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| 泓德添利货币B(003998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439711 | ||||||||
| 基金代码 | 003998 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德添利货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月21日 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德添利货币 基金主代码 003997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月04日 报告期末基金份额总额 688,752,959.52份 投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动 性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状 况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结 合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水 平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类 资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基 金将综合运用利率预期策略、信用品种投资策略、 期限配置策略、收益增强策略、流动性管理策略等 多种投资策略，力争在保持基金资产安全性和较高 流动性的基础上，获取高于业绩比较基准的投资收 益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的 低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 3 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德添利货币A 泓德添利货币B 下属分级基金的交易代码 003997 003998 报告期末下属分级基金的份额总 额 132,567,799.97份 556,185,159.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 泓德添利货币A 泓德添利货币B 1.本期已实现收益 1,174,822.97 2,875,224.04 2.本期利润 1,174,822.97 2,875,224.04 3.期末基金资产净值 132,567,799.97 556,185,159.55 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2018年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本 法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德添利货币A净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7463% 0.0079% 0.3403% 0.0000% 0.4060% 0.0079% 泓德添利货币B净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8073% 0.0079% 0.3403% 0.0000% 0.4670% 0.0079% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 4 注：建仓期结束后，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、第四 条投资限制的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 5 任职日期 离任日期 李倩 本基金、泓德 泓利货币、泓 德裕泰债券、 泓德泓富混 合、泓德泓业 混合、泓德裕 康债券、泓德 裕荣纯债债 券、泓德裕和 纯债债券、泓 德裕祥债券、 泓德裕泽一年 定开债券、泓 德裕鑫一年定 开债券、泓德 裕丰中短债债 券基金基金经 理 2017-05-04 - 9年 硕士研究生，具有基金 从业资格，曾任中国农 业银行股份有限公司 金融市场部、资产管理 部理财组合投资经理， 中信建投证券股份有 限公司资产管理部债 券交易员、债券投资经 理助理。 毛静平 本基金、泓德 裕康债券、泓 德泓利货币基 金基金经理 2019-09-12 - 7年 硕士研究生，具有基金 从业资格，曾任本公司 固定收益投资事业部 信用研究员、阳光资产 管理股份有限公司信 用研究员、毕马威华振 会计师事务所审计师。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德添利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年央行四次降准，银行间流动性充裕，资金水平趋于低位运行，接近利率走廊 下限，且个别月份存在低于利率走廊下界限的情况。10月7日，中国人民银行宣布再度 降准100bp，确认了央行呵护流动性的态度。在经济存在较大压力的情况下，在稳增长、 稳就业等重任下，货币政策也会维持稳定略宽松。预计在流动性方面，央行会综合运用 定向降准、再贷款再贴现、定向中期借贷便利工具等多种货币政策工具，来维持银行间 流动性合理充裕。 2018年三季度起，央行政策层面发生了一定的转变，一系列宽信用、稳杠杆的政策 密集出台来化解信用风险，尤其是针对债务风险较高的民营企业，传递出了力挺民营经 济的信号。而从经济数据来看，11月中旬公布的10月信贷、金融数据环比腰斩，预示着 经济增速仍处于惯性下行阶段，实体主动融资需求出现收缩迹象，投资者对经济基本面 形成一致预期。在此背景下，债市行情加速演绎，债券市场也开始出现一定的拥挤交易 的迹象，宽信用政策的持续落地带来信用债收益率继续下行，“资产荒”情绪蔓延。 本基金以保证资产的流动性为首要任务，成立以来采取短久期策略，合理安排资金 到期，在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季度末等可能发生流动性紧张的时点 操作，并抓住市场资金利率阶段性走高的机会，通过配置高息存款、存单以及优质短融 提高组合收益率，在保证流动性安全的基础上提高了组合的收益。从券种配置方面，报 告期内增持逆回购和债券，同业存单配置环比下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2018年4季度，本基金A级净值收益率为0.7463%，B级净值收益率为0.8073%，同期 业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 7 1 固定收益投资 191,534,456.12 27.11 其中：债券 191,534,456.12 27.11 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 270,071,805.12 38.22 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 240,711,114.30 34.07 4 其他资产 4,235,174.67 0.60 5 合计 706,552,550.21 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.70 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 17,299,854.05 2.51 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 49.42 2.51 其中：剩余存续期超过397天 - - 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 8 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 2.89 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 26.74 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 12.76 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 10.17 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 101.97 2.51 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 37,021,896.29 5.38 其中：政策性金融债 37,021,896.29 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 55,117,857.63 8.00 6 中期票据 - - 7 同业存单 99,394,702.20 14.43 8 其他 - - 9 合计 191,534,456.12 27.81 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数 摊余成本(元) 占基金资产净 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 9 量(张) 值比例(%) 1 111871326 18宁波银行CD253 400,000 39,732,120.97 5.77 2 011802463 18西南水泥SCP009 350,000 35,000,874.88 5.08 3 011800856 18鲁钢铁SCP007 200,000 20,116,982.75 2.92 4 180407 18农发07 120,000 12,030,467.54 1.75 5 180201 18国开01 100,000 10,010,060.17 1.45 6 111881140 18天津银行CD199 100,000 9,979,916.24 1.45 7 111881546 18盛京银行CD311 100,000 9,978,838.82 1.45 8 160412 16农发12 100,000 9,971,927.16 1.45 9 111883780 18锦州银行CD190 100,000 9,947,052.95 1.44 10 111883889 18锦州银行CD193 100,000 9,946,129.49 1.44 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0910% 报告期内偏离度的最低值 -0.0106% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0409% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 10 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,235,174.67 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 4,235,174.67 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德添利货币A 泓德添利货币B 报告期期初基金份额总额 138,807,206.69 306,617,149.84 报告期期间基金总申购份额 306,712,326.93 406,238,553.59 报告期期间基金总赎回份额 312,951,733.65 156,670,543.88 报告期期末基金份额总额 132,567,799.97 556,185,159.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 红利再投 2018-10-08 1,368.18 1,368.18 - 2 红利再投 2018-10-09 122.36 122.36 - 3 红利再投 2018-10-10 1,379.99 1,379.99 - 4 强制调增（泓德 添利货币B） 2018-10-10 2,139,239.19 2,139,239.19 - 5 强制调减（泓德 添利货币A） 2018-10-10 -2,139,239.1 9 -2,139,239.1 9 - 6 申购 2018-10-10 5,000,000.00 5,000,000.00 - 7 红利再投 2018-10-11 568.59 568.59 - 8 红利再投 2018-10-12 133.40 133.40 - 9 红利再投 2018-10-15 1,332.51 1,332.51 - 10 红利再投 2018-10-16 256.05 256.05 - 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 11 11 红利再投 2018-10-17 884.11 884.11 - 12 红利再投 2018-10-18 345.40 345.40 - 13 红利再投 2018-10-19 362.13 362.13 - 14 红利再投 2018-10-22 1,027.19 1,027.19 - 15 红利再投 2018-10-23 430.34 430.34 - 16 红利再投 2018-10-24 1,675.18 1,675.18 - 17 红利再投 2018-10-25 443.00 443.00 - 18 红利再投 2018-10-26 442.98 442.98 - 19 红利再投 2018-10-29 1,310.98 1,310.98 - 20 红利再投 2018-10-30 442.01 442.01 - 21 红利再投 2018-10-31 434.31 434.31 - 22 红利再投 2018-11-01 450.46 450.46 - 23 红利再投 2018-11-02 449.47 449.47 - 24 申购 2018-11-05 1,700,000.00 1,700,000.00 - 25 红利再投 2018-11-05 1,367.60 1,367.60 - 26 红利再投 2018-11-06 552.89 552.89 - 27 红利再投 2018-11-07 1,334.87 1,334.87 - 28 红利再投 2018-11-08 500.76 500.76 - 29 红利再投 2018-11-09 549.88 549.88 - 30 红利再投 2018-11-12 1,683.87 1,683.87 - 31 红利再投 2018-11-13 552.51 552.51 - 32 红利再投 2018-11-14 555.10 555.10 - 33 红利再投 2018-11-15 539.72 539.72 - 34 红利再投 2018-11-16 558.30 558.30 - 35 红利再投 2018-11-19 1,685.55 1,685.55 - 36 红利再投 2018-11-20 551.10 551.10 - 37 红利再投 2018-11-21 3,073.28 3,073.28 - 38 红利再投 2018-11-22 605.94 605.94 - 39 红利再投 2018-11-23 613.37 613.37 - 40 红利再投 2018-11-26 1,804.92 1,804.92 - 41 红利再投 2018-11-27 3,093.94 3,093.94 - 42 红利再投 2018-11-28 666.28 666.28 - 43 红利再投 2018-11-29 630.07 630.07 - 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 12 44 红利再投 2018-11-30 662.43 662.43 - 45 红利再投 2018-12-03 1,992.41 1,992.41 - 46 红利再投 2018-12-04 640.99 640.99 - 47 申购 2018-12-05 3,900,000.00 3,900,000.00 - 48 红利再投 2018-12-05 520.47 520.47 - 49 红利再投 2018-12-06 476.55 476.55 - 50 红利再投 2018-12-07 434.03 434.03 - 51 红利再投 2018-12-10 1,776.56 1,776.56 - 52 红利再投 2018-12-11 1,615.41 1,615.41 - 53 红利再投 2018-12-12 697.66 697.66 - 54 红利再投 2018-12-13 2,053.57 2,053.57 - 55 红利再投 2018-12-14 852.64 852.64 - 56 红利再投 2018-12-17 2,601.17 2,601.17 - 57 红利再投 2018-12-18 877.71 877.71 - 58 红利再投 2018-12-19 987.58 987.58 - 59 红利再投 2018-12-20 929.28 929.28 - 60 红利再投 2018-12-21 1,042.99 1,042.99 - 61 红利再投 2018-12-24 3,940.16 3,940.16 - 62 基金转换(出) 2018-12-25 -2,000,000.0 0 -2,000,000.0 0 - 63 红利再投 2018-12-25 2,049.85 2,049.85 - 64 红利再投 2018-12-26 999.29 999.29 - 65 基金转换(出) 2018-12-26 -2,000,000.0 0 -2,000,000.0 0 - 66 红利再投 2018-12-27 926.80 926.80 - 67 基金转换(出) 2018-12-27 -2,000,000.0 0 -2,000,000.0 0 - 68 红利再投 2018-12-28 991.15 991.15 - 合 计 4,661,847.29 4,661,847.29 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 泓德添利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 13页 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德添利货币市场基金设立的文件 （2）《泓德添利货币市场基金基金合同》 （3）《泓德添利货币市场基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2019年01月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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