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| 人保货币A(004903) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1443965 | ||||||||
| 基金代码 | 004903 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月22日 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保货币 基金主代码 004903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月11日 报告期末基金份额总额 36,482,122,667.77份 投资目标 在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，追 求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金在综合根据宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率 走势和收益曲线的变化趋势，通过对短期金融工具 的积极管理，在有效控制投资风险和流动性风险的 基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风 险低收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券 型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保货币A 人保货币B 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 3 下属分级基金的交易代码 004903 004904 报告期末下属分级基金的份额总 额 220,255,616.22份 36,261,867,051.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 人保货币A 人保货币B 1.本期已实现收益 464,521.11 109,005,193.50 2.本期利润 464,521.11 109,005,193.50 3.期末基金资产净值 220,255,616.22 36,261,867,051.55 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6687% 0.0019% 0.3351% 0.0000% 0.3336% 0.0019% 人保货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7287% 0.0019% 0.3351% 0.0000% 0.3936% 0.0019% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 4 注：1、本基金基金合同于 2017年 8月 11日生效。按照基金合同约定，建仓期为 6个 月。建仓期结束，基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 5 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏瑄 基金经理 2017-08- 11 - 8年 CFA，中国准精算师，中国人民 大学硕士。2010年6月加入中国 人保资产管理有限公司，曾任 研究员、高级研究员。2017年4 月至今，任职于人保资产公募 基金事业部，自2017年8月11 日起任人保货币市场基金基金 经理，自2017年12月4日起任人 保双利优选混合型证券投资， 自2018年12月5日起任人保安 惠三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。 张玮 基金经理 2017-09- 12 - 8年 中国社科院硕士。2007年7月至 2011年1月任合众人寿保险股 份有限公司信息管理中心软件 工程师，2011年1月至2012年1 0月任合众资产管理股份有限 公司交易员，2012年10月至20 14年10月任英大基金管理有限 公司交易管理部债券交易员，2 014年10月至2016年1月任英大 基金管理有限公司交易管理部 副总经理，2016年1月至2017 年3月任英大基金管理有限公 司固定收益部基金经理。2016 年1月至2017年3月担任英大纯 债债券型证券投资基金基金经 理。2016年3月至2017年3月任 英大策略优选混合型证券投资 基金基金经理。自2017年3月 起，加入中国人保资产管理有 限公司公募基金事业部，自20 17年9月12日起任人保货币市 场基金基金经理，自2018年3 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 6 月23日起任人保纯债一年定期 开放债券型证券投资基金基金 经理，自2018年8月30日起任人 保鑫瑞中短债债券型证券投资 基金基金经理，自2018年12月1 2日起任人保福泽纯债一年定 期开放债券型证券投资基金基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 货币市场方面，央行保持整体流动性合理充裕，充分践行了"实施好稳健中性的货 币政策，增强政策的前瞻性、灵活性、和针对性"的总基调。四季度以来，国内经济下 行压力较大，需要偏宽松的货币政策进行逆周期调节。10月央行进行年内第四次定向降 准，释放1.2万亿流动性，奠定了整个四季度资金面宽松的总基调。12中旬以后，年末 资金面扰动逐步显现，12月央行推出TMLF，表明了央行呵护流动性的政策意图。 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 7 海外市场方面，11月以来，美国经济增速出现边际放缓的迹象，油价下跌也使得通 胀下行，市场普遍下调美联储加息次数，人民币贬值压力暂时得以缓解，11月外汇储备 开始回升。海外货币政策收紧对国内的制约正在逐步减弱，后续在经济下行的压力下， 企业融资需求萎缩，货币政策的宽松空间将进一步打开。 报告期内，本基金在强调流动性管理的同时，保持适中的组合久期，在12月中旬之 前的资金面宽松背景下，根据市场利率变化灵活操作，采取积极的杠杆策略，并抓住了 年底时点资金面扰动带来的交易性机会，放大产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.6687%，同期业绩比较基准收益率为0.3351%；截至报告期末人保货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.7287%，同期业绩比较 基准收益率为0.3351%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 32,406,092,219.16 88.82 其中：债券 32,385,360,319.89 88.76 资产支持证券 20,731,899.27 0.06 2 买入返售金融资产 3,903,553,615.33 10.70 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,078,533.96 0.02 4 其他资产 169,410,942.48 0.46 5 合计 36,486,135,310.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 8 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.44 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金 资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2018-12-17 26.43 巨额赎回 1个工作日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 29.54 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 22.60 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 23.45 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.39 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 9 5 120天(含)—397天（含） 14.57 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.55 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 29,815,725.41 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,805,882,257.54 13.17 其中：政策性金融债 4,805,882,257.54 13.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,207,806,482.76 6.05 6 中期票据 - - 7 同业存单 25,341,855,854.18 69.46 8 其他 - - 9 合计 32,385,360,319.89 88.77 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 111816370 18上海银行C D370 8,000,000 799,573,255.07 2.19 2 111807085 18招商银行C D085 6,500,000 643,742,484.63 1.76 3 111818362 18华夏银行C D362 6,000,000 595,911,156.37 1.63 4 111805212 18建设银行C D212 6,000,000 595,795,102.12 1.63 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 10 5 111820154 18广发银行C D154 6,000,000 592,868,991.82 1.63 6 160208 16国开08 5,600,000 559,795,955.72 1.53 7 111820227 18广发银行C D227 5,300,000 527,301,282.03 1.45 8 160415 16农发15 4,500,000 450,162,940.39 1.23 9 111809389 18浦发银行C D389 4,500,000 447,714,137.94 1.23 10 111820240 18广发银行C D240 4,500,000 446,163,637.32 1.22 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0694% 报告期内偏离度的最低值 -0.0459% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0435% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 139159 18平安5A 200,000 10,724,000.00 0.03 2 149682 18光贰优 100,000 10,007,899.27 0.03 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价和或折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 11 5.9.2 18招商银行CD085（总价）（代码：111807085.IB）为人保货币市场基金的前十 大持仓证券。2018年2月12日，中国银监会针对招商银行内控管理严重违反审慎经营规 则；违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；同业投资业务违规接受第三方金融机 构信用担保；销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；违规将票据贴现资金直接转回 出票人账户；为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；未将房地产企业贷款 计入房地产开发贷款科目；高管人员在获得任职资格核准前履职；未严格审查贸易背景 真实性办理银行承兑业务；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；违规签订保本合同 销售同业非保本理财产品；非真实转让信贷资产；违规向典当行发放贷款；违规向关系 人发放信用贷款进行行政处罚，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计 6573.024万元。 18浦发银行CD389（总价）（代码：111809389.IB）为人保货币市场基金的前十大 持仓证券。2018年2月12日，中国银监会针对浦发银行内控管理严重违反审慎经营规则； 通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；通过基础资产在理财产品之间的非公 允交易进行收益调节；理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；提供不实说明 材料、不配合调查取证；以贷转存，虚增存贷款；票据承兑、贴现业务贸易背景审查不 严；国内信用证业务贸易背景审查不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；违规 通过同业投资转存款方式，虚增存款；票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；对 代理收付资金的信托计划提供保本承诺；以存放同业业务名义开办委托定向投资业务， 并少计风险资产；投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；修改总行理财合 同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；为非保本理财产品出具保本承诺 函；向关系人发放信用贷款；向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符； 收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本进行行政处罚，罚款5845万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计5855.927万元。 本基金投资18招商银行CD085（总价）、18浦发银行CD389（总价）的投资决策程序 符合公司投资制度的规定。 除18招商银行CD085（总价）、18浦发银行CD389（总价）外，本基金投资的前十名 证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴 责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 147,170,922.48 4 应收申购款 22,240,020.00 5 其他应收款 - 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 12 6 其他 - 7 合计 169,410,942.48 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保货币A 人保货币B 报告期期初基金份额总额 50,405,171.79 11,935,361,442.82 报告期期间基金总申购份额 474,734,152.42 44,957,953,363.97 报告期期间基金总赎回份额 304,883,707.99 20,631,447,755.24 报告期期末基金份额总额 220,255,616.22 36,261,867,051.55 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018年 11 月 20日至 2018年 11 月 21日 600,201,097.23 1,409,572,701.92 1,200,000,000.00 809,773,799.15 2.22% 2 2018年 11 月 21日 1,831,626,314.00 11,972,733.86 827,708,708.92 1,015,890,338. 94 2.78% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 人保货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 13 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续 六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保货币市场基金募集注册的文件； 2、《人保货币市场基金基金合同》； 3、《人保货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街1号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2019年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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