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| 易方达保证金货币B(159002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1443411 | ||||||||
| 基金代码 | 159002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达保证金收益货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十二日 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达保证金货币 场内简称 保证金 基金主代码 159001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 29日 报告期末基金份额总额 5,089,671.00份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融 工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高 流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 3页共 16页 投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收 益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低 风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B 下属分级基金的交易代 码 159001 159002 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,551,243.00份 3,538,428.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2018年 10月 1日-2018年 12月 31 日) 主要财务指标 易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B 1.本期已实现收益 1,051,485.23 2,723,748.94 2.本期利润 1,051,485.23 2,723,748.94 3.期末基金资产净值 155,124,300.00 353,842,800.00 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 4页共 16页 动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按月结转份额。 3.本基金已于 2014年 10月 13日进行了基金份额折算，每 100份基金份额相应折 算为 1份，折算后每份基金份额对应的面值为 100.00元。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达保证金货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5999% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5105% 0.0018% 易方达保证金货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6633% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5739% 0.0018% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 易方达保证金收益货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年 3月 29日至 2018年 12月 31日） 易方达保证金货币 A 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 5页共 16页 易方达保证金货币 B 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 20.4494%，B类基 金份额净值收益率为 22.8730%，同期业绩比较基准收益率为 2.0456%。 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 6页共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 石 大 怿 本基金的基金经理、易 方达掌柜季季盈理财债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达月月利 理财债券型证券投资基 金的基金经理、易方达 易理财货币市场基金的 基金经理、易方达现金 增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天增 利货币市场基金的基金 经理、易方达天天理财 货币市场基金的基金经 理、易方达天天发货币 市场基金的基金经理、 易方达双月利理财债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达龙宝货币 市场基金的基金经理、 易方达货币市场基金的 基金经理、易方达财富 快线货币市场基金的基 金经理、易方达安瑞短 债债券型证券投资基金 的基金经理、易方达新 鑫灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助 理、易方达恒安定期开 放债券型发起式证券投 资基金的基金经理助理 2013- 04-22 - 9年 硕士研究生，曾任南方基 金管理有限公司交易管理 部交易员、易方达基金管 理有限公司集中交易室债 券交易员、固定收益部基 金经理助理。 梁 莹 本基金的基金经理、易 方达掌柜季季盈理财债 券型证券投资基金的基 2017- 08-08 - 8年 硕士研究生，曾任招商证 券股份有限公司债券销售 交易部交易员，易方达基 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 7页共 16页 金经理、易方达增金宝 货币市场基金的基金经 理、易方达月月利理财 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达现金 增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天增 利货币市场基金的基金 经理、易方达双月利理 财债券型证券投资基金 的基金经理、易方达龙 宝货币市场基金的基金 经理、易方达财富快线 货币市场基金的基金经 理、易方达安悦超短债 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达货币 市场基金的基金经理助 理、易方达易理财货币 市场基金的基金经理助 理、易方达天天理财货 币市场基金的基金经理 助理 金管理有限公司固定收益 交易员、固定收益基金经 理助理、易方达保证金收 益货币市场基金基金经理 助理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 8页共 16页 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报 告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 41次，其中 40次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理 的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，经济基本面下行压力逐步显现，大宗商品价格下跌，通胀预期下 行。四季度，货币政策继续维持宽松，市场流动性较为充裕，整个季度债券市场持续 走强。10月份经济数据偏弱，股市下跌，市场风险偏好下降，货币政策的宽松带动短 端收益率下行，债券市场中长端收益率也下行显著；11月，受国内经济基本面下行压 力加大、股票市场情绪悲观导致风险偏好继续下降、海外经济见顶回落等因素影响， 债券市场继续走强；12月份，受经济基本面继续下行、股票市场情绪悲观导致风险偏 好继续下降、中央工作经济会议定调稳健货币政策等因素影响，债券市场继续走强。 总体来看，债券市场收益率在四季度维持了下行的趋势。货币市场利率在四季度整体 平稳，12月中下旬受年底季节性因素影响，跨年底的资金、存款、存单收益率出现了 阶段性上行，临近年末又再度下行。四季度货币市场基金收益率整体保持平稳。 操作方面，报告期内基金以同业存单、短期存款、短期逆回购为主要配置资产。 