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建信现金增利货币(002758)  基金公开信息
流水号 1441329
基金代码 002758
公告日期 2019-01-19
编号 1
标题 建信现金增利货币市场基金2018年第4季度报告
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月19日




重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信现金增利货币

基金主代码
002758

交易代码
002758

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年7月26日

报告期末基金份额总额
93,745,718,542.97份

投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)

风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
交通银行股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年10月1日 - 2018年12月31日 )

1.本期已实现收益
707,550,899.82

2.本期利润
707,550,899.82

3.期末基金资产净值
93,745,718,542.97

 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.8510%
0.0011%
0.3403%
0.0000%
0.5107%
0.0011%


自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



先轲宇
本基金的基金经理
2017年7月7日
-
6
硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。

陈建良
固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理
2016年7月26日
-
11
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。


管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,宏观经济增速有所回落,下行压力逐步显现。12月制造业PMI指数仅录得49.4%,为2016年7月份之后首次回落到枯荣线之下,其中新订单指数同样回落至50下方,显示出四季度企业生产经营活动受对外贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等因素影响景气度有所下降。需求层面相对企稳,制造业投资增长速度在四季度延续回升态势,11月末累计增速达9.5%,比三季度末提高了0.9个百分点;基础设施投资(不含电力)增速水平企稳于3.7%,而房地产投资11月末名义增长9.7%,虽然增速较三季度末小幅回落0.2个百分点,但仍维持较高增速水平,三者共同推动四季度固定资产投资增速实现底部企稳并小幅反弹。受汽车类商品消费降幅扩大和油价回落等因素影响,消费增速在四季度有所下滑,社会消费品零售总额在11月末累计增速仅为9.1%。进出口方面,随着9月底2000亿美元商品开始加征10%关税,贸易摩擦对于进出口贸易的影响在四季度开始显现,11月末进出口总额累计同比增速较三季度末下降1个百分点至14.8%,其中出口增速下滑更为明显。总体而言,2018年四季度经济生产总体保持平稳,但是受到外部因素影响,增速有所放缓,下行压力逐步显现。
通胀方面,今年四季度以来,居民消费品价格有所回落,而工业品价格增速继续下滑。11月份CPI同比上涨2.2%,涨幅比9月末回落0.3个百分点,其中由于蔬菜供应充足和猪瘟导致生猪加快出栏,食品项价格对CPI形成下拉,而非食品项中,油价大幅下行对相关行业价格形成传导以致通胀担忧缓解。从工业品价格指数上看,原油价格高位回落,对工业品价格拖累明显,体现在前11个月PPI同比上涨3.8%,其中11月PPI当月同比增速2.7%较9月3.6%的增速回落明显。
四季度,央行在货币政策上展现出进一步的独立性和针对性。继10月初宣布进行置换性降准操作后,央行再次于2019年1月初宣布进行全面降准1个百分点以置换MLF,预计释放流动性合计超过1.5万亿元。此外,在12月下旬美联储再次加息之前,央行推出定向TMLF工具,期限一年并最长可延期至三年,利率较一年期MLF利率下调15BP。在央行的有力把控下,四季度资金面除临近年末时点出现阶段性紧张外,流动性整体维持在合理适度水平。
债券市场方面,随着贸易摩擦持续发酵,金融数据显示宽信用政策传导不畅,经济数据下行压力加剧,加上资金面整体平稳宽松,债券收益率在四季度重回下行通道,1年国债收益率较三季度末2.96%的位置下行36BP到2.6%,而10年国债收益率则下行38BP到3.23%,曲线整体呈平行下移态势。
在此环境下,本基金在四季度继续将流动性风险和信用风险管理放在首要位置,严格把握信用债券投资准入标准,加大高评级商业银行同业存单的配置力度,提高组合流动性资产配置比例,保障“双十一”、“双十二”以及元旦节等重要时点的备付能力,较好地实现了投资收益。

报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率0.8510%,波动率0.0011%,业绩比较基准收益率0.3403%,波动率0.0000%。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
51,044,004,341.74
51.18


其中:债券
50,752,246,407.99
50.88


资产支持证券
291,757,933.75

 0.29

2
买入返售金融资产
13,747,954,373.04

13.78


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
34,518,061,277.53
34.61

4
其他资产
433,317,419.82
0.43

5
合计
99,743,337,412.13
100.00


报告期债券回购融资情况

序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
10.64


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
4,302,113,336.07
4.59


其中:买断式回购融资
-
-

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
93


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
15.88
6.36


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)-60天
9.17
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)-90天
32.94
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)-120天
10.57
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)-397天(含)
37.39
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
105.94
6.36


报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
500,044,958.59
0.53

2
央行票据
-
-

3
金融债券
4,284,188,365.18
4.57


其中:政策性金融债
4,284,188,365.18
4.57


4
企业债券
598,969,937.89
0.64

5
企业短期融资券
9,779,632,885.12

10.43


6
中期票据
241,756,788.14
0.26

7
同业存单
35,347,653,473.07
37.71

8
其他
-
-

9
合计
50,752,246,407.99
54.14


10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-


报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
111889057
18北京农商银行CD092
10,000,000
996,017,042.09
1.06

2
111810505
18兴业银行CD505
10,000,000
980,217,163.66
1.05

3
111872583
18晋商银行CD234
10,000,000
963,434,622.21
1.03

4
180407
18农发07
8,900,000
890,094,627.01
0.95

5
160208
16国开08
7,400,000
738,283,005.35
0.79

6
111884995
18甘肃银行CD105
7,000,000
695,423,950.07
0.74

7
111887264
18北京农商银行CD088
7,000,000
692,755,870.84
0.74

8
111872114
18徽商银行CD200
7,000,000
688,778,195.77
0.73

9
111885455
18江西银行CD098
7,000,000
688,425,149.99
0.73

10
111871317
18天津银行CD360
7,000,000
682,908,155.99
0.73



“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0

报告期内偏离度的最高值
0.1467%

报告期内偏离度的最低值
0.0229%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1121%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
156288
宁远07A1
1,500,000
150,000,000.00
0.16

2
149732
宁远05A2
420,000
42,007,933.75
0.04

3
156289
宁远07A2
400,000
40,000,000.00
0.04

4
1889156
18唯盈2A1_bc
600,000
30,000,000.00
0.03

5
1889169
18福元2A1_bc
500,000
29,750,000.00
0.03


投资组合报告附注

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
433,317,418.77

4
应收申购款
1.05

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
433,317,419.82


投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
77,677,025,016.35

报告期期间基金总申购份额
43,535,166,297.46

报告期期间基金总赎回份额
27,466,472,770.84

报告期期末基金份额总额
93,745,718,542.97

 上述总申购份额含红利再投份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件;
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》;
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》;
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

存放地点
基金管理人或基金托管人处。

查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2019年1月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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