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| 南方瑞合混合(LOF)(501062) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440518 | ||||||||
| 基金代码 | 501062 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方瑞合 基金主代码 501062 交易代码 501062 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月6日 报告期末基金份额总额 1,433,264,165.68份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方瑞合”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日） 1.本期已实现收益 -45,775,859.20 2.本期利润 -69,995,400.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0488 4.期末基金资产净值 1,371,141,306.46 5.期末基金份额净值 0.9567 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.85% 0.62% -6.16% 0.90% 1.31% -0.28% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：本基金合同于2018年9月6日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 史博 本基金基金经理 2018年9月6日 - 20年 特许金融分析师（CFA），硕士学历，具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月，任泰达周期基金经理；2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理；2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理；2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金，现任南方基金副总裁兼首席投资官（权益）、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席、公募业务协同发展委员会副主席。2014年2月至2018年11月，任南方新优享基金经理；2015年9月至2018年11月，任南方消费活力基金经理；2011年2月至今，任南方绩优基金经理；2017年3月至今，任南方智慧混合基金经理；2018年5月至今，任南方瑞祥一年混合基金经理；2018年9月至今，任南方瑞合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，经济下行压力进一步增大，消费、地产相关数据继续显露颓势，PMI制造业指数12月跌破荣枯线，创下2016年3月以来新低。市场在等待经济触底的过程中进一步下跌，报告期内，沪深300指数下跌12.45%，各行业指数全面下跌，仅逆周期属性的公用事业及基建属性的通信行业跌幅较少。 当前市场，国内经济数据趋势向下，经济悲观预期仍然持续，政策托底明显，市场底部将在实质性的改革与经济触底中不断夯实。国内方面，2018年中央工作经济会议明确了实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强化逆周期调节，市场对宽松货币政策的预期有所增强。但信用宽松的根本性问题仍未解决，仍未看到宽信用效果的出现和广谱利率的下行，表外融资的问题未能改善，经济进一步触底的预期加强。国际方面，海外尤其是美国经济的隐约触顶回落趋势，将带来海外货币政策紧缩进程的放缓，进一步拓宽中国央行货币政策宽松操作的空间。 展望2019年1季度，短期外部环境改善带来的风险偏好回升，叠加政策托底及市场估值相对低位，小规模的反弹可期，但经济下行的趋势仍未改变，虽然中美贸易战获得90天的窗口期，但同样为一季度末的风险偏好埋下隐患。在当前的经济形势和市场环境下，我们将维持对低估值高分红龙头公司的核心持仓，部分确定性强的超跌股票将适度加仓。看好低估值高分红的类固收行业如公用事业，以及受益于政策放松与基建拉动的行业，在机会不明朗前提下控制仓位稳健操作。报告期内已经完成债券的配置，基本完成股票部分的建仓操作，将择机继续增加泛消费领域的低估值优质成长公司的持仓。在市场底部区域，预期的不确定性会加大市场的波动与恐慌，我们将更加坚定持有能够抵御经济周期波动，质地良好的龙头公司，以更长的视角去进行投资的判断与决策。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9567元，报告期内，份额净值增长率为-4.85%，同期业绩基准增长率为-6.16%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 401,779,552.74 29.14 其中：股票 401,779,552.74 29.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 647,600,798.00 46.97 其中：债券 647,600,798.00 46.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 270,000,000.00 19.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,329,291.85 3.58 8 其他资产 10,057,348.11 0.73 9 合计 1,378,766,990.70 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币116,981,777.43元，占基金资产净值比例8.53% 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 154,482,749.71 11.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,519,454.80 7.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 20,745,425.00 1.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 284,797,775.31 20.77 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 公用事业 116,981,777.43 8.53 合计 116,981,777.43 8.53 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600900 长江电力 5,574,800 88,527,824.00 6.46 2 00902 华能国际电力股份有限公司 19,548,000 85,297,228.85 6.22 3 600872 中炬高新 1,309,700 38,583,762.00 2.81 4 002507 涪陵榨菜 1,617,965 34,948,044.00 2.55 5 01071 华电国际电力股份有限公司 10,244,000 31,684,548.58 2.31 6 603486 科沃斯 603,200 27,765,296.00 2.02 7 600886 国投电力 2,607,656 20,991,630.80 1.53 8 603056 德邦股份 1,253,500 20,745,425.00 1.51 9 600519 贵州茅台 30,000 17,700,300.00 1.29 10 000661 长春高新 100,051 17,508,925.00 1.28 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 170,519,300.00 12.44 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 317,899,000.00 23.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 150,845,000.00 11.00 7 可转债（可交换债） 8,337,498.00 0.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 647,600,798.00 47.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 143607 18国君G2 1,000,000 101,650,000.00 7.41 2 112734 18招路01 1,000,000 101,070,000.00 7.37 3 1820029 18天津银行02 670,000 68,869,300.00 5.02 4 112273 15金街01 670,000 68,139,000.00 4.97 5 101801053 18中色MTN001 500,000 50,500,000.00 3.68 5 143764 18电投05 500,000 50,500,000.00 3.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,004,853.92 2 应收证券清算款 259,089.03 3 应收股利 - 4 应收利息 8,793,405.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,057,348.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,433,264,165.68 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,433,264,165.68 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,700.27 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,700.27 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.70 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,002,700.27 0.70 10,002,700.27 0.70 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 8,009,041.73 0.56 8,009,041.73 0.56 自合同生效之日起不少于3年 基金经理等人员 1,008,726.73 0.07 1,008,726.73 0.07 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 19,020,468.73 1.33 19,020,468.73 1.33 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》； 2、《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》； 3、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2018年4季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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