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| 工银新得润混合(002007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1441200 | ||||||||
| 基金代码 | 002007 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信新得润混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银新得润混合 交易代码 002007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 10,814,146.28份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化， 根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判 断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值 性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水 平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上， 执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在 市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市 场下行周期中，增加固定收益类资产配置比例，最 终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效 提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本 基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分 析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基 础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、 具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股 票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评 价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率＋70%×中债综合财富指 数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31 日 ） 1.本期已实现收益 -117,808.50 2.本期利润 -116,172.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0058 4.期末基金资产净值 11,847,611.29 5.期末基金份额净值 1.096 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.11% -1.95% 0.48% 2.96% -0.37% 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 7日生效。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合 基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 魏欣 固定收益 部副总 监，本基 金的基金 经理 2016年 12 月 7日 - 14 2005年加入工银瑞 信，现任固定收益部 副总监；2011年 4 月 20日至今，担任 工银货币市场基金基 金经理；2012年 8 月 22日至今，担任 工银瑞信 7天理财债 券型基金基金经理； 2012年 10月 26日至 2017年 3月 10日， 担任工银 14天理财 债券型基金的基金经 理；2014年 9月 23 日至今，担任工银瑞 信现金快线货币市场 基金基金经理；2014 年 10月 22日至 2017 年 3月 10日，担任 工银添益快线货币市 场基金基金经理； 2015年 5月 26日起 至今，担任工银新财 富灵活配置混合型基 金基金经理；2015 年 5月 26日起至 今，担任工银双利债 券型基金基金经理； 2015年 5月 29日起 至今，担任工银丰盈 回报灵活配置混合型 基金基金经理；2015 年 6月 19日至 2017 年 3月 10日，担任 工银财富快线货币市 场基金基金经理； 2016年 11月 22日至 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 2018年 2月 23日， 担任工银瑞信新得益 混合型证券投资基金 基金经理；2016年 12月 7日至今，担任 工银瑞信新得润混合 型证券投资基金基金 经理；2016年 12月 29日至 2018年 2月 23日，担任工银瑞信 新增利混合型证券投 资基金基金经理； 2016年 12月 29日至 2018年 7月 27日， 担任工银瑞信新增益 混合型证券投资基金 基金经理；2016年 12月 29日至 2018 年 7月 27日，担任 工银瑞信银和利混合 型证券投资基金基金 经理；2016年 12月 29日至今，担任工银 瑞信新生利混合型证 券投资基金基金经 理；2017年 3月 23 日至 2018年 7月 27 日，担任工银瑞信新 得利混合型证券投资 基金基金经理。 李敏 固定收益 部副总 监，本基 金的基金 经理 2016年 12 月 7日 - 12 先后在中国泛海控股 集团担任投资经理， 在中诚信国际信用评 级有限责任公司担任 高级分析师，在平安 证券有限责任公司担 任高级业务总监； 2010年加入工银瑞 信，现任固定收益部 副总监；2013年 10 月 10日至今，担任 工银信用纯债两年定 期开放基金基金经 理；2014年 7月 30 日至 2017年 2月 6 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 日，担任工银保本 2 号混合型发起式基金 (自 2016年 2月 19 日起，变更为工银瑞 信优质精选混合型证 券投资基金)基金经 理；2015年 5月 26 日至 2017年 4月 26 日，担任工银双债增 强债券型基金(自 2016年 9月 26日 起，变更为工银瑞信 双债增强债券型证券 投资基金（LOF）)基 金经理；2015年 5 月 26日至 2018年 3 月 7日，担任工银保 本混合型基金(自 2018年 2月 9日起， 变更为工银瑞信灵活 配置混合型证券投资 基金)基金经理； 2016年 10月 27日至 2018年 3月 20日， 担任工银瑞信恒丰纯 债债券型证券投资基 金基金经理；2016 年 11月 15日至 2018 年 5月 3日，担任工 银瑞信恒泰纯债债券 型证券投资基金基金 经理；2016年 11月 22日至 2018年 2月 23日，担任工银瑞信 新得益混合型证券投 资基金基金经理； 2016年 12月 7日至 今，担任工银瑞信新 得润混合型证券投资 基金基金经理；2016 年 12月 29日至 2018 年 2月 23日，担任 工银瑞信新增利混合 型证券投资基金基金 经理；2016年 12月 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 29日至 2018年 7月 27日，担任工银瑞信 新增益混合型证券投 资基金基金经理； 2016年 12月 29日至 2018年 7月 27日， 担任工银瑞信银和利 混合型证券投资基金 基金经理；2016年 12月 29日至今，担 任工银瑞信新生利混 合型证券投资基金基 金经理；2017年 3 月 23日至 2018年 7 月 27日，担任工银 瑞信新得利混合型证 券投资基金基金经 理；2017年 5月 24 日至 2018年 6月 12 日，担任工银瑞信瑞 利两年封闭式债券型 证券投资基金基金经 理。 李昱 本基金的 基金经理 2018年 2 月 23日 - 11 曾先后在中投证券担 任研究员，在华安基 金担任高级研究员、 小组负责人，在中信 产业基金从事二级市 场投研；2017年加入 工银瑞信，现任固定 收益部基金经理。 2018年 1月 23日至 今，担任工银瑞信添 福债券型证券投资基 金基金经理；2018 年 1月 23日至今， 担任工银瑞信新财富 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理； 2018年 1月 23日至 今，担任工银瑞信新 焦点灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理；2018年 2月 23 日至今，担任工银瑞 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 信双债增强债券型证 券投资基金（LOF） 基金经理；2018年 2 月 23日至今，担任 工银瑞信新增益混合 型证券投资基金基金 经理；2018年 2月 23日至今，担任工银 瑞信新生利混合型证 券投资基金基金经 理；2018年 2月 23 日至今，担任工银瑞 信新得润混合型证券 投资基金基金经理； 2018年 3月 6日至 今，担任工银瑞信灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理 办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候 的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告 期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基 金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向 交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度我国经济增速进一步趋缓。在中美贸易摩擦叠加全球经济增速回落的影响下，外需整 体回落，进出口在四季度出现下行；国内房地产市场持续降温；12月制造业 PMI跌至荣枯线 下,CPI保持稳定。全球范围内的增长动能持续走弱，美国权益市场出现大幅波动，金融市场的 变化隐含了市场参者对美国经济繁荣周期结束的预期。 四季度债券市场在经济增速下行的背景下继续走强。10年期国开债收益率持续下行，从三 季末的 4.2%的水平下行至 3.65%的历史较低水平；中短期限方面，3年期国开债收益率亦从 3.65%继续回落到 3.25%，使得 10年-3年的期限利差从 55bp小幅回落到 40bp的水平。另外受支 持民营企业融资等政策的影响，低评级信用债市场有所恢复，债券市场的信用等级利差继续小幅 收窄。3年期 AA-AAA品种的等级利差从 83bp收窄至 63bp水平。 四季度股票市场延续了三季度振荡下行的态势。在经济增长趋缓的背景下，市场风险偏好继 续受到压制，估值继续回落。 本基金在本报告期内以流动性管理为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 1.01%，业绩比较基准收益率为-1.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,980,193.29 99.56 8 其他资产 53,262.90 0.44 9 合计 12,033,456.19 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 50,364.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,660.55 5 应收申购款 237.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,262.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 61,889,049.53 报告期期间基金总申购份额 67,319.85 减:报告期期间基金总赎回份额 51,142,223.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 10,814,146.28 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20181001-20181022 44,127,000.00 0.00 44,127,000.00 0.00 0.00% - - - - - - - 个人 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信新得润混合型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信新得润混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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