上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)  基金公开信息
流水号 1441042
基金代码 004243
公告日期 2019-01-19
编号 2
标题 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第4季度报告
信息全文 基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年一月十九日
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
第 2页,共 18页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)
场内简称 广发石油
基金主代码 162719
交易代码 162719
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 28日
报告期末基金份额总额 68,896,669.50份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金
投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的
最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,
年化跟踪误差不超过 5%。
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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投资策略
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票
在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份
券及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数
的业绩表现。
业绩比较基准
95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指
数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)。
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH
境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行
下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数
(QDII-LOF)A
广发道琼斯石油指数
(QDII-LOF)C
下属分级基金的场内简称
广发石油 -
下属分级基金的交易代码 162719 004243
报告期末下属分级基金的
份额总额
37,389,119.67份 31,507,549.83份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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主要财务指标
报告期
(2018年 10月 1日-2018年 12月 31日)
广发道琼斯石油指数
(QDII-LOF)A
广发道琼斯石油指数
(QDII-LOF)C
1.本期已实现收益 411,278.88 476,707.07
2.本期利润 -14,643,560.05 -13,359,589.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3774 -0.3830
4.期末基金资产净值 32,737,891.82 27,819,407.80
5.期末基金份额净值 0.8756 0.8829
(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-29.73% 2.22% -30.04% 2.23% 0.31% -0.01%
2、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-29.56% 2.23% -30.04% 2.23% 0.48% 0.00%
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 2月 28日至 2018年 12月 31日)
1.广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A:

2.广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C:
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日

离任日

李耀

本基金的基金
经理;广发纳
指 100ETF基
金的基金经
理;广发纳斯
达克 100指数
(QDII)基金
的基金经理;
广发沪港深新
起点股票基金
的基金经理;
广发海外多元
配置(QDII)
2017-03-
10
- 9年
李耀柱先生,理学硕士,
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司中央
交易部股票交易员、 国
际业务部研究员、基金
经理助理、广发亚太中
高收益债券型证券投资
基金基金经理(自 2016
年 8月 23日至 2017年
11月 9日)、广发标普全
球农业指数证券投资基
金基金经理(自 2016年
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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基金的基金经
理;广发科技
动力股票基金
的基金经理;
国际业务部总
经理助理
8月 23日至 2018年 9
月 20日)、广发美国房
地产指数证券投资基金
基金经理(自 2016年 8
月 23日至 2018年 9月
20日)、广发全球医疗保
健指数证券投资基金基
金经理(自 2016年 8月
23日至 2018年 9月 20
日)、广发纳斯达克生物
科技指数型发起式证券
投资基金基金经理(自
2016年8月23日至2018
年 9月 20日)、广发港
股通恒生综合中型股指
数证券投资基金(LOF)
基金经理(自 2017年 9
月 21日至 2018年 10月
16日)。现任广发基金管
理有限公司国际业务部
总经理助理、广发纳斯
达克 100交易型开放式
指数证券投资基金基金
经理(自 2015年 12月
17日起任职)、广发纳斯
达克 100指数证券投资
基金基金经理(自 2016
年 8月 23日起任职)、
广发沪港深新起点股票
型证券投资基金基金经
理(自 2016年 11月 9
日起任职)、广发道琼斯
美国石油开发与生产指
数证券投资基金
(QDII-LOF)基金经理
(自 2017年 3月 10日
起任职)、广发海外多元
配置证券投资基金
(QDII)基金经理(自
2018年 2月 8日起任
职)、广发科技动力股票
型证券投资基金基金经
理(自 2018年 5月 31
日起任职)。
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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刘杰
本基金的基金
经理;广发沪
深 300ETF联
接基金的基金
经理;广发中
证 500ETF基
金的基金经
理;广发中证
500ETF联接
(LOF)基金的
基金经理;广
发沪深
300ETF基金
的基金经理;
广发养老指数
基金的基金经
理;广发中小
板 300ETF基
金的基金经
理;广发中小
板 300联接基
金的基金经
理;广发中证
环保 ETF联接
基金的基金经
理;广发军工
ETF基金的基
金经理;广发
中证军工 ETF
联接基金的基
金经理;广发
中证环保 ETF
基金的基金经
理;广发创业
板 ETF基金的
基金经理;广
发创业板 ETF
联接基金的基
金经理;广发
港股通恒生综
合中型股指数
基金的基金经
理;广发美国
房地产指数
2018-08-
06
- 15年
刘杰先生,工学学士,
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息
技术部系统开发专员、
数量投资部研究员、广
发沪深 300指数证券投
资基金基金经理(自
2014年 4月 1日至 2016
年 1月 17日)、广发中
证环保产业指数型发起
式证券投资基金基金经
理(自 2016年 1月 25
日至2018年4月25日)、
广发量化稳健混合型证
券投资基金基金经理
(自 2017年 8月 4日至
2018年 11月 30日)。现
任广发基金管理有限公
司指数投资部总经理助
理、广发中证 500交易
型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2014
年 4月 1日起任职)、广
发中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联
接基金(LOF)基金经理
(自 2014年 4月 1日起
任职)、广发沪深 300交
易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自
2015年 8月 20日起任
职)、广发沪深 300交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理
(自 2016年 1月 18日
起任职)、广发中小板
300交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自 2016年 1月 25日
起任职)、广发中小板
300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理(自 2016年 1
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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(QDII)基金的
基金经理;广
发纳斯达克
100指数
(QDII)基金
的基金经理;
广发纳指
100ETF基金
的基金经理;
广发全球农业
指数(QDII)
基金的基金经
理;广发全球
医疗保健
(QDII)基金
的基金经理;
广发生物科技
指数(QDII)
基金的基金经
理;指数投资
部总经理助理
月 25日起任职)、广发
中证养老产业指数型发
起式证券投资基金基金
经理(自 2016年 1月 25
日起任职)、广发中证军
工交易型开放式指数证
券投资基金基金经理
(自 2016年 8月 30日
起任职)、广发中证军工
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金基金经理(自 2016年
9月 26日起任职)、广发
中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金
基金经理(自 2017年 1
月 25日起任职)、广发
创业板交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理(自 2017年 4月 25
日起任职)、广发创业板
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金基金经理(自 2017年
5月 25日起任职)、广发
中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经
理(自 2018年 4月 26
日起任职)、广发纳斯达
克 100指数证券投资基
金基金经理(自 2018年
8月 6日起任职)、广发
纳斯达克 100交易型开
放式指数证券投资基金
基金经理(自 2018年 8
月 6日起任职)、广发标
普全球农业指数证券投
资基金基金经理(自
2018年 8月 6日起任
职)、广发道琼斯美国石
油开发与生产指数证券
投资基金(QDII-LOF)
基金经理(自 2018年 8
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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月 6日起任职)、广发港
股通恒生综合中型股指
数证券投资基金(LOF)
基金经理(自 2018年 8
月 6日起任职)、广发纳
斯达克生物科技指数型
发起式证券投资基金基
金经理(自 2018年 8月
6日起任职)、广发美国
房地产指数证券投资基
金基金经理(自 2018年
8月 6日起任职)、广发
全球医疗保健指数证券
投资基金基金经理(自
2018年 8月 6日起任
职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。


