,000,000.00 0.27 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 2 139248 万科26A1 400,000 40,000,000.00 0.21 3 139059 万科22A1 240,000 24,000,000.00 0.13 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基 金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值 与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 5.9.2 18民生银行CD552（证券代码111815552） 民生银行： 银保监银罚决字〔2018〕5号 2018年12月7日，发行人因贷款业务严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款200万元。 银保监银罚决字〔2018〕8号 2018年12月7日，发行人因内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同 业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品 之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用； 为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款3160万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中的其余九只债券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 58,026,162.17 4 应收申购款 25,085,404.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 7 其他 - 8 合计 83,111,566.17 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河钱包货币A 银河钱包货币B 报告期期初基金份额总额 35,579,965.97 16,389,760,733.45 报告期期间基金总申购份额 533,593,320.03 23,427,358,792.06 报告期期间基金总赎回份额 97,765,318.13 21,527,073,616.70 报告期期末基金份额总额 471,407,967.87 18,290,045,908.81 注：基金合同生效日为2017年6月29日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强 增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额 强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河钱包货币市场基金的文件 2、《银河钱包货币市场基金基金合同》 银河钱包货币 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 3、《银河钱包货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河钱包货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2019年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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