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| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440086 | ||||||||
| 基金代码 | 511280 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十一日 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF 场内简称 中期信用 基金主代码 511280 交易代码 511280 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 3日 报告期末基金份额总额 547,263.00份 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差 不超过 3%。 投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策 略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择 非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久 期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此 外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投 资，以弥补基金费用、增加基金收益。 业绩比较基准 本基金的标的指数为上证 3-5 年期中高评级可质押信用债 指数，业绩比较基准为标的指数收益率，即上证 3-5 年期 中高评级可质押信用债指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数，其风险收益特征与 标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 3 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 10月 1日-2018年 12月 31日) 1.本期已实现收益 904,587.43 2.本期利润 1,320,644.83 3.加权平均基金份额本期利润 2.4985 4.期末基金资产净值 57,111,772.79 5.期末基金份额净值 104.3589 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.54% 0.08% 2.26% 0.05% 0.28% 0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 5月 3日至 2018年 12月 31日) 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 4 注：①本基金合同于 2018年 5月 3日生效。 ②根据华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基 金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同 第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 祝灿 本基金 的基金 经理、 机构债 券投资 部总监 2018-05-03 - 17年 芝加哥大学工商管理 硕士。曾任中信证券 投资管理部投资经 理、德意志银行新加 坡分行交易员等。 2013年 7月加入华夏 基金管理有限公司， 曾任机构债券投资部 投资经理，华夏鼎益 债券型证券投资基金 基金经理（2016年 12 月 27日至 2017年 12 月 28日期间）、华夏 鼎实债券型证券投资 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 5 基金基金经理（2017 年 6 月 15 日至 2018 年 3月 14日期间）、 华夏鼎茂债券型证券 投资基金基金经理 （2017 年 3 月 15 日 至 2018年 3月 29日 期间）等。 刘明宇 本基金 的基金 经理、 固定收 益部执 行总经 理 2018-05-30 - 9年 经济学硕士。2009年 6 月加入华夏基金管 理有限公司，曾任机 构债券投资部研究 员、投资经理助理、 投资经理，华夏鼎实 债券型证券投资基金 基金经理（2017年 12 月 19 日至 2018 年 3 月 14日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 6 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 4季度，国际经济方面，在对美国经济增长放缓、中美贸易战持续和美联储加 息的担忧下，美股从高位大幅回撤。美联储 12月如期加息，但释放了一定的鸽派信号，市 场对明年美联储加息次数预期有所降低。油价从高位大幅回落，美元指数维持高位，美债收 益率下行。国内经济方面，数据显示国内经济有较大的下行压力，3季度 GDP创 15年来单 季最大下滑环比，信贷和旧口径社融数据下滑且结构较差，工业增加值、消费和企业利润数 据持续回落，抢出口效应消退后，11月进出口数据也大幅下滑。中美摩擦继续升级，但在 G20会议中美元首会面后有所缓和，人民币汇率徘徊在 6.9附近高位，外汇占款持续下降。 国内政策方面，央行 12月创设定向中期借贷便利(TMLF)定向货币宽松，政府针对股权质押、 民企信用风险和实体融资困难等问题推出一系列政策，环保限产和金融监管也边际放松，宽 货币加宽信用的政策方向延续。债市方面，4季度利率债和地方债供给较少，利率债一级招 标情绪较好，10月较差的金融数据公布后，收益率出现较大幅度下行，之后 12月中，在年 末资金面季节性收紧、地产放松预期增强和 19年地方债可能提前发行的传言等多重因素叠 加下，收益率小幅回调。总体来看，长端政金债和地方债表现最好，各类属债券收益率曲线 变平，信用利差变动不大，受政策利好带动，民企债、城投债和低等级债券利差有所收窄。 股市方面，季初美股高位回落带动全球股市下跌，A股大幅下跌至年内新低，由于政策催化 和风险偏好修复，股权质押风险有所化解，股市小幅反弹，4季度转债表现略好于股票。 报告期内，本基金优化了组合结构，适度提升了持仓久期，维持了合适的杠杆水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日，本基金份额净值为 104.3589元，本报告期份额净值增长率为 2.54%，同期上证 3-5年期中高评级可质押信用债指数增长率为 2.26%。本基金本报告期跟 踪偏离度为+0.28%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、 申购赎回、成份券分红以及采用分层抽样复制策略等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2018年 10月 1日至 2018年 12月 31日出现基金份额持有人数量低于 200人 的情形。本基金目前已不存在连续 60个工作日基金份额持有人数量低于 200人的情形。 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 7 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 71,266,000.00 93.27 其中：债券 71,266,000.00 93.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,371,781.95 4.41 7 其他各项资产 1,771,593.05 2.32 8 合计 76,409,375.00 100.00 注：债券投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 8 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 71,266,000.00 124.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 71,266,000.00 124.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 143727 18津投 04 100,000 10,293,000.00 18.02 2 143616 18浙能 01 100,000 10,280,000.00 18.00 3 143737 18远海 03 100,000 10,191,000.00 17.84 4 143105 17能投 01 100,000 10,165,000.00 17.80 5 143074 18亦庄 01 100,000 10,134,000.00 17.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 9 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 49,813.44 2 应收证券清算款 73,068.39 3 应收股利 - 4 应收利息 1,648,711.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,771,593.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 10 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 507,263.00 报告期基金总申购份额 1,380,000.00 减：报告期基金总赎回份额 1,340,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 547,263.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018-10-01 至 2018-12-31 200,088.00 - - 200,088.00 36.56% 华 夏 3-5 年 中 高 级 可 质 押 信 用 债 ETF 联接 1 2018-10-01 至 2018-12-31 245,516.00 1,394,959.00 1,340,000.00 300,475.00 54.91% 产品特有风险 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 11 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情 形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法 以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金 的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后 本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2018年 12月 7日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏恒生 ETF、 华夏沪港通恒生ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏中小板ETF、华夏中证 500ETF、 华夏创业板 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏快线货币 ETF和华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF等，初步 形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、A股市场指数、 海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务 体验：（1）华夏基金直销交易系统上线养老基金“申购+定投”功能，为客户提供了更便捷的 投资方式；（2）对旗下部分开放式基金申购、赎回、转换和定期定额申购业务的最低数额限 制进行调整，降低了客户交易及持有基金的门槛；（3）与长沙银行、网商银行、百度百盈基 金等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“华夏邀您重阳登高祈福”、“大 胆预测退休金”、“猜折扣 5因素”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 12 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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