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| 中科沃土货币B(002647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1444000 | ||||||||
| 基金代码 | 002647 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 22日 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中科沃土货币 交易代码 002646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 6日 报告期末基金份额总额 99,029,631.42份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比 较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通 货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断利率 走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品 种的流动性、风险性和收益性，决定基金资产在银行 存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产 支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平 均剩余期限，并适时进行动态调整，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。具体投资策略包括资产配置 策略、久期策略、流动性管理策略、银行存款及同业 存单投资策略、债券回购投资策略、利率债品种的投 资策略、信用债品种的投资策略等投资管理策略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 002646 002647 报告期末下属分级基金的份额总额 25,894,626.69份 73,135,004.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 1. 本期已实现收益 171,200.82 722,031.11 2．本期利润 171,200.82 722,031.11 3．期末基金资产净值 25,894,626.69 73,135,004.73 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5745% 0.0010% 0.3450% 0.0000% 0.2295% 0.0010% 注：本基金收益分配按日结转。 中科沃土货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6355% 0.0010% 0.3450% 0.0000% 0.2905% 0.0010% 注：本基金收益分配按日结转。 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金合同于 2016年 6月 6日生效，按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马洪娟 固定收益 部副总经 理、基金经 理 2016年 6月 6日 - 8年 金融学博士。曾任金鹰基金管 理有限公司研究员、基金经 理，现任中科沃土基金管理有 限公司固定收益部副总经理、 中科沃土货币市场基金、中科 沃土沃祥债券型发起式证券 投资基金和中科沃土沃安债 券型证券投资基金基金经理。 中国国籍，具有基金从业资 格。 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事 后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度内货币市场十分宽松，央行实施了年内的第四次降准，降准的资金仍难以显著传导至 实体，银行间资金宽松，资金价格大幅走低，直至年末，跨年资金价格才开始大幅走高。同业存 单方面，临近年底，存单收益率逐步上行，存单需求有所回升，但价格高点远低于 6月末高点， 存单利率逐渐下行趋势明显。货币政策方面，在经济下行压力愈加明显的情况下，继续降准仍有 必要，货币政策料将继续保持宽松。 报告期内，本基金充分利用年末关键时点配置高等级流动性优良的同业存单和回购，提升组 合收益，为投资者创造稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中科沃土货币 A的基金份额净值收益率为 0.5745%，本报告期中科沃土货币 B的基 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 金份额净值收益率为 0.6355%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 69,621,273.80 65.42 其中：债券 69,621,273.80 65.42 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 36,000,000.00 33.83 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 429,557.75 0.40 4 其他资产 378,167.70 0.36 5 合计 106,428,999.25 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.60 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 6,999,869.50 7.07 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 36.35 7.07 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 70.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 107.06 7.07 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,022,503.36 10.12 其中：政策性金融债 10,022,503.36 10.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 59,598,770.44 60.18 8 其他 - - 9 合计 69,621,273.80 70.30 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111818362 18华夏银行 CD362 200,000 19,871,914.32 20.07 2 111815473 18民生银行 CD473 200,000 19,867,849.95 20.06 3 180404 18农发 04 100,000 10,022,503.36 10.12 4 111809276 18浦发银行 CD276 100,000 9,933,085.01 10.03 5 111810611 18兴业银行 CD611 100,000 9,925,921.16 10.02 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0325% 报告期内偏离度的最低值 -0.0668% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0150% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 5.9.2 18浦发银行 CD276（代码：111809276）为中科沃土货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 7月 26日，中国人民银行针对浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客 户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进 行交易给予行政处罚，合计罚款 170万元。 18兴业银行 CD611（代码：111810611）为中科沃土货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 4月 19日，银保监会针对兴业银行的如下事由对其给予行政处罚，罚款 5870万元。（一）重大 关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度 或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务 项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购 业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管 统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款； （十二）向四证不全的房地产项目提供融资。 本基金投资 18浦发银行 CD276、18兴业银行 CD611的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 18浦发银行 CD276、18兴业银行 CD611 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 378,167.70 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 378,167.70 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 报告期期初基金份额总额 31,064,696.08 155,452,449.91 报告期期间基金总申购份额 16,163,536.91 15,726,794.09 报告期期间基金总赎回份额 21,333,606.30 98,044,239.27 报告期期末基金份额总额 25,894,626.69 73,135,004.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2018年 10月 15日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00% 2 申购 2018年 10月 31日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 3 赎回 2018年 11月 20日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00% 4 申购 2018年 12月 4日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 5 红利再投资 2018年 10月 8日 9,913.45 0.00 0.00% 6 红利再投资 2018年 10月 9日 992.24 0.00 0.00% 7 红利再投资 2018年 10月 10日 925.07 0.00 0.00% 8 红利再投资 2018年 10月 11日 890.32 0.00 0.00% 9 红利再投资 2018年 10月 12日 856.82 0.00 0.00% 10 红利再投资 2018年 10月 15日 2,599.17 0.00 0.00% 11 红利再投资 2018年 10月 16日 861.21 0.00 0.00% 12 红利再投资 2018年 10月 17日 652.34 0.00 0.00% 13 红利再投资 2018年 10月 18日 659.09 0.00 0.00% 14 红利再投资 2018年 10月 19日 655.63 0.00 0.00% 15 红利再投资 2018年 10月 22日 1,948.36 0.00 0.00% 16 红利再投资 2018年 10月 23日 651.09 0.00 0.00% 17 红利再投资 2018年 10月 24日 656.69 0.00 0.00% 18 红利再投资 2018年 10月 25日 674.90 0.00 0.00% 19 红利再投资 2018年 10月 26日 686.74 0.00 0.00% 20 红利再投资 2018年 10月 29日 2,148.94 0.00 0.00% 21 红利再投资 2018年 10月 30日 786.22 0.00 0.00% 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 22 红利再投资 2018年 10月 31日 707.23 0.00 0.00% 23 红利再投资 2018年 11月 1日 708.51 0.00 0.00% 24 红利再投资 2018年 11月 2日 839.24 0.00 0.00% 25 红利再投资 2018年 11月 5日 2,514.06 0.00 0.00% 26 红利再投资 2018年 11月 6日 828.87 0.00 0.00% 27 红利再投资 2018年 11月 7日 831.28 0.00 0.00% 28 红利再投资 2018年 11月 8日 814.72 0.00 0.00% 29 红利再投资 2018年 11月 9日 794.80 0.00 0.00% 30 红利再投资 2018年 11月 12日 2,407.79 0.00 0.00% 31 红利再投资 2018年 11月 13日 781.94 0.00 0.00% 32 红利再投资 2018年 11月 14日 783.31 0.00 0.00% 33 红利再投资 2018年 11月 15日 782.57 0.00 0.00% 34 红利再投资 2018年 11月 16日 783.19 0.00 0.00% 35 红利再投资 2018年 11月 19日 2,368.22 0.00 0.00% 36 红利再投资 2018年 11月 20日 783.92 0.00 0.00% 37 红利再投资 2018年 11月 21日 800.02 0.00 0.00% 38 红利再投资 2018年 11月 22日 682.41 0.00 0.00% 39 红利再投资 2018年 11月 23日 684.49 0.00 0.00% 40 红利再投资 2018年 11月 26日 2,047.15 0.00 0.00% 41 红利再投资 2018年 11月 27日 704.64 0.00 0.00% 42 红利再投资 2018年 11月 28日 704.23 0.00 0.00% 43 红利再投资 2018年 11月 29日 660.36 0.00 0.00% 44 红利再投资 2018年 11月 30日 658.91 0.00 0.00% 45 红利再投资 2018年 12月 3日 2,045.68 0.00 0.00% 46 红利再投资 2018年 12月 4日 675.62 0.00 0.00% 47 红利再投资 2018年 12月 5日 653.92 0.00 0.00% 48 红利再投资 2018年 12月 6日 1,141.31 0.00 0.00% 49 红利再投资 2018年 12月 7日 1,147.18 0.00 0.00% 50 红利再投资 2018年 12月 10日 3,558.76 0.00 0.00% 51 红利再投资 2018年 12月 11日 1,139.29 0.00 0.00% 52 红利再投资 2018年 12月 12日 1,195.29 0.00 0.00% 53 红利再投资 2018年 12月 13日 1,187.16 0.00 0.00% 54 红利再投资 2018年 12月 14日 1,174.15 0.00 0.00% 55 红利再投资 2018年 12月 17日 3,622.18 0.00 0.00% 56 红利再投资 2018年 12月 18日 1,263.47 0.00 0.00% 57 红利再投资 2018年 12月 19日 1,607.07 0.00 0.00% 58 红利再投资 2018年 12月 20日 1,595.90 0.00 0.00% 59 红利再投资 2018年 12月 21日 1,599.15 0.00 0.00% 60 红利再投资 2018年 12月 24日 5,196.13 0.00 0.00% 61 红利再投资 2018年 12月 25日 1,730.58 0.00 0.00% 中科沃土货币 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 62 红利再投资 2018年 12月 26日 1,744.49 0.00 0.00% 63 红利再投资 2018年 12月 27日 1,734.83 0.00 0.00% 64 红利再投资 2018年 12月 28日 1,819.68 0.00 0.00% 合计 5,086,061.98 5,000,000.00 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予中科沃土货币市场基金注册的文件； 2. 《中科沃土货币市场基金基金合同》； 3. 《中科沃土货币市场基金托管协议》； 4. 《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 关于申请募集注册中科沃土货币市场基金之法律意见书； 6. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2019年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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