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融通易支付货币A(161608)  基金公开信息
流水号 14438
基金代码 161608
公告日期 2006-08-25
编号 1
标题 融通易支付货币市场证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 融通易支付货币市场证券投资基金2006年半年度报告摘要
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　
基金托管人中国民生银行股份有限公司（简称"中国民生银行"）根据本基金合同规定，于2006年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计，本报告期自2006年1月19日起至2006年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
二、基金简介
（一）基金基本情况
基金简称：融通易支付货币市场基金
交易代码：161608
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2006年1月19日
期末基金份额总额： 1,026,347,143.68份
基金合同存续期： 不定期
投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略：
1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限；
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中
各类属资产的配置比例。
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整。
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。
业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。
（二）基金管理人概况
名称：融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码：518053
法定代表人：孟立坤
信息披露负责人：吴冶平
联系电话：（0755）26948666
传真：（0755）26935005
电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com
（三）基金托管人概况
名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码：100031
法定代表人：经叔平
信息披露负责人：辛洁
联系电话：（010）58560666
传真：（010）58560794
电子邮箱：xinjie@cmbc.com.cn
（四）信息披露
信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载本报告的基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com
报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行基金托管部

三、主要财务指标和基金净值表现
重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
项目 2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年6月30日
基金本期净收益（含非正常收入） 28,754,275.65元
基金本期净收益（不含非正常收入） 27,150,988.54元
期末基金资产净值 1,026,347,143.68元
期末基金份额净值 1.000元
基金本期净值收益率 0.8359%
基金累计净值收益率(含非正常收入） 0.8359%
基金累计净值收益率（不含非正常收入 0.7042%
注：1、本基金收益分配是按月结转份额。
2、非正常收入为基金提前支取定期存款利息损失的补偿收入。
（二）基金净值表现
1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
阶段 净值收益 率① 值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去1个月 0.1509% 0.0056% 0.1479% 0.0000% 0.0030% 0.0056%
过去3个月 0.4704% 0.0047% 0.4488% 0.0000% 0.0216% 0.0047%
自基金合同生效起至今 0.8359% 0.0040% 0.8038% 0.0000% 0.0321% 0.0040%
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比：
注：本基金合同于2006年1月19日生效，2006年2月8日开始办理申购、赎回业务。
四、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人及管理基金的情况
融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。
截止到2006年6月底，公司管理的基金共有七只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，五只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金和融通易支付货币市场证券投资基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。
2、基金基金简介
陶武彬先生，1971年出生，硕士学位，8年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时任融通债券基金基金经理。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
（三）基金经理报告
2006年上半年，投资、消费和出口三驾马车保持高位运行，需求全面扩张，经济实际增长达到10.9%，引发了社会各界尤其是部分经济学家对经济过热的忧虑和呼吁，在此背景下，中央政府决定继续采取宏观调控政策，所采用的主要手段是"收缩货币流动性+行政指导"的药方。
而与此同时，国有商业银行改制基本完成，经营业绩压力陡增，主动性贷款的意愿有增无减。而对于贷款的风险判断，商业银行的观点和中央政府未必完全一致。故央行重拳出击，以提高存款准备金率、惩罚性发行定向票据等方式强制收缩资金流动性。市场资金在4月份后逐渐紧迫，代表性的银行间7天回购利率上涨幅度超过100个基点。一年期央行票据利率也从去年年底的1.32%低位攀升到接近3%。
本基金春节前后完成了建仓，获得了较好的收益率，引发了较多客户的注意和申购行为，其中大部分为大机构资金的套利。规模的迅速扩大要求我们买入更多的企业短期融资券和央行票据；而伴随股票市场热涨和新股资金申购的高收益率，特别是中国银行巨型IPO的推出，大量资金尤其是机构客户纷纷赎回货币基金转战新股申购或者直接投放于资金拆借市场（新股期间回购利率往往超过2.5%，交易所市场高点曾到6%），引发货币基金规模迅速降低；在此过程中，我们大量减持央票和短期融资券，由于短期债券市场投资者结构单一，货币基金本身就是短期融资券最大的买家，一下子转换成最大卖家，导致流动性益发困难。货币基金整个行业面临成立以来最为艰巨的挑战。
所幸的是，通过方方面面的努力，在持有人利益最大化原则的指导下，本基金完成了仓位的调整，度过了大量赎回的难关。在此过程中，基金经理对于流动性管理、对于市场风险和投资者结构的认识，都得到了深化和提高。货币基金作为流动性管理工具，作为广大客户"准现金"的替代品，仍然具有广阔的发展空间。我们将本着勤勉尽责的工作态度，继续为持有人提供良好的服务和合理的收益。
五、托管人报告
中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》，托管融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称融通易支付基金）。
本报告期，在对融通易支付基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对融通易支付基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期，中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对融通易支付基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。
经中国民生银行股份有限公司基金托管部复核，由融通基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
融通易支付货币市场证券投资基金
资产负债表
二〇〇六年六月三十日
单位：人民币元
附注 2006年6月30日
资产： 　
银行存款 461,903,688.16
应收利息 7（1） 2,784,709.57
应收申购款 16,113,486.27
债券投资市值 704,458,211.15
其中：债券投资成本 704,458,211.15
资产总计 1,185,260,095.15
负债： 　
应付管理人报酬 591,995.36
应付托管费 179,392.55
应付销售服务费 448,481.35
应付利息 45,106.85
应付收益 557,428.05
其他应付款 7(2) 215,633.65
卖出回购证券款 156,800,000.00
预提费用 7(3) 74,913.66
负债合计 158,912,951.47
持有人权益： 　
实收基金 7(4) 1,026,347,143.68　
持有人权益合计 1,026,347,143.68
负债及持有人权益总计 1,185,260,095.15
所附附注为本会计报表的组成部分
融通易支付货币市场证券投资基金
经营业绩表
自二〇〇六年一月十九日至二〇〇六年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注 2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年6月30日
一、收入 43,561,348.28
债券差价收入 7(5) 8,857,107.91
债券利息收入 15,401,826.51
存款利息收入 15,905,597.65
买入返售证券收入 1,653,679.45
其他收入 7(6) 1,743,136.76
二、费用 14,807,072.63
基金管理人报酬 6(2) 5,014,523.89
基金托管费 6(3) 1,519,552.67
基金销售服务费 6(4) 3,798,881.62
卖出回购证券支出 4,063,173.15
其他费用 7(7) 410,941.30
其中：信息披露费 46,821.24
审计费用 28,092.42
三、基金净收益 28,754,275.65
四、基金经营业绩 28,754,275.65
所附附注为本会计报表的组成部分
融通易支付货币市场证券投资基金
收益分配表
自二〇〇六年一月十九日至二〇〇六年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注 2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年6月30日
本期基金净收益 28,754,275.65
加：期初基金净收益 0.00
可供分配基金净收益 28,754,275.65
减：本期已分配基金净收益 28,754,275.65
期末基金净收益 0.00
所附附注为本会计报表的组成部分
融通易支付货币市场证券投资基金
净值变动表
自二〇〇六年一月十九日至二〇〇六年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注 2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年6月30日
一、期初基金净值 2,823,218,174.33
二、本期经营活动 　
基金净收益 28,754,275.65
经营活动产生的基金净值变动数 28,754,275.65
三、本期基金份额交易
基金申购款 7,332,032,533.51
其中：分红再投资 21,177,863.76　
基金赎回款 -9,128,903,564.16
基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,796,871,030.65
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -28,754,275.65
五、期末基金净值 1,026,347,143.68
所附附注为本会计报表的组成部分
二、会计报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
1、 基金基本情况
融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基金字[2005]第195号《关于同意融通易支付货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集，本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金首次设立募集不包括认购资金利息份额部分共募集2,823,042,601.54份基金份额。有效认购金额产生的利息折份额为175,572.79份基金份额,共计实收基金2,823,218,174.33份基金份额，已经安永华明会计师事务所有限公司安永华明（2006）验字第243506-01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》于2006年1月19日正式生效。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于货币市场工具，包括：现金、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
3、主要会计政策和会计估计
（1）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年6月30日。
（2）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（3）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。债券投资按摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
（4）基金资产的估值原则
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生不利影响，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。在发生偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形时，基金管理人应当在事件发生之日起两日内就此事项进行临时报告。
如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
（5）债券投资计价方法
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入央行票据和零息债券无需单独核算应收利息。买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。
（6）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用采用直线法在受益期间内逐日摊销。
（7）收入的确认和计量
银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息、未摊销的折溢价余额和相关费用的差额确认。
除银行次级债的利息收入按全额票面利息并调整买入时溢价与折价的摊销数后的金额认列，债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价与折价的摊销数及适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
（8）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（9）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（10）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金以单位面值1.00元固定单位净值交易方式。本基金每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
4、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6、关联方关系及关联方交易
（1）关联方
企业名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、
基金销售机构
中国民生银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人的股东
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
联合证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
华林证券有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）基金管理人报酬
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬5,014,523.89元。
（3）基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
本基金在本报告期需支付基金托管费1,519,552.67元。
（4）基金销售服务费
基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
本基金在本报告期需支付基金销售服务费3,798,881.62元。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为461,903,688.16元。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为15,135,597.65元。
（6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
本基金在本报告期与基金托管人中国民生银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：
2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年6月30日
买入债券结算金额 87,430,000.00
买入返售证券结算金额 600,000,000.00
买入返售证券收入 1,058,630.14
（7）基金各关联方投资本基金的情况
截止2006年6月30日止，本基金管理人、基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
（8）本基金管理人承担的本基金提前支取定期存款利息损失情况
本基金在本报告期内发生提前支取定期存款事项导致利息损失1,603,287.11元，根据中国证监会《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的要求，该部分金额已于支取日由本基金管理人划入本基金银行存款账户。
7、流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截止2006年6月30日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额156,800,000.00元，是以如下债券作为抵押：
债券名称 回购到期日 单位成本 数量(张) 成本
06央行票据04 2006-7-03 98.97 1,600,000 158,352,000.00
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产组合 金 额（元） 占基金总资产的比例
债券投资 704,458,211.15 59.43%
买入返售证券 0.00 0.00%
其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 461,903,688.16 38.97%
其他资产 18,898,195.84 1.59%
合计 1,185,260,095.15 100.00%
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例

1 报告期内债券回购融资余额 90,998,855,700.00 16.51%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 156,800,000.00 15.28%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
说明：基金债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情形
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2006-02-9 21.28 因基金发生大额赎回 至2006年2月10日调整到基金资产净值20%以内。
2 2006-6-20 24.77 因基金从6月20日到 至2006年6月29
3 2006-6-21 25.49 6月28日连续发生大 日调整到资产净值
4 2006-6-22 30.69 额赎回，导致融资比 20%以内。
5 2006-6-23 30.90 例超限。
6 2006-6-24 30.90
7 2006-6-25 30.90
8 2006-6-27 20.14
9 2006-6-28 21.76
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 172
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天以内 45.00% 15.28%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00%
2 30天（含）-60天 9.89% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.89% 0.00%
3 60天（含）-90天 3.35% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.35% 0.00%
4 90天（含）-180天 8.88% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.99% 0.00%
5 180天（含）-397天（含） 46.52% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00%
合计 113.64% 15.28%
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 0.00 0.00%
其中:政策性金融债 0.00 0.00%
3 央行票据 306,824,452.75 29.89%
4 企业债券 363,220,075.84 35.39%
5 其他 34,413,682.56 3.35%
合计 704,458,211.15 68.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 197,383,177.36 19.23%
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 06央行票据04 2,400,000 0.00 237,555,117.60 23.15%
2 06首都机场债 1,000,000 0.00 101,470,332.50 9.89%
3 06央行票据03 700,000 0.00 69,269,335.15 6.75%
4 05中信债1 600,000 0.00 61,499,162.30 5.99%
5 06浙物产CP01 600,000 0.00 60,379,722.75 5.88%
6 06攀枝花CP01 500,000 0.00 50,400,601.30 4.91%
7 05工行03 340,000 0.00 34,413,682.56 3.35%
8 05南钢CP01 300,000 0.00 29,641,913.34 2.89%
9 06金桥CP01 200,000 0.00 20,088,105.24 1.96%
10 06长安cp01 100,000 0.00 10,058,542.78 0.98%
（五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 5
报告期内偏离度的最高值 0.0864%
报告期内偏离度的最低值 -0.2819%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0793%
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、本报告期无需要说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
序号 其他资产 金 额（元）
1 应收利息 2,784,709.57
2 应收申购款 16,113,486.27
合计 18,898,195.84
5、报告期内本基金未投资资产支持证券。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 2006-6-30
持有人户数（户） 5,439
平均每户持有基金份额（份） 188,701.44
机构投资者持有份额（份） 637,291,717.89
占总份额比例 62.09%
个人投资者持有份额（份） 389,055,425.79
占总份额比例 37.91%
九、开放式基金份额变动
单位：份
项目
基金合同生效日基金份额 2,823,218,174.33
本期期初基金份额 2,823,218,174.33
本期总申购份额 7,332,032,533.51
本期总赎回份额 9,128,903,564.16
本期期末基金份额 1,026,347,143.68
十、重大事项揭示
（一）本报告期未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
（三）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）本基金在本报告期内向投资者每10份基金份额分红0.0833元。
（五）为本基金提拱审计服务的安永华明会计师事务所，本报告期内未发生改聘。
（六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
（七）本基金在本报告期内没有租用证券公司专用交易席位。
（八）其他重大事项
1、从2006年2月13日起，国都证券有限责任公司代理本公司旗下所有开放式基金的销售业务。包括融通易支付基金的销售业务。
具体内容请参阅2006年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
2、从2006年2月27日起，融通易支付基金开通基金转换业务。包括与基金管理人所管理的融通通利系列证券投资基金和融通行业景气证券投资基金之间的转换业务。
具体内容请参阅2006年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
3、从2006年5月22日起，本公司开通"银联通"开放式基金网上直销业务。
具体内容请参阅2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
4、本基金于2006年6月20日提前支取存于华夏银行上海分行的定期存款5亿元，导致利息损失1,603,287.11元，根据中国证监会《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的要求，该部分金额已于支取日由本基金管理人划入本基金银行存款账户。

融通基金管理有限公司
2006年8月25日　
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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