读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1441389 | ||||||||
基金代码 | 501101 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2019年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 场内简称 政债一三 基金主代码 501101 交易代码 501101 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2017年8月9日 报告期末基金份额总额 12,589,602.44份 投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证政策性金融债1-3年指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年10月1日 - 2018年12月31日 ) 1.本期已实现收益 331,904.28 2.本期利润 185,628.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 4.期末基金资产净值 13,565,705.55 5.期末基金份额净值 1.0775 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.58% 0.04% 1.47% 0.03% 0.11% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘思 本基金的基金经理 2017年8月9日 - 9 硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度以来,市场对美国经济下行的担忧逐渐升温,美债10年利率债高位盘整、期限利差收窄、美股大幅调整、VIX指数中枢抬升等在内的资本市场的多项指标不断在印证这样的趋势。但是美联储并没有停下加息的脚步,12月完成了年内的第四次加息,金融危机以来的超宽松货币政策环境宣告结束。随着全球贸易战的升级加码,一些国际企业在逐渐减缓投资,同时也打击了消费者信心,导致德国和意大利等欧洲发达国家的出口数据不佳,整体经济数据表现出较大的调整压力。新兴经济体也呈现资本流出加剧的趋势,全球金融市场持续震荡。 四季度国内经济增速有所回落,下行压力加大。从生产端上看,11月末全国规模以上工业增加值累计同比实际增长6.3%,增速相比于三季度末回落0.1个百分点,汽车行业和电子行业对整体工业增长有一定拖累。消费增速也有所下滑,社会消费品零售总额11月末累计增速为9.1%,主要受汽车类商品降幅扩大和油价回落等因素影响。进出口方面,随着9月底2000亿元商品关税10%开始征收,11月出口增速受外部环境变化有一定下滑,经贸摩擦对于进出口贸易影响开始体现,11月末进出口总额累计同比增长14.8%,增速相比于三季度末下降1个百分点,其中出口增速下滑更为明显。 为了应对中美贸易战的升级加码,央行的货币政策继续维持稳健宽松的操作。10月初央行宣布在中旬进行置换操作,并额外释放资金7500亿元,12月央行创设了定向中期借贷便利(TMLF),资金可使用三年,操作利率比MLF利率优惠15个基点,目前为3.15%,同时再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。 四季度金融和社融增量数据也全线下挫,11月M1同比继续降至1.5%,反映非标收缩、需求持续走弱、企业利润下滑;11月社融余额增速降至9.9%,预示着经济仍趋回落。从物价数据看,11月CPI回落至2.2%,而PPI回落至2.7%。再加上四季度资金面整体维持合理适度水平,短端国开债的收益下行了40BP。 综上所述,2018年四季度,本基金在模拟指数走势的同时,重点配置了久期较长并且流动较好的指数成分券。但是由于跨年成本较高,本基金在跨年时点没有进行杠杆操作。截至年底时点,业绩表现良好。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率1.58%,波动率0.04%,业绩比较基准收益率1.47%,波动率0.03%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,自2018年10月1日至2018年12月31日,本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年8月8日生效)第四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,059,000.00 95.24 其中:债券 13,059,000.00 95.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 265,708.88 1.94 8 其他资产 386,562.58 2.82 9 合计 13,711,271.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,059,000.00 96.26 其中:政策性金融债 13,059,000.00 96.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,059,000.00 96.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 160218 16国开18 100,000 10,024,000.00 73.89 2 180409 18农发09 10,000 1,021,700.00 7.53 3 180212 18国开12 10,000 1,011,000.00 7.45 4 180312 18进出12 10,000 1,002,300.00 7.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 67,913.72 5 应收申购款 300,730.38 6 其他应收款 17,918.48 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 386,562.58 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 10,703,531.46 报告期期间基金总申购份额 5,362,131.09 减:报告期期间基金总赎回份额 3,476,060.11 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 12,589,602.44 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,897,060.28 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,897,060.28 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 78.61 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位:份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年10月01日-2018年12月31日 9,897,060.28 0.00 0.00 9,897,060.28 78.61% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)设立的文件; 2、《建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 4、《建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年1月19日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |