最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1441785 | ||||||||
| 基金代码 | 510300 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF 场内简称 300ETF 交易代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 报告期末基金份额总额 10,847,287,690.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -808,621,878.31 2.本期利润 -3,845,444,220.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3762 4.期末基金资产净值 33,299,963,612.95 5.期末基金份额净值 3.0699 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2012年5月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.37094933。期末还原 后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反 映投资者在认购期以份额面值1.00元购买沪深300ETF后的实际份额净值变动情况。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.45% 1.64% -12.46% 1.64% 0.01% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年5月4日至2018年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳军 指数投资部总监、本基金的基金经理 2012年5月4日 - 17年 17年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理 有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起任指数投资部副总监。2011年1月起担任上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，本基金合计发生6次，因被动跟踪标的指数需要， 与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度A股市场继续表现疲软，人气低迷，美股高位回调、投资者对中国未来经济趋缓以及 对上市公司盈利恶化的担忧等对市场情绪构成压制，期间沪深300、中证500、中证1000和创业板 指分别录得12.45%、13.18%、11.17%和11.39%的跌幅，各大指数均刷新了今年以来的新低。以上 证红利和中证红利指数为代表的高分红股票继续延续其抗跌表现，跌幅显著小于上述主流宽基指 数。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为-0.009%，日均绝对跟踪偏离度为0.007%，期间日跟 踪误差为0.010%，较好地实现了本基金的投资目标。 中长期来看，目前市场处于低位，A股市场已展现出良好的风险收益比，投资者不宜对未来 过于悲观，可以适当加大权益类资产的配置，不过短期内市场整体仍较为悲观，投资者需要保持 耐心，弱市中具有防御性的高分红股票和大盘蓝筹仍是配置首选，对于2019年一季度，建议投资 者关注中美贸易谈判进展情况，若能达成协议，将有助于短期内提振投资者风险偏好。此外，一 季度上市公司将陆续披露业绩预告、业绩快报和年度快报，建议投资者对于具有良好基本面且估 值合理的公司保持密切关注。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为3.0699元；本报告期基金份额净值增长率为-12.45%，业 绩比较基准收益率为-12.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,240,388,301.62 99.66 其中：股票 33,240,388,301.62 99.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,911,417.12 0.24 8 其他资产 34,627,963.56 0.10 9 合计 33,353,927,682.30 100.00 注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 66,846,625.00 0.20 B 采矿业 1,187,144,362.38 3.57 C 制造业 13,010,421,583.06 39.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,020,567,439.36 3.06 E 建筑业 1,274,420,923.03 3.83 F 批发和零售业 549,394,609.83 1.65 G 交通运输、仓储和邮政业 1,063,481,680.01 3.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,157,725,302.08 3.48 J 金融业 11,465,707,363.23 34.43 K 房地产业 1,616,328,551.55 4.85 L 租赁和商务服务业 420,251,893.24 1.26 M 科学研究和技术服务业 24,606,482.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 80,338,478.97 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 187,802,804.85 0.56 R 文化、体育和娱乐业 115,350,203.03 0.35 S 综合 - - 合计 33,240,388,301.62 99.82 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 38,515,274 2,160,706,871.40 6.49 2 600519 贵州茅台 1,780,695 1,050,627,856.95 3.16 3 600036 招商银行 36,617,596 922,763,419.20 2.77 4 601166 兴业银行 44,239,246 660,934,335.24 1.98 5 000651 格力电器 17,104,961 610,476,058.09 1.83 6 000333 美的集团 16,395,344 604,332,379.84 1.81 7 601328 交通银行 97,440,062 564,177,958.98 1.69 8 600016 民生银行 89,429,693 512,432,140.89 1.54 9 600887 伊利股份 21,564,513 493,396,057.44 1.48 10 601288 农业银行 135,903,479 489,252,524.40 1.47 注：上述股票价值不包括可退替代估增。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行保险监督管理委员会于2018年2月12日对 招商银行（600036）作出行政处罚决定，对公司内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让 以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保 本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提 供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任 职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性 开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行 发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等行为处以罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚 没合计6573.024万元。对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相 应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 中国银行保险监督管理委员会于2018年4月19日对兴业银行（601166）作出行政处罚决定， 对公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度 或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则及多家分支机构买入返售业务项下 基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、 个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事 未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等行为处 以罚款5870万元。对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的 研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对民生银行（600016）作出行政处罚决定， 对公司贷款业务严重违反审慎经营规则罚款200万元，对相关责任人处以警告并罚款。以及对公 司内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地 产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财 资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺 等行为处以罚款3160万元。对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度， 以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 农业银行（601288）共17个分行因未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报缴纳营业 税、未按规定申报缴纳城市维护建设税、未按规定申报缴纳房产税等，未依法履行职责，受到税 务处罚。对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告 为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,151,972.55 2 应收证券清算款 32,456,121.97 3 应收股利 - 4 应收利息 19,869.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,627,963.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,912,387,690.00 报告期期间基金总申购份额 4,506,300,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 1,571,400,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 10,847,287,690.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20181001-20181231 2,423,958,601.00 0.00 0.00 2,423,958,601.00 22.35% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021- 3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年1月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |