最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河沪深300价值指数A(519671) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1442878 | ||||||||
| 基金代码 | 519671 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河沪深300价值指数证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 银河沪深300价值指数 场内简称 - 交易代码 519671 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月28日 报告期末基金份额总额 356,834,098.52份 投资目标 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。 基金建仓期内，原则上采用快速建仓的策略，但在具体运作中，根据市场情况，适度择时。 基金的日常运作过程中，一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代复制的策略，对投资组合管理进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误差，指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪误差的管理，包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、应对和处理。 业绩比较基准 沪深300 价值指数收益率*95% + 银行活期存款收益率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -7,381,558.70 2.本期利润 -50,546,856.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1513 4.期末基金资产净值 487,802,313.44 5.期末基金份额净值 1.367 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.24% 1.37% -10.57% 1.40% 0.33% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2009年12月28日生效。 2. 按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。截止至2010年6月28日，建仓期已满。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗博 基金经理 2009年12月28日 - 13 中共党员，博士研究生学历，13年证券从业经历。曾就职于华夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务，现担任基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理，2014年3月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 美联储对于持续加息态度的软化，给全球的新兴经济体的货币政策带来了更大的操作空间。十月份以来，对于民营企业不断释放的善意，以及对于资本市场稳定发展的预期，使得市场逐渐夯实政策底。G20峰会中美两国对于贸易战问题的暂时和解，也为市场的反弹创造了喘息之机。华为事件的发酵，以及美股的大幅回调，都削弱了市场的反弹动能。导致了市场的持续回调。 日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.367元；本报告期基金份额净值增长率为-10.24%，业绩比较基准收益率为-10.57%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 448,388,528.99 91.64 其中：股票 448,388,528.99 91.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 174,000.00 0.04 其中：债券 174,000.00 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,613,090.71 8.10 8 其他资产 1,113,060.51 0.23 9 合计 489,288,680.21 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,755,732.49 3.02 C 制造业 70,086,252.83 14.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,048,730.25 4.93 E 建筑业 33,685,808.35 6.91 F 批发和零售业 4,503,278.70 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 14,029,121.98 2.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,895,209.89 2.85 J 金融业 230,199,429.69 47.19 K 房地产业 41,152,477.30 8.44 L 租赁和商务服务业 972,720.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 447,328,761.48 91.70 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 106,723.71 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产业 902,898.00 0.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,059,767.51 0.22 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,078,796 60,520,455.60 12.41 2 600036 招商银行 1,082,165 27,270,558.00 5.59 3 601166 兴业银行 1,233,567 18,429,490.98 3.78 4 601328 交通银行 2,578,355 14,928,675.45 3.06 5 600016 民生银行 2,424,993 13,895,209.89 2.85 6 601288 农业银行 3,616,098 13,017,952.80 2.67 7 000001 平安银行 1,313,766 12,323,125.08 2.53 8 601668 中国建筑 2,122,702 12,099,401.40 2.48 9 000002 万 科Ａ 507,343 12,084,910.26 2.48 10 600000 浦发银行 1,178,829 11,552,524.20 2.37 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000540 中天金融 185,400 902,898.00 0.19 2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 4 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 174,000.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 174,000.00 0.04 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110049 海尔转债 1,740 174,000.00 0.04 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金依据基金合同的规定，以控制跟踪误差最小化为管理目标，未进行股指期货的投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 兴业银行——2018年5月，兴业银行因12项违法违规事实被银保监会处以5870万元罚款。 农业银行——农业银行及境内分支机构被税务机关处以的单笔金额为10万元（含）以上的税务处罚涉及罚款金额共计约2,320.43万元，上述税务处罚涉及的罚款金额均已缴清。公司被境内有关部门处以50万元（含）以上金额的行政处罚涉及罚款金额共计约9,432.59万元，没收违法所得金额共计约732.07万元，上述处罚涉及的罚款均已缴清。截至2017年12月31日，农业银行及境内分支机构作为被告且单笔争议标的金额（本金）在1亿元以上的尚未了结的诉讼案件共计6宗，涉案金额（本金）共计约34.56亿元；农业银行作为被告、仲裁被申请人或第三人的未结诉讼、仲裁涉及的标的金额约为人民币85.58亿元，该等案件在性质和金额上均不会对申请人财务状况和业务经营产生不利影响，对申请人的业务开展及持续经营不存在重大影响，不构成本次发行的实质性法律障碍，本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 本基金投资的前十名中其余八只证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,166.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,899.66 5 应收申购款 1,064,994.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,113,060.51 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000540 中天金融 902,898.00 0.19 重大事项停牌 2 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 302,591,153.28 报告期期间基金总申购份额 74,609,100.06 减:报告期期间基金总赎回份额 20,366,154.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 356,834,098.52 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立银河沪深300价值指数证券投资基金的文件 2.《银河沪深300价值指数证券投资基金基金合同》 3.《银河沪深300价值指数证券投资基金托管协议》 4. 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5. 银河沪深300价值指数证券投资基金财务报表及报表附注 6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 银河基金管理有限公司 2019年1月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |