上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
建信收益增强C(531009)  基金公开信息
流水号 1441402
基金代码 531009
公告日期 2019-01-19
编号 1
标题 建信收益增强债券型证券投资基金2018年第4季度报告
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信收益增强债券

基金主代码
530009

交易代码
530009

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2009年6月2日

报告期末基金份额总额
199,629,954.61份

投资目标
在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合,运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购,以实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准
30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数

风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
建信收益增强债券A
建信收益增强债券C

下属分级基金的交易代码
530009
531009

报告期末下属分级基金的份额总额
129,888,126.02份
69,741,828.59份

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年10月1日 - 2018年12月31日 )


建信收益增强债券A
建信收益增强债券C

1.本期已实现收益
-2,976,991.77
-1,561,854.60

2.本期利润
-1,014,516.96
-598,709.15

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0069
-0.0085

4.期末基金资产净值
203,057,079.95
104,914,845.11

5.期末基金份额净值
1.563
1.504

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信收益增强债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-0.51%
0.30%
3.44%
0.08%
-3.95%
0.22%

建信收益增强债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-0.59%
0.30%
3.44%
0.08%
-4.03%
0.22%



自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



李菁
固定收益投资部总经理、本基金的基金经理
2009年6月2日
-
13
李菁女士,固定收益投资部总经理,硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年2月6日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金,李菁自2018年2月6日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月8日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。



管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度随着国内需求的持续走弱,盈利不断下滑导致工业企业扩产意愿不足,而表外融资的低迷也印证了资金依然未能有效的向实体经济传导,宏观经济仍处于筑底阶段,宏观经济增长放缓成为市场的普遍预期。物价水平方面,猪瘟疫情对猪价影响逐步趋缓,原油价格也从10月开始大幅下跌,四季度CPI由2.5%高位回落至2.2%的水平。政策层面,央行继续实施宽松的货币政策,通过逆回购以及MLF等工具投放流动性,并引导资金价格维持低位。因需求不足而导致的信用扩张受阻依旧存在,但城投平台以及民营企业的融资问题,以及由此引发的违约事件,随着政策的转向有所缓解。国际方面,随着美国经济的见顶以及联储加息预期的放缓,美股的波动率也开始加大,受此影响美元指数逐步走弱,人民币对美元汇率从11月6.978的高位回落至年末的6.873.
在此背景下,四季度债券市场表现良好,各期限收益率下行明显。其中1年期国开债收益率下行32bp, 10年期收益率下行超过50bp,曲线形态趋于平坦化。信用债方面,随着无风险收益率下行以及市场情绪的好转,信用利差有所收窄。权益市场方面,上证指数震荡下行,仅农林牧渔、地产以及电力设备等板块表现较好。
回顾四季度的基金管理工作,组合适度拉长债券久期,在后续收益率下行过程中获取了较好的投资回报。权益方面,季度内整体维持低仓位,但在股市的大幅调整中并没有取得正收益回报,影响了基金净值表现。

报告期内基金的业绩表现
本报告期收益增强A净值增长率-0.51%,波动率0.3%,收益增强C净值增长率-0.59%,波动率0.3%;业绩比较基准收益率3.44%,波动率0.08%。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
15,720,854.00
5.07


其中:股票
15,720,854.00
5.07

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
265,972,711.16
85.84


其中:债券
265,972,711.16
85.84


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
18,000,000.00
5.81


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
2,473,724.23
0.80

8
其他资产
7,696,451.45
2.48

9
合计
309,863,740.84
100.00



报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
1,894,400.00
0.62

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,378,544.00
1.75

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,257,990.00
1.38

J
金融业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
4,189,920.00
1.36

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
15,720,854.00
5.10

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600011
华能国际
728,800
5,378,544.00
1.75

2
300010
立思辰
586,500
4,257,990.00
1.38

3
601888
中国国旅
69,600
4,189,920.00
1.36

4
002304
洋河股份
20,000
1,894,400.00
0.62



报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
49,577,484.50
16.10

2
央行票据
-
-

3
金融债券
129,945,000.00
42.19


其中:政策性金融债
129,945,000.00
42.19

4
企业债券
12,273,000.00
3.99

5
企业短期融资券
20,154,000.00
6.54

6
中期票据
40,692,000.00
13.21

7
可转债(可交换债)
13,331,226.66
4.33

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
265,972,711.16
86.36



报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
180210
18国开10
600,000
61,878,000.00
20.09

2
010107
21国债⑺
430,000
44,268,500.00
14.37

3
180205
18国开05
300,000
32,688,000.00
10.61

4
101462009
14唐山港口MTN001
200,000
20,340,000.00
6.60

5
180209
18国开09
200,000
20,064,000.00
6.51



报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。

本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
投资组合报告附注


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
67,845.28

2
应收证券清算款
2,028,739.72

3
应收股利
-

4
应收利息
5,587,102.02

5
应收申购款
12,764.43

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
7,696,451.45



报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
123006
东财转债
3,479,700.00
1.13

2
127005
长证转债
1,015,375.14
0.33


报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信收益增强债券A
建信收益增强债券C

报告期期初基金份额总额
157,756,743.81
71,046,024.56

报告期期间基金总申购份额
998,359.58
3,231,835.90

减:报告期期间基金总赎回份额
28,866,977.37
4,536,031.87

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

报告期期末基金份额总额
129,888,126.02
69,741,828.59

上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信收益增强债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

存放地点
基金管理人或基金托管人处。

查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2019年1月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