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| 汇添富理财30天债券B(471030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440767 | ||||||||
| 基金代码 | 471030 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富理财30天债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 21日 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富理财 30天债券 基金主代码 470030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 5月 9日 报告期末基金份额总额 30,273,659,852.15份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基 金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制 在 150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流 动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营 运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风 险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的 风险管理体系 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 3页 共 13页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富理财 30天债券 A 汇添富理财 30天债券 B 下属分级基金的交易代码 470030 471030 报告期末下属分级基金的 份额总额 551,197,295.14份 29,722,462,557.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年 10月 1日 - 2018年 12 月 31日) 报告期(2018年 10月 1日 - 2018年 12 月 31日) 汇添富理财 30天债券 A 汇添富理财 30天债券 B 1.本期已实现 收益 5,322,874.97 293,199,229.10 2.本期利润 5,322,874.97 293,199,229.10 3.期末基金资 产净值 551,197,295.14 29,722,462,557.01 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富理财 30天债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9032% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.5629% 0.0006% 汇添富理财 30天债券 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9767% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6364% 0.0006% 注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 4页 共 13页 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年 5月 9日）起 6个月，建仓结束时各项资 产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 温开强 汇添富理财 2018年 8月 7日 - 6年 国籍：中国， 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 5页 共 13页 30 天债券的 基金经理， 汇添富现金 宝货币、汇 添富添富通 货币、汇添 富货币、汇 添富理财 14 天债券、汇 添富理财 60 天债券基金 的基金经理 助理 学历：天津大 学 管理学 硕 士，相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格、CFA。从业 经历：曾任长 城基金债券交 易员、中金基 金交易主管， 高 级经理 ， 2016年 8月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司，2016年 8月 30日至今 任汇添富现金 宝货币、汇添 富 添富通 货 币、汇添富货 币、汇添富理 财 14天债券、 汇添富理财 60 天债券基金的 基 金经理 助 理，2016 年 8 月 30 日 至 2018年 8月 7 日任汇添富理 财 30 天债券 的基金经理助 理，2018 年 8 月 7 日至今任 汇添富理财 30 天债券的基金 经理。 徐寅喆 汇添富和聚 宝 货 币 基 金、汇添富 理财 7 天债 券基金、汇 添富货币基 金、汇添富 理财 14天债 券基金、汇 2018年 5月 4日 - 10年 国籍：中国。 学历：复旦大 学法学学士。 曾任长江养老 保险股份有限 公司债券交易 员。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 6页 共 13页 添富理财 30 天 债 券 基 金、汇添富 理财 60天债 券基金的基 金经理。 有限公司任债 券交易员、固 定收益基金经 理助理。2014 年 8月 27日至 今任汇添富理 财 7 天债券型 证券投资基金 的基金经理， 2014年 8月 27 日至 2018年 5 月 4 日任汇添 富收益快线货 币市场基金的 基 金经理 ， 2014 年 11 月 26日至今任汇 添富和聚宝货 币市场基金经 理，2014年 12 月 23 日 至 2018年 5月 4 日任汇添富收 益快钱货币基 金基金经理， 2016年 6月 7 日至 2018年 5 月 4 日任汇添 富全额宝货币 基金的基金经 理，2018 年 5 月 4 日至今任 汇添富货币基 金、汇添富理 财 14 天债券 基金、汇添富 理财 30 天债 券基金、汇添 富理财 60 天 债券基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 7页 共 13页 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 6次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度全球宏观经济跌宕起伏，股票市场出现大幅下跌。国际方面，中美经贸问题在 G20峰 会后出现积极因素，双方决定将加紧磋商推动协议达成，暂时停止升级关税等贸易限制条款。12 月下旬美联储不顾市场焦虑情绪和对经济衰退的担忧，启动年内第四次加息，并引发全球股市的 大幅震荡。在此情形下，美债 10Y收益率在前期突破 3.2%高位后迅速回落至 2.7%，并且与 2Y美 债收益率利差不断缩窄。国内方面，经济下行压力加大，制造业景气度呈现趋弱的状况，面临一 定的通缩风险。10月政治局会议和 12月中央经济工作会议对当前经济形势有了新的精确判断， 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 8页 共 13页 强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资和稳预期。在此工作基调下，四季度宏观 政策进一步出现积极调整，财政政策明显转向更加积极有效，既加大了地方政府专项债券的规模， 同时又加大了减税降费规模以更好激发微观主体的活力。经济数据方面，有几项需要格外关注。 首先，中采 PMI延续此前的下滑态势，并于 12月份出现跌破荣枯线的表现，这是时隔 29个月后 再次发生。其次，社融数据整体依然比较疲弱，仍需继续疏导货币政策的传导机制，继续观察宽 信用解决实体企业融资问题的实际效果。 四季度货币政策保持稳健中性，市场整体流动性较为充裕。债券方面，在经济下行压力的预 期下，债券市场走出此前震荡格局，收益率出现明显下行。短端收益率受跨年因素的影响，收益 率水平先下后上。以 3M国股行存单为代表的短期收益率从季初 2.75%下行至 2.65%后再一路上行 至 3.55%。长端债券收益率则以单边下行为主，市场情绪非常乐观。10年期国开收益率在 4.18% 一路大幅下行至 3.64%。本基金考虑组合规模的变化情况和对年后市场收益率的预测后采取较为 进取的投资操作。整体思路是保持组合较长的剩余天数和组合杠杆比率，对组合债券仓位和债券 结构进行积极调整，在季初和季末加大了资产配置力度。另外，考虑利差水平，适度增加了短期 融资券的配置比例。债券选择方面，以 AAA评级为主，规避信用风险。存款存单合作银行方面， 按照公司内部额度管理制度，降低单家存款银行的集中度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富理财 30天债券 A的基金份额净值收益率为 0.9032%，本报告期汇添富理财 30 天债券 B的基金份额净值收益率为 0.9767%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 17,557,823,737.16 53.57 其中：债券 17,557,823,737.16 53.57 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 99,910,349.87 0.30 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 14,974,737,066.29 45.69 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 9页 共 13页 付金合计 4 其他资产 143,990,653.45 0.44 5 合计 32,776,461,806.77 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.47 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,439,632,620.53 8.06 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%“，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 145 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 148 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 116 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 2.01 8.06 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 3.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 10页 共 13页 3 60天（含）—90天 28.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 65.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 107.79 8.06 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,601,018,110.93 5.29 其中：政策 性金融债 1,601,018,110.93 5.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 678,830,962.09 2.24 6 中期票据 - - 7 同业存单 15,277,974,664.14 50.47 8 其他 - - 9 合计 17,557,823,737.16 58.00 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111870661 18东莞农村商 业银行 CD127 6,000,000 596,658,429.77 1.97 2 111884756 18东莞银行 CD110 5,000,000 496,639,226.66 1.64 3 111808326 18中信银行 CD326 5,000,000 496,109,733.52 1.64 4 111872641 18四川天府银 行 CD082 5,000,000 491,240,413.76 1.62 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5 111871689 18湖北银行 CD122 5,000,000 487,287,011.91 1.61 6 180209 18国开 09 4,700,000 470,748,211.80 1.55 7 111872061 18江阴农村商 业银行 CD110 4,000,000 393,229,110.57 1.30 8 180407 18农发 07 3,800,000 380,244,224.58 1.26 9 111819313 18恒丰银行 CD313 3,000,000 299,279,461.74 0.99 10 041800309 18电网 CP003 3,000,000 299,050,862.56 0.99 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1376% 报告期内偏离度的最低值 0.0196% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0958% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注: 本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日 计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 143,990,653.45 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 12页 共 13页 8 合计 143,990,653.45 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富理财 30天债券 A 汇添富理财 30天债券 B 报告期期初基金份额总额 510,666,473.58 30,181,873,929.93 报告期期间基金总申购份额 332,705,791.60 294,412,722.89 报告期期间基金总赎回份额 292,174,970.04 753,824,095.81 报告期期末基金份额总额 551,197,295.14 29,722,462,557.01 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2018年 10月 1 日至 2018年 12月 31 日 10,305,341,772.80 101,931,611.90 - 10,407,273,384.70 34.38 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 汇添富理财 30天债券 2018年第 4季度报告 第 13页 共 13页 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财 30天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富理财 30天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富理财 30天债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富理财 30天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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