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| 中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1444002 | ||||||||
| 基金代码 | 004596 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃安债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 22日 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中科沃土沃安债券 交易代码 004596 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 22日 报告期末基金份额总额 40,426,886.67份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比 较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通 货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断利率 走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品 种的流动性、风险性和收益性，决定基金资产在银行 存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产 支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平 均剩余期限，并适时进行动态调整，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。具体投资策略包括资产配置 策略、久期策略、流动性管理策略、银行存款及同业 存单投资策略、债券回购投资策略、利率债品种的投 资策略、信用债品种的投资策略等投资管理策略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 77,791.69 2.本期利润 141,595.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0035 4.期末基金资产净值 40,693,523.16 5.期末基金份额净值 1.0066 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.35% 0.10% 0.55% 0.16% -0.20% -0.06% 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金合同于 2018年 8月 22日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，自基金合同生效之日起六个月内 使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李昱 副总经理 兼权益投 资部总经 2018年 8月 22日 - 22年 管理学硕士。曾任广 发证券股份有限公司 环市东营业部业务经 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 理、基金 经理 理、投资理财部投资 经理、资产管理部投 资经理，新华基金管 理有限公司专户管理 部副总监、专户管理 部负责人、基金管理 部基金经理、基金管 理部副总监，现任中 科沃土基金管理有限 公司副总经理兼任权 益投资部总经理、中 科沃土沃鑫成长精选 灵活配置混合型发起 式证券投资基金、中 科沃土转型升级灵活 配置混合型证券投资 基金和中科沃土沃安 债券型证券投资基金 基金经理。中国国籍， 具有基金从业资格。 马洪娟 固定收益 部副总经 理、基金 经理 2018年 8月 22日 - 8年 金融学博士。曾任金 鹰基金管理有限公司 研究员、基金经理， 现任中科沃土基金管 理有限公司固定收益 部副总经理、中科沃 土货币市场基金、中 科沃土沃祥债券型发 起式证券投资基金和 中科沃土沃安债券型 证券投资基金基金经 理。中国国籍，具有 基金从业资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事 后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度债券市场收益率大幅下行。经济基本面方面，经济下行压力更加明显，消费大 幅下滑、出口抢跑的结束导致进出口断崖式下跌。通胀方面，CPI冲高后逐步回落，PPI继续下行。 政策方面，货币政策持续宽松，年内第四次降准表明央行宽松态度持续。而稳增长的政策仍未有 实质性效果，宽信用任重而道远。此外，地方债发行高峰的结束消除了供给端的隐忧，债市收益 率下行几无阻力。总体而言，利率债与信用债均走牛，利率债表现更优。四季度十年国债收益率 下行约 40bp，十年国开债收益率下行约 55bp。信用债与利率债走势基本一致。 报告期内本基金仍处于建仓期，债券投资以利率债为主，对中低等级信用债持谨慎态度；权 益类投资中根据市场灵活调整仓位，操作中注重绝对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0066元；本报告期基金份额净值增长率为 0.35%，业绩 比较基准收益率为 0.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金自 2018年 10月 8日至 2018年 12月 28日出现基金资产净值低于五千万元 的情形。 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,803,575.90 75.29 其中：债券 30,803,575.90 75.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,500,000.00 20.77 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,201,995.40 2.94 8 其他资产 409,707.47 1.00 9 合计 40,915,278.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,116,800.00 10.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,686,775.90 65.58 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 其中：政策性金融债 26,686,775.90 65.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,803,575.90 75.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180212 18国开 12 100,000 10,110,000.00 24.84 2 180412 18农发 12 100,000 9,995,000.00 24.56 3 010107 21国债(7) 40,000 4,116,800.00 10.12 4 018007 国开 1801 25,310 2,545,932.90 6.26 5 018005 国开 1701 21,000 2,106,720.00 5.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期本基金未投资国债期货。 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,353.25 2 应收证券清算款 764.38 3 应收股利 - 4 应收利息 384,589.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 409,707.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 40,642,449.37 报告期期间基金总申购份额 5,524.32 减:报告期期间基金总赎回份额 221,087.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 40,426,886.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年 10月 1 日至 2018年 12 月 31日 40,003,602.74 - - 40,003,602.74 98.95% 中科沃土沃安债券 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内有一名机构投资者出现持有份额比例超过 20%的情况。原因是由于本基金基金规模 缩减，导致其持有份额比例超过 20%。截至本报告期末，其持有份额比例为 98.95%。本报告期，未发 现本基金产品实质上存在特有风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予中科沃土沃安债券型证券投资基金募集的文件； 2. 《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》； 3. 《中科沃土沃安债券型证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 6. 关于申请募集注册中科沃土沃安债券型证券投资基金之法律意见书； 7. 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2019年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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