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| 华泰紫金智能量化股票发起A(005502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1442145 | ||||||||
| 基金代码 | 005502 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 华泰紫金智能量化股票发起 场内简称 - 基金主代码 005502 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月01日 报告期末基金份额总额 131,510,410.03份 投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用量化模型，先将原始行业数据进行深层次的加工、计算，建立各个行业的分析逻辑，再通过模型构造，建立起因子分析框架，然后挖掘数据形成因子，通过因子拟合趋势，进行回溯和验证，从而挖掘出不同行业的敏感因子，提取合成不同行业的观察指标，结合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择，构建合理的投资组合。 业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，是证券投资基金中的高预期风险和高预期收益的产品。基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日) 1.本期已实现收益 -12,553,517.23 2.本期利润 -20,192,476.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1507 4.期末基金资产净值 95,890,158.44 5.期末基金份额净值 0.7291 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.11% 1.41% -11.21% 1.49% -5.90% -0.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同于2018年2月1日生效，截止本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 熊志勇 本基金的基金经理、基金量化部负责人 2018-02-01 - 12年 熊志勇先生，英国考文垂大学博士。曾任华安基金管理有限公司高级金融工程师、基金经理助理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、量化及衍生品负责人，鹏华基金管理有限公司量化投资部总经理，上投摩根基金管理有限公司量化投资部总监，上海旷怀资产管理有限公司投资总监，2016年11月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2010年11月27日至2011年8月17日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月起任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月起任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 毛甜 本基金的基金经理 2018-03-10 - 8年 毛甜女士，武汉大学金融工程硕士。2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师；2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司，历任量化研究员、量化投资经理。2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，2017年12月起担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度以来A股市场在国内经济下行压力进一步加大、行业黑天鹅事件频发、中美贸易摩擦干扰、美股回调引起全球市场共振等国内外多个因素影响下继续震荡下行，各主要股指跌幅明显。四季度截至本报告期末，上证综指下跌11.61%，深证成份指数下跌13.82%，上证50指数下跌12.03%，沪深300指数下跌12.45%，中证1000指数下跌11.17%，创业板指数下跌11.39%。 在操作上，本基金利用量化模型精选个股，辅以量化风格择时策略，严格遵守基金合同，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值收益率为-17.11%，同期业绩比较基准收益率为-11.21%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,019,981.71 84.04 其中：股票 83,019,981.71 84.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,776,783.60 1.80 其中：债券 1,776,783.60 1.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,332,479.32 10.46 8 其他资产 3,655,602.37 3.70 9 合计 98,784,847.00 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,356,414.00 1.41 B 采矿业 3,656,474.00 3.81 C 制造业 33,893,848.20 35.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,322,536.00 3.46 E 建筑业 3,063,509.00 3.19 F 批发和零售业 822,906.00 0.86 G 交通运输、仓储和邮政业 3,766,313.00 3.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,252,270.46 3.39 J 金融业 24,946,149.05 26.02 K 房地产业 2,948,162.00 3.07 L 租赁和商务服务业 314,400.00 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,677,000.00 1.75 S 综合 - - 合计 83,019,981.71 86.58 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 69,200 2,469,748.00 2.58 2 601398 工商银行 461,000 2,438,690.00 2.54 3 600436 片仔癀 27,300 2,365,545.00 2.47 4 601318 中国平安 40,600 2,277,660.00 2.38 5 600036 招商银行 89,900 2,265,480.00 2.36 6 601939 建设银行 338,100 2,153,697.00 2.25 7 601006 大秦铁路 261,500 2,152,145.00 2.24 8 601166 兴业银行 142,000 2,121,480.00 2.21 9 601601 中国太保 70,000 1,990,100.00 2.08 10 600030 中信证券 115,300 1,845,953.00 1.93 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,776,783.60 1.85 其中：政策性金融债 1,776,783.60 1.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,776,783.60 1.85 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 17,690 1,776,783.60 1.85 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行因未履行其职责，于2018年2月12日被银保监会依据相关法规给予公开行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 主要违法违规行为事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。 2018年7月10日，招商银行天津分行因向不符合条件的借款人发放贷款、贷后管理失职两问题，被天津银监局处以40万人民币罚款。 2018年8月17日，招商银行成都分行违反帐户、银行卡、反洗钱等相关规定，中国人民银行成都分行决定对其予以警告，没收违法所得人民币40.32万元，处人民币221万元罚款，对相关人员处人民币11万元罚款。 本基金管理人对该公司进行了深入的解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响，我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 前十名证券中的其余发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 203,735.62 2 应收证券清算款 3,396,755.08 3 应收股利 - 4 应收利息 52,421.94 5 应收申购款 2,689.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,655,602.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600030 中信证券 1,845,953.00 1.92 重大事项2018-12-24 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 135,399,125.45 报告期期间基金总申购份额 306,960.39 减:报告期期间基金总赎回份额 4,195,675.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 131,510,410.03 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.60 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,900.09 7.60 10,000,000.00 7.60 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 7.60 10,000,000.00 7.60 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、报告期内披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/ 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2019年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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