在四季度组合保持了适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在四季度保持了较好 的流动性和稳定的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5999%；B类基金份额净值收益 率为 0.6633%；同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 9页共 16页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 249,148,657.62 48.83 其中：债券 249,148,657.62 48.83 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 200,000,000.00 39.20 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 13,226,763.57 2.59 4 其他资产 47,882,957.82 9.38 5 合计 510,258,379.01 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.95 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 10页共 16页 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 25 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 33 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 58.81 0.02 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 39.12 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 1.97 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天 - - 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 11页共 16页 的浮动利率债 合计 99.89 0.02 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 9,992,331.08 1.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,062,205.05 7.87 其中：政策性金融债 40,062,205.05 7.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 199,094,121.49 39.12 8 其他 - - 9 合计 249,148,657.62 48.95 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 111818342 18华夏银行 CD342 500,000 49,781,285.43 9.78 2 111816358 18上海银行 CD358 500,000 49,779,199.26 9.78 3 111814258 18江苏银行 500,000 49,777,836.24 9.78 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 12页共 16页 CD258 4 111804086 18中国银行 CD086 500,000 49,755,800.56 9.78 5 140303 14进出 03 100,000 10,022,182.02 1.97 6 180404 18农发 04 100,000 10,022,107.97 1.97 7 180201 18国开 01 100,000 10,013,325.35 1.97 8 180301 18进出 01 100,000 10,004,589.71 1.97 9 189946 18贴现国债 46 100,000 9,992,331.08 1.96 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0339% 报告期内偏离度的最低值 -0.0428% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0143% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 13页共 16页 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.218上海银行 CD358（代码：111816358）为易方达保证金收益货币市场基金的前 十大持仓证券。2018年 1月 4日，上海银监局针对 2015年上海银行对底层资产为非标 准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出 让金，与合同约定用途不一致的违法违规事实，责令上海银行改正，并处以人民币 50 万元行政处罚。2018年 9月 27日，上海银监局针对上海银行股份有限公司信用卡中心 2014年至 2017年间，该中心部分信用卡汽车分期资金用途核查未执行标准统一的业务 流程，以及 2017年，该中心未对某涉嫌套现的特约商户停止服务的违法违规事实，责 令上海银行改正，并处罚款共计 100万元。2018年 10月 8日，上海银监局针对上海银 行股份有限公司 2015年 5月至 2016年 5月，该行违规向其关系人发放信用贷款的违 法违规事实，责令上海银行改正，并罚没合计 1091460.03元。2018年 10月 18日，上 海银监局针对上海银行股份有限公司 2017年，该行对某同业资金违规投向资本金不足 的房地产项目合规性审查未尽职的违法违规事实，责令上海银行改正，并处罚款 50万 元。 本基金投资 18上海银行 CD358的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 18上海银行 CD358外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 46,055,859.46 3 应收利息 1,827,098.36 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 14页共 16页 8 合计 47,882,957.82 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B 报告期期初基金份额总额 1,542,303.00 2,618,707.00 本报告期基金总申购份额 250,581,464.00 31,318,141.00 本报告期基金总赎回份额 250,572,524.00 30,398,420.00 报告期期末基金份额总额 1,551,243.00 3,538,428.00 注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额，总赎回 份额含因份额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 1 2018年 12月 18 日~2018年 12月 23日 - 3,680,568. 00 3,680,568. 00 - - 机构 2 2018年 10月 01 日~2018年 10月 08日,2018年 10 月 10日~2018年 11月 15日,2018 年 11月 19日 1,160,601. 00 - 708,253.0 0 452,348.00 8.89% 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 15页共 16页 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份 额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达保证金收益货币市场基金募集的文件； 2.《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》； 3.《易方达保证金收益货币市场基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达保证金收益货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 16页共 16页 易方达基金管理有限公司 二〇一九年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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