最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1441352 | ||||||||
| 基金代码 | 004617 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信鑫稳回报灵活配置 基金主代码 004617 交易代码 004617 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月20日 报告期末基金份额总额 185,490,317.86份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力求实现基金资产的持续稳定增值。本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和权证投资策略六部分组成。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数（全价）收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信鑫稳回报灵活配置A 建信鑫稳回报灵活配置C 下属分级基金的交易代码 004617 004618 报告期末下属分级基金的份额总额 172,149,061.38份 13,341,256.48份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 建信鑫稳回报灵活配置A 建信鑫稳回报灵活配置C 1．本期已实现收益 -8,935,323.36 -678,129.02 2．本期利润 -11,300,364.82 -859,494.97 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0634 -0.0636 4．期末基金资产净值 151,851,141.34 11,743,093.54 5．期末基金份额净值 0.8821 0.8802 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信鑫稳回报灵活配置A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.71% 0.80% -5.31% 0.81% -1.40% -0.01% 建信鑫稳回报灵活配置C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.75% 0.81% -5.31% 0.81% -1.44% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛玲 本基金的基金经理 2017年12月20日 - 5 薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门总经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 王东杰 权益投资部联席投资官、本基金的基金经理 2017年12月20日 - 10 博士，权益投资部联席投资官。2008年7月至2012年5月在高盛高华证券公司从事销售交易工作；2012年5月至今在我公司工作，历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理、权益投资部联席投资官，2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理；2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期间，本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础，利用量化模型精选股票，并积极参与新股申购。 本基金在债券组合的配置上久期基本保持稳定，主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的存款和一年期以内的国债、金融债。 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信鑫稳回报A净值增长率-6.71%，波动率0.8%，建信鑫稳回报C净值增长率-6.75%，波动率0.81%;业绩比较基准收益率-5.31%，波动率0.81%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 72,827,013.42 44.26 其中：股票 72,827,013.42 44.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,050,300.00 7.32 其中：债券 12,050,300.00 7.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 68,504,221.45 41.64 8 其他资产 1,148,504.76 0.70 9 合计 164,530,039.63 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 675,013.00 0.41 B 采矿业 1,941,702.64 1.19 C 制造业 29,631,478.67 18.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,324,774.00 1.42 E 建筑业 2,413,373.00 1.48 F 批发和零售业 2,328,670.00 1.42 G 交通运输、仓储和邮政业 2,129,813.00 1.30 H 住宿和餐饮业 255,360.00 0.16 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,206,853.52 1.35 J 金融业 20,958,243.20 12.81 K 房地产业 3,479,616.00 2.13 L 租赁和商务服务业 848,054.00 0.52 M 科学研究和技术服务业 1,266,530.39 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 859,676.00 0.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 407,469.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 1,100,387.00 0.67 S 综合 - - 合计 72,827,013.42 44.52 以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 81,500 4,572,150.00 2.79 2 601166 兴业银行 153,700 2,296,278.00 1.40 3 600016 民生银行 353,840 2,027,503.20 1.24 4 601988 中国银行 453,600 1,637,496.00 1.00 5 600900 长江电力 100,700 1,599,116.00 0.98 6 000651 格力电器 41,000 1,463,290.00 0.89 7 600104 上汽集团 52,400 1,397,508.00 0.85 8 601601 中国太保 47,900 1,361,797.00 0.83 9 600660 福耀玻璃 59,400 1,353,132.00 0.83 10 601390 中国中铁 187,800 1,312,722.00 0.80 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,050,300.00 7.37 其中：政策性金融债 12,050,300.00 7.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,050,300.00 7.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 90,000 9,039,600.00 5.53 2 018002 国开1302 20,000 2,001,000.00 1.22 3 108602 国开1704 10,000 1,009,700.00 0.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC1903 IC1903 2 1,635,600.00 -222,440.00 - 公允价值变动总额合计（元） -222,440.00 股指期货投资本期收益（元） 210,749.71 股指期货投资本期公允价值变动（元） 18,914.29 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 291,994.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 854,923.42 5 应收申购款 1,586.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,148,504.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信鑫稳回报灵活配置A 建信鑫稳回报灵活配置C 报告期期初基金份额总额 180,555,051.16 13,536,069.39 报告期期间基金总申购份额 150,612.78 138,963.25 减:报告期期间基金总赎回份额 8,556,602.56 333,776.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 172,149,061.38 13,341,256.48 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年10月01日-2018年12月31日 70,002,150.00 0.00 0.00 70,002,150.00 37.74% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信鑫稳回报灵活配置混合证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年1月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |