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| 建信稳定鑫利债券C(003584) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1441344 | ||||||||
| 基金代码 | 003584 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信稳定鑫利债券 基金主代码 003583 交易代码 003583 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月6日 报告期末基金份额总额 3,295,356,301.90份 投资目标 通过主动的债券组合管理，本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上，力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信稳定鑫利债券A 建信稳定鑫利债券C 下属分级基金的交易代码 003583 003584 报告期末下属分级基金的份额总额 3,275,346,570.92份 20,009,730.98份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 建信稳定鑫利债券A 建信稳定鑫利债券C 1．本期已实现收益 16,692,705.04 291,340.40 2．本期利润 38,030,226.16 676,370.44 3．加权平均基金份额本期利润 0.0387 0.0338 4．期末基金资产净值 3,627,658,960.22 21,977,513.00 5．期末基金份额净值 1.1076 1.0983 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信稳定鑫利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.30% 0.11% 1.99% 0.05% 1.31% 0.06% 建信稳定鑫利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.18% 0.11% 1.99% 0.05% 1.19% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李峰 本基金的基金经理 2017年5月15日 - 11 硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理，2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理，2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管，2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管，2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理，2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 黎颖芳 本基金的基金经理 2017年1月6日 - 18 硕士。 2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度随着贸易摩擦影响的逐步体现叠加实体经济需求偏弱，宏观经济动能依旧不足。M1的持续下行以及社融增速的低位震荡，预示着宽货币向宽信用传导不畅，经济增速的趋势性放缓成为市场共识。通胀层面，随着猪瘟疫情对猪价冲击的逐步减弱，叠加原油价格的大幅回落，四季度CPI增速从2.5%回落至2.2%，通胀的压力不大，未来需要关注北方低温天气对粮食价格的冲击。政策层面，在稳增长以及补短板的诉求下，宽货币成为政策的必然选择。随着央行持续逆回购、投放MLF以及TMLF ，并在年末呵护流动性，资金面的宽松推动无风险收益率下行。信用层面，随着政策的不断出台，城投平台、民营企业融资困难问题有所缓解，信用债流动性逐步恢复。国际方面，随着联储加息进入后期，美国经济数据开始不及预期，美股波动率也在加剧，虽然美联储在12月维持加息，但未来的加息预期以及美元指数均有所走弱，受此影响美元兑人民币汇率回落至6.87. 在此背景下，四季度债券收益率整体下行。由于通胀压力缓解叠加地方债供给结束，收益率曲线平坦化，四季度1年期国开债收益率下行32bp，而长端10年期收益率下行超过50bp。信用债方面，随着无风险收益率下行以及市场情绪的好转，信用利差有所收窄。 回顾四季度的基金管理工作，组合在11月初大幅增加中长久期利率债持仓，保持长久期和高杠杆的配置策略。随着后续规模的扩张以及市场收益率下行，不断调节组合久期和杠杆，获得了较好的收益回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信稳定鑫利A净值增长率3.3%，波动率0.11%，建信稳定鑫利C净值增长率3.18%，波动率0.11%;业绩比较基准收益率1.99%，波动率0.05%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,526,410,650.00 96.57 其中：债券 3,526,410,650.00 96.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,090,326.16 1.23 8 其他资产 79,989,173.53 2.19 9 合计 3,651,490,149.69 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,526,410,650.00 96.62 其中：政策性金融债 3,526,410,650.00 96.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,526,410,650.00 96.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180212 18国开12 8,790,000 888,669,000.00 24.35 2 180208 18国开08 7,000,000 712,810,000.00 19.53 3 180205 18国开05 5,500,000 599,280,000.00 16.42 4 180210 18国开10 3,700,000 381,581,000.00 10.46 5 160403 16农发03 2,700,000 268,758,000.00 7.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,500.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 79,980,673.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,989,173.53 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信稳定鑫利债券A 建信稳定鑫利债券C 报告期期初基金份额总额 74,667,145.86 20,009,660.27 报告期期间基金总申购份额 3,238,229,425.06 139.46 减:报告期期间基金总赎回份额 37,550,000.00 68.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,275,346,570.92 20,009,730.98 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年10月01日-2018年10月30日 41,994,027.52 0.00 32,800,000.00 9,194,027.52 0.28% 2 2018年11月22日-2018年12月16日,2018年12月18日-2018年12月31日 0.00 913,677,215.97 0.00 913,677,215.97 27.73% 3 2018年12月13日-2018年12月31日 0.00 725,602,467.72 0.00 725,602,467.72 22.02% 4 2018年11月22日-2018年12月16日 0.00 458,967,321.46 0.00 458,967,321.46 13.93% 5 2018年10月01日-2018年11月21日 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.61% 6 2018年10月31日-2018年11月21日 18,673,499.25 0.00 0.00 18,673,499.25 0.57% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信稳定鑫利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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