4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理
符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主
决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易
部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等
全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了
公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报
告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4季度,标普全球农业指数下跌了 12.32%、纳斯达克 100下跌了 17.01%、
纳斯达克指数下跌了 17.54%、标普 500下跌了 13.97%、道琼斯工业指数下跌了
11.83%,总体上美股 10月份开盘受到美债利率快速上行、彭博社中国芯片报道
短暂影响,导致科技股受挫,同时因美联储加息和中美贸易不断摩擦等因素,美
股 4季度整体承压下挫。
整体上美国经济依然强劲,但是近期公布的美国经济数据的出现了一定的背
离,也加剧了市场分歧,12月美国 ISM制造业仅为 54.1,低于预期值 57.5和前
值 59.3,在全球经济景气回落的大背景下,市场对美国经济的强势能否持续有所
担忧。但是,随后公布的 12月非农数据则远超预期,12月就业岗位增加 31.2万
人,远高于市场预期。薪资和劳动参与率双双上升,表明经济持续走强。同时随
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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着美股 4季度的下跌,促使特朗普政府缓和中美贸易摩擦,同时美联储未来加息
的强硬态度也出现了一定的软化,2019年 1季度美股仍然值得关注。
报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的 A类份额净值增长率为-29.73%,C类份额净值增长
率为-29.56%,同期业绩比较基准收益率为-30.04%。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 57,968,864.22 91.51
其中:普通股 57,968,864.22 91.51
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,072,052.66 6.43
8 其他各项资产 1,309,494.13 2.07
9 合计 63,350,411.01 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 57,968,864.22 95.73
合计 57,968,864.22 95.73
注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
信息技术 - -
日常消费品 - -
非日常生活消费品 - -
公用事业 - -
医疗保健 - -
通信服务 - -
工业 - -
金融 - -
房地产 - -
能源 57,968,864.22 95.73
合计 57,968,864.22 95.73
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细


公司名称(英
文)
公司名称
(中文)
证券
代码




数量
(股)
公允价值
(人民币
占基
金资
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区)
元) 产净
值比

(%

1
CONOCOPHIL
LIPS
康菲石油
COP
US









19,327.
00
8,270,419.
89
13.66
2
EOG
RESOURCES
INC
EOG资源
EOG
US









9,821.0
0
5,878,258.
12
9.71
3
MARATHON
PETROLEUM
CORP
马拉松石
油公司
MPC
US









11,875.
00
4,809,344.
51
7.94
4 PHILLIPS 66 -
PSX
US









7,320.0
0
4,328,057.
46
7.15
5
VALERO
ENERGY CORP
Valero 能

VLO
US









7,377.0
0
3,795,718.
09
6.27
6 PIONEER Pioneer 自 PXD 纽 美 2,995.0 2,703,430. 4.46
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第 15页,共 18页
NATURAL
RESOURCES
CO
然资源公

US 约





国 0 95
7
ANADARKO
PETROLEUM
CORP
阿纳达科
石油
APC
US









8,826.0
0
2,655,590.
60
4.39
8
CONCHO
RESOURCES
INC
康丘资源
公司
CXO
US









3,516.0
0
2,480,426.
64
4.10
9
DIAMONDBAC
K ENERGY INC
Diamondb
ack能源股
份有限公

FAN
G
US











2,760.0
0
1,755,963.
45
2.90
1
0
CHENIERE
ENERGY INC
Cheniere
能源公司
LNG
US









3,970.0
0
1,612,744.
25
2.66
注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 4,124.58
3 应收股利 488.39
4 应收利息 8,808.74
5 应收申购款 1,242,319.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 53,752.58
8 其他 -
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
第 17页,共 18页
9 合计 1,309,494.13

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
广发道琼斯石油指
数(QDII-LOF)A
广发道琼斯石油指
数(QDII-LOF)C
本报告期期初基金份额总额 38,954,358.62 37,398,842.29
报告期基金总申购份额 14,802,660.85 22,571,899.83
减:报告期基金总赎回份额 16,367,899.80 28,463,192.29
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 37,389,119.67 31,507,549.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金
(QDII-LOF)募集的文件
(二)《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年第 4季度报告
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金合同》
(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托
管协议》
(五)法律意见书

8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼

8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。







广发基金管理有限公司
二〇一九年一月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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