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华宝现金宝货币B(240007)  基金公开信息
流水号 14399
基金代码 240007
公告日期 2006-08-24
编号 1
标题 华宝兴业现金宝货币市场基金2006年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2006年8月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2006年1月1日，截止日期为2006年6月30日。
本报告中有关财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第一章 基金简介
1. 基金运作方式
华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称"本基金"）为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。
2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日
本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束，基金合同于2005年3月31日生效。
3. 基金简称、交易代码及基金份额
本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级，两级基金份额单独设置基金代码。
基金简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下：
基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份）
现金宝A 240006 386,675,859.57
现金宝B 240007 878,688,835.96
4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1） 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期；
2） 在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置；
3） 利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值；
4） 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理；
5） 实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准
当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×当期银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
5. 基金管理人有关情况
名称：华宝兴业基金管理有限公司
信息披露负责人： 刘月华
联系电话：021-50499588
传真：021-50499688
电子信箱： xxpl@fsfund.com
6. 基金托管人有关情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称"中国建设银行"）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595104
传真：010-66275853
电子信箱：yindong@ccb.cn
7. 基金信息披露媒体及其他
本基金登载半年报正文的互联网网址：www.fsfund.com
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
第二章 基金主要财务指标和基金净值表现
本基金自2006年1月1日至2006年6月30日主要财务数据和基金净值表现如下。
1. 主要会计数据和财务指标
基金本期净收益 现金宝A 6,028,453.76元
现金宝B 52,283,978.70元
基金份额本期净收益 现金宝A 0.0089元
现金宝B 0.0101元
期末可供分配基金份额收益 现金宝A 0.00元
现金宝B 0.00元
期末基金资产净值 现金宝A 386,675,859.57元
现金宝B 878,688,835.96元
期末基金份额净值 现金宝A 1.0000元
现金宝B 1.0000元
基金本期净值收益率 现金宝A 0.8916%
现金宝B 1.0121%
基金累计净值收益率 现金宝A 2.4584%
现金宝B 2.7669%
本基金收益分配按日结转份额。
2. 基金净值表现
历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金级别 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差 ② 比较基准收益率 ③ 比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④

过去1个月 现金宝A 0.1388% 0.0032% 0.1479% 0.0000% -0.0091% 0.0032%
现金宝B 0.1586% 0.0032% 0.1479% 0.0000% 0.0107% 0.0032%
过去3个月 现金宝A 0.4318% 0.0035% 0.4488% 0.0000% -0.0170% 0.0035%
现金宝B 0.4924% 0.0035% 0.4488% 0.0000% 0.0436% 0.0035%
过去6个月 现金宝A 0.8916% 0.0040% 0.8926% 0.0000% -0.0010% 0.0040%
现金宝B 1.0121% 0.0040% 0.8926% 0.0000% 0.1195% 0.0040%
过去1年 现金宝A 1.8807% 0.0034% 1.8000% 0.0000% 0.0807% 0.0034%
现金宝B 2.1261% 0.0034% 1.8000% 0.0000% 0.3261% 0.0034%
自基金合同生效至今 现金宝A 2.4584% 0.0031% 2.2537% 0.0000% 0.2047% 0.0031%
现金宝B 2.7669% 0.0031% 2.2537% 0.0000% 0.5132% 0.0031%
基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比


按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第三章 基金管理人报告
本公司是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司。华宝兴业现金宝货币市场基金是本公司管理的第三只开放式证券投资基金。本公司还管理有华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金以及华宝兴业收益增长混合型证券投资基金，分别成立于2003年7月15日、2004 年5 月11 日、2005年11月17日和2006年6月15日。截至2006年6月30日，本公司管理的开放式证券投资基金资产净值合计9,205,827,943.89元。
1. 基金经理简介
王旭巍先生，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职，1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7月起任宝康债券基金经理，2005年3月起兼任本基金基金经理。
2. 基金遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》《货币市场基金管理暂行办法》和《华宝兴业现金宝货币市场基金合同》规定，认真履行基金管理人职责，努力在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益。
本基金在投资过程中曾出现了逆回购收益率偏高的异常情况，对投资组合的平均剩余期限产生影响，违反了《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的有关规定。监管部门据此对我公司有关人员采取了监管谈话、记入诚信档案的行政监管措施，我公司也对有关责任人进行了处理，该投资行为没有损害基金持有人的利益。基金管理人今后将加强对投资的监察稽核，保证基金的运作符合监管部门的法律法规要求。
3. 基金经理报告
2006年上半年中国国民经济整体保持平稳快速增长，投资、消费、出口三架马车高位运行，国内生产总值同比增长10.9%，增速比去年同期快0.9个百分点；居民消费价格总水平同比上涨1.3%,涨幅较去年同期低1个百分点； 固定资产投资增速较去年同期加快4.4个百分点，同比增长29.8%。经济运行中存在加速增长的压力，宏观经济呈现"偏热"态势。
上半年货币供应量和贷款增速均超目标值，控制M2和贷款增速是上半年央行货币政策调控的主要目标，因此在上半年，央行陆续出台了提高贷款利率、定向发行央行票据、提高法定存款准备金率等政策，还通过召开"窗口指导"会议要求各商业银行着力调整信贷结构，坚持"有保有压"，货币政策逐渐从微调转化为紧缩性措施，公开市场操作延续2005年操作方向，继续加快回收流动性。
2006年上半年，货币市场利率全线上扬，具有代表性的银行间7天回购利率，由年初1.482%上升至年中的2.093%，上升了61个基点，1年期央行票据发行收益率由1.911%上升到2.638%，上升72个基点。收益率曲线整体走势为先震荡而后快速上移，短端陡峭化程度加大，收益率曲线变化一方面受宏观经济基本面影响，另一方面来自于短期流动性变化影响，后者的影响往往导致曲线的变化更急剧并且有时呈现非理性。进入2006年，在央行紧缩政策以及A股再融资的重新开启大背景之下，货币市场基金整体遭遇系统性的大额赎回，集中赎回主要在二季度。在赎回潮和债券市场价格不断下跌双重压力下，货币市场基金的流动性管理经受了前所未有的考验。一方面大额赎回迫使货币基金在二级市场出售债券资产以应付流动性；另一方面又必须在债市下跌的市场环境中消化资本利得损失。货币市场基金以持有到期为主的投资策略几乎失效。同时，货币基金减持债券的趋同操作以及央行的一步步紧缩政策更加剧了流动性恶化和银行间市场收益率曲线短端大幅上移。
2006年初我们已经意识到股改完成、重启再融资对货币基金流动性的影响，并采取了一定措施，包括持有较高比例的7天通知存款、严格限制流动性相对较差的短期融资券的配置比例、缩短组合平均久期、降低放大操作的杠杆比例、加强与机构持有人的沟通、着力改善持有人结构等。但实际的赎回力度仍出乎我们的意料，二季度现金宝货币市场基金的净赎回比例高达80%以上。在这种情况下，基金管理人竭尽全力做好流动性管理，满足持有人的需要，并且秉承华宝兴业基金管理公司"持有人利益高于一切"的经营理念，维护了持有人的利益。历经本轮赎回潮，现金宝货币市场基金持有人结构更趋于合理化。
展望2006年下半年，紧缩阴影挥之不去，债市整体不容乐观。考虑到未来上游价格的持续上升对下游形成传导，先行指标M2上半年过快增长，全球经济的向好等因素，我们预计未来CPI将有所回升，通胀压力显现。货币政策面临"紧缩货币"、"保持汇率稳定"和"提高银行盈利水平"之间的三难处境。我们注意到6月份全部金融机构的超储率仅为3%，经过法定准备金调整之后，银行的超储率会降到更低的水平，我们相信未来货币政策传导的有效性会大大提高，同时货币市场的流动性更容易受外部影响。新股发行带来无风险收益，再融资仍会受到资金的追捧，但新股申购收益水平预计将有所降低。我们认为货币市场基金的功能应定位于现金管理工具，严格遵循基金契约，高度关注流动性风险、信用风险，同时更强调持有人结构的合理化。下半年现金宝货币市场基金管理人将密切跟踪相关政策动向，关注各项经济数据变化和市场流动性状况，秉承一贯的保守、稳健投资理念和策略，精细化管理，在确保流动性、安全性的基础上提高组合收益性，更好地回馈投资人。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议》，托管华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称现金宝货币基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在现金宝货币基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人--华宝兴业基金管理有限公司在现金宝货币基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由现金宝货币基金管理人--华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章 财务会计报告
1. 基金比较式资产负债表
金额单位：人民币元
资产 2006年6月30日 2005年12月31日
银行存款 738,867.84 1,500,695,048.38
清算备付金 　 0.00 　0.00
交易保证金 　 0.00 　0.00
应收证券清算款 　0.00 　0.00
应收股利 　 0.00 　0.00
应收利息 2,365,158.55 10,064,670.92
应收申购款 61,751,806.41 242,158,114.53
其他应收款 　 0.00 　 0.00
股票投资市值 　0.00 　 0.00
其中：股票投资成本 　0.00 　 0.00
债券投资市值 1,059,569,562.82 4,192,857,591.41
其中：债券投资成本 1,059,569,562.82 4,192,857,591.41
权证投资市值 　0.00 　 0.00
其中：权证投资成本 　 0.00 　 0.00
配股权证 　 0.00 　 0.00
买入返售证券 387,780,000.00 　0.00
