最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达易理财货币A(000359) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1443273 | ||||||||
| 基金代码 | 000359 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达易理财货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十二日 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达易理财货币 基金主代码 000359 交易代码 000359 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 24日 报告期末基金份额总额 169,451,731,318.16份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短 期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和 保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 3页共 14页 基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年 10月 1日-2018年 12月 31日） 1.本期已实现收益 1,364,600,952.88 2.本期利润 1,364,600,952.88 3.期末基金资产净值 169,451,731,318.16 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7976% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.4520% 0.0007% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 4页共 14页 变动的比较 易方达易理财货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年 10月 24日至 2018年 12月 31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值收益率为 23.1639%，同期业绩比 较基准收益率为 7.3647%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 石 大 怿 本基金的基金经理、易 方达掌柜季季盈理财债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达月月利 理财债券型证券投资基 2013- 10-24 - 9年 硕士研究生，曾任南方基 金管理有限公司交易管理 部交易员、易方达基金管 理有限公司集中交易室债 券交易员、固定收益部基 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 5页共 14页 金的基金经理、易方达 现金增利货币市场基金 的基金经理、易方达天 天增利货币市场基金的 基金经理、易方达天天 理财货币市场基金的基 金经理、易方达天天发 货币市场基金的基金经 理、易方达双月利理财 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达龙宝 货币市场基金的基金经 理、易方达货币市场基 金的基金经理、易方达 财富快线货币市场基金 的基金经理、易方达保 证金收益货币市场基金 的基金经理、易方达安 瑞短债债券型证券投资 基金的基金经理、易方 达新鑫灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达恒安定 期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理 助理 金经理助理。 刘 朝 阳 本基金的基金经理、易 方达天天理财货币市场 基金的基金经理、易方 达财富快线货币市场基 金的基金经理、易方达 安悦超短债债券型证券 投资基金的基金经理、 现金管理部总经理 2016- 02-19 - 11年 硕士研究生，曾任南方基 金管理有限公司固定收益 研究员、交易员、高级策 略分析师、基金经理。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，石大怿的“任职日期”为基金合同 生效之日，刘朝阳的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 6页共 14页 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报 告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 41次，其中 40次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理 的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，经济基本面下行压力逐步显现，大宗商品价格下跌，通胀预期下 行。货币政策继续维持宽松，市场流动性较为充裕，整个季度债券市场持续走强。10 月份经济数据偏弱，股市下跌，市场风险偏好下降，货币政策的宽松带动短端收益率 下行，债券市场中长端收益率也下行显著；11月，受国内经济基本面下行压力加大、 股票市场情绪悲观导致风险偏好继续下降、海外经济见顶回落等因素影响，债券市场 继续走强；12月份，受经济基本面继续下行、股票市场情绪悲观导致风险偏好继续下 降、中央工作经济会议定调稳健货币政策等因素影响，债券市场继续走强。总体来 看，债券市场收益率在四季度维持了下行的趋势。货币市场利率四季度在低位维持平 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 7页共 14页 稳，12月中下旬受年底季节性因素影响，跨年底的资金、存款、存单收益率出现了阶 段性上行，临近年末又再度下行。四季度货币市场基金收益率整体保持平稳。 操作方面，报告期内基金以同业存单、存款、短期逆回购为主要配置资产。在四 季度组合保持中性偏长的剩余期限和适中的杠杆率。总体来看，组合在四季度保持了 较好的流动性和较高的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内基金份额净值收益率为 0.7976%；同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 74,110,584,314.28 41.22 其中：债券 72,924,067,352.95 40.56 资产支持证券 1,186,516,961.33 0.66 2 买入返售金融资产 23,086,343,799.90 12.84 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 81,729,693,371.34 45.46 4 其他资产 876,754,873.81 0.49 5 合计 179,803,376,359.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.45 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 8页共 14页 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 10,260,691,362.12 6.06 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 97 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 10.41 6.06 其中：剩余存续期超 过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 12.77 - 其中：剩余存续期超 - - 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 9页共 14页 过397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 39.24 - 其中：剩余存续期超 过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.42 - 其中：剩余存续期超 过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 36.75 - 其中：剩余存续期超 过397天的浮动利率债 - - 合计 105.59 6.06 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 539,193,617.05 0.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,248,770,785.12 4.87 其中：政策性金融债 8,248,770,785.12 4.