上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
建信MSCI联接A(005829)  基金公开信息
流水号 1441368
基金代码 005829
公告日期 2019-01-19
编号 1
标题 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018年第4季度报告
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国国际金融股份有限公司
报告送出日期:2019年1月19日



重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信MSCI联接

基金主代码
005829

交易代码
005829

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年5月16日

报告期末基金份额总额
99,238,596.64份

投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。

业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪MSCI中国A股国际通指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国国际金融股份有限公司

下属分级基金的基金简称
建信MSCI联接A
建信MSCI联接C

下属分级基金的交易代码
005829
005830

报告期末下属分级基金的份额总额
85,507,159.26份
13,731,437.38份


目标基金基本情况
基金名称
建信MSCI中国A股国际通ETF

基金主代码
512180

基金运作方式
契约型开放式(ETF)

基金合同生效日
2018年4月19日

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2018年5月21日

基金管理人名称
建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称
中国国际金融股份有限公司


目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为MSCI中国A股国际通指数(英文:MSCI China A Inclusion RMB Index)。

风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年10月1日 - 2018年12月31日 )


建信MSCI联接A
建信MSCI联接C

1.本期已实现收益
-413,744.86
-73,964.06

2.本期利润
-7,564,167.36
-1,163,668.34

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0878
-0.0893

4.期末基金资产净值
77,526,978.49
12,416,878.67

5.期末基金份额净值
0.9067
0.9043

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信MSCI联接A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-8.76%
1.14%
-10.84%
1.55%
2.08%
-0.41%

建信MSCI联接C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-8.86%
1.14%
-10.84%
1.55%
1.98%
-0.41%


自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


本基金基金合同于2018年5月16日生效,截至报告期末未满一年。
本基金建仓期为6个月建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



梁洪昀
金融工程及指数投资部总经理、本基金的基金经理
2018年5月16日
-
16
梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。


管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于2季度中期,在报告期内基金成立满6个月,建仓完毕。基金成立后,管理人采取了适中偏慢的建仓节奏,以控制组合承受的风险。自基金成立以来至建仓期末,标的指数跌幅较大,基金净值因此也出现下跌,但跌幅显著低于基准。建仓期结束后,基金在合同约定的投资比例范围内运作,跟踪误差和偏离度都有有效控制。
报告期内基金的业绩表现
本报告期建信MSCI中国A股ETF联接A净值增长率-8.76%,波动率1.14%,建信MSCI中国A股ETF联接C净值增长率-8.86%,波动率1.14%;业绩比较基准收益率-10.84%,波动率1.55%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
361,078.80
0.39


其中:股票
361,078.80
0.39

2
基金投资
83,017,800.00
90.33

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


 资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
8,420,891.83
9.16

8
其他资产
107,249.57
0.12

9
合计
91,907,020.20
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
22,006.00
0.02

C
制造业
116,692.80
0.13

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
19,056.00
0.02

E
建筑业
3,420.00
0.00

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
20,928.00
0.02

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
164,828.00
0.18

K
房地产业
14,148.00
0.02

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
361,078.80
0.40

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
1,200
67,320.00
0.07

2
600332
白云山
1,100
39,336.00
0.04

3
600887
伊利股份
1,200
27,456.00
0.03

4
600030
中信证券
1,200
19,212.00
0.02

5
600900
长江电力
1,200
19,056.00
0.02

6
600690
青岛海尔
1,200
16,620.00
0.02

7
600048
保利地产
1,200
14,148.00
0.02

8
601288
农业银行
3,500
12,600.00
0.01

9
600000
浦发银行
1,200
11,760.00
0.01

10
600352
浙江龙盛
1,200
11,580.00
0.01


报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)

1
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
股票型指数基金
交易型开放式指数基金
建信基金管理有限责任公司
83,017,800.00
92.30


报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
75,534.06

2
应收证券清算款
441.40

3
应收股利
-

4
应收利息
4,229.20

5
应收申购款
27,044.91

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
107,249.57


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
600030
中信证券
19,212.00
0.02
重大资产重组


投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信MSCI联接A
建信MSCI联接C

报告期期初基金份额总额
85,046,957.31
12,786,680.04

报告期期间基金总申购份额
7,182,392.82
2,113,290.84

减:报告期期间基金总赎回份额
6,722,190.87
1,168,533.50

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

报告期期末基金份额总额
85,507,159.26
13,731,437.38

上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额
0.00

报告期期间卖出/赎回总份额
0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
10.08


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
10,000,000.00
10.08
10,000,000.00
10.08
不少于三年

基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-

基金经理等人员
-
-
-
-
-

基金管理人股东
-
-
-
-
-

其他
-
-
-
-
-

合计
10,000,000.00
10.08
10,000,000.00
10.08
-




备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的文件;
2、《建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》;
3、《建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》;
4、《建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

存放地点
基金管理人或基金托管人处。

查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2019年1月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