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| 建信安心回报定期开放债券A(000105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1441282 | ||||||||
| 基金代码 | 000105 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信安心回报债券 基金主代码 000105 交易代码 000105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月14日 报告期末基金份额总额 60,147,057.91份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上，采用久期管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税前)。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信安心回报债券A 建信安心回报债券C 下属分级基金的交易代码 000105 000106 报告期末下属分级基金的份额总额 31,934,656.99份 28,212,400.92份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 建信安心回报债券A 建信安心回报债券C 1．本期已实现收益 506,931.38 407,357.39 2．本期利润 662,417.48 541,741.72 3．加权平均基金份额本期利润 0.0207 0.0192 4．期末基金资产净值 40,616,363.17 35,084,416.96 5．期末基金份额净值 1.272 1.244 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信安心回报债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.68% 0.10% 0.38% 0.00% 1.30% 0.10% 建信安心回报债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.63% 0.10% 0.38% 0.00% 1.25% 0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱建华 本基金的基金经理 2013年5月14日 - 11 硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长，2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理，2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司，历任高级债券研究员、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理；2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理，2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。 闫晗 本基金的基金经理 2018年4月20日 - 6 闫晗先生，硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理，2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2018年四季度我国经济发展的态势稳中有变。具体来说，从生产端层面看，10，11月规模以上工业增加值当月同比增长分别为5.9%和5.4%，除去春节2月份的扰动外，增速已经创下18年以来的新低，并继续呈现下滑趋势。从需求端层面看，固定资产投资增速底部企稳，小幅反弹。主要得益于制造业投资增速的回升，10月和11月制造业累计同比增速分别为9.1%和9.5%，相比于三季度末继续延续增长态势。房地产投资依然保持了较高的增速，但是相比于三季度末有小幅下滑。消费增速四季度有小幅下滑。进出口方面，随着2000亿商品关税开始征收，中美贸易战对于进出口贸易的影响开始显现。11月末进出口金额当月同比仅为4.3%，与10月份相比下滑13.6%。价格指数方面，受到食品项回落较大的影响，11月份 CPI同比上涨2.2%，涨幅比9月末回落0.3%，与此同时，受到海外原油价格回落的影响，PPI同比增速也有所回落。 货币政策方面，四季度央行继续实行稳健中性的货币政策，但是在实际操作上偏灵活宽松。除跨年部分时间节点非银机构融资成本相对较高外，其余时间银行间市场资金流动性非常的充裕。具体来说，央行10月7日意外宣布定向降准1个百分点，以支持小微、民企信贷，预计大概释放资金7500亿左右，与此同时在12月下旬，央行推出定向TMLF工具，期限一年并可延期至三年，利率相比于一年期MLF利率下调15BP，进一步释放了流动性。 债券市场方面，10月初由于央行意外的宣布定向降准操作，以及11月13日社融继续大幅低于预期使得融资收缩的主线逻辑进一步强化，与此同时，经济基本面的下行压力也在进一步增大，在这些因素的共同作用下，债市整体的收益率水平进入几乎无回调下行阶段。期间关于支持民营企业的政策频出，包括扩大再贷款再贴现额度，设立民营企业债券融资支持工具，商业银行民营企业贷款"一二五"目标等均未能促使利率出现较大反弹。特别是在12月20日央行创设TMLF进行定向降息后，债市再度开启单边上涨模式。总体来说，四季度10年国开债估值收益率相比于三季度末4.20%的位置下行56BP到3.64%，而10年国债估值收益率则下行38BP到3.23%。 基金操作方面，组合准确的判断了市场资金面宽松的态势，一直采用了相对较高的杠杆策略，取得了不错的息差收益。同时由于组合规模较小，信用债投资相对受限，因此在四季度积极的进行了利率债波段操作。 报告期内基金的业绩表现 本报告期安心回报A净值增长率1.68%，波动率0.1%，安心回报C净值增长率1.63%，波动率0.1%;业绩比较基准收益率0.38%，波动率0%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 76,737,566.60 95.68 其中：债券 76,737,566.60 95.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,840,336.86 2.29 8 其他资产 1,620,679.23 2.02 9 合计 80,198,582.69 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,016,400.00 2.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,624,120.00 20.64 其中：政策性金融债 15,624,120.00 20.64 4 企业债券 19,693,646.60 26.02 5 企业短期融资券 23,157,600.00 30.59 6 中期票据 16,245,800.00 21.46 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 76,737,566.60 101.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180205 18国开05 100,000 10,896,000.00 14.39 2 122934 09南山2 70,000 7,121,800.00 9.41 3 112761 18物美02 60,000 6,062,400.00 8.01 4 011801261 18红狮SCP004 60,000 6,047,400.00 7.99 4 011801276 18兵国资SCP002 60,000 6,047,400.00 7.99 5 011801662 18新希望SCP001 60,000 6,034,800.00 7.97 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,282.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,619,396.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,620,679.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信安心回报债券A 建信安心回报债券C 报告期期初基金份额总额 31,934,656.99 28,212,400.92 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 31,934,656.99 28,212,400.92 上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心回报定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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