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| 国泰现金管理货币A(020031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440908 | ||||||||
| 基金代码 | 020031 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰现金管理货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 1月 16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰现金管理货币 基金主代码 020031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 11日 报告期末基金份额总额 50,269,582.30份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得 高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 1．整体配置策略 基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资 金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动 态确定投资组合的平均剩余期限。 2．类别资产配置策略 基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易 方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息支付 方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征 （信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 3页共 14页 配置比例。 3．明细资产配置策略 基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析， 根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指 标等优化配置各明细资产。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 下属分级基金的交易代码 020031 020032 报告期末下属分级基金的份 额总额 39,175,742.12份 11,093,840.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年 10月 1日-2018年 12月 31日) 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 1.本期已实现收益 132,901.24 43,833.34 2.本期利润 132,901.24 43,833.34 3.期末基金资产净值 39,175,742.12 11,093,840.18 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 4页共 14页 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰现金管理货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3391% 0.0010% 0.3403% 0.0000% -0.0012% 0.0010% 注：本基金收益分配按月结转份额。 2、国泰现金管理货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4005% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.0602% 0.0010% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰现金管理货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 12月 11日至 2018年 12月 31日) 1、 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 5页共 14页 注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约 定。 2、 国泰现金管理货币 B 注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 6页共 14页 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 韩哲昊 本基金的基金 经理、国泰民安 增利债券、国泰 货币市场、国泰 上证 5年期国 债 ETF、国泰利 是宝货币、国泰 润泰纯债债券 的基金经理 2015-06-04 - 8年 硕士。2010 年 9 月至 2011 年 9 月在旻盛投资 有限公司工作，任交易 员。2011 年 9 月加入国 泰基金管理有限公司， 历任债券交易员、基金 经理助理。2015 年 6 月 起任国泰货币市场证券 投资基金、国泰现金管 理货币市场基金、国泰 民安增利债券型发起式 证券投资基金、上证 5 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理，2015 年 6 月至 2018年 10月任上证 5年 期国债交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理，2015 年 6月至 2017年 3月任国 泰信用债券型证券投资 基金的基金经理，2015 年 7月至 2017年 3月任 国泰淘金互联网债券型 证券投资基金的基金经 理，2015年 7月至 2017 年 8 月任国泰创利债券 型证券投资基金（由国 泰 6 个月短期理财债券 型证券投资基金转型而 来）的基金经理，2016 年 12月起兼任国泰利是 宝货币市场基金的基金 经理，2017 年 2 月至 2018 年 4 月任国泰润利 纯债债券型证券投资基 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 7页共 14页 金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国泰润泰纯 债债券型证券投资基金 的基金经理，2017 年 3 月至 2017 年 10 月任国 泰现金宝货币市场基金 的基金经理，2017 年 7 月至 2018 年 11 月任国 泰润鑫纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2017 年 8 月至 2018 年 11 月任国泰瞬利交易型 货币市场基金和上证 10 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理，2017年 12月至 2018 年 6 月任国泰民润 纯债债券型证券投资基 金和国泰润享纯债债券 型证券投资基金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生 效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 8页共 14页 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格 控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 10月，央行降准带动资金面宽松叠加金融及经济数据不及预期，债券市场收益率小幅下 行；11月初，民企座谈会召开叠加贸易战预期缓和，市场风险偏好提升，权益市场反弹，债券市场 收益率出现较大幅度上行；继而在资金面保持宽松，基本面预期走弱的带动下，收益率小幅下行； 11月 13日，10月金融数据公布，社融及信贷数据跳水，带动债券市场收益率快速下行；12月中旬， 受《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》发布影响，市场预 期房地产融资将有所放松，风险偏好回升，收益率调整；12月下旬，在美债收益率回落，国内央行 货币宽松预期加强，12月制造业 PMI跌破荣枯线推动下，收益率重回下行通道。全季来看，债券收 益率下行明显，基本面走弱带动长端下行大于短端，期限利差收窄。 投资操作方面，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎 策略，进一步降低低评级且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对资金 面冲击，在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类在 2018年第四季度的净值增长率为 0.3391%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 本基金 B类在 2018年第四季度的净值增长率为 0.4005%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，我们认为基本面对于债券市场仍旧构成利好支撑。第一，经济下行压力在加大。 首先，房地产住而不炒、居民债务高企、棚改力度降低预计将继续施压房地产投资，企业盈利下滑 将制约投资扩张意愿，制造业增速料将回落，而基建投资虽有改善，但于投资仍独木难支。其次， 2018年 11月社零创 2003年以后新低，未来居民收入增长放缓，地产财富效应下降，预示着消费仍 有较大下行压力。再者，全球经济放缓，外需疲弱将拖累出口，尤其在中美贸易冲突下 2018年抢出 口效应明显，对 2019 年出口或已形成一定透支。第二，宽货币向宽信用传导见效缓慢。尽管 2018 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 9页共 14页 年 11月以来，多项支持民营企业相关政策陆续落地，部分民营企业的股权质押风险得到了一定化解， 但 2018 年 11 月工业企业盈利增速转负，可能制约风险偏好回升的脚步，宽信用见效仍需时间。综 上，在经济增长放缓、民企融资困难的背景下，金融去杠杆和实体去杠杆并不是当前的主要目标， 预计 2019年货币政策将加强逆周期调控，宽松货币环境对债市仍构成支撑。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 29,000,580.57 57.52 其中：债券 29,000,580.57 57.52 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 18,620,147.93 36.93 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,144,444.96 2.27 4 其他资产 1,654,649.18 3.28 5 合计 50,419,822.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 本基金本报告期内无债券融资回购。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 10页共 14页 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 5 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 38 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 5 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 97.01 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 11页共 14页 5 120天（含）—397天 （含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 97.01 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,000,580.57 57.69 其中：政策性金融债 29,000,580.57 57.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 29,000,580.57 57.69 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 12页共 14页 （％） 1 160402 16农发 02 190,000 18,999,690.22 37.80 2 160202 16国开 02 100,000 10,000,890.35 19.89 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0327% 报告期内偏离度的最低值 -0.0195% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0124% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。 5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 13页共 14页 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 586,840.77 4 应收申购款 1,067,808.41 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,654,649.18 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B 本报告期期初基金份额总额 45,387,815.89 11,054,537.20 报告期基金总申购份额 55,227,459.46 188,997.38 报告期基金总赎回份额 61,439,533.23 149,694.40 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 39,175,742.12 11,093,840.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未 持有本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准国泰现金管理货币市场证券投资基金募集的批复 2、国泰现金管理货币市场证券投资基金基金合同 3、国泰现金管理货币市场证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 国泰现金管理货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 14页共 14页 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16 层-19层。 本基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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