最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实超短债债券C(070009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1440103 | ||||||||
| 基金代码 | 070009 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实超短债证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 21日 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实超短债债券 基金主代码 070009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 4月 26日 报告期末基金份额总额 23,877,636,458.52份 投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产 较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳 定回报。 投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投 资策略。一方面，将基金的大部分资产投资于货币市场工具，保 持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面，通过 价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资 工具，为基金资产提供超额收益。 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中 长期债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 3页 共 10页 主要财务指标 报告期(2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31日) 1.本期已实现收益 108,013,748.04 2.本期利润 134,591,332.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 4.期末基金资产净值 25,095,271,599.37 5.期末基金份额净值 1.0510 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）本基 金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.86% 0.02% 0.38% 0.00% 0.48% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年 4月 26日至 2018年 12月 31日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 4页 共 10页 各项资产配置比例符合基金合同十三（八）投资组合限制的约定：（1）基金与由基金管理人管理 的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；（2）在全国银行间同业市场中 的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不展期；（3）在银行间市场进行债券回购融入的资 金余额不超过基金资产净值的 40%；（4）投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年；（5）持 有的剩余期限在 397天以内的债券、现金、剩余期限在 14天以内的回购余额不低于基金资产净值 的 20％；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的 5％， 投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的 10％；（7）中国 证监会规定的其他比例限制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李金灿 本基金、嘉实安心货币、 理财宝 7 天债券、嘉实 宝、嘉实活期宝货币、 嘉实 1 个月理财债券、 嘉实活钱包货币、嘉实 薪金宝货币、嘉实 3 个 月理财债券、嘉实快线 货币、嘉实现金宝货币、 嘉实增益宝货币、嘉实 定期宝 6个月理财债券、 嘉实现金添利货币、嘉 实 6 个月理财债券基金 经理 2015年 6月 9日 - 9年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 京首创期货有限责任 公司研究员、建信基 金管理有限公司债券 交易员。2012年 8月 加入嘉实基金管理有 限公司，曾任债券交 易员，现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士 研究生，CFA、具有基 金从业资格。 李曈 本基金、嘉实货币、嘉 实安心货币、嘉实宝、 嘉实活期宝货币、嘉实 活钱包货币、嘉实快线 货币、嘉实现金宝货币、 嘉实增益宝货币、嘉实 定期宝 6个月理财债券、 嘉实现金添利货币基金 经理 2017年 5月 24日 - 9年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务 部业务经理。2014年 12月加入嘉实基金管 理有限公司，现任职 于固定收益业务体系 短端 alpha 策略组。 硕士研究生，具有基 金从业资格。 注：（1）任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 5页 共 10页 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作 管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 4季度，央行主导下货币政策保持稳健中性，货币市场收益率波动性有所收敛，债券 市场利率整体下行。宏观经济数据显示，4季度整体经济增长受外部环境发生明显变化及需求端 “几碰头”等因素影响出现下行压力，通胀水平温和，房地产投资增速总体平稳下行，固定资产 投资增速有所下行，工业生产下行，产业结构优化。从国际上看，受国际地缘政治冲突、经贸摩 擦等因素影响，油价波动较大，国际环境复杂多变，面临的不确定性增加，通胀水平温和回落。 12月美联储再次加息，欧元区经济增长势头略有放缓，就业形势持续向好，日本经济增长放缓后 趋稳，英国经济增速略有放缓，通胀压力仍存，发达经济体货币政策步调不一致，美元指数强劲 势头不再，新兴市场分化，货币贬值，人民币贬值压力较大，贸易摩擦仍将是未来一段时间内全 球市场的主要波动源。针对上述宏观经济环境，央行更加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和 灵活性，稳健的货币政策保持中性，松紧适度，把好货币供给总闸门，完善宏观审慎政策框架， 根据经济和市场运行情况，运用公开市场操作和各类创新工具对市场资金面进行预调微调。2018 年 10月，中国人民银行下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 6页 共 10页 行和外资银行人民币存款准备金率 1个百分点。降准释放的部分资金用于偿还当日到期的约 4500 亿元 MLF，进一步增加银行体系资金的稳定性，优化商业银行和金融市场的流动性结构。降准释 放的增量资金约 7500亿元，主要用于增加金融机构支持小微企业、民营企业和创新型企业的资金 来源，促进提高经济创新活力和韧性，增强内生经济增长动力，推动实体经济健康发展。12月 19 日晚间，央行发布公告，决定创设定向中期借贷便利，根据金融机构对小微企业、民营企业贷款 增长情况，向其提供长期稳定资金来源。中国人民银行货币政策委员会 2018年第四季度例会强调 稳健的货币政策要更加注重松紧适度，保持流动性合理充裕，保持货币信贷及社会融资规模合理 增长。未来面临内外因素交织的局面下，资金面在表面平稳的环境下，依然存在多重不确定因素。 4季度央行未跟随美联储上调公开市场逆回购操作利率、SLF利率和 MLF利率。4季度银行间隔夜 和 7天回购利率均值分别为 2.39%和 2.83%，较 3季度均值 2.35%和 2.67%上行。4季度债券市场 收益率整体下行，4季末 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 2.75%和 3.64%，较 3季度末 3.08% 和 4.20%大幅下行。4季度信用债市场在资金宽松和估值下行推动下，收益率也跟随利率债下行， 中高等级信用利差有所收敛。4季末 1年期高评级的 AAA级短融收益率由 3季度末的 3.69%降至 3.59%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 3.95%下行至 3.82%。在信用债违约有所增加的情 况下，中低评级信用债发行乏力。 18年 4季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配 置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款和 债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎筛 选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，4季度本基金成 功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组 合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良 好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0510元；本报告期基金份额净值增长率为 0.86%，业绩 比较基准收益率为 0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 7页 共 10页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,453,138,370.00 53.80 其中：债券 18,448,008,370.00 53.79 资产支持证 券 5,130,000.00 0.01 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 15,339,249,176.60 44.72 8 其他资产 505,015,458.55 1.47 9 合计 34,297,403,005.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金禁止投资于股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金禁止投资于股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 367,948,000.00 1.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,719,779,000.00 10.84 其中：政策性金融债 2,122,569,000.00 8.46 4 企业债券 1,163,363,370.00 4.64 5 企业短期融资券 8,797,630,000.00 35.06 6 中期票据 5,399,288,000.00 21.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,448,008,370.00 73.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 8页 共 10页 比例（％） 1 180211 18国开 11 7,000,000 709,310,000.00 2.83 2 041800282 18汇金 CP004 4,500,000 451,035,000.00 1.80 3 0980135 09铁道 01 4,300,000 435,203,000.00 1.73 4 180214 18国开 14 3,200,000 327,904,000.00 1.31 5 160301 16进出 01 3,100,000 310,062,000.00 1.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 1889116 18和享 1A 300,000 5,130,000.00 0.02 注：报告期末，本基金仅持有上述 1只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 90,923.87 2 应收证券清算款 - 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 9页 共 10页 3 应收股利 - 4 应收利息 354,321,390.68 5 应收申购款 150,603,144.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 505,015,458.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,377,384,853.46 报告期期间基金总申购份额 36,052,414,386.77 减:报告期期间基金总赎回份额 16,552,162,781.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 23,877,636,458.52 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实超短债证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实超短债证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。 嘉实超短债债券 2018年第 4季度报告 第 10页 共 10页 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 1月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |