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| 建信双息红利债券A(530017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1441409 | ||||||||
| 基金代码 | 530017 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 建信双息红利债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信双息红利债券 基金主代码 530017 交易代码 530017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月13日 报告期末基金份额总额 748,717,900.45份 投资目标 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。 业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 下属分级基金的交易代码 530017 531017 960029 报告期末下属分级基金的份额总额 693,373,196.25份 53,521,024.46份 1,823,679.74份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 1．本期已实现收益 -6,103,667.01 -486,503.49 -14,041.89 2．本期利润 -3,844,328.01 -343,247.49 -8,758.04 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0053 -0.0063 -0.0048 4．期末基金资产净值 761,651,671.98 56,513,529.93 2,004,412.43 5．期末基金份额净值 1.098 1.056 1.099 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金自2016年4月15日起新增H类份额，并从2016年6月22日开始在香港特别行政区发售。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双息红利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.54% 0.31% 2.45% 0.15% -2.99% 0.16% 建信双息红利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.56% 0.31% 2.45% 0.15% -3.01% 0.16% 建信双息红利债券H 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.45% 0.31% 2.45% 0.15% -2.90% 0.16% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.本基金于2016年4月15日起新增H类份额，并于2016年6月22日发售。 2.本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱虹 固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理 2018年4月20日 - 11 硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理；2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理；2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监；2015年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理，2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月5日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2018年1月5日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，央行在4月、6月、10月宣布降低存款准备金率后，仍继续实施置换MLF。基本保持了联储加息，央行即对冲的策略。此举不断降低市场短期利率水平，系统性金融风险也有所降低。受到上半年民企融资的各种条件限制，商业银行资产行为风险偏好较低。当前信贷资产的偏好仍旧是规模较大的企业，因此货币政策宽松对降低民企违约的作用较小，至四季度末民企和伪国企违约呈现二次爆发状态。 受到这一影响，社会融资总量并未有效上升。三季度的较大的金融监管变化是理财新规的落地，这是对融资环境有较大影响。从货币传导机制问题看，理财资金的资产配置多以非标资产、较低等级的信用债为主。理财业务的恢复可以从实质上有效缓解融资的风险偏好问题。 “去杠杆”效应叠加贸易摩擦效应导致2018年四季度宏观经济风险上升，主要体现在股票价格下跌，长期债券收益率迅速下降、房地产价格下降、地方政府卖地收入减少等方面。同一时期美股大幅下挫，显示加息、贸易摩擦对本土经济的拖累较强。美股泡沫破裂后外部压力减少，人民币兑美元汇率迅速回升，人民币资产在短期内将再次具备较强吸引力。 本基金在三季度减持长期利率债，在股票方面选择石油石化链条作为主要配置。受到赎回影响，减持了部分信用债。四季度初本基金大量参与了长债配置，同时增加了部分高票息债券的投资，获得了较好收益。但股票投资方面，在参与了券商、5G的阶段性机会后，没有获得绝对收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期双息红利A净值增长率-0.54%，波动率0.31%，双息红利C净值增长率-0.56%，波动率0.31%，双息红利H净值增长率-0.45%，波动率0.31%;业绩比较基准收益率2.45%，波动率0.15%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,248,950.12 4.23 其中：股票 44,248,950.12 4.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 974,493,754.35 93.24 其中：债券 974,493,754.35 93.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,821,336.11 0.75 8 其他资产 18,576,104.05 1.78 9 合计 1,045,140,144.63 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,505,191.38 0.67 C 制造业 19,779,580.79 2.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 972,371.37 0.12 F 批发和零售业 3,779,784.00 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 3,247,223.80 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,266.52 0.00 J 金融业 9,841.92 0.00 K 房地产业 4,231,275.84 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,717,414.50 0.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,248,950.12 5.40 以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 300,400 5,884,836.00 0.72 2 300164 通源石油 885,079 5,505,191.38 0.67 3 600266 北京城建 534,252 4,231,275.84 0.52 4 300308 中际旭创 93,200 3,792,308.00 0.46 5 002867 周大生 136,800 3,779,784.00 0.46 6 300388 国祯环保 411,620 3,642,837.00 0.44 7 600029 南方航空 473,800 3,146,032.00 0.38 8 002916 深南电路 39,000 3,126,630.00 0.38 9 300422 博世科 310,250 3,074,577.50 0.37 10 300136 信维通信 127,689 2,759,359.29 0.34 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 372,716,000.00 45.44 其中：政策性金融债 372,716,000.00 45.44 4 企业债券 292,323,103.90 35.64 5 企业短期融资券 40,244,000.00 4.91 6 中期票据 231,068,000.00 28.17 7 可转债（可交换债） 38,142,650.45 4.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 974,493,754.35 118.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180210 18国开10 2,300,000 237,199,000.00 28.92 2 180406 18农发06 500,000 53,465,000.00 6.52 3 101675010 16文投控股MTN001 500,000 47,010,000.00 5.73 4 101556005 15苏交通MTN001 400,000 42,040,000.00 5.13 5 180407 18农发07 400,000 40,172,000.00 4.90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 135,110.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,418,322.63 5 应收申购款 22,670.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,576,104.05 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 123006 东财转债 9,062,414.69 1.10 2 110032 三一转债 4,172,700.00 0.51 3 132009 17中油EB 4,031,600.00 0.49 4 113011 光大转债 3,933,590.40 0.48 5 110033 国贸转债 2,513,045.70 0.31 6 113013 国君转债 1,726,464.40 0.21 7 132007 16凤凰EB 963,000.00 0.12 8 128020 水晶转债 457,950.00 0.06 9 127005 长证转债 295,110.00 0.04 10 132010 17桐昆EB 251,008.00 0.03 11 128035 大族转债 976.60 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 报告期期初基金份额总额 748,946,496.95 56,254,090.70 1,823,679.74 报告期期间基金总申购份额 4,185,396.10 964,944.68 - 减:报告期期间基金总赎回份额 59,758,696.80 3,698,010.92 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 693,373,196.25 53,521,024.46 1,823,679.74 本基金A类和C类的总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年10月01日-2018年12月31日 177,776,888.89 0.00 0.00 177,776,888.89 23.74% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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