待摊费用 86,589.26 171,018.48
其他资产 　 0.00 　 0.00
资产合计 1,512,291,984.88 5,945,946,443.72
负债与持有人权益 　 　
应付证券清算款 　 0.00 　0.00
应付赎回款 　 0.00 　0.00
应付赎回费 　 0.00 　0.00
应付销售服务费 108,367.17 163,981.96
应付管理人报酬 789,626.20 1,160,230.21
应付托管费 239,280.68 351,584.96
应付佣金 　 0.00 　0.00
应付利息 11,766.23 43,232.88
应付收益 49,222.05 430,143.81
未交税金 　0.00 　0.00
其他应付款 220,350.51 22,370.00
卖出回购证券款 245,410,000.00 526,000,000.00
短期借款 　 0.00 　0.00
预提费用 98,676.51 84,500.00
其他费用 　0.00 　0.00
负债合计 246,927,289.35 528,256,043.82
实收基金 1,265,364,695.53 5,417,690,399.90
未实现利得 　0.00 　 0.00
未分配收益 　0.00 　 0.00
持有人权益合计 1,265,364,695.53 5,417,690,399.90
负债及持有人权益合计 1,512,291,984.88 5,945,946,443.72
2. 基金比较式经营业绩及收益分配表
金额单位：人民币元
项目 本期数 2005年3月31日(基金成立日)至2005年6月30日止期间
一、已实现基金收入 76,326,509.48 22,051,007.13
其中：股票差价收入 0.00 0.00
债券差价收入 15,898,781.88 1,146,294.24
权证差价收入 0.00 0.00
债券利息收入 47,005,962.72 18,544,080.76
存款利息收入 6,466,787.40 291,097.97
股利收入 0.00 0.00
买入返售证券收入 6,954,977.48 2,069,534.16
其他收入 0.00 0.00
减：基金费用 18,014,077.02 4,837,820.98
其中：基金管理人报酬 9,549,937.59 2,378,415.32
基金托管费 2,893,920.49 720,731.90
销售服务费 1,091,866.96 733,473.23
卖出回购证券支出 4,201,858.50 873,963.71
利息支出 0.00 0.00
其他费用 276,493.48 131,236.82
其中：证券交易费用 0.00 6,820.93
信息披露费 134,300.19 63,057.72
审计费用 44,587.94 33,333.44
二、已实现基金收益 58,312,432.46 17,213,186.15
加：未实现利得 0.00 0.00
三、基金经营业绩 58,312,432.46 17,213,186.15
本期基金净收益 58,312,432.46 17,213,186.15
加：期初基金净收益 0.00 0.00
加：本期损益平准金 0.00 0.00
可供分配基金净收益 58,312,432.46 17,213,186.15
减：本期已分配基金净收益 58,312,432.46 17,213,186.15
期末基金净收益 0.00 0.00
3. 基金比较式净值变动表
金额单位：人民币元
项目 本期数 2005年3月31日(基金成立日)至2005年6月30日止期间
一、期初基金净值 5,417,690,399.90 2,314,444,447.53
二、本期经营活动 　
基金净收益 58,312,432.46 17,213,186.15
未实现利得 0.00　 0.00
经营活动产生的基金净值变动数 58,312,432.46 17,213,186.15
三、本期基金单位交易
基金申购款 12,534,986,168.21 3,459,564,404.60
基金赎回款 16,687,311,872.58 2,412,190,388.16
基金单位交易产生的基金净值变动数 -4,152,325,704.37 1,047,374,016.44
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生金净值变动数58,312,432.46　 17,213,186.15
五、期末基金净值 1,265,364,695.53 3,361,818,463.97
4. 会计报表附注
（1） 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
（2） 报告期内，本基金无重大会计差错。
（3） 重大关联方关系及关联交易
1) 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司
2) 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（a）基金管理人报酬
支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.33% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬9,549,937.59 元, 2005年3月31日（基金成立日）至2005年6月30日支付基金管理人报酬2,378,415.32元。
(b) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费2,893,920.49 元，2005年3月31日（基金成立日）至2005年6月30日支付基金托管费720,731.90元。
(c) 销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝兴业基金管理有限公司，再由华宝兴业基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额持有人和B类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：
日基金持续销售费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
本基金在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下：
金额单位：人民币元
2006年1月1日至2006年6月30日止期间 2005年3月31日(基金成立日)至2005年6月30日止期间
由A类基金份额持有人承担
中国建设银行 751,847.55 668,873.82
华宝兴业基金管理有限公司 26,181.55 11,056.52
由B类基金份额持有人承担
中国建设银行 15,317.59 3,727.32
华宝兴业基金管理有限公司 232,693.35 39,661.40
合计 1,026,040.04 723,319.06
(d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006 年6月30日保管的银行存款余额为738,867.84元，2005年6月30日保管的银行存款余额为1,567,709.21元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,466,787.40元，2005年3月31日（基金成立日）至2005年6月30日产生的利息收入为291,097.97元。
(e) 与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）
本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
金额单位：人民币元
2006年1月1日至2006年6月30日止期间 2005年3月31日（基金成立日）至2005年6月30日止期间
买入债券结算金额 547,590,000.00 499,143,000.00
卖出回购证券协议金额 45,082,900,000.00 7,385,155,000.00
卖出回购证券利息支出 3,346,969.59 865,876.04
f) 关联方持有的基金份额
2006年6月30日 2005年6月30日
基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例 基金份额（份） 净值（元） 占基金总份额的比例
宝钢集团 555,742,311.90 555,742,311.90 43.92% 1,404,508,295.37 1,404,508,295.37 41.78%
华宝信托 - - - 40,191,412.91 40,191,412.91 1.20%
基金管理人 35,343,867.89 35,343,867.89 2.79% - - -
基金管理人于2005年12月22日运用固有资金35,000,000.00元申购本基金（现金宝B）35,000,000.00份基金份额，适用的申购费率为零。本报告期内，本基金管理人没有运用固有资金投资本基金的行为。
（4） 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2006年6月30日从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出证券款余额245,410,000.00元，系以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券名称 回购到期日 单位成本 数量（张） 成本 估值方法 总市值
06央票03 2006-07-03 99.00 2,530,000 250,470,000.00 摊余成本法 250,470,000.00
第六章 投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 1,059,569,562.82 70.06
买入返售证券其中：买断式回购的买入返售证券 387,780,000.00000.00 25.640.00
银行存款和清算备付金合计 738,867.84 0.05
其他资产 64,203,554.22 4.25
合计 1,512,291,984.88 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 94,753,700,000.00 9.52%
其中：买断式回购融资 0.00 0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 245,410,000.00 19.39%
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期
1 2006-01-25 21.41% 大额赎回 1天
2 2006-01-26 21.41% 春节休市 -
3 2006-01-27 21.41% 春节休市 -
4 2006-01-28 21.41% 春节休市 -
5 2006-01-29 21.41% 春节休市 -
6 2006-01-30 21.41% 春节休市 -
7 2006-01-31 21.41% 春节休市 -
8 2006-02-01 21.41% 春节休市 -
9 2006-02-02 21.41% 春节休市 -
10 2006-02-03 21.41% 春节休市 -
11 2006-02-04 21.41% 春节休市 -
12 2006-02-05 21.41% 春节休市 -
13 2006-4-3 20.69% 大额赎回 1天
14 2006-6-14 31.08% 大额赎回 1天
15 2006-6-19 33.04% 大额赎回 2天
16 2006-6-20 40.00% 调整期间 -
17 2006-6-23 22.25% 大额赎回 6天
18 2006-6-24 22.25% 调整期间 -
19 2006-6-25 22.25% 调整期间 -
20 2006-6-27 22.29% 调整期间 -
21 2006-6-28 20.22% 调整期间 -
22 2006-6-29 20.24% 调整期间 -
3. 基金投资组合平均剩余期限
（1） 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 129
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 181
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 127
本基金本报告期内存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况，具体说明如下：
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
1 2006-5-11 181 计算误差 1天
注：基金管理人投资团队所使用的投资组合剩余期限计算系统与基金会计系统间的计算结果存在偏差，导致日终清算结果超过180天。基金管理人已及时调整偏差。
（2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 30.70 19.39
2 30天(含)-60天 0.00 0.00
3 60天(含)-90天 18.80 0.00
4 90天(含)-180天 1.57 0.00
5 180天(含)-397天（含） 63.37 0.00
合 计 114.44 19.39
本基金截至2006年6月30日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。具体情况列表如下：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 60天(含)-90天 1 8.80 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 18.80 0.00
4. 报告期末债券投资组合
（1） 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 000.00 0.00
2 金融债券 000.00 0.00
其中：政策性金融债 000.00 0.00
3 央行票据 821,720,145.17 64.94
4 企业债券 237,849,417.65 18.80
5 其他 000.00 0.00
合 计 1,059,569,562.82 83.74
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 237,849,417.65 18.80
（2） 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 06央行票据03 8100000 　 0 801,883,000.12 63.37
2 05中行02浮 1350000 　 0 137,634,431.77 10.88
3 05工行03 1000000 　 0 100,214,985.88 7.92
4 05央行票120 200000 　 0 19,837,145.05 1.57
上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
5. "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）- 0.5%间的次数 15
报告期内偏离度的最高值 0.1605%
报告期内偏离度的最低值 -0.3356%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1221%
6. 投资组合报告附注
（1） 基金计价方法
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
（2） 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
（3） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的，无证券投资决策程序需特别说明。
（4） 其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 2,365,158.55
4 应收申购款 61,751,806.41
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 86,589.26
7 其他 0.00
合 计 64,203,554.22
第七章 基金份额持有人户数、持有人结构
本基金报告期末持有人户数及持有人结构列表如下：
基金级别 总持有人户数 持有人户均持有基金份额（份） 机构投资人持有份额（份） 个人投资人持有份额（份） 机构投资人持有份额比例 个人投资人持有份额比例
现金宝A 8,105 47,708.31 25,915,351.24 360,760,508.33 6.70% 93.30%
现金宝B 18 48,816,046.44 739,080,856.63 139,607,979.33 84.11% 15.89%
第八章 基金份额变动情况
本基金在基金合同生效日的基金份额总额为2,314,444,447.53份。本报告期内基金份额的变动情况列表如下：
单位：份
基金级别 期初基金份额总额 期末基金份额总额 期间总申购份额(包括转入份额、份额级别调整) 期间总赎回份额(包括转出份额、份额级别调整)
现金宝A 656,886,874.48 386,675,859.57 913,617,850.68 1,183,828,865.59
现金宝B 4,760,803,525.42 878,688,835.96 11,621,368,317.53 15,503,483,006.99
合计 5,417,690,399.90 1,265,364,695.53 12,534,986,168.21 16,687,311,872.58
第九章 重大事件揭示
1. 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
2. 基金收益分配事项
本基金自基金合同生效日起，每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并于每月15日以面值1.00 元结转为相应的基金份额，成立不满1个月时不结转。本基金在报告期内共进行了六次收益结转。
基金管理人已于2006年1月17日、2月16日、3月16日、4月18日、5月16日和6月16日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。
3. 本基金未租用交易所席位。
4. 本基金在投资过程中曾出现了逆回购收益率偏高的异常情况，对投资组合的平均剩余期限产生影响，违反了《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的有关规定。监管部门据此对我公司有关人员采取了监管谈话、记入诚信档案的行政监管措施，我公司也对有关责任人进行了处理，该投资行为没有损害基金份额持有人的利益。
5. 根据基金管理人与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")签署的合同变更协议书，自2006年1月18日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与基金管理人签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。
基金管理人已于2006年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
第十章 备查文件目录
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
1、证监会批准设立基金的文件
2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程
3、华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同
4、华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书
5、华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议
6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2006 年 8 月24日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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