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,781,542,724.96 2.82 6 中期票据 551,600,605.43 0.33 7 同业存单 58,802,959,620.39 34.70 8 其他 - - 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 10页共 14页 9 合计 72,924,067,352.95 43.04 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 180404 18农发 04 28,500,000 2,851,482,648. 36 1.68 2 111803138 18农业银 行 CD138 20,000,000 1,989,366,998. 58 1.17 3 180407 18农发 07 19,300,000 1,935,401,031. 62 1.14 4 111817175 18光大银 行 CD175 18,500,000 1,809,051,499. 01 1.07 5 111805181 18建设银 行 CD181 17,000,000 1,691,062,596. 18 1.00 6 111804036 18中国银 行 CD036 16,000,000 1,591,562,491. 05 0.94 7 111809389 18浦发银 行 CD389 15,000,000 1,492,421,395. 84 0.88 8 111809399 18浦发银 行 CD399 15,000,000 1,490,728,003. 03 0.88 9 111803139 18农业银 行 CD139 14,000,000 1,392,629,193. 81 0.82 10 180207 18国开 07 12,800,000 1,280,433,582. 36 0.76 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1406% 报告期内偏离度的最低值 0.0413% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1037% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 11页共 14页 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 156288 宁远 07A1 3,100,000 310,000,000.00 0.18 2 156290 宁远 07A3 1,790,000 179,000,000.00 0.11 3 156289 宁远 07A2 920,000 92,000,000.00 0.05 4 116847 联易融 02 900,000 90,695,175.11 0.05 5 139393 链融 04A1 850,000 85,000,000.00 0.05 6 139070 万科优 10 650,000 65,378,922.70 0.04 7 116853 万科优 01 600,000 60,466,071.39 0.04 8 139369 万科 33A1 600,000 60,000,000.00 0.04 9 139056 链融 2A1 500,000 50,359,565.96 0.03 10 139091 链融 3A1 500,000 50,224,707.30 0.03 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.218浦发银行 CD389（代码：111809389）、18浦发银行 CD399（代码： 111809399）为易方达易理财货币市场基金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行 股份有限公司董事会 2018年 1月 19日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》，银监 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 12页共 14页 会四川监管局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重 违反审慎经营规则的违规行为依法查处，并执行罚款 46,175万元人民币。2018年 2月 12日，中国银监会针对浦发银行的如下事由罚款 5845万元，没收违法所得 10.927万 元，罚没合计 5855.927万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资 管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非 公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求； （五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七） 票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严； （九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方 式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代 理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投 资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较 大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符； （十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十 八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服 务价格目录，向客户转嫁成本。2018年 3月 19日，上海银监局针对上海浦东发展银行 股份有限公司信用卡中心 2016年至 2017年部分信用卡现金分期资金被用于证券交 易，2015年至 2017年部分信用卡分期资金被用于非消费领域，严重违反审慎经营规则 的违法违规事实，责令改正，罚没合计人民币 1751651.7元。2018年 7月 26日，中国 人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未 按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易 报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民币 170万元。 18光大银行 CD175（代码：111817175）为易方达易理财货币市场基金的前十大持仓 证券。2018年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司 关于以下违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规 销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违 规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六） 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 13页共 14页 通过同业投资或贷款虚增存款规模，处以没收违法所得 100万元，罚款 1020万元，合 计 1120万元。 本基金投资 18浦发银行 CD389、18浦发银行 CD399、18光大银行 CD175的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。 除 18浦发银行 CD389、18浦发银行 CD399、18光大银行 CD175外，本基金投资的前 十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 876,754,873.81 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 876,754,873.81 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 175,422,071,290.30 报告期基金总申购份额 228,299,688,643.53 报告期基金总赎回份额 234,270,028,615.67 报告期期末基金份额总额 169,451,731,318.16 易方达易理财货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 14页共 14页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达易理财货币市场基金募集的文件； 2.《易方达易理财货币市场基金基金合同》； 3.《易方达易理财货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年一月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |