最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达天天理财货币A(000009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1442712 | ||||||||
| 基金代码 | 000009 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达天天理财货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月4日 报告期末基金份额总额 70,828,152,651.50份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 下属分级基金的交易代码 000009 000010 000013 005122 报告期末下属分级基金的份额总额 34,517,941,051.57份 33,261,533,888.74份 2,846,952,360.72份 201,725,350.47份 注：自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日) 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 1.本期已实现收益 303,167,837.77 339,113,482.55 38,582,447.41 1,545,178.21 2.本期利润 303,167,837.77 339,113,482.55 38,582,447.41 1,545,178.21 3.期末基金资产净值 34,517,941,051.57 33,261,533,888.74 2,846,952,360.72 201,725,350.47 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天理财货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7424% 0.0002% 0.0895% 0.0000% 0.6529% 0.0002% 易方达天天理财货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8036% 0.0002% 0.0895% 0.0000% 0.7141% 0.0002% 易方达天天理财货币R 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8061% 0.0002% 0.0895% 0.0000% 0.7166% 0.0002% 易方达天天理财货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7426% 0.0002% 0.0895% 0.0000% 0.6531% 0.0002% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达天天理财货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达天天理财货币A （2013年3月4日至2018年12月31日） 易方达天天理财货币B （2013年3月4日至2018年12月31日） 易方达天天理财货币R （2013年3月4日至2018年12月31日） 易方达天天理财货币C （2017年10月24日至2018年12月31日） 注：1.自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为24.8805%，B类基金份额净值收益率为26.6363%，R类基金份额净值收益率为26.7105%，同期业绩比较基准收益率为2.0904%。C类基金份额净值收益率为4.4979%，同期业绩比较基准收益率为0.4228%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石大怿 本基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达天天发货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理 2013-03-04 - 9年 硕士研究生，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。 刘朝阳 本基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理、现金管理部总经理 2016-03-29 - 11年 硕士研究生，曾任南方基金管理有限公司固定收益研究员、交易员、高级策略分析师、基金经理。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，石大怿的“任职日期”为基金合同生效之日，刘朝阳的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共41次，其中40次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，经济基本面下行压力逐步显现，大宗商品价格下跌，通胀预期下行。货币政策继续维持宽松，市场流动性较为充裕，整个季度债券市场持续走强。10月份经济数据偏弱，股市下跌，市场风险偏好下降，货币政策的宽松带动短端收益率下行，债券市场中长端收益率也下行显著；11月，受国内经济基本面下行压力加大、股票市场情绪悲观导致风险偏好继续下降、海外经济见顶回落等因素影响，债券市场继续走强；12月份，受经济基本面继续下行、股票市场情绪悲观导致风险偏好继续下降、中央工作经济会议定调稳健货币政策等因素影响，债券市场继续走强。总体来看，债券市场收益率在四季度维持了下行的趋势。货币市场利率四季度在低位维持平稳，12月中下旬受年底季节性因素影响，跨年底的资金、存款、存单收益率出现了阶段性上行，临近年末又再度下行。四季度货币市场基金收益率整体保持平稳。 操作方面，报告期内基金以同业存单、存款、短期逆回购为主要配置资产。在四季度组合保持中性偏长的剩余期限和适中的杠杆率。总体来看，组合在四季度保持了较好的流动性和较高的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为0.7424%；B类基金份额净值收益率为0.8036%；R类基金份额净值收益率为0.8061%；C类基金份额净值收益率为0.7426%；同期业绩比较基准收益率为0.0895%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 32,761,240,620.14 41.97 其中：债券 32,678,240,620.14 41.87 资产支持证券 83,000,000.00 0.11 2 买入返售金融资产 7,334,655,046.80 9.40 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 37,228,000,682.96 47.70 4 其他资产 726,070,360.39 0.93 5 合计 78,049,966,710.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.95 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 7,020,521,754.45 9.91 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 114 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 96 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 10.08 9.91 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 15.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 37.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.68 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 37.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 109.17 9.91 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 199,661,078.05 0.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,234,145,641.28 5.98 其中：政策性金融债 4,234,145,641.28 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,281,812,502.56 3.22 6 中期票据 402,722,258.96 0.57 7 同业存单 25,559,899,139.29 36.09 8 其他 - - 9 合计 32,678,240,620.14 46.14 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180404 18农发04 18,700,000 1,871,446,447.96 2.64 2 111809224 18浦发银行CD224 14,000,000 1,369,792,983.58 1.93 3 180305 18进出05 10,600,000 1,060,620,009.35 1.50 4 111807218 18招商银行CD218 10,000,000 994,979,263.12 1.40 5 111803138 18农业银行CD138 10,000,000 994,672,718.87 1.40 6 180407 18农发07 9,400,000 941,971,964.17 1.33 7 111804036 18中国银行CD036 9,000,000 895,205,702.03 1.26 8 111803139 18农业银行CD139 8,000,000 795,788,110.76 1.12 9 111806199 18交通银行CD199 8,000,000 795,763,596.14 1.12 10 111804069 18中国银行CD069 7,800,000 763,902,809.65 1.08 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1269% 报告期内偏离度的最低值 0.0553% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0990% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 139355 万科32A1 300,000 30,000,000.00 0.04 1 139381 链融03A1 300,000 30,000,000.00 0.04 3 139352 链融02A1 230,000 23,000,000.00 0.03 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.218浦发银行CD224（代码：111809224）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年1月19日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》，银监会四川监管局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，并执行罚款46,175万元人民币。2018年2月12日，中国银监会针对浦发银行的如下事由罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。2018年3月19日，上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2016年至2017年部分信用卡现金分期资金被用于证券交易，2015年至2017年部分信用卡分期资金被用于非消费领域，严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，罚没合计人民币1751651.7元。2018年7月26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民币170万元。 18招商银行CD218（代码：111807218）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2018年2月12日，中国银监会针对招商银行的如下事由罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。2018年7月5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。 18交通银行CD199（代码：111806199）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2018年7月26日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，罚款人民币130万元。2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款690万元人民币。2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元人民币。 本基金投资18浦发银行CD224、18招商银行CD218、18交通银行CD199的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18浦发银行CD224、18招商银行CD218、18交通银行CD199外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 420,815,951.34 4 应收申购款 305,254,409.05 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 726,070,360.39 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 报告期期初基金份额总额 45,845,696,527.11 41,675,207,051.30 5,084,171,967.63 215,045,810.61 报告期基金总申购份额 28,799,712,376.72 13,105,803,485.40 1,647,449,153.43 222,836,215.74 报告期基金总赎回份额 40,127,467,852.26 21,519,476,647.96 3,884,668,760.34 236,156,675.88 报告期期末基金份额总额 34,517,941,051.57 33,261,533,888.74 2,846,952,360.72 201,725,350.47 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投资 2018-10-31 2,583,573.88 2,583,573.88 - 2 申购 2018-11-08 320,000,000.00 320,000,000.00 - 3 申购 2018-11-29 300,000,000.00 300,000,000.00 - 4 红利再投资 2018-11-30 2,952,061.35 2,952,061.35 - 5 红利再投资 2018-12-28 3,612,916.66 3,612,916.66 - 合计 629,148,551.89 629,148,551.89 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件； 2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年一月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |